基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
海富通新内需混合
基金主代码
519130
交易代码
519130
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2014年11月27日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
123,865,056.78份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
下属分级基金的交易代码
519130
002172
报告期末下属分级基金的份额总额
123,864,962.88份
93.90份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准
MSCI 中国A股指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
郭明
联系电话
021-38650891
010-66105799
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
40088-40099
95588
传真
021-33830166
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
本期已实现收益
3,486,987.58
65,299.24
本期利润
4,279,124.22
-27,409.52
加权平均基金份额本期利润
0.0338
-0.0059
本期基金份额净值增长率
2.38%
2.55%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
期末可供分配基金份额利润
0.4647
0.2717
期末基金资产净值
181,428,921.50
139.69
期末基金份额净值
1.465
1.488
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金自2015年12月17日起,根据收费模式的不同,将基金分为A类和C类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通新内需混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.38%
0.19%
2.72%
0.32%
-1.34%
-0.13%
过去三个月
1.03%
0.17%
1.30%
0.34%
-0.27%
-0.17%
过去六个月
2.38%
0.23%
3.13%
0.31%
-0.75%
-0.08%
过去一年
2.30%
0.21%
5.71%
0.35%
-3.41%
-0.14%
自基金合同生效起至今
46.50%
0.94%
20.75%
0.93%
25.75%
0.01%
海富通新内需混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.43%
0.19%
2.72%
0.32%
-1.29%
-0.13%
过去三个月
1.02%
0.17%
1.30%
0.34%
-0.28%
-0.17%
过去六个月
2.55%
0.23%
3.13%
0.31%
-0.58%
-0.08%
过去一年
4.64%
0.25%
5.71%
0.35%
-1.07%
-0.10%
自基金合同生效起至今
7.20%
0.21%
0.62%
0.65%
6.58%
-0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通新内需混合A
(2014年11月27日至2017年6月30日)
/
2.海富通新内需混合C
(2015年12月17日至2017年6月30日)
/
注:本基金合同于2014年11月27日生效,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理49只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谈云飞
本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通稳健添利债券基金经理;海富通货币基金经理;海富通双福分级债券基金经理;海富通双利债券基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通纯债债券基金经理;海富通欣益混合基金经理;海富通聚利债券基金经理;海富通欣荣混合基金经理;海富通强化回报混合基金经理;海富通欣享混合基金经理;海富通欣盛定开混合基金经理。
2015-04-29
-
12年
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。
杜晓海
本基金的基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通欣荣混合基金经理;海富通欣盛定开混合基金经理;海富通富睿混合基金经理;多资产策略投资部总监
2016-06-22
-
17年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月起兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从股市看,回顾2017上半年,市场整体呈现震荡走势,风格分化较为明显,以上证50为代表的优质大盘股屡创新高,上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到粤港澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分别收涨2.86%、3.46%和7.33%,创业板独跌7.34%。
年初,沪指一路震荡上行,主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期,其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好,加之国际峰会的推动,“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收紧的影响,沪指出现回调。4月初始,雄安新区横空出世引发市场高度关注,大盘在相关概念股的带领下持续上攻,上证综指最高上冲至3295点。但好景不长,随后金融监管频频出招,引发委外资金大规模赎回,资金面一度趋紧。加之海外局势震荡,市场恐慌情绪蔓延,对投资者风险偏好形成较大冲击,仅数个交易日,上证综指一度刺破3100点关口。直至5月末,在减持新规的刺激下,市场才重拾信心进一步上扬,金融板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓,市场风险偏好有所提升。此外, A 股成功纳入MSCI,国际化进程进一步提速,或将为市场带来增量资金,沪指再度呈现震荡上行态势。
行业方面,在中信29个一级行业分类中,家电(29.66%)、食品饮料(19.07%)、电子元器件(9.08%)、银行(8.91%)和煤炭(7.90%)涨幅居前,农林牧渔(-15.41%)、纺织服装(-13.55%)、计算机(-13.23%)、传媒(-11.98%)和国防军工(-10.86%)跌幅逾10%。
上半年,基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。
债券市场方面,上半年债券市场延续跌势,利率呈现“快速上行—修复—再次上行—再修复”的波浪式上升。10年期国债收益率从年初的3.0%抬升至半年末的3.57%,而“紧货币”和“严监管”分别成为一、二季度利率快速上行的主要推手。具体来看,一季度经济复苏的态势不减,PPI向上带动企业持续补库存,同时三四线地产销售火爆,地产和基建投资均维持高位。经济的企稳回升给予了政策一定的空间,为了稳汇率、去杠杆一季度货币政策出现明显的收紧。央行于1月下旬上调MLF利率为近几年来首次提高政策利率,随后又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率,市场流动性趋紧,资金利率中枢逐月抬升。一季度监管也有趋严之势,但并未全面铺开,传闻中的同业存单、同业理财新规也是迟迟未落地,存单发行量居高不下,市场从担忧转为麻木。基于此,一季度利率先上后下,上行主要源于货币收紧,而下行则是对悲观预期的修复。进入二季度,各项经济数据依然平稳,尤其是公布的一季度GDP增速达6.9%远高于市场预期。在这种情况下监管出现全面升级,银监会连续出台包括6号文、46号文、53号文在内的多个文件,以限制同业、理财业务的套利和资金空转行为,证监会也出台政策加强对券商资管资金池产品的监管。由此金融去杠杆转为行政去杠杆阶段,市场悲观情绪再起,抛压严重。四月10年期国债收益率一路上行超过400BP,五月上旬达到高点的3.69%,随后维持高位震荡直到六月。为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑,六月央行货币政策操作从“偏紧”转为“中性”,监管态度亦有所缓和,利率再度迎来一波修复。纵观整个上半年表现,1年期国债收益率上行81BP,10年期国债收益率上行56BP,3年期AA+中短期票据收益率上行约49BP,期限利差极度压缩,信用利差走扩。可转债方面,一至五月转债持续阴跌,主要是受股债拖累以及再融资新政后转债供给加大影响,转债市场总体的价格和估值都逼近历史低位,债性支撑明显。六月转债在股债反弹的情况下出现逆袭,量价齐升,中证转债指数月涨5.03%,使得上半年转债指数收涨。
本基金债券部分在上半年,配置以同业存款和短久期信用债为主,维持了一定杠杆。整体上,债券部分收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通新内需混合A基金净值增长率为2.38%,同期业绩比较基准收益率为3.13%,基金净值跑输业绩比较基准0.75个百分点。海富通新内需混合C基金净值增长率为2.55%,同期业绩比较基准收益率为3.13%,基金净值跑输业绩比较基准0.58个百分点。本产品在震荡的市场中,追求回撤可控的稳定收益。本季度市场表现差异较大,大盘股显著好于小盘,由于仓位显著低于基准权重,基金微微跑输基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市看,宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工业增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点,随后温和回落;市场对经济的预期也经历了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年,我们认为中国经济的韧性较强,并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平;6月份PMI指数在淡季回升至51.7%,超过市场预期;挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预期。目前看,三季度宏观经济仍将维持在较好水平,四季度可能随着地产、基建投资的逐步下行而出现温和回落,但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。
相较于上半年的偏紧、波动,货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监管措施已有一定成效,维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果;同时,当前中美资金利差维持在较高水平,人民币短期无显著贬值压力,这使得我们面临的外围环境有所改善。因此,我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不松”的状态。当然,四季度面临的不确定性相对大一些,宏观经济走势、海外市场的波动仍需进一步观察。
股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好,预计下半年关注企业竞争力、业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分化的态势不会有大的变化;大部分行业的发展和竞争格局日益稳定,互联网、电子信息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代;国内强监管、金融去杠杆政策延续,资本市场日益开放,机构投资者话语权不断提升;这些都决定了以价值评估为主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较强、资金利率更为平稳,预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值,而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外,经过持续的股价、估值调整,越来越多的成长股开始进入估值合理区间;行业前景良好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、择机布局的方向。
债券市场方面,从基本面看,经济名义增速高点已过,下半年存在一些回落压力。从去年七月开启的补库存周期至今已持续12个月,近几月原材料购进和出厂价格回落较快,五月份PMI产成品库存出现明显下滑,或意味着目前已进入被动去库阶段,此轮库存周期可能已接近尾声。但是,我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中;得益于低库存使得房地产开发商补库存意愿较强,棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销量,地产投资增速的下滑可能较为缓慢,而基建投资依然能起到托底作用,因此三四季度经济增速的环比下滑或比较平缓。通胀方面,CPI下半年翘尾因素低,高点大概率已过;PPI已从高位回落,在下半年高基数效应下同比可能降至0%,再通胀预期不强。在这种环境下我们认为去年四季度开启的“防风险、挤泡沫、去杠杆”的政策目标仍会继续。货币政策可能从上半年偏紧的状态转为“不松不紧”,防止经济、汇率出现大幅波动,同时引导金融市场去杠杆的预期。而监管仍会稳步推进,虽然经过半年的结构调整金融企业债务增速有所回落,银行同业杠杆率下降,去杠杆取得了一定成效,但还远没有结束。下半年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。此外,美联储的缩表进程也是全球关注的焦点,会对国内的政策和市场产生较大影响,存在一定不确定性。总体看,下半年的债市环境可能比上半年有所改善,但杠杆的收缩、负债端的不稳定使得利率依然是易上难下,利率债总体机会有限,可适当参与波段交易;信用债的信用利差有继续走扩压力,但绝对收益仍有配置价值;可转债规模增加可选标的增多,市场吸引力在增强,可精选个券积极布局。
下半年,本基金债券部分主要致力于获得低风险的稳定收益,适度加大久期和杠杆,配置以短期信用债和同业存单、存款为主,在控制风险的基础上获得更高的配置收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年上半年,本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
9,499,794.86
46,809,126.58
结算备付金
5,788,057.96
10,728,987.57
存出保证金
1,856,693.00
1,222,647.22
交易性金融资产
6.4.7.2
157,421,298.21
116,771,092.84
其中:股票投资
48,726,298.21
37,002,092.84
基金投资
-
-
债券投资
108,695,000.00
79,769,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
19,000,135.00
10,000,000.00
应收证券清算款
3,902,699.88
-
应收利息
6.4.7.5
1,184,675.45
923,455.90
应收股利
-
-
应收申购款
-
5,614.87
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
198,653,354.36
186,460,924.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
10,069,864.89
-
应付证券清算款
6,323,171.30
1,636,000.28
应付赎回款
-
2,949.61
应付管理人报酬
187,021.58
187,642.35
应付托管费
38,962.84
39,092.18
应付销售服务费
778.31
-
应付交易费用
6.4.7.7
420,198.64
177,800.20
应交税费
-
-
应付利息
5,777.12
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
178,518.49
390,003.70
负债合计
17,224,293.17
2,433,488.32
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
123,865,056.78
128,621,440.17
未分配利润
6.4.7.10
57,564,004.41
55,405,996.49
所有者权益合计
181,429,061.19
184,027,436.66
负债和所有者权益总计
198,653,354.36
186,460,924.98
注:1、报告截止日2017年6月30日,基金份额总额123,865,056.78份,其中A类基金份额总额123,864,962.88份,基金份额净值1.465元;C类基金份额总额93.90份,基金份额净值1.488元。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
7,405,497.27
15,269,814.34
1.利息收入
1,922,193.31
14,694,594.14
其中:存款利息收入
6.4.7.11
202,904.64
12,308,746.90
债券利息收入
1,576,523.52
1,110,551.39
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
142,765.15
1,275,295.85
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
4,780,029.50
-1,718,069.17
其中:股票投资收益
6.4.7.12
4,945,640.31
-1,709,331.86
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
27,340.89
-233,404.86
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-675,140.00
-
股利收益
6.4.7.16
482,188.30
224,667.55
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
699,427.88
1,167,448.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
3,846.58
1,125,841.03
减:二、费用
3,153,782.57
8,954,661.94
1.管理人报酬
1,129,854.41
6,885,584.88
2.托管费
235,386.35
1,434,496.88
3.销售服务费
3,392.41
-
4.交易费用
6.4.7.19
1,569,409.16
403,900.27
5.利息支出
15,402.64
-
其中:卖出回购金融资产支出
15,402.64
-
6.其他费用
6.4.7.20
200,337.60
230,679.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
4,251,714.70
6,315,152.40
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
4,251,714.70
6,315,152.40
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
128,621,440.17
55,405,996.49
184,027,436.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,251,714.70
4,251,714.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-4,756,383.39
-2,093,706.78
-6,850,090.17
其中:1.基金申购款
10,203,340.16
4,865,353.66
15,068,693.82
2.基金赎回款
-14,959,723.55
-6,959,060.44
-21,918,783.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
123,865,056.78
57,564,004.41
181,429,061.19
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,031,366,502.99
402,107,256.25
1,433,473,759.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
6,315,152.40
6,315,152.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-928,313,943.73
-363,906,803.83
-1,292,220,747.56
其中:1.基金申购款
7,348,640.98
3,144,606.49
10,493,247.47
2.基金赎回款
-935,662,584.71
-367,051,410.32
-1,302,713,995.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
103,052,559.26
44,515,604.82
147,568,164.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:张文伟,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]479号《关于核准海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币612,311,169.88元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014)第713号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为612,499,675.00份基金份额,其中认购资金利息折合188,505.12份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》,自2015年12月17日起,本基金根据赎回费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人赎回时收取较高赎回费用的称为A类基金份额;在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的0%~95%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~100%,其中,持有的全部权证市值占基金资产净值的0%~3%,在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增长的公司发行的股票和债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:MSCIChinaA指数×50%+上证国债指数×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通")
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,129,854.41
6,885,584.88
其中:支付销售机构的客户维护费
42,918.32
63,575.25
注:1.根据海富通于2014年10月23日发布的《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率每日计提,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2.根据2015年8月28日发布的《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金下调管理费率并修改基金合同的公告》,本基金管理费率由1.5%变更为1.2%,计提及支付方式不变,自2015年9月1日起生效。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
235,386.35
1,434,496.88
注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
合计
海富通基金
-
3,392.41
3,392.41
合计
-
3,392.41
3,392.41
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
合计
合计
-
-
-
注:根据2015年12月15日发布的《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》,本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额的基金销售服务费年费率为0.1%,基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下:日销售服务费=前一日C类份额的基金资产净值×0.1%/当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
9,499,794.86
68,317.42
17,985,654.38
306,987.53
注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600643
爱建集团
2017-04-17
重大资产重组
14.98
2017-08-02
16.48
19,038
243,082.46
285,189.24
-
注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,069,864.89元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
111714129
17江苏银行CD129
2017-07-11
97.82
200,000
19,564,000.00
合计
200,000
19,564,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;
(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
48,726,298.21
24.53
其中:股票
48,726,298.21
24.53
2
固定收益投资
108,695,000.00
54.72
其中:债券
108,695,000.00
54.72
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
19,000,135.00
9.56
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
15,287,852.82
7.70
7
其他各项资产
6,944,068.33
3.50
8
合计
198,653,354.36
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
220,482.00
0.12
B
采矿业
637,928.00
0.35
C
制造业
29,960,965.96
16.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,087,385.10
0.60
E
建筑业
1,604,100.24
0.88
F
批发和零售业
2,440,068.40
1.34
G
交通运输、仓储和邮政业
1,157,977.66
0.64
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
190,205.00
0.10
J
金融业
6,159,995.89
3.40
K
房地产业
707,058.20
0.39
L
租赁和商务服务业
969,254.40
0.53
M
科学研究和技术服务业
324,720.00
0.18
N
水利、环境和公共设施管理业
349,258.00
0.19
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
2,916,899.36
1.61
S
综合
-
-
合计
48,726,298.21
26.86
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000786
北新建材
109,900
1,740,816.00
0.96
2
600519
贵州茅台
3,317
1,565,126.45
0.86
3
000333
美的集团
33,600
1,446,144.00
0.80
4
600887
伊利股份
60,400
1,304,036.00
0.72
5
601098
中南传媒
59,024
1,100,207.36
0.61
6
000858
五 粮 液
18,430
1,025,813.80
0.57
7
600585
海螺水泥
44,100
1,002,393.00
0.55
8
002027
分众传媒
70,440
969,254.40
0.53
9
600068
葛洲坝
82,676
929,278.24
0.51
10
600373
中文传媒
39,000
916,890.00
0.51
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600060
海信电器
11,477,876.00
6.24
2
601318
中国平安
10,975,074.00
5.96
3
600887
伊利股份
8,603,284.00
4.68
4
601098
中南传媒
8,042,014.14
4.37
5
600519
贵州茅台
7,873,225.27
4.28
6
002245
澳洋顺昌
7,705,630.65
4.19
7
600068
葛洲坝
7,543,354.56
4.10
8
000858
五 粮 液
7,351,234.32
3.99
9
600873
梅花生物
7,137,365.96
3.88
10
601229
上海银行
6,870,681.00
3.73
11
000333
美的集团
6,623,665.05
3.60
12
000423
东阿阿胶
6,496,706.82
3.53
13
601668
中国建筑
6,130,138.00
3.33
14
000921
海信科龙
6,111,592.28
3.32
15
600373
中文传媒
5,918,030.00
3.22
16
600066
宇通客车
5,656,632.36
3.07
17
600104
上汽集团
5,467,784.00
2.97
18
000418
小天鹅A
5,359,861.62
2.91
19
600742
一汽富维
5,117,175.68
2.78
20
600019
宝钢股份
4,810,523.00
2.61
21
600266
北京城建
4,752,963.00
2.58
22
601333
广深铁路
4,679,081.00
2.54
23
601288
农业银行
4,649,023.00
2.53
24
000786
北新建材
4,461,921.68
2.42
25
603766
隆鑫通用
4,327,200.00
2.35
26
000651
格力电器
4,216,856.00
2.29
27
000100
TCL 集团
4,165,773.63
2.26
28
600900
长江电力
4,130,240.00
2.24
29
600511
国药股份
4,058,680.06
2.21
30
600176
中国巨石
3,892,483.00
2.12
31
600332
白云山
3,708,881.00
2.02
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600060
海信电器
11,249,206.53
6.11
2
601318
中国平安
10,463,092.26
5.69
3
600887
伊利股份
8,356,249.90
4.54
4
600519
贵州茅台
8,011,325.21
4.35
5
002245
澳洋顺昌
7,277,089.50
3.95
6
600873
梅花生物
7,123,184.51
3.87
7
000858
五 粮 液
7,007,636.12
3.81
8
600068
葛洲坝
6,991,019.45
3.80
9
601098
中南传媒
6,925,321.10
3.76
10
000921
海信科龙
6,533,043.28
3.55
11
000423
东阿阿胶
6,437,796.57
3.50
12
601229
上海银行
6,292,504.99
3.42
13
000333
美的集团
5,701,942.97
3.10
14
601668
中国建筑
5,660,305.95
3.08
15
000418
小天鹅A
5,568,616.93
3.03
16
600066
宇通客车
5,549,091.99
3.02
17
600104
上汽集团
5,222,995.63
2.84
18
600742
一汽富维
5,047,220.81
2.74
19
600373
中文传媒
4,998,953.69
2.72
20
600266
北京城建
4,892,568.15
2.66
21
601333
广深铁路
4,490,725.84
2.44
22
600019
宝钢股份
4,404,016.83
2.39
23
601288
农业银行
4,251,015.50
2.31
24
000100
TCL 集团
4,140,016.96
2.25
25
600511
国药股份
4,082,838.98
2.22
26
000651
格力电器
4,055,332.31
2.20
27
600900
长江电力
3,931,109.40
2.14
28
000550
江铃汽车
3,724,971.02
2.02
29
600409
三友化工
3,692,493.75
2.01
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
556,419,323.72
卖出股票的收入(成交)总额
550,244,527.56
注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
9,961,000.00
5.49
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
20,046,000.00
11.05
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
78,688,000.00
43.37
10
合计
108,695,000.00
59.91
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
111711209
17平安银行CD209
300,000
29,664,000.00
16.35
2
111792688
17宁波银行CD047
200,000
19,568,000.00
10.79
3
111714129
17江苏银行CD129
200,000
19,564,000.00
10.78
4
011698726
16鄂交投SCP003
100,000
10,026,000.00
5.53
5
011698787
16紫金矿业SCP010
100,000
10,020,000.00
5.52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量
合约市值
公允价值变动
风险说明
IF1708
IF1708
-6.00
-6,546,960.00
-153,720.00
-
IF1709
IF1709
-2.00
-2,178,480.00
-53,640.00
-
公允价值变动总额合计
-207,360.00
股指期货投资本期收益
-150,160.00
股指期货投资本期公允价值变动
35,220.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同,本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的17平安银行CD209(111711209)于2016年12月12日公告称,青岛海湾集团有限公司作为债务融资工具发行人,未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项,主承销商平安银行股份有限公司未能就上述事项及时召开持有人会议。被交易商协会给予通报批评处分。
对该证券的投资决策程序的说明:公司是一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一,全国拥有58家分行、1037家营业机构,实力雄厚。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,856,693.00
2
应收证券清算款
3,902,699.88
3
应收股利
-
4
应收利息
1,184,675.45
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,944,068.33
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
海富通新内需混合A
357
346,960.68
116,874,190.24
94.36%
6,990,772.64
5.64%
海富通新内需混合C
4
23.48
-
0.00%
93.90
100.00%
合计
361
343,116.50
116,874,190.24
94.36%
6,990,866.54
5.64%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
海富通新内需混合A
20,831.06
0.0168%
海富通新内需混合C
73.58
78.3600%
合计
20,904.64
0.0169%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
海富通新内需混合A
0
海富通新内需混合C
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
海富通新内需混合A
0~10
海富通新内需混合C
0
合计
0
9开放式基金份额变动
单位:份
项目
海富通新内需混合A
海富通新内需混合C
基金合同生效日(2014年11月27日)基金份额总额
612,499,675.00
-
本报告期期初基金份额总额
128,621,426.29
13.88
本报告期基金总申购份额
48,216.13
10,155,124.03
减:本报告期基金总赎回份额
4,804,679.54
10,155,044.01
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
123,864,962.88
93.90
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年2月4日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过,同意刘颂先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中泰证券(原齐鲁)
2
318,179,223.26
28.77%
257,410.68
28.12%
-
华泰证券
1
259,138,199.71
23.43%
241,335.99
26.36%
-
中信建投
1
180,646,354.75
16.33%
164,622.79
17.98%
-
东吴证券
2
143,132,292.31
12.94%
104,671.78
11.43%
-
中金公司
2
93,291,356.59
8.43%
86,127.58
9.41%
-
申万宏源
2
72,868,661.73
6.59%
30,719.50
3.36%
-
东兴证券
2
24,718,658.75
2.23%
17,582.71
1.92%
-
兴业证券
2
7,998,266.84
0.72%
7,448.80
0.81%
-
东方证券
1
6,047,230.35
0.55%
5,631.67
0.62%
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
财通证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
注:1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会议核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
中泰证券(原齐鲁)
980,259.40
8.92%
-
-
-
-
华泰证券
10,007,146.00
91.08%
38,900,000.00
57.29%
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
10,000,000.00
14.73%
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
14,000,000.00
20.62%
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
5,000,000.00
7.36%
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
财通证券
-
-
-
-
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
民族证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017/1/1-2017/6/30
56,195,899.44
-
-
56,195,899.44
45.37%
2
2017/1/1-2017/6/30
36,636,966.13
-
-
36,636,966.13
29.58%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。
2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2017年6月30日,投资咨询及海外业务规模超过224亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2017年6月30日,海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2017年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。
海富通基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日