基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
长城久祥灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年11月15日起至12月31日止,原长城久祥保本混合型证券投资基金报告期自2018年01月01日起至11月14日止。
本报告期长城久祥保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期,但本基金管理人无法为转入下一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件,按照基金合同的约定,经基金管理人和基金托管人同意,变更为“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。自2018年11月15日起,《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《长城久祥保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金简称
长城久祥混合
基金主代码
001613
交易代码
001613
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年11月15日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
140,631,365.67份
基金合同存续期
不定期
基金基本情况(转型前)
基金简称
长城久祥保本
基金主代码
001613
交易代码
001613
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月9日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
253,240,980.18份
基金合同存续期
3年
注:本基金于2018年11月15日转型,该日起“长城久祥保本混合型证券投资基金”转型为“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”。
基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。
2、行业配置策略
本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规律性。
3、个股投资策略
在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括:
(1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中处于龙头位置,具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等;
(2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力;
(3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用不同的估值方法进行评估,挖掘具备安全边际的个股。
业绩比较基准
55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简记为“CPPI”)建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准
3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
注:本基金于2018年11月15日转型,该日起“长城久祥保本混合型证券投资基金”转型为“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
王永民
联系电话
0755-23982338
010-66594896
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8868-666
95566
传真
0755-23982328
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年11月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
本期已实现收益
-50,725.50
本期利润
-65,607.40
加权平均基金份额本期利润
-0.0004
本期基金份额净值增长率
-0.03%
3.1.2 期末数据和指标
2018年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.0426
期末基金资产净值
148,099,906.75
期末基金份额净值
1.0531
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金合同于2018年11月15日生效,截止本报告期末,基金转型未满一个季度。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年1月1日至2018年11月14日
2017年
2016年
本期已实现收益
-840,721.45
36,393,007.57
64,517,174.38
本期利润
22,199,883.71
31,105,401.94
31,912,657.98
加权平均基金份额本期利润
0.0250
0.0167
0.0115
本期基金份额净值增长率
2.37%
1.68%
1.10%
3.1.2 期末数据和指标
2018年11月14日
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0429
0.0293
0.0123
期末基金资产净值
266,770,741.51
1,170,604,145.19
2,494,358,637.10
期末基金份额净值
1.0534
1.029
1.012
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③根据2018年4 月27 日《长城基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告》,本基金份额净值和累计份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,该条款于2018年5月4日起生效。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金转型起至今
-0.03%
0.01%
-2.61%
0.64%
2.58%
-0.63%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。
③基金转型日期为2018年11月15日,截止本报告期末,基金转型未满一年。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
③
②-④
过去三个月
0.05%
0.01%
0.34%
0.01%
-0.29%
0.00%
过去六个月
0.52%
0.01%
1.03%
0.01%
-0.51%
0.00%
过去一年
2.37%
0.04%
2.40%
0.01%
-0.03%
0.03%
过去三年
5.23%
0.08%
7.90%
0.01%
-2.67%
0.07%
自基金合同生效起至2018年11月14日
5.34%
0.09%
8.30%
0.01%
-2.96%
0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位:人民币元
注:本基金合同存续期为2015年11月9日至2018年11月14日,基金合同存续期内未进行利润分配。
转型后
单位:人民币元
注:本基金合同于2018年11月15日生效(转型),自基金合同生效以来未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈良栋
长城久安保本、长城久鼎保本、长城新兴产业混合基金、长城久祥混合型基金和长城久富核心成长混合型基金的基金经理
2018年11月15日
-
7年
男,中国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理,“长城保本混合型证券投资基金”、“长城久益保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”的基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡旻
长城稳健增利基金、长城久祥保本、长城久盈分级债券、长城久源保本、长城久稳债券、长城增强收益债券、长城稳固收益债券、长城久利保本、长城久信债券基金和长城久荣定期开放债券型发起式基金的基金经理
2015年12月15日
2018年11月15日
8年
男,中国籍,厦门大学金融工程学士、硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理,“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”、“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新优选混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”、“长城久惠保本混合型证券投资基金”的基金经理。
陈良栋
长城久祥保本、长城久安保本、长城久鼎保本、长城新兴产业混合基金的基金经理
2015年11月27日
2018年11月15日
7年
男,中国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城消费增值混合型证券投资基金基金经理助理,“长城保本混合型证券投资基金”、“长城久益保本混合型证券投资基金”的基金经理。
蒋劲刚
长城久祥保本、长城久源保本和长城久嘉创新成长混合型基金的基金经理
2017年5月9日
2018年11月15日
20年
男,中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理、“长城消费增值混合型证券投资基金”、“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”、“久嘉证券投资基金”、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”、“长城久鑫保本混合型证券投资基金”、“长城久惠保本混合型证券投资基金”的基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年宏观经济表现出比较强的韧性,一季度实际GDP为6.8%,二季度实际GDP为6.7%,虽然环比略有回落,但仍高于政府工作报告中增长6.5%左右的目标。下半年随着金融去杠杆防风险政策逐步落地和效果显现,中美贸易战逐步升级,以及对未来的悲观预期导致投资和消费意愿下降,市场对宏观经济的悲观预期开始兑现,9月份宏观经济数据有所转弱,四季度出现较大的经济下行压力,12月官方制造业PMI为49.4,持续回落,创2016年1月以来最低水平,1-11月规模以上企业利润总额6116.8亿,同比增长11.8%,增速比1-10月份放缓1.8%,其中11月单月利润增速为-1.8%。
政策方面,2016年三季度货币政策报告明确提出“主动调结构”“主动降杠杆”“主动去泡沫”,2016年以来央行金融市场防风险去杠杆政策推进比较坚定,规范银行表外融资,规范地方政府债务,打压股票市场投机行为等,另外中国正在经历经济从高速增长到高质增长的转变,政府工作重心也从以前更注重效率,到现在更注重公平和规范,可以看到在农村扶贫、新个税制定、新兴行业补贴、医药带量采购等方面都有所体现。今年出台很多存量改革政策,影响了很多企业利益,对股市也产生很大压力,但总体来看有利于中国长期健康高质量增长。下半年随着国内去杠杆政策和中美贸易战影响,经济下行压力逐渐增大,政府的政策重点转向稳增长和稳就业。
从市场表现看,2018年上证综指下跌24.6%,沪深300下跌25.3%,创业板指下跌28.7%,今年整体振荡下跌,其中5月-10月市场出现单边下下跌行情,行业和个股出现普跌,最终机构重仓板块在10月份出现踩踏式下跌。主要是因为中国金融去杠杆和中美贸易战两大因素的影响,财政支出和基建投资快速下行、信用严重收紧、以及企业和个人对经济预期变得悲观,导致经济下行逐渐兑现,股市大幅下跌,触发了股市杠杆被迫平仓,形成了自我加强的股票市场下跌,并有一定可能扩散为金融行业风险。政府及时干涉,支持民营经济发展,减少对资本市场干扰和鼓励资本市场做大做强,以及成立舒困基金等行为,提高市场风险偏好,阻断了股票市场的单边下行。
因市场存在较大不确定性,为了控制净值回撤风险,本基金一直维持低仓位操作,精选个股。本着努力践行自下而上个股和行业研究为主,自上而下做宏观策略分析和判断为辅的投资策略,希望能为份额持有人带来超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,转型前长城久祥保本混合型证券投资基金净值增长率为2.37%,业绩比较基准收益率为2.40%;转型后长城久祥灵活配置混合型证券投资基金净值增长率为-0.03%,业绩比较基准收益率为-2.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,随着国内政策重心转向稳增长和问就业,以及中美贸易战影响转变为长期化影响,预计中国宏观经济并不会出现断崖式下跌的情况,可能没有市场预期的那么悲观,内需已经成为经济增长的主导贡献力量,经济的韧性在增强,另外中国经济从高速增长转换到高质量增长阶段,增长方式发生转变,市场对GDP增长速度敏感度会降低,更看重增长的质量。另一方面A股估值水平已经处于历史底部位置,蕴涵了市场对中国经济的非常悲观预期,目前国内经济和外围环境还存在很大不确定性已经包含在估值中。从风险收益比的角度,已经是比较好的中长期投资时点,对于今年的股市市场相对乐观,但预期指数上行空间不大,积极寻找结构性机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长城久祥保本混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告(转型后)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
审计报告(转型前)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查