基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金名称
华润元大中创100指数型证券投资基金
基金简称
华润元大中创100指数
基金主代码
001713
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年1月3日
基金管理人
华润元大基金管理有限公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,575,934.12份
基金合同存续期
不定期
基金基本情况(转型前)
基金名称
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
中创100联接
基金主代码
001713
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月23日
基金管理人
华润元大基金管理有限公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,336,141.85份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明(转型后)
投资目标
通过指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的中创100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
不定期调整:根据指数编制规则,中创100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据中创100指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成分股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
本基金还将基金参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的5%。基金拟投资于新推出的金融衍生产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并报告中国证监会备案后公告。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准
中创100指数收益率?95%+银行活期存款收益率(税后)?5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金产品说明(转型前)
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以华润元大中创100ETF基金(目标ETF)作为其主要投资标的。本基金并不参与目标ETF的管理,主要以一级市场申购的方式进行投资,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
1、资产配置策略
为使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好的跟踪标的指数,将严格遵照投资范围的约定进行投资。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,基金管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
2、目标ETF的投资策略
1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。
2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
3、本基金可通过买入标的指数成分股来跟踪标的指数。基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,结合宏观分析和微观分析制定投资策略。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
4、投资组合的调整
根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,决定对目标ETF的操作方式和数量。在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。
业绩比较基准
中创100指数收益率?95%+银行活期存款收益率(税后)?5%
风险收益特征
本基金属于ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中创100指数,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表现的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华润元大基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘豫皓
张志斌
联系电话
0755-88399015
0755-82943666
电子邮箱
lyh@cryuantafund.com
tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4000-1000-89
95565
传真
0755-88399045
0755-82960794
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cryuantafund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
本期已实现收益
-41,825.01
本期利润
-41,825.01
加权平均基金份额本期利润
-0.0091
本期加权平均净值利润率
-1.31%
本期基金份额净值增长率
-0.92%
3.1.2 期末数据和指标
2019年6月30日
期末可供分配利润
-1,067,419.02
期末可供分配基金份额利润
-0.2985
期末基金资产净值
2,508,515.10
期末基金份额净值
0.7015
3.1.3 累计期末指标
2019年6月30日
基金份额累计净值增长率
-0.92%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2019年1月3日起转型为华润元大中创100指数型证券投资基金,华润元大中创100指数型证券投资基金实际报告期间为2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年1月1日至2019年1月2日
本期已实现收益
-56.40
本期利润
-56.40
加权平均基金份额本期利润
0.0000
本期加权平均净值利润率
0.00%
本期基金份额净值增长率
0.00%
3.1.2 期末数据和指标
2019年1月2日
期末可供分配利润
-1,559,438.86
期末可供分配基金份额利润
-0.2922
期末基金资产净值
3,776,702.99
期末基金份额净值
0.708
3.1.3 累计期末指标
2019年1月2日
基金份额累计净值增长率
-29.20%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2019年1月3日起转型为华润元大中创100指数型证券投资基金,华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金实际报告期间为2019年1月1日至2019年1月2日(基金合同失效前日)。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.67%
0.13%
3.37%
1.32%
-1.70%
-1.19%
过去三个月
0.50%
0.09%
-9.53%
1.76%
10.03%
-1.67%
自基金合同生效起至今
-0.92%
0.07%
23.75%
1.77%
-24.67%
-1.70%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
③
②-④
过去一个月
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
过去三个月
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
过去六个月
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
过去一年
-20.09%
1.45%
-25.63%
1.65%
5.54%
-0.20%
过去三年
-32.25%
1.13%
-33.66%
1.21%
1.41%
-0.08%
自基金合同生效起至今
-29.20%
1.31%
-45.52%
1.45%
16.32%
-0.14%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准,于2013年1月17日完成工商登记注册,总部位于深圳,注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立,占股比例分别为51%和49%。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理十一只开放式基金:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金,华润元大现金收益货币市场基金,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金,华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金,华润元大富时中国A50指数型证券投资基金,华润元大稳健收益债券型证券投资基金,华润元大中创100指数型证券投资基金,华润元大现金通货币市场基金,华润元大润鑫债券型证券投资基金,华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金,华润元大润泽债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李武群
本基金基金经理、指数投资部副总经理
2016年7月20日
-
10年
中国,中国科学院研究生院微电子学与固体电子学博士,具有基金从业资格。曾任中信银行福州分行统计分析岗、华西证券股份有限公司研究所高级研究员和股票投资部投资经理助理;2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年1月3日起担任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李武群
本基金基金经理、指数投资部副总经理
2016年7月20日
-
10年
中国,中国科学院研究生院微电子学与固体电子学博士,具有基金从业资格。曾任中信银行福州分行统计分析岗、华西证券股份有限公司研究所高级研究员和股票投资部投资经理助理;2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年1月3日起担任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。
袁华涛
本基金基金经理、权益投资部副总经理
2017年8月2日
-
8年
中国,西南财经大学金融学博士,具有基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员,华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理。2015年7月20日加入公司,现任权益投资部副总经理;2015年9月16日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2017年8月2日至2018年11月7日担任中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第二季度市场未能延续一季度行情,价格上涨受阻后回调了一定的幅度,临近季末时受贸易战缓和与科创板开板利好冲击,行情出现再现回暖迹象,下半年市场上涨概率很大。从板块行业上看,蓝筹板块表现强于中小板块,银行、消费行业表现强于成长、周期性行业。创业板指数下跌10.75%,中小板指数下跌10.99%,上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,上证50指数上涨3.24%,富时A50指数上涨3.78%。中信一级29个行业中轻功制造(-13.68%)、传媒(-15.76%)、综合(-13.8%)板块走势明显较弱,涨幅较小;而家电(3.48%)、食品饮料(13.02%)、银行(2.85%)板块走势较强,涨幅相对较大。
本基金为被动指数型基金,报告期内,本基金处于转型后的建仓期,建仓期内投资策略以低风险的现金管理类策略为主。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7015元;本报告期基金份额净值增长率为-0.92%,业绩比较基准收益率为21.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数——中创100指数,是由中小企业板和创业板中流动性好、最具代表性的100只股票组成,它综合反映中小企业板和创业板重点上市公司的运行状况。中小创板块成分股以成长性的小市值股票为主,所属行业主要集中在新兴产业,虽然其估值水平普遍较高,但在中国经济转型的大背景下,新兴产业的发展前景依然值得期待,中小创板块投资价值依然十分明显。
本基金作为一只被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
资产负债表
会计主体:华润元大中创100指数型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
资 产:
银行存款
1,806,083.26
结算备付金
15,000.00
存出保证金
8.56
交易性金融资产
-
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
800,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
1,299.51
应收股利
-
应收申购款
10,007.99
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,632,399.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,973.30
应付管理人报酬
1,191.62
应付托管费
238.31
应付销售服务费
-
应付交易费用
-
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
120,480.99
负债合计
123,884.22
所有者权益:
实收基金
3,575,934.12
未分配利润
-1,067,419.02
所有者权益合计
2,508,515.10
负债和所有者权益总计
2,632,399.32
注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.7015元,基金份额总额3,575,934.12份。
2、本基金基金合同于2019年1月3日生效,无上年度末数据。
利润表
会计主体:华润元大中创100指数型证券投资基金
本报告期:2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
一、收入
37,814.23
1.利息收入
27,997.02
其中:存款利息收入
24,852.81
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,144.21
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-
其中:股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
9,817.21
减:二、费用
79,639.24
1.管理人报酬
6.4.8.2.1
7,860.14
2.托管费
6.4.8.2.2
1,572.09
3.销售服务费
6.4.8.2.3
-
4.交易费用
-
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7.其他费用
70,207.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-41,825.01
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-41,825.01
注:本基金基金合同于2019年1月3日生效,实际报告期间为2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日,无上年度可比较期间数据。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华润元大中创100指数型证券投资基金
本报告期:2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
5,336,141.85
-1,559,438.86
3,776,702.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-41,825.01