重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实新机遇混合发起式
基金主代码
001620
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年7月13日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
40,010,000,000.00份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300*50%+中债总指数*50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
郭明
联系电话
(010)65215588
(010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95588
传真
(010)65182266
(010)66105798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
356,620,844.00
本期利润
2,975,301,342.38
加权平均基金份额本期利润
0.1141
本期加权平均净值利润率
11.07%
本期基金份额净值增长率
11.13%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
2,008,793,002.64
期末可供分配基金份额利润
0.0502
期末基金资产净值
43,935,588,722.09
期末基金份额净值
1.098
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
9.80%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
6.50%
0.66%
3.01%
0.34%
3.49%
0.32%
过去三个月
5.17%
0.62%
2.97%
0.33%
2.20%
0.29%
过去六个月
11.13%
0.57%
4.96%
0.30%
6.17%
0.27%
过去一年
13.31%
0.63%
7.59%
0.36%
5.72%
0.27%
自基金合同生效起至今
9.80%
1.10%
-1.44%
0.80%
11.24%
0.30%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300×50%+中债总指数×50%。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实新机遇混合发起式基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年7月13日至2017年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王茜
本基金、嘉实多元债券、嘉实多利分级债券、嘉实新起点混合、嘉实新起航混合基金经理,公司固定收益业务体系配置策略组组长
2015年7月13日
-
15年
曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛债券基金基金经理、长盛货币基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
谢泽林
本基金、嘉实策略混合基金经理
2015年9月10日
-
8年
2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。现任职于股票投资部。硕士研究生,具有基金从业资格。
注:(1)基金经理王茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理谢泽林的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年国内经济稳中向好,CPI比较温和,PPI在2月份见顶逐步回落,工业增加值增速、国内消费增速均呈现稳中有升的态势。一二线城市的房地产由于限购趋严出现下滑,三四线城市的房地产保持个位数增长,对房地产产业链有一定的带动。总体上看,经济体现出较好的内生性增长。
经济总量数据相对平稳,结构性分化明显:一是消费的全面升级,比如品牌消费品的快速增长、豪华车销量的快速增长、高端乳制品的快速增长等;二是制造水平的高端升级,十年前我国的钢铁水泥已成为全球第一,现在则在半导体、安防、手机产业链等领域出现越来越多的全球第一;三是在传统工业领域,由于过去三年的投资持续下降,新增产能大幅减少,再加上国家的环保趋严、供给侧改革政策等,龙头企业的盈利出现大幅上升。经济的结构性变化,给各个领域的优质龙头企业带来越来越多的发展机会。
A股市场在上半年呈现震荡向上、结构分化的特征,沪深300指数上涨10.78%,中证500指数则下跌2.0%,家电、食品饮料等大消费板块涨幅居前,而TMT行业相对垫底。各行业内部也出现巨大分化,估值合理偏低的优质龙头涨幅较大。
报告期内本基金的配置重点在中低估值、业绩持续增长的大盘蓝筹股,在上半年取得较好的投资回报率。本基金坚持在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置,选择安全边际较高、流动性较好的优质个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.098元;本报告期基金份额净值增长率为11.13%,业绩比较基准收益率为4.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年的宏观经济、A股市场,我们保持谨慎乐观的态度。国内经济仍会保持较强的内生增长韧性,经济的结构性机会仍会不断涌现。国内经济面临消费升级、制造升级的机遇期,我们需要不断深入研究各个细分领域,深入研究企业之间的区别,去努力寻找结构性机会。研究总量可能找不出太多机会,但研究分化才能创造价值。
A股市场已经逐步与国际市场接轨,这对我们的投资提出更高的要求,对研究的广度和深度也提出更高的要求,需要不断加强财务数据、估值的全球比较,不断加强企业发展路径和核心竞争力的全球比较,不断加强产业变迁的全球比较和历史比较。
下半年A股的投资机会可以分为三大类:第一是在传统行业中寻找供给侧改革有望超预期的细分领域,包括像水泥行业、电解铝行业等,另外金融去杆杠也可理解为金融行业的供给侧改革,这些领域中的行业龙头都有望带来超预期的盈利改善。第二是在大消费领域中,可以继续寻找超市场预期的细分领域龙头,只有基本面的继续超预期才能带来股价的继续表现。第三是在新兴成长行业中,寻找估值已经跌至合理水平、行业成长性较好的细分领域龙头,比如像网络安全行业、汽车电动化与智能化、大健康等。
本基金将以严格的选股标准和估值标准,以业绩持续成长、估值合理偏低的优质公司为配置主线,在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置,选择安全边际较高、流动性较好的优质个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
717,996,221.29
1,136,519,312.38
结算备付金
168,500,000.00
100,000,000.00
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
25,120,045,329.32
22,495,865,179.20
其中:股票投资
23,493,939,329.32
20,867,245,179.20
基金投资
-
-
债券投资
1,626,106,000.00
1,628,620,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
17,900,000,000.00
15,572,278,454.43
应收证券清算款
784,494.52
200,223,578.64
应收利息
6.4.7.5
29,489,214.26
43,078,148.50
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
43,936,815,259.39
39,547,964,673.15
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
-
-
应付托管费
1,128,070.19
1,114,289.01
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
2,300.00
18,004.43
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
96,167.11
145,000.00
负债合计
1,226,537.30
1,277,293.44
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
40,010,000,000.00
40,010,000,000.00
未分配利润
6.4.7.10
3,925,588,722.09
-463,312,620.29
所有者权益合计
43,935,588,722.09
39,546,687,379.71
负债和所有者权益总计
43,936,815,259.39
39,547,964,673.15
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.098元,基金份额总额40,010,000,000.00份。
利润表
会计主体:嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
2,982,065,799.52
-3,734,363,620.24
1.利息收入
93,134,981.75
127,831,655.02
其中:存款利息收入
6.4.7.11
8,788,714.66
35,230,048.52
债券利息收入
25,479,068.90
13,689,693.19
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
58,867,198.19
78,911,913.31
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
216,867,225.69
644,161,023.99
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-10,592,501.66
444,405,511.20
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-1,731,320.00
479,565.84
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
229,191,047.35
199,275,946.95
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
2,618,680,498.38
-4,522,021,299.25
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
53,383,093.70
15,665,000.00
减:二、费用
6,764,457.14
11,537,114.37
1.管理人报酬
-
-
2.托管费
6,669,152.08
8,058,456.86
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6.4.7.18
7,750.00
3,340,527.35
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
6.4.7.19
87,555.06
138,130.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,975,301,342.38
-3,745,900,734.61
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,975,301,342.38
-3,745,900,734.61
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
40,010,000,000.00
-463,312,620.29
39,546,687,379.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,975,301,342.38
2,975,301,342.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
1,413,600,000.00
1,413,600,000.00
其中:1.基金申购款
-
2,188,800,000.00
2,188,800,000.00
2.基金赎回款
-
-775,200,000.00
-775,200,000.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
40,010,000,000.00
3,925,588,722.09
43,935,588,722.09
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
40,010,000,000.00
2,507,626,332.73
42,517,626,332.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,745,900,734.61
-3,745,900,734.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-468,000,000.00
-468,000,000.00
2.基金赎回款
-
468,000,000.00
468,000,000.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
40,010,000,000.00
-1,238,274,401.88
38,771,725,598.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____张公允____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
本基金不收取管理费。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
6,669,152.08
8,058,456.86
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.05% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期初持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.02%
0.02%
注:本报告期内(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2017年6月30日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
717,996,221.29
7,836,257.70
1,171,908,180.82
27,604,369.68
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000061
农 产 品
2017年6月28日
重大事项停牌
9.06
-
-
1,365,555
21,207,769.14
12,371,928.30
-
000099
中信海直
2017年5月4日
重大事项停牌
11.26
-
-
4,305,800
72,683,311.18
48,483,308.00
-
002013
中航机电
2017年5月12日
重大事项停牌
10.33
2017年8月2日
11.36
926,802
9,345,484.85
9,573,864.66
-
002025
航天电器
2016年9月12日
重大事项停牌
24.95
2017年7月4日
22.46
329,910
7,504,106.54
8,231,254.50
-
002049
紫光国芯
2017年2月20日
重大事项停牌
30.82
2017年7月17日
27.74
75,672
2,893,470.03
2,332,211.04
-
300104
乐视网
2017年4月17日
重大事项停牌
28.63
-
-
2,797,386
122,306,182.80
80,089,161.18
-
300291
华录百纳
2017年4月19日
重大事项停牌
20.02
-
-
4,306,527
132,918,986.60
86,216,670.54
-
600100
同方股份
2017年4月21日
重大事项停牌
14.12
-
-
16,265,605
270,806,629.77
229,670,342.60
-
600795
国电电力
2017年6月5日
重大事项停牌
3.60
-
-
77,142,000
355,258,187.14
277,711,200.00
-
601727
上海电气
2017年6月22日
重大事项停牌
7.57
2017年7月3日
7.54
3,672,761
44,578,343.81
27,802,800.77
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本期末(2017年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本期末(2017年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
23,493,939,329.32
53.47
其中:股票
23,493,939,329.32
53.47
2
固定收益投资
1,626,106,000.00
3.70
其中:债券
1,626,106,000.00
3.70
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
17,900,000,000.00
40.74
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
886,496,221.29
2.02
7
其他各项资产
30,273,708.78
0.07
8
合计
43,936,815,259.39
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
218,018,876.31
0.50
B
采矿业
134,954,984.02
0.31
C
制造业
15,890,818,094.02
36.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,012,281,662.36
2.30
E
建筑业
432,280,553.02
0.98
F
批发和零售业
819,939,077.26
1.87
G
交通运输、仓储和邮政业
1,141,386,606.82
2.60
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,329,248,139.85
3.03
J
金融业
1,025,404,176.01
2.33
K
房地产业
475,586,144.13
1.08
L
租赁和商务服务业
340,209,358.96
0.77
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
159,557,445.54
0.36
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
56,570,550.34
0.13
R
文化、体育和娱乐业
451,439,618.18
1.03
S
综合
6,244,042.50
0.01
合计
23,493,939,329.32
53.47
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
27,238,480
1,121,408,221.60
2.55
2
000333
美的集团
17,121,105
736,892,359.20
1.68
3
600887
伊利股份
30,266,502
653,453,778.18
1.49
4
601166
兴业银行
32,783,711
552,733,367.46
1.26
5
601336
新华保险
7,276,311
374,002,385.40
0.85
6
600519
贵州茅台
773,212
364,840,082.20
0.83
7
600518
康美药业
14,570,585
316,764,517.90
0.72
8
002450
康得新
13,547,082
305,080,286.64
0.69
9
600276
恒瑞医药
5,560,037
281,282,271.83
0.64
10
600690
青岛海尔
18,583,723
279,685,031.15
0.64
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600019
宝钢股份
118,023,316.56
0.30
2
600089
特变电工
18,068,543.40
0.05
注:报告期(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金仅买入上述2只股票。
累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600005
武钢股份
118,023,316.56
0.30
注:报告期(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金仅卖出上述1只股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
136,091,859.96
卖出股票收入(成交)总额
118,023,316.56
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,626,106,000.00
3.70
其中:政策性金融债
1,626,106,000.00
3.70
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,626,106,000.00
3.70
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
170204
17国开04
8,600,000
856,302,000.00
1.95
2
160419
16农发19
2,500,000
249,825,000.00
0.57
3
150207
15国开07
1,400,000
140,350,000.00
0.32
4
150201
15国开01
1,400,000
139,986,000.00
0.32
5
150417
15农发17
1,000,000
100,010,000.00
0.23
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
784,494.52
3
应收股利
-
4
应收利息
29,489,214.26
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
30,273,708.78
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2
20,005,000,000.00
40,010,000,000.00
100.00%
-
-
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,000.00
0.02
10,000,000.00
0.02
3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,000.00
0.02
10,000,000.00
0.02
3年
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年7月13日 )基金份额总额
40,010,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
40,010,000,000.00
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
40,010,000,000.00
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
报告期内,基金管理人无重大人事变动。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证券有限责任公司
1
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中国银河证券股份有限公司
1
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中银国际证券有限责任公司
1
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-
-
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中国国际金融股份有限公司
2
-
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招商证券股份有限公司
2
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-
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长城证券股份有限公司
1
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兴业证券股份有限公司
1
-
-
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申万宏源证券有限公司
1
-
-
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民生证券股份有限公司
1
-
-
-
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华泰证券股份有限公司
1
-
-
-
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国信证券股份有限公司
2
-
-
-
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国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
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国金证券股份有限公司
1
-
-
-
-
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国都证券股份有限公司
1
-
-
-
-
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广发证券股份有限公司
1
-
-
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光大证券股份有限公司
1
-
-
-
-
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北京高华证券有限责任公司
2
-
-
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-
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中泰证券股份有限公司
1
-
-
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长江证券股份有限公司
3
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-
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东方证券股份有限公司
1
-
-
-
-
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东兴证券股份有限公司
1
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安信证券股份有限公司
1
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-
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天风证券股份有限公司
1
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新增
西藏东方财富证券股份有限公司
2
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-
新增
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
海通证券股份有限公司
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162,970,000,000.00
100.00%
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投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年8月26日