基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月13日(基金合同生效日)起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
长盛盛鑫混合
基金主代码
002089
交易代码
002089
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年7月13日
报告期末基金份额总额
550,893,906.96份
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
(一)大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标;(2)微观经济指标;(3)市场指标;(4)政策因素。
本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
1.行业配置策略
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。
2.个股配置策略
在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。
3.动态调整和组合优化策略
本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。
(三)债券投资策略
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
(四)股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。
(五)权证投资策略
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
(六)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
长盛盛鑫混合A
长盛盛鑫混合C
下属分级基金的交易代码
002089
002090
报告期末下属分级基金的份额总额
548,978,533.48份
1,915,373.48份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年7月13日 - 2016年9月30日 )
长盛盛鑫混合A
长盛盛鑫混合C
1.本期已实现收益
944,252.61
235,901.01
2.本期利润
-681,379.17
248,395.74
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0025
0.0025
4.期末基金资产净值
549,444,692.72
2,053,663.51
5.期末基金份额净值
1.001
1.072
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2016年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛鑫混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.10%
0.06%
0.52%
0.39%
-0.42%
-0.33%
长盛盛鑫混合C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
7.20%
0.96%
0.52%
0.39%
6.68%
0.57%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日2016年7月13日,截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为:本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
马文祥
本基金基金经理,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同泰债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。
2016年9月12日
-
13年
男,1977年7月出生,中国国籍。清华大学经济管理学院经济学硕士。历任中国农业银行主任科员,工银瑞信企业年金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年8月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同泰债券型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王超
本基金基金经理,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。
2016年9月12日
-
9年
男,1981年9月出生,中国国籍。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。现任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨衡
本基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,社保组合组合经理。
2016年7月13日
-
9年
男,1975年10月出生,中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
2016年三季度,国内经济总体相对平稳,工业企业利润增速较二季度有所改善。通胀方面,食品价格波动带动CPI低位波动,大宗商品价格反弹带动PPI同比持续回升。货币政策更趋于稳健,央行开展14天、28天逆回购并延长MLF期限,适度提高短期资金成本来调控债市杠杆,但资金面总体仍保持相对宽松局面。
债券市场整体呈现先涨后跌的震荡走势。利率债方面,7月初至8月中旬,各期限利率延续二季度的下行趋势,十年期国债和国开债收益率均创历史新低;8月中旬以来,受央行开展14天、28天逆回购操作、美国加息预期升温等因素影响,市场一致预期打破,利率债呈现调整反弹走势。信用债方面,信用利差先下后上,其中产能过剩行业和低评级债券信用利差下行幅度大于高等级债券,主要是由于产能过剩行业前期过度悲观的情绪有所修复以及资产荒局面下低等级债券的价值洼地被逐步填平。
货币市场方面,央行运用回购及MLF等多种工具调节流动性,市场流动性整体保持相对宽松局面,各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率维持在较低水平。
三季度,股市呈现震荡盘整的走势。受基建托底、地产销售火爆及上游原料价格反弹等因素影响,部分行业经营业绩有所改善,但投资者对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升,短期内存量资金博弈格局难以得到实质性扭转。股市处于区间震荡、成交低迷、低波动率状态,热点主题机会涣散,不具备较强的趋势性机会。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债,保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会。权益资产方面,根据市场行情变化,灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动;同时,精选股票,择机进行波段操作,提升组合收益。 此外,本基金积极参与新股申购,以提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,长盛盛鑫混合A的基金份额净值为1.001元,本报告期份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准增长率为0.52%。
截止报告期末,长盛盛鑫混合C的基金份额净值为1.072元,本报告期份额净值增长率为7.20%,同期业绩比较基准增长率为0.52%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
56,810,908.50
10.29
其中:股票
56,810,908.50
10.29
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
417,563,647.50
75.65
其中:债券
417,563,647.50
75.65
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
71,000,000.00
12.86
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
4,736,080.92
0.86
8
其他资产
1,888,142.66
0.34
9
合计
551,998,779.58
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
197,285.00
0.04
B
采矿业
1,831,418.00
0.33
C
制造业
18,639,457.87
3.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,317,860.00
0.42
E
建筑业
1,696,620.00
0.31
F
批发和零售业
721,115.63
0.13
G
交通运输、仓储和邮政业
2,005,769.00
0.36
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,200,830.00
0.22
J
金融业
23,230,112.00
4.21
K
房地产业
2,076,462.00
0.38
L
租赁和商务服务业
1,034,222.00
0.19
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
205,330.00
0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,654,427.00
0.30
S
综合
-
-
合计
56,810,908.50
10.30
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000001
平安银行
329,800
2,991,286.00
0.54
2
000776
广发证券
134,700
2,205,039.00
0.40
3
600999
招商证券
104,400
1,794,636.00
0.33
4
600519
贵州茅台
4,900
1,459,759.00
0.26
5
601318
中国平安
39,600
1,352,736.00
0.25
6
601601
中国太保
46,700
1,342,625.00
0.24
7
600036
招商银行
71,700
1,290,600.00
0.23
8
601818
光大银行
321,700
1,219,243.00
0.22
9
600016
民生银行
130,800
1,211,208.00
0.22
10
601766
中国中车
133,600
1,197,056.00
0.22
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
7,956,000.00
1.44
2
央行票据
-
-
3
金融债券
30,051,000.00
5.45
其中:政策性金融债
30,051,000.00
5.45
4
企业债券
29,317,520.00
5.32
5
企业短期融资券
350,024,000.00
63.47
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
215,127.50
0.04
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
417,563,647.50
75.71
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
041662038
16金茂CP001
400,000
40,048,000.00
7.26
2
011698372
16京二商SCP002
400,000
40,024,000.00
7.26
3
011698134
16厦门航空SCP007
400,000
40,020,000.00
7.26
4
011698325
16夏商SCP007
400,000
40,012,000.00
7.26
5
011698378
16苏国资SCP002
400,000
40,000,000.00
7.25
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
31,046.79
3
应收股利
-
4
应收利息
1,856,996.02
5
应收申购款
99.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,888,142.66
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
长盛盛鑫混合A
长盛盛鑫混合C
基金合同生效日( 2016年7月13日 )基金份额总额
135,122.14
200,661,944.71
报告期期初基金份额总额
-
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
548,871,938.40
2,186,550.53
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
28,527.06
200,933,121.76
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
548,978,533.48
1,915,373.48
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
长盛盛鑫混合A
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛盛鑫混合C
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2016年10月24日