华富基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)旗下华富安享保本混合型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码为002280)于2016年1月21日正式成立。本基金的第一个保本周期为两个公历年,自2016年1月21日(含)起至2018年1月22日(含)止(2018年1月21日为非工作日,故顺延至2018年1月22日)。
鉴于本基金第一个保本周期即将届满,根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》(以下简称《意见》),本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件。为此,本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商决定,根据本基金基金合同规定,本基金将转型为一只非保本的债券型基金即华富安享债券型证券投资基金。基金托管人及基金登记机构保持不变,基金代码亦保持不变。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略、分红方式以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定做相应修改,并依据现行有效的法律法规规定,在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。上述变更由基金管理人和基金托管人同意,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的招募说明书中予以说明。
本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(共6个工作日),即2018年1月22日至2018年1月29日。如在此操作期间发生暂停赎回情形的,到期操作期间按暂停赎回的期间相应顺延,具体见本基金管理人届时公告。在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日,华富安享保本混合型证券投资基金将转型为华富安享债券型证券投资基金,《华富安享债券型证券投资基金基金合同》于该日同时生效,《华富安享保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
一、经本基金托管行中国工商银行股份有限公司和本基金管理人协商一致,将同步对托管协议进行更新修订。投资者可阅读附件《华富安享保本混合型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表》了解此次修订详情。同时,投资者可访问本基金管理人网站(www.hffund.com)查阅修订后的基金合同和托管协议全文。
二、本基金管理人将依据上述相关内容对招募说明书进行相应更新和修订。
三、投资者可以登录本基金管理人网站(www.hffund.com)或拨打客户服务电话400-700-8001、(021)50619688咨询相关信息。
四、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本基金管理人负责解释。
风险提示:本基金保本周期到期变更为非保本的债券型基金,风险收益特征也将发生变化,敬请投资者关注基金转型事项。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2018年1月30日
附件:《华富安享保本混合型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表》
表格1基金合同的修订
章节 原基金合同 修订版基金合同
第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《关于保本基金的指导意见》(以下简称《指导意见》和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)和其他有关法律法规。
第一部分前言 基金投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。 删除
第一部分前言 三、华富安享保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 三、华富安享债券型证券投资基金由华富安享保本混合型证券投资基金转型而来。华富安享保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《华富安享保本混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)注册,其转型后的华富安享债券型证券投资基金(以下简称本基金)已经在中国证监会备案。
中国证监会对华富安享保本混合型证券投资基金募集的注册及其对转型后的本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
第一部分前言 增加:
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
第二部分释义 1、基金或本基金:指华富安享保本混合型证券投资基金 1、基金或本基金:指华富安享债券型证券投资基金,由华富安享保本混合型证券投资基金转型而来
第二部分释义 4、基金合同或本基金合同:指《华富安享保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富安享保本混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《华富安享保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 4、基金合同或本基金合同:指《华富安享债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富安享债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《华富安享债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
第二部分释义 7、基金份额发售公告:指《华富安享保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》
13、《指导意见》:指中国证监会2010年10月26日颁布并实施的《关于保本基金的指导意见》及颁布机关对其不时做出的修订
22、担保人、保证人:指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对基金份额持有人的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。本基金第一个保本周期的担保人是北京首创融资担保有限公司,为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。自第二个保本周期起的后续各保本周期,本基金的保本保障机制发生变更的,以届时基金管理人的公告为准
23、保本义务人:指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本周期(第一个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构
24、保本保障机制:指依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为本基金的保本提供连带责任保证或由保本义务人为本基金承担保本偿付责任或者通过中国证监会认可的其他方式,以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以按约定获得保本金额。本基金第一个保本周期由北京首创融资担保有限公司作为担保人,为基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证;第一个保本周期后各保本周期涉及的保本保障事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告 删除,并相应变更后续序号
第二部分释义 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 20、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
第二部分释义 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起本基金的基金份额变动及结余情况的账户 25、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起本基金的基金份额变动及结余情况的账户
第二部分释义 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 26、基金合同生效日:指华富安享保本混合型证券投资基金保本周期到期操作期间截止日次日,即华富安享保本混合型证券投资基金转型为华富安享债券型证券投资基金之日,自该日起,《华富安享债券型证券投资基金基金合同》生效,《华富安享保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
第二部分释义 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
35、保本周期:
36、触发收益率:
37、保本周期到期日或到期日:
38、持有期:
39、保本基金存续条件:
40、到期操作:
41、到期操作期间:
42、过渡期:
43、过渡期申购
44、份额折算日或折算日:
45、基金份额折算:
46、保本金额:
47、保本:
48、保证:
49、保证合同或《保证合同》:
56、认购: 删除,并相应变更后续序号
第二部分释义 57、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为,本基金合同中若无特别所指,则不包括过渡期申购 35、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
第二部分释义 增加:
47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
48、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
52、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
第三部分基金的基本情况 一、基金名称
华富安享保本混合型证券投资基金 一、基金名称
华富安享债券型证券投资基金
第三部分基金的基本情况 二、基金的类别
保本混合型证券投资基金 二、基金的类别
债券型证券投资基金
第三部分基金的基本情况 四、基金的投资目标
本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI(ConstantProportionPortfolioInsurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。 四、基金的投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
第三部分基金的基本情况 五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金募集规模上限
20亿元人民币(不包括募集期利息)。本基金募集期内规模控制的具体办法详见基金份额发售公告。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
八、保本周期及触发收益率
除提前到期情形外,本基金以每两年为一个保本周期
九、基金的保本
本基金第一个保本周期的保本金额指
十、保本保障机制
第一个保本周期内 删除,并相应变更后续序号
第四部分
基金份额的发售 整章删除,并将原第四部分基金份额的发售变更为第四部分基金的历史沿革
第四部分
基金的历史沿革 增加:
本基金由华富安享保本混合型证券投资基金转型而来。
华富安享保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予华富安享保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2908号)准予注册
第五部分
基金的存续 将原第五部分基金备案变更为第五部分基金的存续
第五部分
基金的存续 一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
删除
第六部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
4、赎回遵循后进先出原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,登记机构确认日期在先的基金份额后赎回,登记机构确认日期在后的基金份额先赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率; 三、申购与赎回的原则
4、基金份额的赎回按照先进先出的原则,以确定所适用的赎回费率。对于由华富安享保本混合型证券投资基金转入变更后基金的基金份额,其持有期将从原份额确认之日起连续计算。
第六部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
5、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,变更为非保本基金华富安享债券型证券投资基金,则变更后对所有基金份额的赎回遵循先进先出原则,以确定所适用的赎回费率。 删除
第六部分基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制
增加:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
增加:
5、其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,调整基金份额净值,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和基金赎回费率。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和基金赎回费率。
第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形
6、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可在当期保本周期到期前30日内视情况暂停本基金的日常申购和转换转入业务; 删除
第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形
增加:
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形
发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。如在过渡期内发生暂停申购情形的,过渡期按暂停申购的期间相应顺延,具体时间以基金管理人届时的公告为准。 七、拒绝或暂停申购的情形
发生上述第1、2、3、5、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可在当期保本周期到期前30日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换转出业务; 删除
第六部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
增加:
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
第六部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
如在到期操作期间发生暂停赎回情形的,到期操作期间按暂停赎回的期间相应顺延,具体时间以基金管理人届时的公告为准。 删除
第六部分基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式
增加:
(4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述(1)或(2)条款处理,具体请见相关公告。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
注册资本:1.2亿元人民币 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
注册资本:2.5亿元人民币
第七部分基金合同当事人及权利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
第七部分基金合同当事人及权利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(27)按照基金合同以及《保证合同》履行约定的保本义务;(仅限于按照基金合同基金管理人直接作为保本义务人,不包括由其他主体为基金管理人管理的基金承担保保本义务的情况) 删除,并相应变更后续序号
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:姜建清 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:易会满
第七部分基金合同当事人及权利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
第八部分
基金份额持有人大会 一、召开事由
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但在保本周期到期后依据基金合同变更为华富安享债券型证券投资基金并按基金合同约定的华富安享债券型证券投资基金的管理费率和托管费率计提管理费和托管费以及法律法规或中国证监会要求提高该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别,但在保本周期到期后依据基金合同变更为华富安享债券型证券投资基金除外;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但在保本周期到期后依据基金合同变更为华富安享债券型证券投资基金并按基金合同约定的华富安享债券型证券投资基金的投资目标、投资范围或投资策略执行以及法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外; 一、召开事由
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;
第八部分
基金份额持有人大会 一、召开事由
(13)在某一保本周期内,更换保证人或保本义务人或变更保本保障机制,但保证人或保本义务人因歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他足以影响继续履行担保责任能力或保本义务的情况除外;或者因保证人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继保证人或保本义务人的权利和义务的情况除外; 删除,并相应变更后续序号
第八部分
基金份额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调整除基金管理费、基金托管费外其他应由本基金承担的费用;
第八部分
基金份额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(6)保本周期到期后,在《基金合同》规定范围内变更为华富安享债券型证券投资基金,并按《基金合同》约定的华富安享债券型证券投资基金的投资目标、投资范围和投资策略执行;
(7)保本周期内,基金管理人增加担保人或保本义务人;
(8)保本周期内,当确定保证人或保本义务人出现歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他足以影响继续履行保证责任能力或保本义务的情况,或者因保证人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继保证人或保本义务人的权利和义务的情况下,基金管理人更换新的保证人或保本义务人;
(9)某一保本周期到期后,在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期,并维持或变更担保人、保本义务人或保本保障机制; 删除,并相应变更后续序号
第十二部分基金的保本及保本周期到期 整章删除
第十三部分基金的保本保障机制 整章删除
第十二部分基金的投资 将原第十四部分基金的投资变更为第十二部分基金的投资
第十二部分基金的投资 一、本基金的投资
(一)投资目标
本基金采取恒定比例组合保险策略
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具
(三)投资策略
1、CPPI(Constantproportionportfolioinsurance)策略及配置策略
2、股票投资策略
3、债券投资策略
4、权证投资策略
5、资产支持证券投资策略
(四)投资限制
1、组合限制
2、禁止行为
(五)业绩比较基准
本基金在保本周期内的业绩比较基准为:两年期银行定期存款收益率(税后)
(六)风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品 删除
第十二部分基金的投资 二、投资范围
增加:
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
四、投资限制
(2)其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
第十二部分基金的投资 二、投资范围
增加:
(15)本款所称流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,
第十二部分基金的投资 (五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数 (五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率
第十二部分基金的投资 (六)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (六)风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
第十三部分基金的财产 将原第十五部分基金的财产变更为第十三部分基金的财产
第十四部分基金资产估值 将原第十六部分基金资产估值变更为第十四部分基金资产估值
第十四部分基金资产估值 三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(2)交易所上市