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天弘中证计算机指数型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
目录
一、 托管协议当事人 ............................................................................................................................ 2
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................................. 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................................................ 11
五、 基金财产保管 .............................................................................................................................. 12
六、 指令的发送、确认及执行 ........................................................................................................... 15
七、 交易及清算交收安排................................................................................................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................... 20
九、 基金收益分配 .............................................................................................................................. 26
十、 基金信息披露 .............................................................................................................................. 27
十一、 基金费用 ...................................................................................................................................... 29
十二、 基金份额持有人名册的保管 ....................................................................................................... 32
十三、 基金有关文件档案的保存 ........................................................................................................... 32
十四、 基金托管人和基金管理人的更换 ............................................................................................... 33
十五、 禁止行为 ...................................................................................................................................... 35
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................... 37
十七、 违约责任和责任划分................................................................................................................... 38
十八、 适用法律与争议解决方式 ........................................................................................................... 39
十九、 托管协议的效力 .......................................................................................................................... 40
二十、 托管协议的签订 .......................................................................................................................... 40
鉴于天弘基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律合法成立并
有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于天弘基金管理有限公司为天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金管理
人，中信证券为天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金托管人；
为明确天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金管理人和基金托管人之间的权利义
务关系，特制订本协议。
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《天弘中证计算机发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》
为准，并依其条款解释。
一、 托管协议当事人
（一） 基金管理人(或简称“管理人”)
名称：天弘基金管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址：天津市河马区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码：300203
法定代表人：井贤栋
成立时间：2004年11月8日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基字[2004]164号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币5.143亿元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、开展特定客户资产管理业务、中国证监会
许可的其他业务
存续期间：持续经营
联系电话：（022）83310208
（一） 基金托管人(或简称“托管人”)
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人：张佑君
成立时间：1995年10月25日
批准设立机关：国家工商总局
批准设立文号：100000000018305
基金托管业务批准文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批
复》（证监许可[2014]1044号）
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币壹佰壹拾亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整
经营范围：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以
外的区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品（有效期至2015年12月17日）。
存续期间：无限期
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金托管业务管理办法》、
《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基
金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。
（二）目的
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财
产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
《基金合同》指《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金合同》及对该合同的
任何有效的修订和补充
中国指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区及台湾地区)
法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《流动性管理规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将
基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》
《试行办法》指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
《通知》指《关于实施有关问题的通
知》
元指中国法定货币人民币元
基金或本基金指天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金
《招募说明书》指《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期
的更新
《托管协议》指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证计算机指数型发起
式证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
《发售公告》指《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
《业务规则》指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
除非本协议另有约定，上述未涉及的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相
同含义。
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证计算机指数的成份股及其备选
成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的
指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银
行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督。
(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于
中证计算机指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证计算机指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产
净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等；
3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10％；
10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出；
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；
14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；
16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；
17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格
的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，
应当符合中国证监会的有关规定。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等
事宜另行具体协商。
除上述2）、10）、18）、19）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是投资目标ETF（如转换为联接基金后）、中国证监会另有
规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
根据法律法规有关基金从事关联交易限制的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互
提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，盖公
章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责
任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人
应及时发送基金托管人，基金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基
金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产
损失的，由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国
证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规关联
交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，
基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与
银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人
在收到名单后2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范
围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间市
场交易对手名单进行交易。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的
名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须及时书面通知基金托管人，基金
托管人于2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未
结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时
提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托
管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交
易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定
的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对
手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人参与银行间市场交易，基金管理人根据相应规则确定交易对手，并及
时通知基金托管人。基金管理人可以根据当时的市场情况调整交易对手名单,于调整后及时
通知基金托管人。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与交易对手进行交易时，
由于交易对手资信风险引起的损失由相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根
据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。如果基金托管人在运作中严格遵循了上
述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担责任。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应规则确定存款银行，并及时
通知基金托管人。本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的
损失时由相关责任人进行赔偿。基金管理人可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行
调整，并于调整后及时通知基金托管人。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，
审核存款银行是否在名单内列明。如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对
于由于存款银行信用风险引起的损失，基金托管人不承担责任。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规
规定。
（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证
券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式进行确认。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行
解释或举证，说明违规原因及纠正期限。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
管理人应赔偿因其违反法律法规或《基金合同》或本托管协议及其他有关规定而致使投资者
和基金托管人遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人
发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通
知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人�