基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从11月19日开始计算。
基金产品概况
基金简称
华泰柏瑞激励动力混合
交易代码
001815
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年10月28日
报告期末基金份额总额
112,742,183.57份
投资目标
通过深入研究,本基金主要投资于已实施或将实施激励机制的优质上市公司的证券,以获得激励机制对公司业绩长期的促进,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华泰柏瑞激励动力A
华泰柏瑞激励动力C
下属分级基金的交易代码
001815
002082
报告期末下属分级基金的份额总额
111,730,248.67份
1,011,934.90份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
华泰柏瑞激励动力A
华泰柏瑞激励动力C
1.本期已实现收益
3,795,480.56
37,063.46
2.本期利润
-923,755.84
-13,605.21
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0072
-0.0134
4.期末基金资产净值
115,220,298.72
1,169,566.63
5.期末基金份额净值
1.031
1.156
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞激励动力A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.96%
0.50%
1.26%
0.50%
-2.22%
0.00%
华泰柏瑞激励动力C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.03%
0.52%
1.26%
0.50%
-2.29%
0.02%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1. A级图示日期为2015年10月28日至2016年12月31日。C级图示日期为2015年11月19日至2016年12月31日。
2. 按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围和(四)投资限制中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95,其中投资于激励动力主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
徐晓杰
本基金基金经理
2015年10月28日
-
10
博士研究生,9年证券(基金)从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度中国经济短期稳定,通胀温和。12月CPI 同比增长2.3%,环比增长0%,略低预期;12 月PPI同比上升5.5%,环比增长1.6%,高于预期。17年一季度CPI预计因春节因素会明显上升、PPI预计继续走高。
A股市场16年四季度维持震荡行情,2016年四季度,创业板下跌5.07%,沪深300上涨3.27%。
本基金四季度适当提高了基金仓位,在震荡行情中较好的控制了风险。在四季度,本基金净值涨幅-0.96%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A级份额净值为1.031元,下跌0.96%,同期本基金的业绩比较基准上涨1.26%,本基金c级份额净值为1.156元,下跌1.03%,同期本基金的业绩比较基准上涨1.26%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
97,583,937.05
82.66
其中:股票
97,583,937.05
82.66
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
18,894,430.91
16.01
8
其他资产
1,569,406.15
1.33
9
合计
118,047,774.11
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,510,600.00
1.30
B
采矿业
-
-
C
制造业
70,360,802.65
60.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66
0.03
E
建筑业
118,924.74
0.10
F
批发和零售业
11,633,650.00
10.00
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
93,950.00
0.08
J
金融业
5,463,192.00
4.69
K
房地产业
4,210,500.00
3.62
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
4,154,400.00
3.57
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
97,583,937.05
83.84
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未通过沪港通持有股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002007
华兰生物
184,000
6,578,000.00
5.65
2
600056
中国医药
337,800
6,428,334.00
5.52
3
002508
老板电器
174,300
6,414,240.00
5.51
4
000513
丽珠集团
84,300
5,015,850.00
4.31
5
600276
恒瑞医药
90,240
4,105,920.00
3.53
6
600079
人福医药
173,700
3,465,315.00
2.98
7
600519
贵州茅台
10,000
3,341,500.00
2.87
8
600998
九州通
160,000
3,318,400.00
2.85
9
600518
康美药业
180,000
3,213,000.00
2.76
10
600285
羚锐制药
239,950
3,061,762.00
2.63
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
55,023.98
2
应收证券清算款
1,509,856.76
3
应收股利
-
4
应收利息
4,328.37
5
应收申购款
197.04
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,569,406.15
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
华泰柏瑞激励动力A
华泰柏瑞激励动力C
报告期期初基金份额总额
153,003,867.72
322,002.67
报告期期间基金总申购份额
91,877.82
862,679.93
减:报告期期间基金总赎回份额
41,365,496.87
172,747.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
111,730,248.67
1,011,934.90
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
华泰柏瑞激励动力A
注:无。
华泰柏瑞激励动力C
注:无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
备查文件目录
备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年1月19日