基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年3月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2016 年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
红土创新新兴产业混合
基金主代码
001753
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月23日
基金管理人
红土创新基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
132,298,120.42份
基金产品说明
投资目标
通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选处于新兴产业中个股的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资策略方面,本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指公司所在行业景气度较高且具有可持续性、公司所在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准的公司。在债券投资策略方面,本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。同时,本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
红土创新基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张洗尘
田青
联系电话
0755-33011878
010-67596096
电子邮箱
zhangxc@htcxfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
0755-33011866
010-67596096
传真
0755-33011855
010-66275853
注册地址
广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦6楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
518048
100033
法定代表人
邵钢
王洪章
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.htcxfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
-26,036,274.70
1,005,428.18
本期利润
-27,962,081.94
3,263,562.44
加权平均基金份额本期利润
-0.1766
0.0151
本期加权平均净值利润率
-20.48%
1.48%
本期基金份额净值增长率
-16.67%
0.80%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
-21,123,000.80
432,286.58
期末可供分配基金份额利润
-0.1597
0.0024
期末基金资产净值
111,175,119.62
182,330,402.62
期末基金份额净值
0.840
1.008
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
-16.00%
0.80%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本基金合同生效日为2015年09月23日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.65%
0.84%
-0.08%
0.45%
-4.57%
0.39%
过去六个月
-3.00%
0.78%
2.32%
0.47%
-5.32%
0.31%
过去一年
-16.67%
1.13%
-7.23%
0.84%
-9.44%
0.29%
自基金合同生效起至今
-16.00%
1.09%
0.09%
0.88%
-16.09%
0.21%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效日为2015年09月23日,建仓期为自基金合同生效之日起6个月内,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
过往三年本基金未有利润分配事项。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为1亿元人民币,是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权100%。
红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资行业的深入理解,外加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场延伸,将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2016年12月31日,红土创新基金共管理三只开放式基金,资产管理规模3.6亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
侯世霞
基金经理
2015年9月23日
-
7
兰州大学MBA。6年证券行业投研经验,历任平安证券有限责任公司新能源汽车行业研究员;日信证券有限责任公司化工行业首席分析师、证券投资部投资经理、投资部总经理助理、公司投资决策委员会委员。现任红土创新新兴产业混合证券投资基金基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,上证综指下跌12.31%,沪深300指数下跌11.28%,创业板指数下跌27.71%,市场整体大幅下跌,其中创业板跌幅最大。板块方面出现分化,中信29个一级行业中,只有食品饮料、家电、银行和煤炭指数涨幅为正,其他行业均出现不同程度下跌,其中以传媒、计算机、餐饮旅游等行业跌幅居前。
本基金严格遵循了优选长期成长价值的投资思路,坚信在中国漫长的经济转型期中,战略新兴产业将是未来牛股的主要产地。2016年,市场内部结构分化显著,本基金根据市场变化,在股票仓位和行业配置上做出了调整应对,但是以创业板为代表的新兴产业类个股跌幅较大,最终本基金收益率优于创业板指数,但低于主板涨幅。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日为止,本基金的单位净值为0.840元,累计单位净值为0.840元。报告期内本基金净值增长率为-16.67%,同期业绩基准增长率为-7.23%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场在内外经济因素,流动性水平制约下,结构分化加剧。由于以煤炭,石油、有色金属为代表的上游周期品价格上涨,化工等中游行业产业价格大幅上行,带动企业盈利好转。并且在当前出现了较为显著的向下游传导的迹象。经济在各行各业补库存需求的拉动下,温和的复苏。但是由于2017年地产投资增速的不确定性较大,未来政策将在稳增长和调结构之间做出平衡。而2016年第四季度人民币出现大幅贬值,外汇管理压力成为多方考虑的焦点;不断上升的通胀压力会强化加息的预期。综合上述宏观经济局面、财政货币政策以及市场估值环境,我们认为在2017年市场存在结构性机会,但需留意的是国内经济的再次探底风险。
放眼中长期,2017年我国将进一步推进更多行业的攻供给侧改革,落后低效产能进一步出清,由于全社会库存仍然处于较低水平,补库存需求会客观的拉动需求的增长,企业盈利逐步改善,企业再投资意愿增强。随着人类走进移动互联时代,工业4.0为代表的智能制造将在生产中承担重要作用;当全社会收入水平达到一定程度之后,人对于自身的需求必将更加重视,娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中,消费的升级,将迅速而深刻地改变行业结构,伴随消费升级崛起的优质公司值得我们高度关注。传统行业通过对产能的升级改造,提升资产收益能力的领域,也是我们2017年重点关注的领域。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200 人、基金资产净值低于5000 万的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国建设银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第20368号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“红土创新新兴产业混合基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是红土创新新兴产业混合基金的基金管理人 红土创新基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述红土创新新兴产业混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了红土创新新兴产业混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞
曹阳
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
中国.上海市
审计报告日期
2017年3月24日
年度财务报表
资产负债表
会计主体:红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
5,986,101.00
59,579,727.88
结算备付金
2,045,093.18
7,851,135.67
存出保证金
210,015.34
92,194.60
交易性金融资产
7.4.7.2
87,597,223.50
111,489,784.49
其中:股票投资
87,597,223.50
111,489,784.49
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
15,000,000.00
-
应收证券清算款
1,192,182.96
4,092,443.41
应收利息
7.4.7.5
4,239.63
17,644.93
应收股利
-
-
应收申购款
789.50
9,940.89
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
112,035,645.11
183,132,871.87
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
21,999.13
应付管理人报酬
143,840.84
244,441.65
应付托管费
23,973.47
40,740.27
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
507,711.18
416,232.94
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
185,000.00
79,055.26
负债合计
860,525.49
802,469.25
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
132,298,120.42
180,897,544.39
未分配利润
7.4.7.10
-21,123,000.80
1,432,858.23
所有者权益合计
111,175,119.62
182,330,402.62
负债和所有者权益总计
112,035,645.11
183,132,871.87
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.840元,基金份额总额132,298,120.42份。
利润表
会计主体:红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
-21,927,141.65
5,095,809.49
1.利息收入
907,996.60
549,951.31
其中:存款利息收入
7.4.7.11
270,833.79
149,205.70
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
637,162.81
400,745.61
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-20,972,485.99
2,032,324.99
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-21,272,973.07
2,032,324.99
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
300,487.08
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-1,925,807.24
2,258,134.26
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
63,154.98
255,398.93
减:二、费用
6,034,940.29
1,832,247.05
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
2,052,292.42
901,478.27
2.托管费
7.4.10.2.2
342,048.67
150,246.41
3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-
4.交易费用
7.4.7.19
3,464,777.86
697,707.49
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.20
175,821.34
82,814.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-27,962,081.94
3,263,562.44
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-27,962,081.94
3,263,562.44
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
180,897,544.39
1,432,858.23
182,330,402.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-27,962,081.94
-27,962,081.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-48,599,423.97
5,406,222.91
-43,193,201.06
其中:1.基金申购款
1,899,208.89
-250,678.32
1,648,530.57
2.基金赎回款
-50,498,632.86
5,656,901.23
-44,841,731.63
五、期末所有者权益(基金净值)
132,298,120.42
-21,123,000.80
111,175,119.62
项目
上年度可比期间
2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
244,976,374.41
-
244,976,374.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,263,562.44
3,263,562.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-64,078,830.02
-1,830,704.21
-65,909,534.23
其中:1.基金申购款
5,718,345.02
91,377.76
5,809,722.78
2.基金赎回款
-69,797,175.04
-1,922,081.97
-71,719,257.01
五、期末所有者权益(基金净值)
180,897,544.39
1,432,858.23
182,330,402.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨兵______ ______范大鹏______ ____张祥金____
基金管理人负责人