基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富沪港深新价值股票
交易代码
001685
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年7月27日
报告期末基金份额总额
1,613,296,308.34份
投资目标
本基金精选相对低估的优质企业进行中长期投资,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,在资产配置中,在综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素的基础上,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具盒法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
-15,098,485.48
2.本期利润
-31,635,438.51
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0250
4.期末基金资产净值
1,641,044,015.33
5.期末基金份额净值
1.017
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.78%
0.75%
0.24%
0.56%
-1.02%
0.19%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年7月27日)起6 个月,截至本报告期末,基金成立未满一年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年7月27日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
顾耀强
汇添富策略回报混合基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理。
2016年7月27日
-
12年
国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009 年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理,2012年3月9日至今任汇添富逆向投资混合基金的基金经理,2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理。
赵鹏程
汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理。
2016年7月27日
-
5年
国籍:中国,学历:浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理。
佘中强
汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富均衡增长混合基金的基金经理。
2016年8月1日
-
9年
国籍:中国。学历:香港城市大学博士,清华大学MBA学位。从业经历:曾任香港邦盟汇骏基金管理有限公司研究主任、香港朗宁投资有限公司投资经理、东兴证券股份有限公司投资经理、齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司执行总经理、华商盛世成长股票型基金基金经理助理、华商产业升级混合型基金基金经理。2016年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月1日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2016年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度,在美联储加息、美国总统选举、意大利脱欧、全球流动性收紧等多重因素的综合影响下,港股市场整体受到了压制。人民币季度内的持续贬值,也加剧了市场对于主业以人民币计价的诸多港股权重股盈利稳定性的担忧,并动摇了部分投资者对于此前估值框架的信心。同时,全球IT股估值的阶段性调整,也导致了港股相关权重标的的阶段性调整。但是,我们相信一些估值明显低估的优秀标的,将在17年流动性环境缓解之后,迎来较为明显的估值修复。同时,我们也相信从三季度开始的,内地资金南下配置优质港股标的的趋势,将在未来进一步得到加强。
在此背景下,本基金在四季度逐渐提升了仓位,并继续加大了持股集中度,将持仓重心放在景气度持续上行的行业,从中挑选并重仓优秀标的。
报告期内基金的业绩表现
本基金四季度收益率为-0.78%,同期业绩比较基准收益率为0.24%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,013,488,060.38
59.77
其中:股票
1,013,488,060.38
59.77
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
100,000,000.00
5.90
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
505,557,288.18
29.81
8
其他资产
76,721,194.64
4.52
9
合计
1,695,766,543.20
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未投资境内股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
房地产Real Estate
26,418,753.53
1.61
工业Industrials
57,786,777.22
3.52
信息技术Information Technology
149,132,993.44
9.09
金融 Financials
123,953,771.36
7.55
公用事业Utilities
146,372,177.78
8.92
非日常生活消费品Consumer Discretionary
488,608,059.54
29.77
能源 Energy
4,919,805.00
0.30
日常消费品Consumer Staples
16,295,722.51
0.99
合计
1,013,488,060.38
61.76
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
H00371
北控水务集团
31,712,000
146,372,177.78
8.92
2
H00175
吉利汽车
16,485,000
109,267,840.36
6.66
3
H00700
腾讯控股
613,600
104,120,892.44
6.34
4
H02238
广汽集团
12,318,000
103,354,225.81
6.30
5
H01928
金沙中国有限公司
2,828,000
85,250,023.24
5.19
6
H02282
美高梅中国
5,387,200
77,487,980.69
4.72
7
H03988
中国银行
22,060,000
67,881,143.66
4.14
8
H00493
国美电器
71,960,000
60,506,803.22
3.69
9
H00177
江苏宁沪高速公路
6,592,000
57,786,777.22
3.52
10
H03606
福耀玻璃
2,451,600
52,741,186.22
3.21
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货持仓。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
118,373.02
2
应收证券清算款
75,600,234.91
3
应收股利
-
4
应收利息
206,036.32
5
应收申购款
796,550.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
76,721,194.64
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
567,671,360.93
报告期期间基金总申购份额
1,143,662,835.76
减:报告期期间基金总赎回份额
98,037,888.35
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,613,296,308.34
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年1月19日