基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年03月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
南方君选灵活配置混合
基金主代码
001536
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年2月3日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
272,453,636.72份
基金合同存续期
不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方君选”。?
基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,以为投资人获取长期稳定的绝对收益为投资目标。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
常克川
李修滨
联系电话
0755-82763888
4006800000
电子邮箱
manager@southernfund.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-889-8899
95558
传真
0755-82763889
010-85230024
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码
518048
100010
法定代表人
张海波
李庆萍
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日-2017年12月31日)
2016年2月3日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
28,056,147.75
13,179,418.60
本期利润
38,064,674.30
12,190,185.62
加权平均基金份额本期利润
0.1745
0.0579
本期基金份额净值增长率
18.59%
4.90%
3.1.2 期末数据和指标
报告期(2017年12月31日)
报告期(2016年12月31)
期末可供分配基金份额利润
0.1520
0.0491
期末基金资产净值
324,517,260.56
132,297,119.08
期末基金份额净值
1.191
1.049
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。?3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.79%
0.68%
1.48%
0.02%
0.31%
0.66%
过去六个月
7.59%
0.57%
3.00%
0.02%
4.59%
0.55%
过去一年
18.59%
0.55%
6.14%
0.02%
12.45%
0.53%
自基金合同生效起至今
24.40%
0.47%
12.43%
0.02%
11.97%
0.45%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
0.4400
4,986,643.90
595,392.85
5,582,036.75
2016年(基金合同生效日2016年2月3日)
-
-
-
-
合计
0.4400
4,986,643.90
595,392.85
5,582,036.75
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。??2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。??截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超7,200亿元,旗下管理153只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。?
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
茅炜
本基金基金经理
2016年2月3日
-
9
上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月至2016年1月,兼任专户投资管理部投资经理;2016年2月至今,任南方君选基金经理。
注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。? 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全球经济出现难得一见的同步复苏,与此同时,中国经济在供给侧改革的带动下也获得了底部企稳和超出年初预期的增长。在权益类资产的表现上,2017年市场结构性分化显著,绩优蓝筹稳步上行,沪深300指数上涨21.8%,但A股中位数下跌超过10%。各行业分化很大。食品饮料和家电行业涨幅都超过40%;另一方面,缺乏业绩支撑,估值整体仍偏高的中小创个股全年持续震荡下跌,投资者情绪快速回落,军工、计算机、传媒、纺织服装行业跌幅接近甚至超过20%。基本面上看,全年各项经济数据延续稳中向好的态势,在国家的强势调控下,地产价格上涨的态势得到一定的遏制,销量增速也有所回落。固定收益方面,全年债券收益率进一步上行,十年期国债收益率一度超过4.0%,这为下一阶段美债在联储加息影响下收益率上升提前拉开了利差空间,给未来的货币政策提供了空间。市场流动性方面,央行整体上保持了稳定的M2增速,但人民币加速升值超出年初市场预期。从海外情况来看,发达经济体和发展中国家经济持续向好,PMI指标连续走强,这轮全球经济的复苏进程或延续较长时间。 2017年是本基金运作的第一个完整年度,追求绝对收益为我们的核心目标,在行业配置上较为均衡,重心在于寻找每个行业中竞争能够胜出的公司。在资金头寸管理方面,本基金以短期交易所回购为主,从满足流动性要求的角度,配置了一年以内到期的国债,回避了债券市场的调整。
报告期内基金的业绩表现
2017年,本基金净值增长18.59%?,同期业绩比较基准增长6.14%?。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,海外市场的长牛出现震荡的风险较大,这可能是A股市场最大的不确定性。而中长期来看,中国经济仍有较好的韧性,无论是地产、基建、企业自主投资都仍有空间,预计仍将会是增速最快的主要经济体。A股市场目前已经基本完成了估值修复,在当前估值水平下精选业绩增长确定的公司仍能获得可观的绝对收益。本基金将继续把工作重心放在挖掘好公司的工作中,寻找各个细分行业的龙头或未来的龙头,在标的数量上更加聚焦,力求为持有人创造良好的长期回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。本报告期内2017年1月19日已分配数(每10份基金份额派发红利0.44元)为以往年度收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对南方君选灵活配置混合型证券投资基金2017年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南方基金管理股份有限公司在南方君选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的南方君选灵活配置混合型证券投资基金2017年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22797号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方君选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
10,957,453.49
14,447,652.00
结算备付金
5,065,843.58
1,916,738.96
存出保证金
143,383.05
94,497.30
交易性金融资产
226,635,938.75
109,924,169.15
其中:股票投资
209,396,577.09
101,949,764.35
基金投资
-
-
债券投资
17,239,361.66
7,974,404.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
89,000,000.00
-
应收证券清算款
-
6,496,541.34
应收利息
459,409.38
60,414.67
应收股利
-
-
应收申购款
509,843.75
247,492.28
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
332,771,872.00
133,187,505.70
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
6,114,336.23
-
应付赎回款
897,640.54
274,803.22
应付管理人报酬
409,618.25
169,872.30
应付托管费
68,269.71
28,312.06
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
407,962.41
191,416.21
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
356,784.30
225,982.83
负债合计
8,254,611.44
890,386.62
所有者权益:
实收基金
272,453,636.72
126,110,159.38
未分配利润
52,063,623.84
6,186,959.70
所有者权益合计
324,517,260.56
132,297,119.08
负债和所有者权益总计
332,771,872.00
133,187,505.70
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.191元,基金份额总额272,453,636.72份。
利润表
会计主体:南方君选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
一、收入
44,600,533.14
17,208,912.92
1.利息收入
2,592,542.89
3,404,480.71
其中:存款利息收入
120,733.82
174,063.13
债券利息收入
321,266.58
2,126,152.63
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,150,542.49
1,104,264.95
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
31,597,077.04
14,140,572.80
其中:股票投资收益
29,447,282.30
14,097,366.96
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-25,521.88
-125,615.79
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-83,772.00
-
股利收益
2,259,088.62
168,821.63
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
10,008,526.55
-989,232.98
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
402,386.66
653,092.39
减:二、费用
6,535,858.84
5,018,727.30
1.管理人报酬
3,640,516.73
2,956,308.32
2.托管费
606,752.75
492,718.12
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
1,927,550.14
1,237,332.37
5.利息支出
-
10,121.54
其中:卖出回购金融资产支出
-
10,121.54
6.其他费用
361,039.22
322,246.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
38,064,674.30
12,190,185.62
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
38,064,674.30
12,190,185.62
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方君选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
126,110,159.38
6,186,959.70
132,297,119.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
38,064,674.30
38,064,674.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
146,343,477.34
13,394,026.59
159,737,503.93
其中:1.基金申购款
296,584,127.85
34,853,937.81
331,438,065.66
2.基金赎回款
-150,240,650.51
-21,459,911.22
-171,700,561.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-5,582,036.75
-5,582,036.75
五、期末所有者权益(基金净值)
272,453,636.72
52,063,623.84
324,517,260.56
项目
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
346,775,019.34
-
346,775,019.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
12,190,185.62
12,190,185.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-220,664,859.96
-6,003,225.92
-226,668,085.88
其中:1.基金申购款
9,310,485.41
405,548.26
9,716,033.67
2.基金赎回款
-229,975,345.37
-6,408,774.18
-236,384,119.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
126,110,159.38
6,186,959.70
132,297,119.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度净损益减少,相关影响非重大。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东
南方资本管理有限公司
基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券
1,304,676,239.80
100.00
853,859,917.92
100.00
权证交易
注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券
1,188,951.32
100.00
407,962.41
100.00
关联方名称
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券
778,121.79
100.00
191,416.21
100.00
注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。?
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,640,516.73
2,956,308.32
其中:支付销售机构的客户维护费
648,306.25
666,746.22
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.50%?/?当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
606,752.75
492,718.12
注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X?0.25%?/?当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
注:本报告期无各关联方投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年02月03日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中信银行股份有限公司
10,957,453.49
52,840.45
14,447,652.00
145,555.68
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内无其他关联交易事项。
利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合计
备注
1
2017年01月19日
2017年01月19日
0.4400
4,986,643.90
595,392.85
5,582,036.75
合计
-
-
0.4400
4,986,643.90
595,392.85
5,582,036.75
期末本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002860
星帅尔
2017-03-31
-
老股东配股
19.81
39.79
7,980
158,083.80
317,524.20
-
002923
润都股份
2017-12-28
2018-01-05
新股认购
17.01
17.01
954
16,227.54
16,227.54
-
603080
新疆火炬
2017-12-25
2018-01-03
新股认购
13.60
13.60
1,187
16,143.20
16,143.20
-
603161
科华控股
2017-12-28
2018-01-05
新股认购
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
-
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:张)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123004
铁汉转债
2017-12-18
2018-01-26
新债未上市
100.00
100.00
2,205
220,500.00
220,500.00
-
注:基金可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位: 人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000006
深振业A
2017-09-11
重大资产重组
9.85
2018-03-08
8.87
147,100
1,287,017.00
1,448,935.00
002919
名臣健康
2017-12-28
重大事项
35.26
2018-01-02
38.79
821
10,311.76
28,948.46
300383
光环新网
2017-11-07
拟披露重大事项
13.19
-
-
40,600
597,872.00
535,514.00
300730
科创信息
2017-12-25
重大事项
41.55
2018-01-02
45.71
821
6,863.56
34,112.55
601003
柳钢股份
2017-10-17
重大资产重组
7.72
2018-01-18
7.50
128,400
999,565.00
991,248.00
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为206,196,598.75元,属于第二层次的余额为20,439,340.00元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次97,928,124.22元,第二层次11,996,044.93元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
209,396,577.09
62.93
其中:股票
209,396,577.09
62.93
2
固定收益投资
17,239,361.66
5.18
其中:债券
17,239,361.66
5.18
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
89,000,000.00
26.75
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
16,023,297.07
4.82
7
其他各项资产
1,112,636.18
0.33
8
合计
332,771,872.00
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
687,180.00
0.21
B
采矿业
6,255,379.00
1.93
C
制造业
137,793,131.04
42.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,860,766.88
1.50
E
建筑业
5,149,013.64
1.59
F
批发和零售业
5,956,254.40
1.84
G
交通运输、仓储和邮政业
4,241,040.76
1.31
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,607,787.37
1.73
J
金融业
23,191,468.00
7.15
K
房地产业
9,842,966.00
3.03
L
租赁和商务服务业
1,696,640.00
0.52
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
4,114,950.00
1.27
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
209,396,577.09
64.53
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300308
中际装备
156,900
9,178,650.00
2.83
2
600176
中国巨石
452,040
7,363,731.60
2.27
3
000651
格力电器
142,482
6,226,463.40
1.92
4
000932
华菱钢铁
732,400
5,939,764.00
1.83
5
601009
南京银行
748,000
5,789,520.00
1.78
6
601166
兴业银行
337,900
5,740,921.00
1.77
7
002236
大华股份
240,300
5,548,527.00
1.71
8
300072
三聚环保
151,900
5,336,247.00
1.64
9
000786
北新建材
227,400
5,116,500.00
1.58
10
600383
金地集团
403,400
5,094,942.00
1.57
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600383
金地集团
9,955,114.10
7.52
2
300308
中际旭创
9,810,860.00
7.42
3
300408
三环集团
8,464,624.10
6.40
4
300628
亿联网络
8,411,391.20
6.36
5
000813
德展健康
8,163,755.50
6.17
6
002511
中顺洁柔
8,038,233.63
6.08
7
002128
露天煤业
7,924,779.37
5.99
8
600900
长江电力
7,653,866.89
5.79
9
002597
金禾实业
7,627,260.52
5.77
10
002236
大华股份
7,469,656.08
5.65
11
601021
春秋航空
7,404,501.81
5.60
12
600487
亨通光电
7,382,154.68
5.58
13
000932
*ST华菱
7,260,108.97
5.49
14
300115
长盈精密
7,192,562.00
5.44
15
601009
南京银行
7,056,857.00
5.33
16
300072
三聚环保
7,037,860.00
5.32
17
600409
三友化工
6,983,809.96
5.28
18
000830
鲁西化工
6,626,482.00
5.01
19
002517
恺英网络
6,418,824.72
4.85
20
000028
国药一致
6,292,550.15
4.76
21
600782
新钢股份
6,147,277.00
4.65
22
600741
华域汽车
6,068,787.52
4.59
23
603337
杰克股份
5,691,315.64
4.30
24
002304
洋河股份
5,677,701.82
4.29
25
600309
万华化学
5,547,521.00
4.19
26
000786
北新建材
5,540,602.00
4.19
27
000069
华侨城A
5,520,262.43
4.17
28
601166
兴业银行
5,433,482.00
4.11
29
002241
歌尔股份
5,327,467.00
4.03
30
300577
开润股份
5,246,460.00
3.97
31
600176
中国巨石
5,101,421.20
3.86
32
601003
柳钢股份
5,019,857.00
3.79
33
002507
涪陵榨菜
4,623,065.70
3.49
34
000739
普洛药业
4,584,370.24
3.47
35
000666
经纬纺机
4,482,001.00
3.39
36
300037
新宙邦
4,437,054.48
3.35
37
600266
北京城建
4,322,757.00
3.27
38
603885
吉祥航空
4,291,456.80
3.24
39
300197
铁汉生态
4,179,877.00
3.16
40
600036
招商银行
4,154,378.00
3.14
41
300145
中金环境
4,074,889.70
3.08
42
600030
中信证券
3,994,898.00
3.02
43
300284
苏交科
3,993,475.24
3.02
44
600196
复星医药
3,986,397.03
3.01
45
002182
云海金属
3,794,365.65
2.87
46
000063
中兴通讯
3,751,453.00
2.84
47
600236
桂冠电力
3,646,490.60
2.76
48
002251
步 步 高
3,620,112.96
2.74
49
002217
合力泰
3,615,551.60
2.73
50
600116
三峡水利
3,514,100.88
2.66
51
300633
开立医疗
3,506,114.22
2.65
52
002048
宁波华翔
3,495,997.77
2.64
53
002045
国光电器
3,494,595.00
2.64
54
603128
华贸物流
3,494,562.68
2.64
55
002422
科伦药业
3,489,511.00
2.64
56
300347
泰格医药
3,428,557.72
2.59
57
600702
沱牌舍得
3,413,350.00
2.58
58
000963
华东医药
3,391,228.35
2.56
59
000651
格力电器
3,389,733.00
2.56
60
600340
华夏幸福
3,320,594.00
2.51
61
601088
中国神华
3,294,469.00
2.49
62
300568
星源材质
3,290,603.80
2.49
63
600809
山西汾酒
3,093,917.00
2.34
64
000783
长江证券
3,027,498.22
2.29
65
600335
国机汽车
3,019,698.88
2.28
66
002352
顺丰控股
2,995,207.00
2.26
67
300558
贝达药业
2,994,928.00
2.26
68
603979
金诚信
2,994,327.80
2.26
69
600285
羚锐制药
2,992,304.21
2.26
70
600297
广汇汽车
2,992,070.50
2.26
71
300463
迈克生物
2,991,875.00
2.26
72
300015
爱尔眼科
2,991,726.59
2.26
73
002035
华帝股份
2,991,242.00
2.26
74
002709
天赐材料
2,990,143.47
2.26
75
000858
五 粮 液
2,988,466.00
2.26
76
000968
蓝焰控股
2,950,701.00
2.23
77
300054
鼎龙股份
2,948,669.40
2.23
78
601636
旗滨集团
2,945,761.00
2.23
79
002027
分众传媒
2,916,879.80
2.20
80
300502
新易盛
2,904,513.00
2.20
81
600582
天地科技
2,800,717.00
2.12
82
000002
万 科A
2,795,237.88
2.11
83
601899
紫金矿业
2,739,976.00
2.07
84
000863
三湘印象
2,686,890.00
2.03
85
000915
山大华特
2,658,112.00
2.01
86
002247
帝龙文化
2,655,103.00
2.01
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300408
三环集团
8,767,761.95
6.63
2
600886
国投电力
8,340,594.62
6.30
3
300628
亿联网络
7,990,528.25
6.04
4
600266
北京城建
7,651,592.29
5.78
5
601021
春秋航空
7,330,063.49
5.54
6
002511
中顺洁柔
6,974,875.80
5.27
7
600741
华域汽车
6,611,811.88
5.00
8
600409
三友化工
6,469,158.16
4.89
9
603337
杰克股份
6,358,625.93
4.81
10
000963
华东医药
6,291,960.09
4.76
11
601398
工商银行
6,248,154.08
4.72
12
000069
华侨城A
5,861,446.00
4.43
13
002241
歌尔股份
5,672,028.75
4.29
14
000830
鲁西化工
5,669,333.00
4.29
15
002597
金禾实业
5,474,638.00
4.14
16
601328
交通银行
5,469,171.28
4.13
17
002507
涪陵榨菜
5,392,801.06
4.08
18
300072
三聚环保
5,239,881.25
3.96
19
600309
万华化学
5,160,927.00
3.90
20
600383
金地集团
5,099,055.76
3.85
21
601003
柳钢股份
4,844,554.00
3.66
22
000739
普洛药业
4,577,885.12
3.46
23
600487
亨通光电
4,341,301.02
3.28
24
300633
开立医疗
4,293,185.38
3.25
25
002182
云海金属
4,221,823.00
3.19
26
000813
德展健康
4,151,247.00
3.14
27
600196
复星医药
4,102,369.47
3.10
28
002517
恺英网络
4,018,806.49
3.04
29
300284
苏交科
3,975,378.86
3.00
30
600116
三峡水利
3,919,876.18
2.96
31
002048
宁波华翔
3,898,851.00
2.95
32
002422
科伦药业
3,898,336.33
2.95
33
002045
国光电器
3,699,833.00
2.80
34
600236
桂冠电力
3,689,619.48
2.79
35
002635
安洁科技
3,569,055.00
2.70
36
000858
五 粮 液
3,565,715.00
2.70
37
600153
建发股份
3,530,715.52
2.67
38
600782
新钢股份
3,528,701.00
2.67
39
600362
江西铜业
3,499,185.35
2.64
40
300308
中际旭创
3,441,496.00
2.60
41
300502
新易盛
3,405,813.43
2.57
42
603128
华贸物流
3,378,073.58
2.55
43
002304
洋河股份
3,306,601.70
2.50
44
601607
上海医药
3,298,030.39
2.49
45
300558
贝达药业
3,278,096.00
2.48
46
002352
顺丰控股
3,278,089.13
2.48
47
300568
星源材质
3,183,451.00
2.41
48
000968
蓝焰控股
3,162,522.15
2.39
49
000002
万 科A
3,103,649.20
2.35
50
300054
鼎龙股份
3,095,340.20
2.34
51
600297
广汇汽车
3,065,112.65
2.32
52
300463
迈克生物
3,041,381.47
2.30
53
600900
长江电力
3,034,716.70
2.29
54
002128
露天煤业
3,012,666.76
2.28
55
000998
隆平高科
2,920,114.99
2.21
56
603979
金诚信
2,916,721.62
2.20
57
600335
国机汽车
2,872,291.00
2.17
58
601636
旗滨集团
2,830,778.00
2.14
59
000783
长江证券
2,823,973.00
2.13
60
300577
开润股份
2,823,575.00
2.13
61
600285
羚锐制药
2,790,766.40
2.11
62
600637
东方明珠
2,761,276.82
2.09
63
300145
中金环境
2,744,404.68
2.07
64
600702
沱牌舍得
2,723,368.20
2.06
65
300630
普利制药
2,689,498.88
2.03
66
600809
山西汾酒
2,651,960.00
2.00
67
000863
三湘印象
2,649,587.76
2.00
68
300532
今天国际
2,647,513.48
2.00
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
689,343,217.67
卖出股票收入(成交)总额
621,297,379.52
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
16,809,433.80
5.18
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
429,927.86
0.13
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
17,239,361.66
5.31
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
019557 SH
17国债03
168,330
16,809,433.80
5.18
2
123004 SZ
铁汉转债
2,205
220,500.00
0.07
3
128017 SZ
金禾转债
1,107
127,504.26
0.04
4
128018 SZ
时达转债
866
81,923.60
0.03
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
-
-
-
-
-
-
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-83,772.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
143,383.05
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
459,409.38
5
应收申购款
509,843.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,112,636.18
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,193
52,465.56
71,621,260.66
26.29
200,832,376.06
73.71
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金
9,019,978.63
3.3110
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年2月3日)基金份额总额
346,775,019.34
本报告期期初基金份额总额
126,110,159.38
本报告期基金总申购份额
296,584,127.85
减:本报告期基金总赎回份额
150,240,650.51
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额
272,453,636.72
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年1月23日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议,审议通过秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。??2017年12月8日南方基金管理股份有限公司(筹)第一届董事会第一次会议,审议通过聘任史博担任公司副总经理。???本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。?
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。??
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用54,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券
2
1,304,676,239.80
100.00%
1,188,951.32
100.00%
注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券
18,418,256.72
100.00%
5,558,600,000.00
100.00%
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