基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
基金简称
华宝添益
场内简称
华宝添益
基金主代码
511990
交易代码
511990
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年12月27日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
14,232,928,067.55份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年1月28日
下属分级基金的基金简称:
华宝添益
华宝添益B
下属分级基金场内简称
华宝添益
-
下属分级基金的交易代码:
511990
001893
报告期末下属分级基金的份额总额
619,018,178.70份
13,613,909,888.85份
注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”,基金份额净值为100.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”,基金份额净值为1.00元。
基金产品说明
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1.久期策略:基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。
2.收益率曲线策略:收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本化。
3.类属配置策略:类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。
4.套利策略:基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
5.逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
6.现金流管理策略:投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
华宝添益
华宝添益B
华宝添益
华宝添益B
华宝添益
华宝添益B
本期已实现收益
2,852,731,106.73
218,275,022.89
2,537,847,817.87
1,451,608.63
851,560,816.66
-
本期利润
2,852,731,106.73
218,275,022.89
2,537,847,817.87
1,451,608.63
851,560,816.66
-
本期净值收益率
2.4201%
2.5339%
3.1508%
0.2921%
4.2821%
-
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末基金资产净值
61,901,817,869.77
13,613,909,888.85
127,439,390,084.80
3,201,094,595.73
20,579,552,220.19
-
期末基金份额净值
100
1.0000
100
1.0000
100
-
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
累计净值收益率
14.3465%
2.8334%
11.6446%
0.2921%
8.2343%
-
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6139%
0.0010%
0.3393%
0.0000%
0.2746%
0.0010%
过去六个月
1.2116%
0.0008%
0.6787%
0.0000%
0.5329%
0.0008%
过去一年
2.4201%
0.0007%
1.3500%
0.0000%
1.0701%
0.0007%
过去三年
10.1711%
0.0030%
4.0500%
0.0000%
6.1211%
0.0030%
自基金合同生效日起至今
14.3465%
0.0030%
5.4184%
0.0000%
8.9281%
0.0030%
华宝添益B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6749%
0.0010%
0.3393%
0.0000%
0.3356%
0.0010%
过去六个月
1.3246%
0.0009%
0.6787%
0.0000%
0.6459%
0.0009%
过去一年
2.5339%
0.0008%
1.3500%
0.0000%
1.1839%
0.0008%
自基金合同生效日起至今
2.8334%
0.0012%
1.5423%
0.0000%
1.2948%
0.0012%
注:1、本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3、2015年11月9日起,华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称“华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2012年12月27日至2016年12月31日)
(2015年11月9日至2016年12月31日)
注:1、根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、2015 年 11 月 9 日起,华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额(B 类基金份额,简称“华宝添益 B”),11 月 10 日起有资金进入申购,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
/
注:1、本基金合同于2012年12月27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2、2015年11月9日起,华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称
华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
2016
2,850,151,941.86
-
2,579,164.87
2,852,731,106.73
2015
2,531,299,960.41
-
6,547,857.46
2,537,847,817.87
2014
850,064,936.34
-
1,495,880.32
851,560,816.66
合计
6,231,516,838.61
-
10,622,902.65
6,242,139,741.26
注:A类份额利润分配。
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
2016
215,786,850.92
-
2,488,171.97
218,275,022.89
2015
1,223,311.00
-
228,297.63
1,451,608.63
合计
217,010,161.92
-
2,716,469.60
219,726,631.52
注:B类份额利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016年12月31 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金,所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈昕
固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝兴业现金宝货币基金经理
2012年12月27日
-
12年
经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月-2014年2月兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。2015年3月起任固定收益部副总经理。2016年5月起任固定收益部总经理。
高文庆
本基金基金经理助理、华宝兴业现金宝货币、华宝兴业宝康债券、华宝兴业增强收益、华宝兴业可转债、华宝宝鑫债券基金经理助理
2015年8月27日
-
6年
硕士。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师职务。2015年8月任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理助理。2016年5月任华宝兴业宝康债券投资基金基金基金助理。2016年8月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
林昊
本基金基金经理助理、华宝兴业现金宝货币、华宝新价值混合、华宝新机遇混合基金经理助理
2015年6月16日
-
10年
本科。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任渠道经理、市场支持经理、行政经理、交易员、高级交易员等职务。2014年6月任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理助理。2016年5月任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在连续经过2014、2015年两年大牛市后,债券市场在2016年则呈现大幅震荡走势,资金面波动加大。首先上半年市场在3、4月经历MPA考核、营改增抬升资金成本、以及债券信用违约事件等多重利空因素下,资金价格和债券收益率出现了年内第一次大幅度调整。此后,英国脱欧引导市场风险偏好再度下降,国内多地政府出台房地产调控政策引发经济悲观预期,以及大量非标和协议存款到期导致高收益资产稀缺等背景下,债券市场开始重回上涨,其中长期限和超长期限债利率债上涨幅度最大,10年国债收益率一度突破年内低点至2.64%。随着8月下旬央行在公开市场重启14天、28天逆回购拉长久期,11月央行在三季度货币政策报告提出政策重心转向防风险、去杠杆。资金面的边际收紧和监管的加强,叠加四季度宏观经济出现企稳迹象,美元上涨加剧人民币贬值,同时12月出现的代持违约事件助涨市场恐慌情绪,利率出现大幅反弹,自10月下旬低位以来10年期国债、国开债收益率分别上行了近80BP、110BP。
本基金在报告期内,结合宏观经济与货币市场的变化,在投资策略上保持了较高比重的定期存款,同时持续将债券、存单维持在较低的配置水平。四季度以来本基金降低了组合久期,同时提高了年末资产到期的备付,有效避免了11月以来估值波动的风险,提高了整体组合的流动性和安全性,整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
场内份额:华宝添益:本基金报告期内净值收益率为2.4201%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%,业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。
场外份额:华宝添益B:本基金报告期内净值收益率为2.5339%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%,业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
16年全年GDP增速6.7%,中国经济平稳收官。展望17年,经济短期将延续企稳态势,但国内经济下行压力依然未消,地产限购政策、煤价等调控政策或将对中长期的需求、生产形成挤压。房地产销售、新开工面积等先行指标已经开始回落,加之制造业补库存的周期告一段落,二、三季度经济可能重新走弱,而通胀也有望在2017年走出前高后低的趋势。从政策面来看,中央经济工作会议将抑制地产泡沫、防范金融风险定为首要任务,货币政策受制于金融风险,将维持去年四季度以来稳中偏紧的基调,在去杠杆的思路下,今年货币利率中枢将较去年有所提升,资金面的波动或将更为剧烈。从全球环境来看,全球制造业持续复苏,通胀抬头,就业市场保持强劲,关注各国央行货币政策在17年存在边际调整的可能。
综上所述,本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,更加注重本基金作为现金管理工具的本质,将流动性和安全性放在首位,维持同业存款、逆回购与债券的均衡配比,随时把握市场动向,为投资者谋取稳定回报。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金A类份额在本年度累计分配收益2,852,731,106.73元,其中以红利再投资方式结转入实收基金2,850,151,941.86元,计入应付利润科目2,579,164.87元。B类份额在本年度累计分配收益218,275,022.89元,其中以红利再投资方式结转入实收基金215,786,850.92元,计入应付利润科目2,488,171.97元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金A份额实施利润分配的金额为2,852,731,106.73元;B份额实施利润分配的金额为218,275,022.89元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
52,043,851,366.34
87,348,496,286.85
结算备付金
927,217,900.00
1,520,133,557.14
存出保证金
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交易性金融资产
15,615,131,223.11
23,397,038,170.95
其中:股票投资
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基金投资
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债券投资
15,615,131,223.11
23,397,038,170.95
资产支持证券投资
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贵金属投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
6,424,290,376.20
18,624,112,683.13
应收证券清算款
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应收利息
566,827,633.56
960,416,844.70
应收股利
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应收申购款
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