基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国寿安保尊盈一年定期开放债券
基金主代码
001847
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月3日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
732,838,331.89份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
国寿安保尊盈一年定期开放债券A
国寿安保尊盈一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码:
001847
001848
报告期末下属分级基金的份额总额
683,739,193.15份
49,099,138.74份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限配置策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张彬
郭明
联系电话
010-50850744
010-66105799
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009-258-258
95588
传真
010-50850776
010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年11月3日(基金合同生效日)-2015年12月31日
国寿安保尊盈一年定期开放债券A
国寿安保尊盈一年定期开放债券C
国寿安保尊盈一年定期开放债券A
国寿安保尊盈一年定期开放债券C
本期已实现收益
12,203,341.22
688,236.89
3,003,742.88
191,522.69
本期利润
10,331,521.44
625,670.04
-2,879,894.53
-242,919.85
加权平均基金份额本期利润
0.0159
0.0132
-0.0044
-0.0051
本期基金份额净值增长率
1.61%
1.31%
-0.40%
-0.50%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0125
0.0077
-0.0044
-0.0051
期末基金资产净值
692,263,180.01
49,477,311.82
644,643,259.63
47,574,114.27
期末基金份额净值
1.012
1.008
0.996
0.995
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊盈一年定期开放债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.46%
0.12%
0.66%
0.01%
-2.12%
0.11%
过去六个月
0.90%
0.10%
1.33%
0.01%
-0.43%
0.09%
过去一年
1.61%
0.11%
2.69%
0.01%
-1.08%
0.10%
自基金合同生效起至今
1.20%
0.11%
3.14%
0.01%
-1.94%
0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.56%
0.12%
0.66%
0.01%
-2.22%
0.11%
过去六个月
0.70%
0.10%
1.33%
0.01%
-0.63%
0.09%
过去一年
1.31%
0.11%
2.69%
0.01%
-1.38%
0.10%
自基金合同生效起至今
0.80%
0.11%
3.14%
0.01%
-2.34%
0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为2015年11月3日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年11月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本5.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。
截至2016年12月31日,公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划,公司管理资产总规模为1151.37亿元,其中公募基金管理规模785.16亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
董瑞倩
投资管理部总经理、基金经理
2015年11月3日
-
19年
董瑞倩女士,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理,国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金及国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。
方旭赟
基金经理
2016年7月5日
-
5年
方旭赟先生,北京大学数学学士,金融学硕士,注册金融分析师(CFA)。曾任南方基金固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理,现任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年中国债券市场波动剧烈,机构配置行为和流动性因素对市场的影响力日益加深,而经济基本面对利率的驱动则显得较为迟缓。前三季度在银行委外、同业理财等配置力量的推动下,债券行情呈现出资金推动的特征,债券利率持续回落逼近2008年的历史低点,信用利差逐渐压缩至历史低位,期间仅在4月份因机构集中赎回出现短期回调。四季度开始,工业品价格上涨和海外再通胀预期对债市形成利空,同时监管部门对降杠杆、防风险的态度更加明朗,金融机构融资成本抬升,债券市场出现机构赎回、下跌、进一步赎回的负循环,债券收益率大幅上行。
投资运作方面,本基金在报告期内以中高等级的公司债和短融为主要配置品种,并积极参与利率债的波段交易,在四季度减持组合的长期利率债和部分流动性较好的信用债,同时降低了组合的可转债仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金A类基金份额净值为1.012元,累计份额净值为1.012元,C类基金份额净值为1.008元,累计份额净值为1.008元。报告期内A类基金份额净值增长率为1.61%,C类基金份额净值增长率为1.31%,同期业绩基准涨幅为2.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年中国经济的内生增长动力并不强劲,全年来看经济基本面对债券市场仍有一定支撑。从长周期来看,劳动力、资源等要素成本的抬升使得中国经济潜在增长率逐渐回落,经济增长越来越受到人口老龄化及资源环境的制约。中期而言,产能过剩和与之相伴的企业部门的高杠杆问题尚未根本改善。短期内,虽然中国经济在前期基建拉动和出口回暖的支撑下表现平稳,但房地产市场在严厉的调控政策下存在放缓的风险,工业生产端也将逐渐感受到需求走弱的压力,通胀风险预计总体可控。
政策面来看,中央经济工作会议强调货币政策要保持稳健中性,既要维护流动性基本稳定、确保不发生系统性金融风险,又要着力防控资产泡沫。预计央行将继续使用逆回购、SLF、MLF等工具进行调控并传递价格信号,准备金率调整的概率较小。
市场策略方面,长期来看经济基本面仍然对债市有支撑,在市场调整风险释放后,2017年债券市场存在一定的交易性机会,有理由对债市保持谨慎乐观态度。本基金未来将采取更加灵活的投资策略,在2017年前期优化组合资产配置,减持部分流动性较差的债券,提高组合的流动性,并且密切关注防守反击的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由公司领导担任,委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明(2017)审字第61090605_A04号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人国寿安保基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名
辜虹
范新紫
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼
审计报告日期
2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
3,516,268.35
1,872,025.80
结算备付金
11,592,046.56
13,102,090.76
存出保证金
24,809.47
58,537.37
交易性金融资产
859,887,883.26
1,247,683,152.30
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
859,887,883.26
1,237,672,152.30
资产支持证券投资
-
10,011,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
1,000,000.00
应收证券清算款
-
90,017,430.15
应收利息
14,737,911.01
19,227,506.52
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
889,758,918.65
1,372,960,742.90
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
145,000,000.00
680,019,269.97
应付证券清算款
2,120,141.57
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
440,621.05
411,416.28
应付托管费
125,891.73
117,547.52
应付销售服务费
16,797.79
16,160.04
应付交易费用
15,752.09
7,706.14
应交税费
-
-
应付利息
3,222.59
139,269.05
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
296,000.00
32,000.00
负债合计
148,018,426.82
680,743,369.00
所有者权益:
实收基金
732,838,331.89
695,340,188.28
未分配利润
8,902,159.94
-3,122,814.38
所有者权益合计
741,740,491.83
692,217,373.90
负债和所有者权益总计
889,758,918.65
1,372,960,742.90
注:报告截止日2016年12月31日,国寿安保尊盈一年定期开放债券A类基金份额净值人民币1.012元,国寿安保尊盈一年定期开放债券C类基金份额净值人民币1.008元,基金份额总额732,838,331.89份,其中国寿安保尊盈一年定期开放债券A类基金份额总额683,739,193.15份,国寿安保尊盈一年定期开放债券C类基金份额总额49,099,138.74份。
7.2 利润表
会计主体:国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年11月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
28,764,080.89
-1,275,006.61
1.利息收入
46,745,531.01
5,215,722.77
其中:存款利息收入
344,299.48
64,056.33
债券利息收入
46,293,190.95
4,959,434.02
资产支持证券利息收入
89,432.87
6,575.34
买入返售金融资产收入
18,607.71
185,657.08
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-16,047,239.43
-181,202.12
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-16,047,239.43
-181,202.12
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,934,386.63
-6,318,079.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
175.94
8,552.69
减:二、费用
17,806,889.41
1,847,807.77
1.管理人报酬
4,928,749.26
769,718.94
2.托管费
1,408,214.11
219,919.70
3.销售服务费
191,330.15
30,238.01
4.交易费用
21,363.77
5,451.73
5.利息支出
10,820,431.82
771,057.16
其中:卖出回购金融资产支出
10,820,431.82
771,057.16
6.其他费用
436,800.30
51,422.23
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
10,957,191.48
-3,122,814.38
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
10,957,191.48
-3,122,814.38
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
695,340,188.28
-3,122,814.38
692,217,373.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
10,957,191.48
10,957,191.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
37,498,143.61
1,067,782.84
38,565,926.45
其中:1.基金申购款
254,145,469.64
7,768,540.66
261,914,010.30
2.基金赎回款
-216,647,326.03
-6,700,757.82
-223,348,083.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
732,838,331.89
8,902,159.94
741,740,491.83
项目
上年度可比期间
2015年11月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
695,340,188.28
-
695,340,188.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-3,122,814.38
-3,122,814.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
695,340,188.28
-3,122,814.38
692,217,373.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
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