基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
海富通新内需混合
基金主代码
519130
交易代码
519130
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2014年11月27日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
103,052,559.26份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
下属分级基金的交易代码
519130
002172
报告期末下属分级基金的份额总额
103,051,921.84份
637.42份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准
MSCI 中国A股指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
洪渊
联系电话
021-38650891
010-66105799
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
40088-40099
95588
传真
021-33830166
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
本期已实现收益
5,147,699.46
4.60
本期利润
6,315,131.65
20.75
加权平均基金份额本期利润
0.0077
0.0326
本期基金份额净值增长率
3.02%
2.30%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016年6月30日)
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
期末可供分配基金份额利润
0.4320
0.4221
期末基金资产净值
147,567,257.58
906.50
期末基金份额净值
1.432
1.422
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金自2015年12月17日起,根据收费模式的不同,将基金分为A类和C类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通新内需混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.80%
0.18%
0.66%
0.56%
2.14%
-0.38%
过去三个月
3.17%
0.12%
-0.59%
0.58%
3.76%
-0.46%
过去六个月
3.02%
0.12%
-7.27%
0.99%
10.29%
-0.87%
过去一年
4.53%
0.11%
-13.39%
1.17%
17.92%
-1.06%
自基金合同生效起至今
43.20%
1.19%
14.22%
1.16%
28.98%
0.03%
海富通新内需混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.23%
0.13%
0.66%
0.56%
1.57%
-0.43%
过去三个月
2.52%
0.10%
-0.59%
0.58%
3.11%
-0.48%
过去六个月
2.30%
0.11%
-7.27%
0.99%
9.57%
-0.88%
自基金合同生效起至今
2.45%
0.11%
-4.82%
1.00%
7.27%
-0.89%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通新内需混合A
(2014年11月27日至2016年6月30日)
/
2.海富通新内需混合C
(2015年12月17日至2016年6月30日)
/
注:本基金合同于2014年11月27日生效,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年6月30日,本基金管理人共管理33只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
顾晓飞
本基金的基金经理;海富通风格优势混合基金经理;海富通国策导向混合基金经理
2014-12-12
2016-02-25
7年
硕士,持有基金从业人员资格证书。2008年5月至2010年6月任天隼投资咨询管理有限公司研究员,2010年6月至2011年7月任天治基金管理有限公司研究员,2011年8月至2011年10月任东吴基金管理有限公司研究员,2011年10月至2014年7月任国泰基金管理有限公司研究员及基金经理助理,2014年8月加入海富通基金管理有限公司。2014年8月至2016年2月任海富通国策导向混合基金经理。2014年12月至2016年2月兼任海富通新内需混合和海富通风格优势混合基金经理。
陈甄璞
本基金的基金经理;海富通阿尔法对冲混合基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通东财大数据混合基金经理;量化投资部总监
2015-04-29
2016-06-22
8年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理,东方证券股份有限公司高级开发经理,IBM中国有限公司高级咨询顾问,海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。
谈云飞
本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通稳健添利债券基金经理;海富通货币基金经理;海富通双福分级债券基金经理;海富通双利债券基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通纯债债券基金经理
2015-04-29
-
11年
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通养老收益混合基金经理。
杜晓海
本基金的基金经理;海富通养老收益混合基金经理;多资产策略投资部总监
2016-06-22
-
15年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础上,对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从股市上看,2016上半年不乏制度改革和新政预期,两市走势亦跌宕起伏、初现曙光,国内外大事的频繁交织让市场关注度重新上升。2016上半年上证综指收跌17.22%,报收于2929.61点,最高点即1月4日开盘价3538.69点,最低点在1月27日盘中到达2638.30点,半年成交量219.22亿手,成交金额238,987.4亿元。两市共计516只个股于上半年录得涨幅,2339只个股最终收跌。深证成指、中小板、创业板分别下跌17.17%、17.88%和17.92%。
2016上半年,A股在1月遭遇重挫,指数自开盘3539点下行至当月收盘价2930点,月度下跌逾600点,跌幅22.65%。随后的2月与3月,市场开始逐步修正并在大宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹,期间最高价3028点,涨幅9.73%,但未能突破3100点关口。而二季度的行情以回调震荡为主题,风险情绪下降及存量博弈格局令行情维持低迷态势。6月MSCI宣布延迟将中国A股纳入其新兴市场指数,以及英国公投退出欧盟等“黑天鹅”事件阻碍了A股的涨势,最终震荡收关。6月沪指小幅上扬0.45%收于2930点,深成指、中小板和创业板涨幅均逾3%。
板块方面,上半年在29个中信一级行业分类中,只有食品饮料实现2.38%正收益,八成跌幅逾10%,其中传媒、餐饮旅游、交通运输、计算机跌幅居前,分别下跌29.78%、27.26%、27.00%和26.41%。
上半年市场行情是一个先抑后扬的走势,但是二月份以后的A股市场是在一个箱体内上下震荡的。本基金以参与新股申购为主要投资策略,在上半年股票配置较低,仅在6月下旬有小幅提高。
从债市基本面看,上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。在去年末经济仍处于弱势徘徊局面下,年初以来需求侧刺激发力,1月份信贷投放高达2.5万亿,远高于同期水平,信贷和社融的双高支撑经济短暂回暖。春节后,各个城市纷纷出台降低首付比例,行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长,带动新开工和投资回升,而基建投资在扩大财政赤字的背景下也保持较快增长。短期投资回升带来需求回暖,叠加低库存水平,企业补库存意愿上升,大宗价格大幅上涨,PPI与CPI的剪刀差收窄,经济出现小周期回升。然而5月份政策目标有所转向,在权威人士讲话后,有重回供给侧改革之势。信贷和社融开始下滑,地产销售和投资回落,二季度经济增长趋势放缓。但总体来看上半年经济基本实现稳增长目标,为“L”型筑底。上半年货币政策总体保持中性稳健,在2月末开年首次对冲性降准后,此后基本以逆回购、MLF、SLF、SLO等货币工具进行量价调控,并未大幅放水,一方面是防止经济脱实向虚,另一方面也是防止人民币汇率大幅波动。
基于此,上半年货币市场利率继续保持低位,资金面仅在春节前、三月末和四月中下旬出现波动但总体保持平稳。利率债上半年为区间震荡行情,10年期国债低点在一月中旬达到2.72%,高点在6月初突破3%,在基本面和资金面没有趋势性变化的情况下,利率债总体处于胶着状态,且交易空间越来越窄。信用债方面,一季度信用债表现出色,而4月中旬受违约风险扩散影响,信用债迎来大幅调整,中低评级影响最甚,评级间利差大幅走扩,直至5月初违约风险趋于稳定,信用债开始反弹。总体看上半年信用债也是震荡行情,在信用风险加大的情况下高评级、城投债更受市场青睐。转债方面,上半年转债表现较差,股市下跌是主因,而股市情绪持续走弱和转债供给增加也使得转债估值大幅压缩,上半年中证转债指数大跌11.9%。
本基金在上半年大部分时间以流动性管理为主,在去年12月份重启IPO之后,本基金积极参与打新。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通新内需混合A基金净值增长率为3.02%,同期业绩比较基准收益率为-7.27%,基金净值跑赢业绩比较基准10.29个百分点;海富通新内需混合C基金净值增长率为2.30%,同期业绩比较基准收益率为-7.27%,基金净值跑赢业绩比较基准9.57个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。上半年经过大量信贷的投放,基建投资维持高位,房地产市场销售也有起色,这些举措有望支撑宏观经济在三季度维持稳定,第四季度有可能面临一定的下行压力,预计届时会有一定程度稳增长的措施出现,全年来看,中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局,经济增速上下风险都不大。下半年CPI预计维持在2%-2.5%左右,第四季度压力略大于第三季度,PPI跌幅逐步收窄,这样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策的核心,其它调控政策均处于辅助、配合的角色。外围市场方面,英国脱欧造成了一些动荡,但这也在一定程度上延缓了美元加息进程,短期对中国经济和金融市场造成的冲击不大,长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。人民币汇率问题依然是潜在的市场风险因素。
目前A股市场的整体估值水平依然不高,但结构分化严重。金融、地产、汽车、家电、建筑等行业估值接近于历史低位,TMT、高端装备、新型服务业等新兴行业估值很高但比去年有较为显著的回落,资金宽松、经济转型的大背景下这些行业享受一定的估值溢价也较为合理。考虑到下半年宏观经济相对平稳、资金面维持宽松、部分行业和个股业绩有望微幅改善,A股市场系统性风险不大。稳定增长型、业绩改善型、产业前景向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
展望下半年,上证指数很有可能会在一个空间较大的箱体内震荡,本基金将努力依托大数据择时量化模型,结合多因子等的量化选股体系,努力抓住股票的结构性上涨波段,严格控制回撤风险,积极判断行业增长趋势,追求低估值并有稳定增长的股票,争取为持有人提供相对稳定的收益。
从债市看,二季度政策重心重回供给侧改革后,经济基本面有回归疲弱之势。地产销量已有明显下滑,三季度地产投资增速或将有较明显回落。民间投资意愿不足,叠加去产能影响,制造业投资回落可能性大。消费平稳中或有下滑,出口依然弱势,而基建仍是主要支撑,继续托底经济。下半年通胀在季节性因素消除后,重回下滑区间,三季度受高基数影响,通胀水平或是年内低点。汇率方面,美联储加息进程放缓,在年内不加息或仅加息一次的可能性较大,而央行5月以来主动引导人民币贬值,已提前释放人民币贬值压力,因此下半年汇率风险总体较小,人民币仍是稳中趋贬。目前国内货币政策处于松紧两难,下半年可能继续维持中性,降准的可能性仍有,而降息的概率则较小。总体看三季度或许是货币政策放松的窗口期,但在当前货币政策仍受多重制约的情况下放松主要以对冲为主,是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。
在这种状态下,下半年资金面总体可能继续维持宽裕,不过在金融去杠杆的背景下仍需警惕阶段性的流动性风险。利率债下半年不乏机会,但在短端利率受限的情况下上涨空间也较为有限,收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有超预期放松的情况发生。信用债方面,下半年信用债到期量较大,违约事件恐难以避免,过剩产能行业利差有进一步走扩可能,而高等级信用配置需求依然旺盛,未来评级利差将进一步分化。转债方面,转债指数已接近历史底部,未来向下空间有限,但在股市没有趋势性行情、转债下半年供给增加的情况下转债市场仍要经历一个缓慢磨底的过程,可继续等待机会、适当逢低布局。
下半年,本基金债券部分将积极配置债券和收益较高的同业存款,保持流动性,提高配置收益,积极参与打新。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年,本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
17,985,654.38
67,086,952.00
结算备付金
86,006,736.63
796,123,587.66
存出保证金
861,985.08
232,861.61
交易性金融资产
6.4.7.2
25,625,647.53
80,553,076.75
其中:股票投资
25,625,647.53
53,770,398.75
基金投资
-
-
债券投资
-
26,782,678.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
10,000,000.00
489,481,734.22
应收证券清算款
94,103.20
569,424.80
应收利息
6.4.7.5
48,623.88
2,149,441.53
应收股利
-
-
应收申购款
10,011,425.32
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
150,634,176.02
1,436,197,078.57
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,780,294.87
-
应付赎回款
176,147.00
-
应付管理人报酬
603,630.29
1,561,651.87
应付托管费
125,756.30
325,344.12
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
58,488.05
421,323.34
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
321,695.43
415,000.00
负债合计
3,066,011.94
2,723,319.33
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
103,052,559.26
1,031,366,502.99
未分配利润
6.4.7.10
44,515,604.82
402,107,256.25
所有者权益合计
147