基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成景沛灵活配置混合
基金主代码
002081
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月24日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
686,788,364.98份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
大成景沛灵活配置混合A
大成景沛灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码:
002081
002237
报告期末下属分级基金的份额总额
686,788,364.98份
0.00份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值
投资策略
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。
业绩比较基准
三年期定期存款税后利率+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵冰
石立平
联系电话
0755-83183388
010-63639180
电子邮箱
office@dcfund.com.cn
shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4008885558
95595
传真
0755-83199588
010-63639132
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年11月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日
大成景沛灵活配置混合A
大成景沛灵活配置混合A
大成景沛灵活配置混合A
本期已实现收益
29,309,731.15
12,289,207.68
1,019,523.64
本期利润
32,400,225.91
11,163,408.63
1,019,523.64
加权平均基金份额本期利润
0.0487
0.0273
0.0069
本期基金份额净值增长率
4.84%
2.58%
0.70%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0803
0.0333
0.0074
期末基金资产净值
743,732,704.06
518,144,092.80
107,835,335.86
期末基金份额净值
1.083
1.033
1.007
注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、根据我司2015年12月3日《关于大成景沛灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》,自 2015年12月3日起,大成景沛灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末,景沛C类份额未发生申购业务,本报告期无景沛C 类份额的相关财务指标及净值表现的数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景沛灵活配置混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.21%
0.13%
1.10%
0.01%
0.11%
0.12%
过去六个月
2.17%
0.12%
2.23%
0.01%
-0.06%
0.11%
过去一年
4.84%
0.11%
4.51%
0.01%
0.33%
0.10%
自基金合同生效起至今
8.30%
0.09%
9.99%
0.01%
-1.69%
0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,5只QDII基金及76只开放式证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张文平先生
本基金基金经理,固收研究部(隶属固定收益总部)副总监
2015年11月24日
-
6年
南京大学管理学硕士,注册会计师,证券从业年限6年。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部助理研究员,现任固定收益总部研究部副总监。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月18日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2015年7月1日至2018年3月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月23日至2018年3月12日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成优选混合型证券投资基金基金经理助理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成添利宝货币市场基金基金经理。 2016年9月6日至2018年3月16日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
注:1、张文平先生已于2018年3月16日离任本基金基金经理,孙丹女士自2018年3月14日起任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理,变更流程合法合规。
2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年经济整体平稳,二季度经济增长达到高点,下半年缓慢回落。由于需求回升,供给侧受限,工业品价格大幅上升,全年PPI同比上涨6.3%。食品价格疲软使得CPI稳定可控。货币政策维持中性,监管机构也给了市场非常稳定的预期。央行通过上调政策利率引导R007等资金利率逐渐上行。融资需求总体稳定,社会融资总额增速较快。资金市场的特征非常明显,季度末和年末波动很大且十分紧张,但平时总体稳定可控。市场表现方面,由于市场对监管态度预期不足,叠加市场结构的变化,长期限利率债收益率大幅上行。中债综合财富(总值)指数全年仅上涨0.24%,信用利差小幅扩大,但仍处于历史偏低水平。
2017年权益市场分化明显,白马、蓝筹股上涨幅度较大,而创业板指显著下跌。全年来看,上证指数全年上涨6.56%,上证50上涨25.08%,而创业板指数下跌10.67%。中证转债指数呈震荡走势。
操作上,2017年本组合维持很短的久期,纯债部分仍以票息策略为主,灵活操作利率品种和权益品种,力争获取绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景沛灵活配置混合A基金份额净值为1.083元,本报告期基金份额净值增长率为4.84%;同期业绩比较基准收益率为4.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们倾向于认为,超预期的去杠杆政策将使得下半年经济下行概率较大,下行的节奏和幅度主要取决于信用收缩的冲击程度。中短期内,在经济回落幅度可控的背景下,货币政策和金融强监管将持续。CPI同比涨幅大概率仍然温和可控,PPI同比涨幅有望回落。债券组合策略方面,在观察到明确监管拐点的信号前,组合仍将延续短久期和票息策略。并维持组合高等级债券的占比,保持组合较好的流动性和操作弹性。权益方面,我们认为监管机构和投资者偏好对价值投资仍然有利,但是经过2017年市场的大幅上涨,个股选择难度加大。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。
(一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
(二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。
(三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等)、基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。
(四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。
(五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在大成景沛灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。
审计报告
本基金2017年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6,642,820.46
78,392,530.40
结算备付金
4,057,767.30
2,390,612.31
存出保证金
331,527.06
49,136.68
交易性金融资产
952,884,345.12
378,466,621.57
其中:股票投资
76,344,722.40
34,514,121.57
基金投资
-
-
债券投资
876,539,622.72
343,952,500.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
78,000,517.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
8,138,125.08
6,795,874.56
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
972,054,585.02
544,095,292.52
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
223,974,267.54
22,000,000.00
应付证券清算款
2,637,657.65
3,368,796.20
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
378,335.92
263,578.36
应付托管费
63,056.01
43,929.71
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
771,397.05
112,533.08
应交税费
-
-
应付利息
227,166.79
2,362.37
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
270,000.00
160,000.00
负债合计
228,321,880.96
25,951,199.72
所有者权益:
实收基金
686,788,364.98
501,464,529.29
未分配利润
56,944,339.08
16,679,563.51
所有者权益合计
743,732,704.06
518,144,092.80
负债和所有者权益总计
972,054,585.02
544,095,292.52
注:报告截止日2017年12月31日,大成景沛基金A类基金份额净值1.083元,大成景沛基金C类基金份额净值1.083元,基金份额总额686,788,364.98份,均为大成景沛基金A类基金份额。
利润表
会计主体:大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
44,817,317.68
16,647,803.13
1.利息收入
29,384,354.94
15,045,369.67
其中:存款利息收入
3,038,529.31
251,214.15
债券利息收入
19,764,687.66
11,559,049.85
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
6,581,137.97
3,235,105.67
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
12,341,414.33
2,413,683.67
其中:股票投资收益
17,617,777.27
4,909,083.74
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-6,833,396.64
-2,952,801.29
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,557,033.70
457,401.22
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,090,494.76
-1,125,799.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,053.65
314,548.84
减:二、费用
12,417,091.77
5,484,394.50
1.管理人报酬
4,207,709.85
2,855,782.26
2.托管费
701,285.00
475,963.64
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
4,755,244.12
432,112.46
5.利息支出
2,312,863.03
1,280,040.80
其中:卖出回购金融资产支出
2,312,863.03
1,280,040.80
6.其他费用
439,989.77
440,495.34
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
32,400,225.91
11,163,408.63
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
32,400,225.91
11,163,408.63
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
501,464,529.29
16,679,563.51
518,144,092.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
32,400,225.91
32,400,225.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
185,323,835.69
7,864,549.66
193,188,385.35
其中:1.基金申购款
191,773,635.55
8,246,813.27
200,020,448.82
2.基金赎回款
-6,449,799.86
-382,263.61
-6,832,063.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
686,788,364.98
56,944,339.08
743,732,704.06
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
107,044,976.03
790,359.83
107,835,335.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
11,163,408.63
11,163,408.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
394,419,553.26
4,725,795.05
399,145,348.31
其中:1.基金申购款
494,296,919.13
5,935,629.59
500,232,548.72
2.基金赎回款
-99,877,365.87
-1,209,834.54
-101,087,200.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
501,464,529.29
16,679,563.51
518,144,092.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年11月27日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
除上述事项外,本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司
基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)
基金管理人的合营企业
注:1.根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
922,842,085.55
29.32%
-
0.00%
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券
220,654,907.81
47.17%
-
0.00%
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
光大证券
5,026,300,000.00
56.98%
-
0.00%
权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
841,060.46
29.32%
307,845.37
41.51%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
-
0.00%
-
0.00%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,207,709.85
2,855,782.26
其中:支付销售机构的客户维护费
4,142.61
21,720.24
注:1. 自2016年1月1日到2016年6月6日,支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.90% / 当年天数;
2. 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于大成景沛灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,自2016年6月7日起,支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
701,285.00
475,963.64
注:1. 自2016年1月1日到2016年6月6日,支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
2. 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于大成景沛灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,自2016年6月7日起,支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
销售服务费
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国光大银行
-
10,052,587.67
-
-
-
-
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国光大银行
-
-
-
-
-
-
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国光大银行
6,642,820.46
97,728.01
10,392,530.40
79,903.81
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600485
信威集团
2016年12月26日
重大事项
14.59
-
-
34,100
592,907.85
497,519.00
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额194,974,267.54元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
111715461
17民生银行CD461
2018年1月2日
98.73
333,000
32,877,090.00
111715461
17民生银行CD461
2018年1月5日
98.73
667,000
65,852,910.00
111716216
17上海银行CD216
2018年1月2日
98.84
236,000
23,326,240.00
111716280
17上海银行CD280
2018年1月2日
98.73
800,000
78,984,000.00
合计
2,036,000
201,040,240.00
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,000,000.00元,于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
76,344,722.40
7.85
其中:股票
76,344,722.40
7.85
2
基金投资
-
0.00
3
固定收益投资
876,539,622.72
90.17
其中:债券
876,539,622.72
90.17
资产支持证券
-
0.00
4
贵金属投资
-
0.00
5
金融衍生品投资
-
0.00
6
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
7
银行存款和结算备付金合计
10,700,587.76
1.10
8
其他各项资产
8,469,652.14
0.87
9
合计
972,054,585.02
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采矿业
-
0.00
C
制造业
53,227,293.55
7.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
批发和零售业
-
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
-
0.00
H
住宿和餐饮业
2,212,183.63
0.30
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
0.00
J
金融业
6,873,314.18
0.92
K
房地产业
6,023,789.60
0.81
L
租赁和商务服务业
3,604,381.44
0.48
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
-
0.00
R
文化、体育和娱乐业
4,403,760.00
0.59
S
综合
-
0.00
合计
76,344,722.40
10.27
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300144
宋城演艺
236,000
4,403,760.00
0.59
2
000910
大亚圣象
163,702
3,748,775.80
0.50
3
002202
金风科技
195,638
3,687,776.30
0.50
4
002027
分众传媒
255,993
3,604,381.44
0.48
5
600036
招商银行
114,500
3,322,790.00
0.45
6
000568
泸州老窖
49,600
3,273,600.00
0.44
7
002126
银轮股份
323,104
3,166,419.20
0.43
8
002042
华孚时尚
234,070
3,134,197.30
0.42
9
603556
海兴电力
82,500
3,003,000.00
0.40
10
002244
滨江集团
366,528
2,913,897.60
0.39
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002126
银轮股份
35,782,629.04
6.91
2
600585
海螺水泥
34,832,685.00
6.72
3
600036
招商银行
31,474,227.37
6.07
4
600340
华夏幸福
30,323,834.38
5.85
5
002294
信立泰
29,728,826.80
5.74
6
000910
大亚圣象
28,503,352.40
5.50
7
002202
金风科技
27,610,855.41
5.33
8
603556
海兴电力
27,171,141.42
5.24
9
002236
大华股份
26,440,293.79
5.10
10
300144
宋城演艺
26,203,403.18
5.06
11
002032
苏 泊 尔
25,270,144.99
4.88
12
000651
格力电器
24,307,463.80
4.69
13
002001
新 和 成
23,841,893.57
4.60
14
601939
建设银行
21,224,702.60
4.10
15
601288
农业银行
20,099,070.00
3.88
16
000568
泸州老窖
19,637,702.25
3.79
17
601318
中国平安
19,065,754.78
3.68
18
000063
中兴通讯
18,564,780.20
3.58
19
002304
洋河股份
18,011,049.00
3.48
20
600068
葛洲坝
17,925,517.77
3.46
21
002027
分众传媒
17,026,628.20
3.29
22
601988
中国银行
16,469,744.00
3.18
23
601899
紫金矿业
15,749,671.00
3.04
24
600219
南山铝业
15,732,040.05
3.04
25
601601
中国太保
15,634,648.92
3.02
26
002434
万里扬
14,775,676.68
2.85
27
601336
新华保险
14,673,923.65
2.83
28
600029
南方航空
14,634,773.00
2.82
29
002640
跨境通
14,244,663.00
2.75
30
600887
伊利股份
14,179,832.71
2.74
31
600660
福耀玻璃
14,024,916.74
2.71
32
000858
五 粮 液
14,011,851.22
2.70
33
601398
工商银行
13,923,428.00
2.69
34
002285
世联行
13,804,554.27
2.66
35
002244
滨江集团
13,625,932.86
2.63
36
002146
荣盛发展
13,204,692.52
2.55
37
000786
北新建材
12,682,161.00
2.45
38
601012
隆基股份
12,329,357.13
2.38
39
002050
三花智控
11,956,414.72
2.31
40
600325
华发股份
11,602,983.50
2.24
41
600143
金发科技
11,062,593.54
2.14
42
600309
万华化学
10,588,426.81
2.04
43
002008
大族激光
10,579,731.48
2.04
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600585
海螺水泥
34,391,592.65
6.64
2
002126
银轮股份
32,249,664.98
6.22
3
002202
金风科技
30,371,841.03
5.86
4
002294
信立泰
29,335,595.69
5.66
5
600036
招商银行
28,795,288.87
5.56
6
600340
华夏幸福
28,107,920.93
5.42
7
002001
新 和 成
25,840,823.98
4.99
8
601939
建设银行
25,045,412.17
4.83
9
000651
格力电器
25,008,055.45
4.83
10
000910
大亚圣象
24,925,973.43
4.81
11
002236
大华股份
24,702,052.29
4.77
12
002032
苏 泊 尔
24,251,237.97
4.68
13
603556
海兴电力
23,945,966.10
4.62
14
601288
农业银行
21,996,378.12
4.25
15
300144
宋城演艺
21,345,693.82
4.12
16
601318
中国平安
20,290,229.77
3.92
17
601988
中国银行
19,511,113.72
3.77
18
000063
中兴通讯
19,354,948.05
3.74
19
600068
葛洲坝
18,119,501.20
3.50
20
002304
洋河股份
17,815,470.47
3.44
21
601398
工商银行
16,957,974.00
3.27
22
000568
泸州老窖
16,783,893.31
3.24
23
601899
紫金矿业
16,082,220.82
3.10
24
600219
南山铝业
15,686,394.41
3.03
25
002434
万里扬
14,946,144.99
2.88
26
600029
南方航空
14,583,174.19
2.81
27
000858
五 粮 液
14,528,183.08
2.80
28
002027
分众传媒
14,419,684.62
2.78
29
600660
福耀玻璃
14,289,146.42
2.76
30
002640
跨境通
13,795,698.00
2.66
31
601336
新华保险
13,772,367.58
2.66
32
002285
世联行
13,636,683.12
2.63
33
002050
三花智控
13,418,435.73
2.59
34
601601
中国太保
13,355,783.00
2.58
35
600887
伊利股份
13,196,399.50
2.55
36
000786
北新建材
12,745,224.74
2.46
37
601012
隆基股份
11,938,445.93
2.30
38
600309
万华化学
11,714,249.40
2.26
39
002146
荣盛发展
11,604,148.56
2.24
40
600060
海信电器
11,276,386.08
2.18
41
600325
华发股份
11,005,135.88
2.12
42
002008
大族激光
10,925,465.39
2.11
43
002244
滨江集团
10,800,745.61
2.08
44
600028
中国石化
10,446,435.25
2.02
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,588,006,149.80
卖出股票收入(成交)总额
1,566,750,210.62
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
0.00
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
40,511,677.80
5.45
其中:政策性金融债
40,511,677.80
5.45
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
250,018,500.00
33.62
6
中期票据
40,250,000.00
5.41
7
可转债(可交换债)
20,764,444.92
2.79
8
同业存单
524,995,000.00
70.59
9
其他
-
0.00
10
合计
876,539,622.72
117.86
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
111715461
17民生银行CD461
1,300,000
128,349,000.00
17.26
2
111716280
17上海银行CD280
800,000
78,984,000.00
10.62
3
111709453
17浦发银行CD453
500,000
48,760,000.00
6.56
4
111718432
17华夏银行CD432
500,000
48,760,000.00
6.56
5
108601
国开1703
406,010
40,511,677.80
5.45
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
331,527.06
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
8,138,125.08
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,469,652.14
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
128015
久其转债
9,826,543.32
1.32
2
123001
蓝标转债
7,887,837.60
1.06
3
128012
辉丰转债
3,050,064.00
0.41
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
大成景沛灵活配置混合A
201
3,416,857.54
685,823,753.50
99.86%
964,611.48
0.14%
大成景沛灵活配置混合C
-
-
-
0.00%
-
0.00%
合计
201
3,416,857.54
685,823,753.50
99.86%
964,611.48
0.14%
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
大成景沛灵活配置混合A
3,700.50
0.0005%
大成景沛灵活配置混合C
-
0.0000%
合计
3,700.50
0.0005%
注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
大成景沛灵活配置混合A
0~10
大成景沛灵活配置混合C
0
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
大成景沛灵活配置混合A
>100
大成景沛灵活配置混合C
0
合计
>100
开放式基金份额变动
单位:份
项目
大成景沛灵活配置混合A
基金合同生效日(2015年11月24日)基金份额总额
228,846,482.37
本报告期期初基金份额总额
501,464,529.29
本报告期基金总申购份额
191,773,635.55
减:本报告期基金总赎回份额
6,449,799.86
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
686,788,364.98
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3、基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,赵冰女士自2017年8月11日担任公司督察长,总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本年度应支付的审计费用为7万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》,责令公司在三个月内对货币基金单一持有人持有比例过高的情况进行整改,并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前,公司已经制定并落实相关整改措施,并向深圳证监局提交整改报告。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
财达证券
1
21,694,993.74
0.69%
19,769.72
0.69%
-
东海证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
光大证券
1
922,842,085.55
29.32%
841,060.46
29.32%
-
金元证券
1
116,114,116.92
3.69%
105,818.63
3.69%
-
招商证券
1
1,177,096,571.19
37.39%
1,072,726.59
37.39%
-
中金公司
1
790,567,734.26
25.11%
720,467.54
25.11%
-
中信建投
1
63,272,086.66
2.01%
57,673.49
2.01%
-
中银国际
1
56,364,702.53
1.79%
51,354.13
1.79%
-
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位:光大证券、财达证券、中信建投。本报告期内本基金退租席位:无。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
财达证券
-
0.00%
9,000,000.00
0.10%
-
0.00%
东海证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
光大证券
220,654,907.81
47.17%
5,026,300,000.00
56.98%
-
0.00%
金元证券
3,185,704.34
0.68%
99,000,000.00
1.12%
-
0.00%
招商证券
64,442,757.00
13.78%
1,145,500,000.00
12.99%
-
0.00%
中金公司
161,522,679.81
34.53%
2,428,600,000.00
27.53%
-
0.00%
中信建投
17,989,550.49
3.85%
86,000,000.00
0.97%
-
0.00%
中银国际
-
0.00%
27,000,000.00
0.31%
-
0.00%
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170101-20171231
494,070,158.10
191,753,595.40
-
685,823,753.50
99.86%
个人
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产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2018年3月31日