上海东方证券资产管理有限公司
东方红6个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金合同
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
目录
第一部分前言.................................................................................................................................1
第二部分释义.................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况.............................................................................................................9
第四部分基金的历史沿革...........................................................................................................11
第五部分基金的存续...................................................................................................................12
第六部分基金份额的申购与赎回..............................................................................................13
第七部分基金合同当事人及权利义务......................................................................................22
第八部分基金份额持有人大会..................................................................................................29
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................................................38
第十部分基金的托管...................................................................................................................41
第十一部分基金份额的登记......................................................................................................42
第十二部分基金的投资...............................................................................................................44
第十三部分基金的财产...............................................................................................................51
第十四部分基金资产估值...........................................................................................................52
第十五部分基金费用与税收......................................................................................................59
第十六部分基金的收益与分配..................................................................................................62
第十七部分基金的会计与审计..................................................................................................64
第十八部分基金的信息披露......................................................................................................65
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................72
第二十部分违约责任...................................................................................................................74
第二十一部分争议的处理和适用的法律..................................................................................75
第二十二部分基金合同的效力..................................................................................................76
第二十三部分其他事项...............................................................................................................77
第二十四部分合同摘要...............................................................................................................78
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金由东方红纯债债
券型发起式证券投资基金转型而来,东方红纯债债券型发起式证券投资基金由基
金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,变更后的东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金已经中国证监会变更注册。
中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者
合计持有的基金份额比例可达到或者超过50%,基金自转型为东方红6个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金之日起不向个人投资者公开销售。
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
第二部分释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金,由东方红纯债债券型发起式证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、本合同、《基金合同》:指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《东方红6个月定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会第28次主席办公会议于2013年2月17日
修订通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资人:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
18、机构投资人:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法
登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者、发起资金
提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称,
基金自转型为东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金之日起不
向个人投资者公开销售
21、基金份额持有人:指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换及转托管等业务
23、销售机构、代销机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、基金登记机构:指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件
的办理基金登记业务的机构
26、基金账户:指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管
理人管理的证券投资基金份额情况的账户
27、基金交易账户:指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机
构办理基金申购、赎回、转换及转托管等业务所引起的基金份额的变动及结余情
况的账户
28、基金转型:指对包括东方红纯债债券型发起式证券投资基金更名为“东
方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”、变更运作方式、投资范
围等条款的一系列事项的通称
29、基金合同生效日:指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金基金合同》生效日,原《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
自同一日终止
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金存续期:指《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生
效至《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》终止之
间的不定期期间
32、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
34、封闭期:本基金基金合同变更生效后第一个封闭期的起始之日为基金合
同生效日后第五个工作日,结束之日为基金合同生效日所对应的第6个月月度对
日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结
束之日为基金合同生效日所对应的第12个月月度对日前的倒数第一日,依此类
推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不上市交易
35、开放期:本基金自基金合同生效之日起进入首个开放期,后续开放期自
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即后续开放期首日为基金合同生
效日的第6个月,第12个月,第18个月,依次类推的月度对日,包括该工作日),
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于3个工作日且最
长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前
公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响
因素消除之日次个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要
求
36、月度对日:指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,如该对应日
期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则
顺延至该月最后一日的下一工作日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金
及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于证
券投资基金的业务规则
41、发起式基金:指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集,
由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金
管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时
也可以包括基金经理之外公司投研人员,下同)承诺认购一定金额并持有一定期
限。就本基金而言,指认购或申购东方红纯债债券型发起式证券投资基金一定金
额并承诺继续持有转型后的东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金一定期限。
42、发起资金:指用于认购或申购东方红纯债债券型发起式证券投资基金且
来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或
基金经理等人员的资金。基金转型后持续持有的发起资金认购或申购的初始金额
不低于1000万元,且持有期限自基金转型之日起(即基金合同生效之日起)不
低于3年
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
43、发起资金提供方:指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购
或申购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管
理人高级管理人员或基金经理等人员
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
48、巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日本基金总份额的20%时的情形
49、元:指中国法定货币人民币元
50、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值
53、基金份额净值:指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
56、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
57、基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
61、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
第三部分基金的基本情况
一、基金名称
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型、定期开放式
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金基金合同变更生效后的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日
后第五个工作日,结束之日为基金合同生效日所对应的第6个月月度对日前的倒
数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为
基金合同生效日所对应的第12个月月度对日前的倒数第一日,依此类推。月度
对日指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,
则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后
一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不上市交易。
本基金自基金合同生效之日起进入首个开放期,后续开放期自封闭期结束之
日的下一个工作日起进入开放期(即后续开放期首日为基金合同生效日的第6
个月,第12个月,第18个月,依次类推的月度对日,包括该工作日),期间可
以办理申购与赎回业务。除首个开放期外,本基金每个开放期原则上不少于3
个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个
封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形
致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或
其他情形影响因素消除之日次个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开
放期的时间要求。
四、基金的投资目标
本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的
平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
五、发起资金及持有期限
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
发起资金用于认购或申购东方红纯债债券型发起式证券投资基金,并将继续
持有转型后的本基金。基金转型后持续锁定持有的发起资金认购或申购的初始金
额不低于1000万元,且持有期限自基金转型之日起(即基金合同生效之日起)不
低于3年。
六、基金存续期限
不定期
七、基金份额类别设置
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商
一致,在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对
基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
八、其他事项
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者合计
持有的基金份额比例可达到或者超过50%,基金自转型为东方红6个月定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金之日起不向个人投资者公开销售。
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
第四部分基金的历史沿革
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金由东方红纯债债券
型发起式证券投资基金转型而来。
东方红纯债债券型发起式证券投资基金经中国证监会2015年9月21日《关
于准予东方红纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2015]2168号文)注册募集,基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基
金托管人为招商银行股份有限公司。
东方红纯债债券型发起式证券投资基金自2015年10月19日至2015年10月20
日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。
经中国证监会书面确认,《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
于2015年10月26日起正式生效。
东方红纯债债券型发起式证券投资基金自2018年4月4日至2018年5月2
日召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于东方红纯债债券型发起式证
券投资基金转型及修订基金合同相关事项的议案》,内容包括东方红纯债债券型
发起式证券投资基金变更为定期开放基金及修订基金合同等,并同意将变更后基
金更名为“东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”,上述基金
份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
自2018年6月8日起,《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金合同》生效,《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失
效。
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
第五部分基金的存续
一、基金份额的变更登记
根据原《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》失效当日登记在
册的基金份额持有人名册,进行基金份额更名及必要的信息变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,应当按
照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。
基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
第六部分基金份额的申购与赎回
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
一、基金的封闭期
本基金基金合同变更生效后的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日
后第五个工作日,结束之日为基金合同生效日所对应的第6个月月度对日前的倒
数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为
基金合同变更生效日所对应的第12个月月度对日前的倒数第一日,依此类推。
月度对日指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,如该对应日期为非工作
日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月
最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不上市交
易。
二、基金的开放期
本基金自基金合同生效之日起进入首个开放期,开放五个工作日,即本基
金基金合同生效之日及之后的四个工作日。后续开放期自封闭期结束之日的下一
个工作日起进入开放期(即后续开放期首日为基金合同生效日的第6个月,第
12个月,第18个月,依次类推的月度对日,包括该工作日),期间可以办理申
购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于3个工作日且最长不超过20个
工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封
闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日
次个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
三、申购和赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销
售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据
情况变更或增减基金代销机构。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
四、申购和赎回的开放日及时间
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
1、开放日及开放时间
投资人在开放期内的每个工作日即开放日办理基金份额的申购和赎回,具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金
管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交易所的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。