基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日
东方多策略灵活配置混合 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方多策略灵活配置混合
基金主代码 400023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5月 21 日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,833,853.32 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东方多策略灵活配置混合
A
东方多策略灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码: 400023 002068
报告期末下属分级基金的份额总额 19,759,620.26 份 74,233.06 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严控风险的前提下,结合灵活的资产配置和多种投资策略,充分把握市场机
会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基金的整体风险与收益水
平,并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券,获得基金的长
期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电话 010-66295888 (010)66105799
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 (010)66105798
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 东方多策略灵活配置混合 A 东方多策略灵活配置混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日- 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年 1月 1 日 -
2018 年 6月 30 日)
本期已实现收益 -1,188,163.57 -7,601.82
本期利润 -46,462.83 826.41
加权平均基金份额本期利润 -0.0018 0.0051
本期基金份额净值增长率 0.07% 0.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1113 -0.0417
期末基金资产净值 22,170,668.77 125,759.29
期末基金份额净值 1.1220 1.6941
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方多策略灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个
月
0.50% 0.14% -5.14% 0.89% 5.64% -0.75%
过去三个
月
0.84% 0.13% -6.50% 0.79% 7.34% -0.66%
过去六个
月
0.07% 0.17% -8.24% 0.80% 8.31% -0.63%
过去一年 1.78% 0.21% -2.43% 0.66% 4.21% -0.45%
过去三年 6.34% 0.15% -13.99% 1.04% 20.33% -0.89%
自基金合
同生效起
至今
29.33% 0.16% 48.71% 1.10% -19.38% -0.94%
东方多策略灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.52% 0.14% -5.14% 0.89% 5.66% -0.75%
过去三个
月
0.86% 0.13% -6.50% 0.79% 7.36% -0.66%
过去六个
月
0.06% 0.17% -8.24% 0.80% 8.30% -0.63%
过去一年 54.98% 3.37% -2.43% 0.66% 57.41% 2.71%
过去三年 57.43% 2.09% -4.83% 0.79% 62.26% 1.30%
自基金合
同生效起
至今
57.43% 2.09% -4.83% 0.79% 62.26% 1.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004年 6月 11 日成立。截至 2018 年 6 月 30 日,本公司注册
资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元,占公司注册资本
的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元,占公司注册资本 27%;渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元,占公司注册资本的 9%。截至 2018 年 6 月 30 日,本
公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
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券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方
新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵
活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券
型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资
基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混
合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱晓栋
(先
生)
本基金
基金经
理、权益
投资部
副总经
理、投资
决策委
员会委
员
2014年 5月 21日 - 9 年
权益投资部副总经理,投资
决策委员会委员,对外经济
贸易大学经济学硕士,9 年
证券从业经历。2009 年 12
月加盟东方基金管理有限
责任公司,曾任研究部金融
行业、固定收益研究、食品
饮料行业、建筑建材行业研
究员,东方龙混合型开放式
证券投资基金基金经理助
理、东方精选混合型开放式
证券投资基金基金经理、东
方核心动力股票型开放式
证券投资基金(于 2015 年 7
月 31 日转型为东方核心动
力混合型证券投资基金)基
金经理、东方区域发展混合
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型证券投资基金基金经理、
东方核心动力混合型证券
投资基金基金经理。现任东
方利群混合型发起式证券
投资基金基金经理、东方安
心收益保本混合型证券投
资基金基金经理、东方多策
略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方龙混
合型开放式证券投资基金
基金经理、东方鼎新灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方新策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方精选混合型开
放式证券投资基金基金经
理、东方支柱产业灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
黄诺楠
(女
士)
本基金
基金经
理
2017年 4月 12日 - 6 年
清华大学应用经济学专业
博士,6 年证券从业经历。
2012 年 7 月加盟东方基金
管理有限责任公司,曾任研
究部研究员,固定收益部研
究员、投资经理、东方双债
添利债券型证券投资基金
基金经理、东方臻馨债券型
证券投资基金基金经理,现
任东方臻享纯债债券型证
券投资基金基金经理、东方
强化收益债券型证券投资
基金基金经理、东方利群混
合型发起式证券投资基金
基金经理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方多策略灵活配置混合型证券
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投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利
益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年
修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围
内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对
于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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2018 年上半年,债券市场整体上分化行情,利率债和高等级信用债经历了幅度较大的一波牛
市行情,但 AA 等级资质的信用债收益率却先下后上,整体收益率并未出现下行,10 年期国开债
半年内下行超过 60bp,自去年年底国开通过置换债券、停发 10 年期债券始,市场和政府能切实
地感受到政策性银行以及企业的融资压力,跨过新年后,整体的资金面以及公开市场投放力度都
比之前的预期更乐观,特别是两会之前及两会期间,央行异常慷慨,投放的流动性超出市场期望,
且年后更多地通过公开市场抚慰情绪,整体风格较去年明显改变,4 月后,随着中美贸易战的发
酵,市场悲观情绪蔓延,股市自春节后继续大幅回调,政府“稳”字当头,对市场的呵护多于呵
责,虽然 5 月末有小幅的流动性压力,但 6 月的流动性补充则非常到位,特别是用降准置换 MLF,
再次给市场传达了强烈的维稳信号,同时,资管新规达标再次被推后也给了市场喘息之机,虽然
有 6 月份的美联储加息、有 6 月下半月的汇率大幅贬值,均未能抵御大家对利率债和高等级信用
债的看多做多。与之形成明显对比的是,AA 及以下评级的债券遭到市场抛弃,收益率不降反升,
对违约风险的担忧使低评级债券流动性溢价和信用风险溢价大幅上升,这更多的反应在短久期上。
股票方面,随着金融去杠杆政策的继续推进、导致市场的信用风险开始逐步释放,资管新规
下,A 股股权质押风险也随之暴露;同时,我们看到中美贸易战的加剧导致我们所面临的外部环
境出现明显恶化;在内外部压力的双重挤压之下,市场明显走弱。从行业板块上来看,仅食品饮
料、休闲服务、医药生物在上半年取得了正收益,防御性板块的走强体现了市场浓厚的避险情绪。
报告期内,以绝对收益思路为指导,本基金合理控制仓位,使得基金净值出现小幅上涨。
上半年转债市场表现平平,受股市影响由涨转跌,转股溢价率大幅回升,债底对转债构成强
大支撑。
报告期内,本基金规模稳定,可转债操作较多,有较大仓位的中短端利率债配置,一定比例
的短久期信用债配置。股票策略上,本基金以行业生命周期为选股逻辑,结合对宏观环境和行业
景气度的判断,对看好的行业与个股进行重点投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 0.07%,业绩比较基准收
益率为-8.24%,高于业绩比较基准 8.31%;本基金 C 类净值增长率为 0.06%,业绩比较基准收益率
为-8.24%,高于业绩比较基准 8.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年下半年,就经济和 CPI 而言,从目前国务院及各部委发布的政策来看,经济整体
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或保持稳定,CPI 或继续超越 2%,整体的经济形势和 CPI 与美国对华贸易战、我国对其贸易战的
反击、整体外围的经济形势走势关联更大,从“去杠杆”到“稳杠杆”再到“结构性去杠杆”的
措辞,表明政府对经济下滑的担忧以及坚定走新发展道路的决心,后续我们并不悲观;
就央行而言,汇率在上半年有大幅度贬值,迅速弥补来自于美国贸易战可能造成的关税差异,
外汇管制依然保持了较强力度,资本外流压力暂时不大,但仍是央行的关切之一,如果贸易战升
级,汇率或构成对债市的持续威胁,在外部环境不容乐观的情形下,央行难以任由利率下行;而
资管新规或延缓出台,则是监管层给市场的一剂安慰剂,以防市场出现大幅波动,对外稳汇率,
对内稳利率,或是央行在 3 季度或之后的最大政策诉求,因此,即使目前的回购利率非常低,并
不意味着市场会持续宽松;
就债市供求而言,目前配置需求因品种而定,对利率债和高等级的追逐使得一级新发在近日
不断被打开下限,而对 AA 评级债券,市场依然乏人问津,大部分机构都调高了信用债的入库门槛,
在本轮利率债行情中,海外机构的配置力量不断涌现,带动利率债收益率下行,且可能继续带动
后市行情,就国内机构而言,大量的到期以及大量平台类机构无法续发导致可能出现欠配,需求
大量涌入一级投标,信用债市场的违约或继续发酵;
就海外而言,美国 3、6 月份已经加息,市场预期今年仍可能有 2 次加息,10 年期美债或可
能走高至 3.20%的水平,目前所处点位为 2.92%附近,短期内向下的概率低于继续向上的概率,这
仍然是我国国债收益率下行的硬约束,目前我国 10 年期国债为 3.5%左右,利差 60bp,考虑汇率
贬值因素,进一步向下的空间非常有限;
就整体估值而言(2010 年以来),目前估值水平分化明显,利率债的配置价值已然不高,但
利率绝对水平依然处于历史较高分位,信用债中,AA 收益率的绝对水平回归到中位数水平,AA+
则处在 1/4 分位数和中位数之间;就目前的利差而言,利率债期限利差空间再次被打开,10-1Y
利差扩大至 130bp,信用债以企业债和公司债 AA、AA+为例,2、5 年期信用债期限利差出现了一
定程度分化,企业债 AA 等级目前处在中位数之上,AA+则处在 3/4 分位数水平,利差约为 50bp,
但由于整体收益率下行较快,这一利差并不足以弥补久期风险,因此,站在 3 季度已过去 40 天的
位置,估值已经成为压制债市的因素之一。
综上,预计 2018 年下半年利率债可能会是区间震荡格局,往下的空间相当有限,信用债或可
能回调,但流动性在政府的态度有所缓和的情况下或有改善。
就可转债而言,信用风险开始侵蚀到这一市场,具有潜在信用风险的可转债即使收益率不断
上扬仍鲜有问津,发行放量使得存量可转债具有更多条款博弈机会,债底价值在股市走熊时,对
转债构成了强大支撑,同时也呈现了不小的机会。基于政策的修复与投资者情绪的修复,股票市
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场有望迎来反弹,但在系统性风险尚未充分化解的前提下,市场反弹之后重回弱势概率较高。
未来,本基金将继续以持有短久期、中等收益的信用债为主,将到期债券再投资于短久期信
用债,以获得稳定的票息收入,并继续介入转债一级申购和二级操作,实现绝对收益。股票策略
上,本基金将积极对持仓结构进行优化,均衡组合配置,以期为投资者提供更高的回报。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信是基、回
报为金”的原则,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成
员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1 名,
委员会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基
金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,
进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
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在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内,东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限责任
公司在东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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本报告期内,东方多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方多策略灵活配置混合型证券投资基
金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 51,178.02 2,755,774.76
结算备付金 365,561.78 93,407.42
存出保证金 2,756.65 35,451.15
交易性金融资产 22,559,936.70 17,508,661.30
其中:股票投资 - 3,551,400.00
基金投资 - -
债券投资 22,559,936.70 13,957,261.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 15,494,263.24
应收证券清算款 19,635.37 208,438.81
应收利息 351,467.85 290,666.59
应收股利 - -
应收申购款 593.13 991.10
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2