0.0000% 基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月26日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2017年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
泰信天天收益货币
交易代码
290001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年2月10日
报告期末基金份额总额
1,000,023,515.67份
投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准
七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
泰信基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
泰信天天收益A
泰信天天收益B
泰信天天收益E
下属分级基金的交易代码
290001
002234
002235
报告期末下属分级基金的份额总额
176,694,288.40份
823,325,367.85份
3,859.42份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ）
泰信天天收益A
泰信天天收益B
泰信天天收益E
本期已实现收益
1,682,328.68
8,351,986.42
36.11
2．本期利润
1,682,328.68
8,351,986.42
36.11
3．期末基金资产净值
176,694,288.40
823,325,367.85
3,859.42
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.9509%
0.0032%
0.3450%
0.0000%
0.6059%
0.0032%
注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）
泰信天天收益B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.0116%
0.0032%
0.3450%
0.0000%
0.6666%
0.0032%
注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）
泰信天天收益E
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.9414%
0.0032%
0.3450%
0.0000%
0.5964%
0.0032%
注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于2016年5月17日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定）。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何俊春
女士
基金投资部固定收益投资总监、本基金基金经理兼泰信双息双利债券、泰信债券增强收益、泰信债券周期回报、泰信鑫益定期开放债券、泰信鑫利混合基金经理
2016年10月11日
-
21年
工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金经理；自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理；自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金经理；自2013年7月17日起担任泰信鑫益定期开放债券基金经理；自2017年5月25日起任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金无异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第三季度，市场进入主动去杠杆阶段，债券收益率未出现趋势性下行，多以震荡为主。7月监管政策逐渐明朗化。全国金融工作会议也未超出市场预期，对债市的影响较小；月末央行维护流动性稳定意图明显；虽然短期内经济数据回暖，显示经济基本面有一定韧性，但对长端债券造成的扰动幅度并不大，当月收益率呈现震荡走势。8月整体资金面前松后紧，短期流动性总体偏紧，央行“削峰”操作对市场宽松预期打击较大；虽然当月经济数据有所回落，但债市预期仍然出现分化，叠加8月央行特别国债发行，市场出现一定的紧张情绪，使得收益率出现震荡上行。9月央行继续维持资金面紧平衡，资金面宽松程度不及3月和6月，短端债券收益率下行幅度不及长端；同时当月经济数据全面回落，受此影响，长端债券收益率小幅下行。三季度末较二季度末一年期国开债、AAA短融和AA+短融分别上行9bp、12bp和14bp。
天天收益基金在三季度继续维持适中偏短的久期策略。所持存单和短融信用评级较高、流动性好。同时择时调整逆回购资产配置比例和期限，使得基金在面临市场波动时仍具有较好的流动性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期泰信天天收益A的基金份额净值收益率为0.9509%，本报告期泰信天天收益B的基金份额净值收益率为1.0116%，本报告期泰信天天收益E的基金份额净值收益率为0.9414%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
872,561,795.08
86.97
其中：债券
872,561,795.08
86.97
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
109,956,004.93
10.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
19,505,844.56
1.94
4
其他资产
1,255,047.86
0.13
5
合计
1,003,278,692.43
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
2.49
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
56
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
34.92
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
22.91
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
12.88
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-120天
12.93
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)-397天（含）
16.56
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
100.20
-
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
49,950,002.38
4.99
其中：政策性金融债
49,950,002.38
4.99
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
30,000,826.18
3.00
6
中期票据
-
-
7
同业存单
792,610,966.52
79.26
8
其他
-
-
9
合计
872,561,795.08
87.25
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
170203
17国开03
500,000
49,950,002.38
4.99
2
111780924
17宁波银行CD123
500,000
49,941,481.86
4.99
3
111710185
17兴业银行CD185
500,000
49,941,105.43
4.99
4
111709316
17浦发银行CD316
500,000
49,826,670.73
4.98
5
111705046
17建设银行CD046
500,000
49,820,903.45
4.98
6
111708254
17中信银行CD254
500,000
49,812,982.95
4.98
7
111717179
17光大银行CD179
500,000
49,731,133.46
4.97
8
111715312
17民生银行CD312
500,000
49,583,988.79
4.96
9
111708327
17中信银行CD327
500,000
49,513,398.95
4.95
10
111714214
17江苏银行CD214
500,000
49,388,312.21
4.94
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0802%
报告期内偏离度的最低值
-0.0415%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0308%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
1,255,047.86
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,255,047.86
本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。
开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰信天天收益A
泰信天天收益B
泰信天天收益E
报告期期初基金份额总额
94,633,605.75
1,124,005,310.08
3,836.69
报告期期间基金总申购份额
492,982,500.54
788,652,724.99
36.73
报告期期间基金总赎回份额
410,921,817.89
1,089,332,667.22
14.00
报告期期末基金份额总额
176,694,288.40
823,325,367.85
3,859.42
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率
1
红利再投
2017年7月10日
141,939.26
141,939.26
0.00%
2
红利再投
2017年8月10日
152,297.61
152,297.61
0.00%
3
赎回
2017年8月29日
23,230,492.89
23,282,853.86
0.00%
4
红利再投
2017年9月11日
71,358.01
71,358.01
0.00%
5
申购
2017年9月18日
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00%
合计
33,596,087.77
33,648,448.74
注：依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》的相关约定，本基金不收取申购赎回费用。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170701-20170930
439,951,060.06
3,619,229.30
150,000,000.00
293,570,289.36
29.36%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金的基金管理人于2017年8月29日申请赎回泰信天天收益货币B类23,230,492.89份。
本基金的基金管理人于2017年9月18日申请申购泰信天天收益货币B类10,000,000.00份。
本基金基金管理人的股东于2017年7月3日申请赎回泰信天天收益货币B类30,000,000.00份。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》
3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》
4、《泰信天天收益货币市场托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。
查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2017年10月26日