基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发百发大数据精选混合
基金主代码
001741
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月14日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
55,336,990.10份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
广发百发大数据精选混合A
广发百发大数据精选混合E
下属分级基金的交易代码
001741
001742
报告期末下属分级基金的份额总额
15,934,607.88份
39,402,382.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,精选股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
邱春杨
王永民
联系电话
020-83936666
010-66594896
电子邮箱
qcy@gffunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105828
95566
传真
020-89899158
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)
广发百发大数据精选混合A
广发百发大数据精选混合E
本期已实现收益
-243,912.56
-461,123.97
本期利润
1,814,367.48
5,049,740.77
加权平均基金份额本期利润
0.1106
0.1161
本期基金份额净值增长率
13.04%
13.06%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
广发百发大数据精选混合A
广发百发大数据精选混合E
期末可供分配基金份额利润
-0.0643
-0.0649
期末基金资产净值
14,909,765.04
36,844,175.43
期末基金份额净值
0.936
0.935
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发百发大数据精选混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
4.82%
0.99%
2.43%
0.59%
2.39%
0.40%
过去三个月
-3.60%
1.34%
-1.48%
0.77%
-2.12%
0.57%
过去六个月
13.04%
1.30%
13.56%
0.78%
-0.52%
0.52%
过去一年
-6.77%
1.41%
5.93%
0.76%
-12.70%
0.65%
过去三年
-2.40%
1.16%
10.02%
0.56%
-12.42%
0.60%
自基金合同生效起至今
-6.41%
1.20%
9.54%
0.67%
-15.95%
0.53%
广发百发大数据精选混合E
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
4.82%
1.01%
2.43%
0.59%
2.39%
0.42%
过去三个月
-3.61%
1.34%
-1.48%
0.77%
-2.13%
0.57%
过去六个月
13.06%
1.31%
13.56%
0.78%
-0.50%
0.53%
过去一年
-6.78%
1.41%
5.93%
0.76%
-12.71%
0.65%
过去三年
-2.50%
1.16%
10.02%
0.56%
-12.52%
0.60%
自基金合同生效起至今
-6.51%
1.20%
9.54%
0.67%
-16.05%
0.53%
注:(1)业绩比较基准:50%×中证800指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年9月14日至2019年6月30日)
广发百发大数据精选混合A
/
广发百发大数据精选混合E
/
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和32个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2019年6月30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为4452亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
季峰
本基金的基金经理;广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理;广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;量化投资部副总经理
2015-09-14
-
10年
季峰先生,管理学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在深圳证券交易所从事博士后研究,曾任广发基金管理有限公司数量投资部研究员、数据策略投资部副总经理、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2015年3月25日至2016年5月26日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年10月21日至2016年5月26日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2015年2月13日至2016年5月26日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,A股呈现冲高回落的态势,市场整体表现较为优异。核心指数方面,上证综指涨19.45%,创业板指涨20.87%,沪深300涨27.07%,中证1000涨20.12%。行业方面,食品饮料、非银金融、农林牧渔涨幅居前,而传媒,钢铁等板块表现较弱。年初上涨的核心逻辑在于社融、地产等经济基本面数据超预期以及贸易战缓和,在政策持续向好的正向影响下,市场在农历新年后出现了大涨、齐涨的局面。进入4月份,随着流动性政策的边际收紧,中美贸易战再起波澜,基本面数据不达预期,市场又出现一定幅度回调并进入调整阶段。此时,市场开始偏好有业绩支撑的核心资产,食品饮料、家电、农牧、医药、金融等板块表现优异。计算机、通信为代表的成长板块,以及周期板块出现较大幅度回调。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为13.04%,E类基金份额净值增长率为13.06%,同期业绩比较基准收益率为13.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,中国经济短周期仍处于量价齐跌阶段,企业盈利周期处于下行的末尾阶段,中美贸易摩擦不确定性依然存在,同时,我们也看到经济结构调整在进一步深入,全面深化改革在进一步推进,社销等体现经济韧劲的内需数据在进一步改善。我们预计未来货币政策将继续维持稳健偏宽,上市公司盈利将逐步改善,市场增量资金将逐步回流。投资策略方面,我们将以确定性溢价为主线,重点布局现金流稳定、业绩稳健、估值处于低位的行业、行业龙头以及具备长线投资的成长和价值板块。
下半年,组合通过大数据选股模型,采用相对灵活的配置方法,继续保持高仓位运行。配置上采用集中方式,风格上以核心资产为主,主要集中在大消费、金融、新能源和新基建。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7,646,414.91
5,853,931.89
结算备付金
53,897.28
16,096.51
存出保证金
20,719.06
6,611.48
交易性金融资产
44,449,744.82
31,208,917.26
其中:股票投资
44,449,744.82
31,208,917.26
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
7,558.56
15,619,873.98
应收利息
881.52
-930.15
应收股利
-
-
应收申购款
1,088.55
4,391.47
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
52,180,304.70
52,708,892.44
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
67,892.77
23,436.59
应付管理人报酬
69,179.15
74,229.95
应付托管费
10,481.67
11,246.97
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
231,251.02
5,248.24
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
47,559.62
205,001.86
负债合计
426,364.23
319,163.61
所有者权益:
-
-
实收基金
55,336,990.10
63,306,468.69
未分配利润
-3,583,049.63
-10,916,739.86
所有者权益合计
51,753,940.47
52,389,728.83
负债和所有者权益总计
52,180,304.70
52,708,892.44
注:报告截止日2019年6月30日,广发百发大数据精选混合A基金份额净值人民币0.936元,基金份额总额15,934,607.88份;广发百发大数据精选混合E基金份额净值人民币0.935元,基金份额总额39,402,382.22份;总份额总额55,336,990.10份。
6.2 利润表
会计主体:广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
8,360,319.01
-5,850,299.76
1.利息收入
65,063.86
59,949.70
其中:存款利息收入
57,196.09
29,690.03
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
7,867.77
30,259.67
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
721,738.14
-2,222,820.08
其中:股票投资收益
298,454.78
-2,844,730.40
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
423,283.36
621,910.32
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7,569,144.78
-3,710,016.79
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
4,372.23
22,587.41
减:二、费用
1,496,210.76
1,037,745.54
1.管理人报酬
446,897.92
616,551.14
2.托管费
67,711.77
93,416.81
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
930,907.53
215,629.99
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
50,693.54
112,147.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
6,864,108.25
-6,888,045.30
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
6,864,108.25
-6,888,045.30
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
63,306,468.69
-10,916,739.86
52,389,728.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
6,864,108.25
6,864,108.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-7,969,478.59
469,581.98
-7,499,896.61
其中:1.基金申购款
1,237,931.22
-104,371.00
1,133,560.22
2.基金赎回款
-9,207,409.81
573,952.98
-8,633,456.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
55,336,990.10
-3,583,049.63
51,753,940.47
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
81,344,230.85
8,199,344.31
89,543,575.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-6,888,045.30
-6,888,045.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-13,416,782.13
-1,082,350.25
-14,499,132.38
其中:1.基金申购款
6,974,181.62
384,966.34
7,359,147.96
2.基金赎回款
-20,390,963.75
-1,467,316.59
-21,858,280.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
67,927,448.72
228,948.76
68,156,397.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]1699号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2015年9月14日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年8月18日至2015年9月7日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币496,941,998.01元,有效认购户数为11,060户。其中广发百发大数据精选混合基金A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币181,837,029.61元,认购资金在募集期间的利息为人民币16,829.92元;广发百发大数据精选混合基金E类基金(“E类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额315,019,006.37元,认购资金在募集期间的利息为人民币69,132.11元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
本基金的财务报表于2019年8月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1)印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。