基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
兴全稳益定期开放债券
场内简称
-
基金主代码
001819
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金合同生效日
2015年9月10日
基金管理人
兴全基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
9,755,946,772.58份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
注:自2018年1月10日起,兴全稳益债券型证券投资基金变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金,变更后本基金不向个人投资者销售。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,积极利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回报。
投资策略
由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准=中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴全基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨卫东
张志永
联系电话
021-20398888
021-62677777
电子邮箱
yangwd@xqfunds.com
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099,021-38824536
95561
传真
021-20398858
021-62159217
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
225,626,763.04
本期利润
358,165,268.44
加权平均基金份额本期利润
0.0392
本期基金份额净值增长率
3.72%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0262
期末基金资产净值
10,165,665,915.39
期末基金份额净值
1.0420
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.48%
0.04%
0.67%
0.06%
-0.19%
-0.02%
过去三个月
1.70%
0.10%
2.16%
0.10%
-0.46%
0.00%
过去六个月
3.72%
0.07%
4.35%
0.08%
-0.63%
-0.01%
过去一年
5.15%
0.06%
4.21%
0.07%
0.94%
-0.01%
自基金合同生效起至今
17.41%
0.10%
9.41%
0.08%
8.00%
0.02%
注:本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率,中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =中证全债指数收益率 t / 中证全债指数收益率 t-1 -1
Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1
其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2018年6月30日。
2、按照《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的建仓期为自2015年9月10日至2016年3月9日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、自2018年1月10日起,兴全稳益债券型证券投资基金变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2018年6月30日,公司旗下管理着二十二只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
翟秀华
本基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
2017年5月4日
-
9年
医学硕士,历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。
王健
本基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理
2017年4月27日
-
4年
经济学硕士,2014年加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年,从金融去杠杆到实体去杠杆的过程中,实体经济受制融资渠道收缩,基建下滑和房地产调控不断升级下,投资者风险偏好回落,利率债见顶回落。随着政策层面不断收紧信托和委托贷款等主要非标渠道;平台融资、不规范的PPP融资也被严格管控;另一方面,商业银行面临资本不足和一般存款流失严重,表内信贷额度不足以对冲表外融资的收缩,社融数据下滑趋势开始加剧。外围环境方面,欧美经济明显回暖,联储加息节奏继续,国家间贸易摩擦一波三折,外需不确定性逐渐抬升。内需方面,地产调控政策仍然较为严格,社融数据有所下滑,基建项目受到融资影响,经济下行压力较大。在金融体系去杠杆实现阶段性成果后,央行货币政策开始微调,先后三次定向降准,支持实体经济。金融体系资金供需的力量发生逆转,短端利率大幅下行,长端利率跟随下行,收益率曲线从熊平转为牛陡。同时,信用债受到紧信用、破刚兑的影响,与无风险利率之间的利差不断扩大。运作期内,基于严监管带来的紧信用判断和考虑到债券具有较高配置价值,本组合主动拉长了久期,大力增配高评级信用债,适度采用套息策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0420元;本报告期基金份额净值增长率为3.72%,业绩比较基准收益率为4.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着实体经济下行预期渐浓,宏观政策方面开始微调,预计货币政策依旧延续中性偏宽松,财政政策将更加积极;监管方面,对银行体系逆周期考核宏观审慎政策继续从紧的必要性大幅下降,表外理财细则落地,理财业务大概率将触底回升。金融体系的回暖将对社融需求形成有效供给,而微观企业层面的利润仍然较好,预计实体经济韧性仍将较强。债券市场经历了上半年的上涨之后,涨势将有所缓和,预计下半年中债总财富指数上行力度将减弱,投资人需要适当降低乐观预期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金实施利润分配1次,共分配 195,117,775.01元,符合本基金基金合同的相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
816,120,694.30
33,625,381.35
结算备付金
5,639,795.93
56,825.64
存出保证金
84,966.02
20,941.96
交易性金融资产
13,168,174,920.00
6,833,593,190.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
13,168,174,920.00
6,833,593,190.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
240,137,760.21
应收证券清算款
203,106,396.14
-
应收利息
220,687,831.04
144,429,032.79
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
14,413,814,603.43
7,251,863,131.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
3,669,004,067.33
250,000,000.00
应付证券清算款
573,901,719.76
5,005,540.72
应付赎回款
-
48,933.85
应付管理人报酬
2,087,329.96
1,507,900.12
应付托管费
834,931.98
603,160.06
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
130,293.73
37,120.23
应交税费
1,120,343.58
-
应付利息
1,003,057.04
244,398.88
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
66,944.66
107,500.00
负债合计
4,248,148,688.04
257,554,553.86
所有者权益:
实收基金
9,755,946,772.58
6,833,439,029.48
未分配利润
409,719,142.81
160,869,548.61
所有者权益合计
10,165,665,915.39
6,994,308,578.09
负债和所有者权益总计
14,413,814,603.43
7,251,863,131.95
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0420元,基金份额总额9,755,946,772.58 份。
6.2 利润表
会计主体:兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
408,574,431.08
126,416,637.45
1.利息收入
266,781,812.57
183,512,187.41
其中:存款利息收入
632,381.68
581,983.04
债券利息收入
264,882,154.90
163,468,273.88
资产支持证券利息收入
-
17,644,291.58
买入返售金融资产收入
1,267,275.99
1,817,638.91
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
9,253,589.16
-10,573,042.82
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
9,253,589.16
-12,857,948.75
资产支持证券投资收益
-
2,284,905.93
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
132,538,505.40
-47,557,265.00
4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
523.95
1,034,757.86
减:二、费用
50,409,162.64
13,887,212.05
1.管理人报酬
11,839,088.80
9,454,140.95
2.托管费
4,735,635.48
3,781,656.45
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
106,993.02
23,353.85
5.利息支出
32,897,710.95
534,891.14
其中:卖出回购金融资产支出
32,897,710.95
534,891.14
6.税金及附加
728,379.45
-
7.其他费用
101,354.94
93,169.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
358,165,268.44
112,529,425.40
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
358,165,268.44
112,529,425.40
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
6,833,439,029.48
160,869,548.61
6,994,308,578.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
358,165,268.44
358,165,268.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
2,922,507,743.10
85,802,100.77
3,008,309,843.87
其中:1.基金申购款
2,924,211,722.37
85,847,435.40
3,010,059,157.77
2.基金赎回款
-1,703,979.27
-45,334.63
-1,749,313.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-195,117,775.01
-195,117,775.01
五、期末所有者权益(基金净值)
9,755,946,772.58
409,719,142.81
10,165,665,915.39
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
7,844,921,455.78
293,552,196.87
8,138,473,652.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
112,529,425.40
112,529,425.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,003,253,971.98
-28,064,459.17
-1,031,318,431.15
其中:1.基金申购款
3,229,168.56
88,012.61
3,317,181.17
2.基金赎回款
-1,006,483,140.54
-28,152,471.78
-1,034,635,612.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-133,375,300.77
-133,375,300.77
五、期末所有者权益(基金净值)
6,841,667,483.80
244,641,862.33
7,086,309,346.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全稳益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 以证监许可[2015]1139号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集基金份额为202,416,128.67 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(15)第1402号验资报告。《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》于2015年9月10日正式生效。本基金的管理人为兴全基金管理有限公司,托管人为兴业银行股份有限公司。
兴全稳益债券型证券投资基金经中国证监会证监许可【2017】1907号文准予变更注册。根据基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况及转型安排,自2018年1月10日起,兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金,《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》正式生效。转型后本基金将不向个人投资者销售。
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金在封闭期内不受前述5%的比例限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
基金托管人
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)
基金管理人的股东
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金不投资于股票,故本项不适用。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券
963,940,905.25
100.00%
50,002,000.00
100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
兴业证券
25,145,200,000.00
100.00%
193,000,000.00
100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金不投资于权证,故本项不适用。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
11,839,088.80
9,454,140.95
其中:支付销售机构的客户维护费
-
-
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值*0.25%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,735,635.48
3,781,656.45
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值*0.1%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期初持有的基金份额
-
-
期间申购/买入总份额
9,740,892.27
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
9,740,892.27
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0998%
-
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
基金托管人
9,741,458,299.38
99.8515%
6,827,045,486.29
99.9064%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
816,120,694.30
495,740.66
21,232,817.02
581,042.17
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,034,704,067.33元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
160208
16国开08
2018年7月4日
99.33
5,100,000
506,583,000.00
160420
16农发20
2018年7月4日
99.04
700,000
69,328,000.00
111814054
18江苏银行CD054
2018年7月2日
95.98
220,000
21,115,600.00
111809104
18浦发银行CD104
2018年7月9日
96.03
940,000
90,268,200.00
111809104
18浦发银行CD104
2018年7月9日
96.03
720,000
69,141,600.00
111809104
18浦发银行CD104
2018年7月9日
96.03
440,000
42,253,200.00
101800624
18汇金MTN005BC
2018年7月2日
100.13
2,130,000
213,276,900.00
101800624
18汇金MTN005BC
2018年7月2日
100.13
2,120,000
212,275,600.00
111811053
18平安银行CD053
2018年7月2日
97.18
2,000,000
194,360,000.00
111814054
18江苏银行CD054
2018年7月2日
95.98
1,730,000
166,045,400.00
111895276
18宁波银行CD058
2018年7月2日
98.19
1,480,000
145,321,200.00
1622016
16交银租赁债02
2018年7月6日
98.59
830,000
81,829,700.00
111809104
18浦发银行CD104
2018年7月4日
96.03
1,050,000
100,831,500.00
101660076
16陕煤化MTN001
2018年7月2日
101.35
1,100,000
111,485,000.00
1880025
18铁道05
2018年7月2日
102.91
1,000,000
102,910,000.00
1780416
17西安高新债01
2018年7月2日
103.05
3,330,000
343,156,500.00
101651007
16陕延油MTN001
2018年7月2日
97.14
1,280,000
124,339,200.00
131800004
18越秀集团GN001
2018年7月2日
102.59
2,000,000
205,180,000.00
101800624
18汇金MTN005BC
2018年7月2日
100.13
2,580,000
258,335,400.00
111814054
18江苏银行CD054
2018年7月4日
95.98
1,050,000
100,779,000.00
111809104
18浦发银行CD104
2018年7月2日
96.03
550,000
52,816,500.00
合计
32,350,000
3,211,631,500.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额634,300,000.00元,于2018年7月2日、2018年7月5日、2018年7月10日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
13,168,174,920.00
91.36
其中:债券
13,168,174,920.00
91.36
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
821,760,490.23
5.70
7
其他各项资产
423,879,193.20
2.94
8
合计
14,413,814,603.43
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金不投资于股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金不投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金不投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金不投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金不投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金不投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,248,303,000.00
22.12
其中:政策性金融债
1,107,288,000.00
10.89
4
企业债券
4,454,473,220.00
43.82
5
企业短期融资券
1,420,968,000.00
13.98
6
中期票据
3,700,563,700.00
36.40
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
1,343,867,000.00
13.22
9
其他
-
-
10
合计
13,168,174,920.00
129.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1880013
18铁道03
7,000,000
724,150,000.00
7.12
2
101800624
18汇金MTN005BC
7,000,000
700,910,000.00
6.89
3
160208
16国开08
5,100,000
506,583,000.00
4.98
4
170209
17国开09
5,000,000
501,050,000.00
4.93
5
111809104
18浦发银行CD104
3,900,000
374,517,000.00
3.68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金不投资于权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.10.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
84,966.02
2
应收证券清算款
203,106,396.14
3
应收股利
-
4
应收利息
220,687,831.04
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
423,879,193.20
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未投资股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
207
47,130,177.65
9,751,199,191.65
99.95%
4,747,580.93
0.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
103,864.13
0.0011%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
9,740,892.27
0.10
9,740,892.27
0.10
3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
9,740,892.27
0.10
9,740,892.27
0.10
3年
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年9月10日 )基金份额总额
202,416,128.67
本报告期期初基金份额总额
6,833,439,029.48
本报告期基金总申购份额
2,924,211,722.37
减:本报告期基金总赎回份额
1,703,979.27
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
9,755,946,772.58
注:总申购份额含红利再投资。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)报告期内基金管理人重大人事变动。
2018年3月21日公告,自2018年3月21日起傅鹏博先生不再担任副总经理职务。
2018年5月11日公告,自2018年5月11日起陈锦泉先生担任副总经理。
2018年6月14日公告,自2018年6月12日起,公司督察长由冯晓莲女士变更为杨卫东先生,杨卫东先生不再担任副总经理职务。
(2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
兴全稳益债券型证券投资基金经中国证监会证监许可【2017】1907号文准予变更注册。
2017年10月31日至2017年11月30日,兴全稳益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《兴全稳益债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括将“兴全稳益债券型证券投资基金”更名为“兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金”,变更基金运作方式,调整投资范围、投资策略、投资组合比例、估值方法等内容并相应修订基金合同等事项。根据基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况及转型安排,自2018年1月10日起,兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金,基金投资策略变更为:在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动;在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券
2
-
-
-
-
-
注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
兴业证券
963,940,905.25
100.00%
25,145,200,000.00
100.00%
-
-
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018年1月1日-6月30日
6,827,045,486.29
2,914,412,813.09
-
9,741,458,299.38
99.85%
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大,集中赎回可能影响其他投资者的收益,制定投资策略时,管理人考虑到单一客户占比问题,因此组合久期较短,资产流动性较高,同时关注申赎情况,以便及时调整投资策略。
注:1 、“申购金额”包含分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
兴全稳益债券型证券投资基金经中国证监会证监许可【2017】1907号文准予变更注册。
2017年10月31日至2017年11月30日,兴全稳益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《兴全稳益债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括将“兴全稳益债券型证券投资基金”更名为“兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金”,变更基金运作方式,调整投资范围、投资策略、投资组合比例、估值方法等内容并相应修订基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自表决通过之日(2017年12月1日)起生效。
根据基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况及转型安排,自2018年1月10日起,兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金,《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》正式生效,原《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》、《兴全稳益债券型证券投资基金托管协议》同时失效。基金合同当事人将按照《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。转型后本基金将不向个人投资者销售。
兴全基金管理有限公司
2018年8月28日