基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 28日
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 圆信永丰兴源
基金主代码 001965
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年06月21日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 416,422,337.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C
下属分级基金的交易代码 001965 001966
报告期末下属分级基金的份额总额 370,456,026.38份 45,966,311.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资
产配置,充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力
争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用资产配置策略、股票配置策略、
债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,属于中高预期风险、中
高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 吕富强 张志永
联系电话 021-60366000 021-62677777-212004
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人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.gtsfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C
本期已实现收益 36,836,105.13 4,257,025.32
本期利润 -16,134,923.28 -2,402,078.54
本期基金份额净值增长率 -5.56% -5.66%
期末基金资产净值 371,397,125.48 45,974,629.32
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金份额净值 1.003 1.000
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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圆信永丰兴源A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.02% 1.58% -4.86% 0.83% 0.84% 0.75%
过去三个月 -6.26% 1.32% -6.00% 0.74% -0.26% 0.58%
过去六个月 -5.56% 1.20% -7.51% 0.75% 1.95% 0.45%
过去一年 0.20% 0.93% -1.47% 0.62% 1.67% 0.31%
自基金合同
生效起至今
0.30% 0.91% 0.68% 0.62% -0.38% 0.29%
-
圆信永丰兴源C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.12% 1.59% -4.86% 0.83% 0.74% 0.76%
过去三个月 -6.37% 1.32% -6.00% 0.74% -0.37% 0.58%
过去六个月 -5.66% 1.20% -7.51% 0.75% 1.85% 0.45%
过去一年 -0.10% 0.93% -1.47% 0.62% 1.37% 0.31%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.91% 0.68% 0.62% -0.68% 0.29%
-
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:自基金合同生效日起,截止报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不
满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注:自基金合同生效日起,截止报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不
满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
或“证监会”)证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公
司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,
持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经
营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投
资基金管理公司。
截止2018年6月30日,公司旗下共管理十五只开放式基金产品,包括一只股票型基
金、八只混合型基金、五只债券型基金和一只货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期 离任日期
范妍
本基金基
金经理
2017-06-21 -
10
年
复旦大学管理学硕士,现任圆
信永丰基金管理有限公司基金
投资部下设权益投资部总监。
历任兴业证券研究中心助理策
略分析师、安信证券研究中心
高级策略分析师、工银瑞信基
金策略研究员、圆信永丰基金
管理有限公司基金投资部下设
权益投资部副总监。国籍:中
国,获得的相关业务资格:基
金从业资格证。
肖世源
本基金基
金经理
2017-06-21 -
7
年
复旦大学中西医结合临床硕
士,现任圆信永丰基金管理有
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限公司基金投资部下设权益投
资部基金经理。历任上海合懿
投资管理合伙企业(有限合伙)
投研部研究员,上海呈瑞投资
管理有限公司投研部研究员,
圆信永丰基金管理有限公司研
究部研究员。国籍:中国,获
得的相关业务资格:基金从业
资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2:范妍、肖世源的"任职日期"为基金合同生效之日。
注3:范妍于报告截止日(2018年6月30日)未离任,但在报告截止日至报告批准送出日
(2018年8月28日)之间离任,离任日期:2018年8月22日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决
策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本
公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优
先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理
人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资
行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
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易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,在金融去杠杆持续推进,中美贸易战反复的宏观背景下,市场各指
数及绝大部分板块均呈现较大幅度的调整,同时,由于市场流动性不足,市场持续下跌
后引发绝对收益性质的资金不断止损,形成了负反馈效应,多种因素叠加使得上半年投
资的难度大幅增加。
本基金由于整体的股票配置仓位配置不低,由于底仓配置的低估值高分红蓝筹板
块,上半年也普遍下跌,同时PEG合理的成长股由于流动性问题,表现亦不佳,因此,
基金净值也跟随指数有较大回撤,截至2018年6月30日,圆信永丰兴源A净值1.003,上
半年累计下跌5.56%,圆信永丰兴源C净值1.000,上半年累计下跌5.66%。在下跌的过程
中,我们不断检视所持仓行业、公司是否存在较大风险,是否仍是市场中的优秀的企业,
以待未来市场好转以后,能获得较好的中长期回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰兴源A基金份额净值为1.003元,本报告期内,该类基金份额
净值增长率为-5.56%,同期业绩比较基准收益率为-7.51%;截至报告期末圆信永丰兴源
C基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-5.66%,同期业绩
比较基准收益率为-7.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
央行定调去杠杆初见成效,未来一段时间,监管层将更多注重结构性去杠杆,总体
上进入稳杠杆阶段,同时,流动性基调从"合理稳定"到"合理充裕",流动性边际在改善,
十年国债收益率下行至3.5%以下。
从市场的角度看,目前上证50、沪深300、创业板等各指数,都已接近历史估值下
限,而市场上有一批蓝筹股分红率都高于5%,已经极具中长期配置价值。股市的流动性
能否改善是近期关注的重点。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由
本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监
察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估
和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基
金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介
入基金日常估值业务。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
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方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 1,036,646.50 32,273,953.94
结算备付金 2,446,730.49 8,877,651.32
存出保证金 524,228.65 380,136.94
交易性金融资产 399,634,790.76 680,610,880.05
其中:股票投资 377,708,590.76 675,618,380.05
基金投资 - -
债券投资 21,926,200.00 4,992,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 20,000,000.00
应收证券清算款 11,528,299.22 19,113,522.81
应收利息 351,400.90 115,849.56
应收股利 - -
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应收申购款 32,455.84 87,907.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 425,554,552.36 761,459,902.35
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,487,525.02 -
应付赎回款 353,455.76 6,178,648.10
应付管理人报酬 214,333.84 400,984.26
应付托管费 71,444.61 133,661.42
应付销售服务费 3,947.94 6,896.60
应付交易费用 915,857.73 1,210,107.03
应交税费 1,644.35 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 134,588.31 124,653.67
负债合计 8,182,797.56 8,054,951.08
所有者权益:
实收基金 416,422,337.74 709,766,458.67
未分配利润 949,417.06 43,638,492.60
所有者权益合计 417,371,754.80 753,404,951.27
负债和所有者权益总计 425,554,552.36 761,459,902.35
注1:本基金合同生效日为2017年6月21日。本报告期的财务报表及报表附注均无同期对
比数据。
注2:报告截止日2018年6月30日,圆信永丰兴源基金A类份额净值1.003元,圆信永丰兴
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源基金C类份额净值1.000元,基金份额总额416,422,337.74份,其中A类份额
370,456,026.38份,C类份额45,966,311.36份。
6.2 利润表
会计主体:圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年06月21日(基金合同生
效日)至2017年06月30日
一、收入 -12,596,917.08 1,774,143.58
1.利息收入 1,729,358.35 1,181,830.75
其中:存款利息收入 530,605.03 746,228.02
债券利息收入 620,714.04 37,841.75
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
578,039.28 397,760.98
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
45,161,901.31 300,826.02
其中:股票投资收益 42,889,846.25 49,452.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 -18,077.34 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,290,132.40 251,373.38
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-59,630,132.27 291,486.81
4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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填列)
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
141,955.53 -
减:二、费用 5,940,084.74 243,442.38
1.管理人报酬 1,630,399.67 158,286.28
2.托管费 543,466.57 52,762.09
3.销售服务费 29,118.53 3,256.39
4.交易费用 3,634,220.78 19,859.22
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 588.98 -
7.其他费用 102,290.21 9,278.40
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-18,537,001.82 1,530,701.20
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-18,537,001.82 1,530,701.20
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
709,766,458.67 43,638,492.60 753,404,951.27
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- -18,537,001.82 -18,537,001.82
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
-293,344,120.93 -24,152,073.72 -317,496,194.65
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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动数(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购款 27,705,716.85 2,182,326.66 29,888,043.51
2.基金赎回款 -321,049,837.78 -26,334,400.38 -347,384,238.16
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
416,422,337.74 949,417.06 417,371,754.80
项 目
上年度可比期间
2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
- - -
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 1,530,701.20 1,530,701.20
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”
号填列)
1,069,397,167.63 - 1,069,397,167.63
其中:1.基金申购款 1,069,397,167.63 - 1,069,397,167.63
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
1,069,397,167.63 1,530,701.20 1,070,927,868.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
董晓亮 于娟 刘雪峰
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 页,共 42页 16
—————————
基金管理人负责人
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主管会计工作负责人
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会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2318号《关于准予圆信永丰兴源
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]1093号《关于圆信永丰兴
源灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由圆信永丰基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币1,069,351,580.62元,业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第626号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案,《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月21日
正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,069,397,167.63份基金份额,其中认购
资金利息折合45,587.01份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公
司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴源灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据所收取费用的
差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为A 类基金份额;投资人在认购/申购时不收取认购/申购费,而是从该类别基
金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C 类
基金份额。本基金A 类、C 类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净
值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、
银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例
为:股票投资比例为基金资产0-95%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5