基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大摩收益18个月开放债券
基金主代码
001655
交易代码
001655
基金运作方式
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。
基金合同生效日
2015年11月17日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,089,601,860.52份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
(2)债券投资策略债券
本基金在封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略等部分。
(3)资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
(4)股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。
(5)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
90%×标普中国债券指数收益率+10%×沪深300指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李锦
罗菲菲
联系电话
(0755) 88318883
010-58560666
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-8888-668
95568
传真
(0755) 82990384
010-58560798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年11月17日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
117,558,989.90
4,532,118.17
本期利润
89,731,662.85
8,012,771.10
加权平均基金份额本期利润
0.0429
0.0038
本期基金份额净值增长率
4.28%
0.40%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0468
0.0022
期末基金资产净值
2,187,346,294.47
2,097,614,631.62
期末基金份额净值
1.047
1.004
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.42%
0.14%
-0.92%
0.19%
-1.50%
-0.05%
过去六个月
2.05%
0.13%
1.00%
0.15%
1.05%
-0.02%
过去一年
4.28%
0.10%
0.86%
0.18%
3.42%
-0.08%
自基金合同生效起至今
4.70%
0.10%
2.40%
0.18%
2.30%
-0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同于2015年11月17日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2015年11月17日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2015年11月17日)至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2016年12月31日,公司旗下共管理二十四只基金产品,包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李轶
助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理
2015年11月17日
-
11
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起任本基金基金经理。
注:1、基金经理任职日期为基金合同生效之日;
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实现公平交易管理控制目标。
公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有28次,为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易,基金管理人未发现其他异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,中国经济仍处于结构转型的过程中,整体经济运行平稳,拉动经济增长的“三驾马车”中投资和消费保持相对平稳,出口受全球经济疲弱拖累而持续低迷。其中,基建投资支撑固定资产投资增长,地产投资在本轮房价和销售上行周期中显著改善,而制造业投资在去杠杆的政策下进一步下滑。
从全年来看,工业企业利润有所改善。在全年供给侧改革的推进下,过剩产能行业的供需失衡有所缓解,上游行业的利润得到了一定的修复。地产和汽车的改善带动了产业链相关部门的需求回暖,因此在供需两侧的同步作用下上游大宗商品和下游商品的价格出现了一定幅度的回升,全年CPI同比上涨2.0%,涨幅比2015年扩大了0.6个百分点。全年PPI同比下降1.4%,降幅比2015年收窄了3.8个百分点。
央行采用MLF(中期借贷便利)代替外汇占款操作成为基础货币投放的主要方式,下半年,央行“缩短放长”以逐步抬升资金成本,增加资金利率弹性。而在同业理财迅速发展下,负债端不稳定叠加金融杠杆高企,使得资金波动幅度被迅速放大。资金在银行和非银间出现了结构分层的特征。而银行负债端增速下降,机构由“资产荒”转入“负债荒”时代。再加上银行与非银机构同业资金链脆弱,二者最终由前期加杠杆转向相互去杠杆阶段。监管“去杠杆”与银行“负债荒”共振,债券年底出现大幅回调。
2016年国际环境瞬息万变,黑天鹅事件频发,国内实体经济供给侧改革开始,信用违约常态化,而债券市场则是货币政策转向、流动性风险全面爆发的一年。在这样的背景下,本基金秉承稳健、专业的投资理念,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。本基金二季度拉长久期并于三季度迅速兑现盈利,三季度后期组合维持低杠杆和久期,全年来看获得了稳定的利息收入和超额的资本利得。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.047元,累计份额净值为1.047元;报告期内基金份额净值增长率为4.28%,同期业绩比较基准收益率为0.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,经济短期企稳,继续呈现出生产和需求稳步回升、结构进一步优化的特征。长期来看,经济出现断崖式下跌的可能性不大,但经济结构性的矛盾依然突出。PPI因素受到基数影响,一季度可能持续创新高,而上游成本涨价传导至下游,需警惕通胀预期的抬升。
货币政策维持稳健中性,货币供应方式的继续转变决定了银行体系资金成本的渐进式抬升,同时在防范资产泡沫的目标政策下,金融去杠杆的力度不会减弱。另外,银行体系的资金成本和风险也出现了结构性问题,以中小城商、农商行为代表的银行在过去几年迅速做大资产规模的同时,负债端的不稳定性也迅速提升。资产收益和负债成本的倒挂、银行资金的空转现象持续存在,需时刻防范去杠杆过程中带来的流动性风险。
目前信用利差依旧处于历史低位,在公司债、私募债等融资通道逐渐收紧的背景下,叠加金融监管的去杠杆化,中低评级债券信用利差扩大的可能性不可忽视。
本基金将坚持平衡收益与风险的原则,未来的投资策略将择机把握大类资产机会,我们将维持债券组合的久期和杠杆,适度参与权益资产以锁定收益。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期,基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式,检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议并跟踪落实。
本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下:
(1)完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。(2)做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理,通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作,加强日常风险监控,保障公司和基金运作合法合规。(3)通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系,同时,适时以合规指引方式解读监管政策与要求,加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面,更为全面、完善的内控制度体系,保障公司合规、安全、高效运营。(4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料,改进合规培训形式,进一步提升员工风控意识及合规意识。(5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设,加强风险管理手段,提高工作效率。(6)加强新产品和新业务的风险管理。
2017年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下:
基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通;风险管理部负责评估公允价值估值数据模型,计算、并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格;监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
6,154,930.41
703,536,334.07
结算备付金
2,513,655.55
9,538,251.07
存出保证金
93,202.95
8,300.84
交易性金融资产
1,860,485,276.33
863,466,000.00
其中:股票投资
109,866,876.33
-
基金投资
-
-
债券投资
1,750,618,400.00
863,466,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
766,372,469.56
515,601,653.40
应收证券清算款
-
-
应收利息
41,998,944.11
7,335,570.11
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,677,618,478.91
2,099,486,109.49
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
488,000,000.00
-
应付证券清算款
62,994.75
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,491,609.29
1,421,922.57
应付托管费
466,127.90
444,350.79
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
123,356.89
5,204.51
应交税费
-
-
应付利息
9,095.61
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
119,000.00
-
负债合计
490,272,184.44
1,871,477.87
所有者权益:
实收基金
2,089,601,860.52
2,089,601,860.52
未分配利润
97,744,433.95
8,012,771.10
所有者权益合计
2,187,346,294.47
2,097,614,631.62
负债和所有者权益总计
2,677,618,478.91
2,099,486,109.49
注:1.报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.047元,基金份额总额2,089,601,860.52份。于2015年12月31日,基金份额净值1.004元,基金份额总额2,089,601,860.52份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年11月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
利润表
会计主体:摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年11月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
120,129,053.45
10,671,228.60
1.利息收入
113,196,757.34
7,097,455.12
其中:存款利息收入
4,059,863.80
4,112,092.91
债券利息收入
104,139,899.47
2,235,168.08
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
4,996,994.07
750,194.13
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
34,759,623.16
93,120.55
其中:股票投资收益
-610,471.69
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
35,343,265.80
93,120.55
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
26,829.05
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-27,827,327.05
3,480,652.93
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
30,397,390.60
2,658,457.50
1.管理人报酬
17,340,331.81
2,017,369.40
2.托管费
5,418,853.74
630,427.94
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
364,488.38
3,843.49
5.利息支出
6,817,980.87
391.67
其中:卖出回购金融资产支出
6,817,980.87
391.67
6.其他费用
455,735.80
6,425.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
89,731,662.85
8,012,771.10
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
89,731,662.85
8,012,771.10
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,089,601,860.52