基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
南方智造股票
基金主代码
001696
交易代码
001696
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年8月3日
报告期末基金份额总额
118,304,375.56份
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方智造”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益
-3,703,035.62
2.本期利润
-5,217,195.83
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0428
4.期末基金资产净值
114,432,824.77
5.期末基金份额净值
0.967
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.35%
1.15%
-8.82%
1.02%
4.47%
0.13%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于2017年8月3日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
应帅
本基金基金经理
2017年8月3日
-
16
北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理;2010年12月至2016年3月,任南方宝元基金经理;2012年11月至今,任南方稳健基金经理;2012年11月至今,任南稳贰号基金经理;2016年3月至今,任南方驱动基金经理;2017年8月至今,任南方智造股票基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入2018年股市运行模式和轨迹均发生了较大的变化,一季度市场波动加大,创业板指数出现较大幅度反弹,但中小市值个股普遍暴跌,蓝筹股分化调整。但到了二季度,市场整体出现了较大幅度的调整,尤其是创业板和中小市值个股,蓝筹股则普遍较为稳定。宏观经济方面,国内经济继续平稳发展,但中美贸易争端给经济复兴蒙上了阴影;国内政策方面,去杠杆和房地产调控比较坚决。本基金今年二季度以来仓位持续下行,降低了新能源、半导体、工业互联网板块方面的配置。目前本基金主要的投资方向依然集中在白酒、银行、家电。本基金将继续采取自下而上的选股策略,以价值投资为理念,争取获得较好的绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.967元,报告期内,份额净值增长率为-4.35%,同期业绩基准增长率为-8.82%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
93,678,004.44
81.41
其中:股票
93,678,004.44
81.41
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
7,306,558.00
6.35
其中:债券
7,306,558.00
6.35
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
13,647,238.14
11.86
8
其他资产
443,792.80
0.39
9
合计
115,075,593.38
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
64,882,459.24
56.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,616,971.05
1.41
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
4,367,666.56
3.82
G
交通运输、仓储和邮政业
3,603.50
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,137,127.95
3.62
J
金融业
14,142,352.73
12.36
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
3,720,104.56
3.25
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.07
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
726,492.71
0.63
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
93,678,004.44
81.86
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
12,920
9,450,463.20
8.26
2
601009
南京银行
874,200
6,757,566.00
5.91
3
000651
格力电器
102,000
4,809,300.00
4.20
4
603589
口子窖
65,000
3,994,250.00
3.49
5
002677
浙江美大
200,000
3,480,000.00
3.04
6
600872
中炬高新
116,000
3,248,000.00
2.84
7
000786
北新建材
160,000
2,964,800.00
2.59
8
603686
龙马环卫
120,000
2,932,800.00
2.56
9
300571
平治信息
42,500
2,898,500.00
2.53
10
300470
日机密封
58,200
2,733,654.00
2.39
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
7,105,000.00
6.21
其中:政策性金融债
7,105,000.00
6.21
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
201,558.00
0.18
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
7,306,558.00
6.39
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018002
国开1302
70,000
7,105,000.00
6.21
2
113509
新泉转债
2,100
201,558.00
0.18
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
140,780.69
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
203,192.36
5
应收申购款
99,819.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
443,792.80
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
125,389,818.89
报告期期间基金总申购份额
3,835,097.33
减:报告期期间基金总赎回份额
10,920,540.66
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
118,304,375.56
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
影响投资者决策的其他重要信息
无
备查文件目录
备查文件目录
1、《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》;
2、《南方智造未来股票型证券投资基金托管协议》;
3、南方智造未来股票型证券投资基金2018年2季度报告原文。
存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
查阅方式
网站:http://www.nffund.com