基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华安安禧保本混合
基金主代码
002398
交易代码
002398
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年4月13日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,312,824,312.72份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
华安安禧保本混合A
华安安禧保本混合C
下属分级基金的交易代码
002398
002399
报告期末下属分级基金的份额总额
2,174,531,671.33份
138,292,641.39份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略(恒定比例组合保险策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
业绩比较基准
三年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱鲲
田青
联系电话
021-38969999
010-67595096
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008850099
010-67595096
传真
021-68863414
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日
华安安禧保本混合A
华安安禧保本混合C
华安安禧保本混合A
华安安禧保本混合C
本期已实现收益
136,856,553.25
7,559,844.61
34,976,245.38
1,888,147.72
本期利润
158,836,907.84
8,795,619.65
10,410,023.49
176,790.22
加权平均基金份额本期利润
0.0577
0.0507
0.0031
0.0007
本期基金份额净值增长率
5.68%
5.21%
0.30%
-0.10%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
华安安禧保本混合A
华安安禧保本混合C
华安安禧保本混合A
华安安禧保本混合C
期末可供分配基金份额利润
0.0602
0.0509
0.0028
-0.0006
期末基金资产净值
2,305,425,593.29
145,334,983.30
3,179,131,524.33
226,752,712.69
期末基金份额净值
1.060
1.051
1.003
0.999
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.华安安禧保本混合A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.15%
0.14%
0.69%
0.01%
0.46%
0.13%
过去六个月
2.91%
0.12%
1.39%
0.01%
1.52%
0.11%
过去一年
5.68%
0.10%
2.75%
0.01%
2.93%
0.09%
自基金合同生效起至今
6.00%
0.09%
4.73%
0.01%
1.27%
0.08%
2.华安安禧保本混合C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.96%
0.14%
0.69%
0.01%
0.27%
0.13%
过去六个月
2.64%
0.12%
1.39%
0.01%
1.25%
0.11%
过去一年
5.21%
0.10%
2.75%
0.01%
2.46%
0.09%
自基金合同生效起至今
5.10%
0.09%
4.73%
0.01%
0.37%
0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安安禧保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年4月13日至2017年12月31日)
1、华安安禧保本混合A
/
2、华安安禧保本混合C
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安安禧保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华安安禧保本混合A
/
2、华安安禧保本混合C
/
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金,管理资产规模达到1851.32亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郑可成
本基金的基金经理,固定收益部助理总监
2016-04-13
2017-07-03
16年
硕士研究生,16年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月至2017年7月同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月起,同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年11月起,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金基金的基金经理;2015年12月起,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2017年7月,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2017年7月,同时担任本基金的基金经理。2016年10月起,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
朱才敏
本基金的基金经理
2016-04-13
-
10年
金融工程硕士,具有基金从业资格证书,10年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2014年11月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起,同时担任本基金的基金经理。2016年9月起,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
杨明
本基金的基金经理、投资研究部高级总监
2016-05-05
-
17年
中央财经大学硕士研究生,17年银行、基金从业经历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。现任投资研究部总监。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任本基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济继续呈现出周期复苏的迹象,转型、升级的趋势也不断发酵,房地产和金融在调控下仍然表现稳健。
中国经济周期复苏的主要力量是产能、库存调整基本到位。一方面,持续的不景气导致企业自发去库存、去产能,另一方面,环保约束不断加强,政府通过提高能耗、技术标准,以及通过行政手段去产能,也驱动产能调整加速。需求方面相对平稳,供求的变化积累到一定程度,供求缺口边际上开始逆转,并表现为工业品价格中枢回升。
国外方面,欧美经济继续温和增长,欧洲经济表现较好。川普减税进一步刺激了消费者信心。
在上述因素作用下,A股市场继续分化,优质公司在宏观数据、公司业绩、未来预期相互正向循环驱动下轮番上涨,劣质公司则不断被市场抛弃。四季度市场出现一定调整,但对于优质公司而言仍属于上行趋势中的正常节奏修正。债券市场在资金面偏紧、基本面预期差、监管趋严等带动下继续走熊,10年国债、国开债收益率较上年末分别走高87bps和114bps,信用债成交清淡,收益率跟随利率债调整的同时,利差明显走阔。
本基金保持了对利率债券和高等级信用债的基本配置,维持基金中短久期,积极参与新股申购,权益投资上继续坚持精选个股、价值投资、长线投资,取得了不错的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,华安安禧保本混合A份额净值为1.060元,C份额净值为1.051元;华安安禧保本混合A份额净值增长率为5.68%,C份额净值增长率为5.21%,同期业绩比较基准增长率为2.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济正在逐步进入景气回升阶段,产能过剩的压力正在消退,资本支出的势头缓步形成,企业盈利状况将持续改善。
通胀风险是我们重点关注的问题。核心问题是产出缺口已经逆转,人口红利趋势性消除,以及油价、食品价格可能会超预期回升。
金融去杠杆带来的紧缩效应,我们认为在经济回升的大背景下,处于可接受的程度上,但是政策落地的节奏和金融体系、实体经济消化去杠杆冲击的过程需要关注,防范出现一些事件性影响。
环保治理继续保持高压,国企改革有所推进,表明补短板在继续推进。
总的来说,我们认为中国经济将继续在增速基本平稳、供求逐步平衡、结构不断升级、制度稳步变革的大框架下运行。经济的内生动能进一步释放,虽然面临通胀和去杠杆压力,但综合判断未来宏观经济将继续表现良好。我们认为权益市场将继续成呈现结构性行情:优势企业盈利继续改善、市场份额提升,这些公司的股票如果估值合理,则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时,没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司,以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司,将随着时间的流逝而被证伪,股价震荡下行。债券市场利空因素已逐步兑现,后续表现将逐步走好,利率债收益率预计将震荡略有下行,中高等级信用债已经具备一定的配置价值。
本基金将继续保持中短久期利率债和高等级信用债的配置,回避中低等级特别是过剩产能行业信用债。权益投资上将继续按照投资价值、长线持有的思路,寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定,且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 蒋燕华 蔡玉芝签字出具了安永华明(2018)审字第60971571_B39号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安安禧保本混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
219,020,850.98
328,582,260.08
结算备付金
967,447.86
1,689,992.13
存出保证金
175,250.63
170,865.11
交易性金融资产
2,115,967,495.08
2,980,186,956.09
其中:股票投资
142,416,558.28
114,021,834.99
基金投资
-
-
债券投资
1,973,550,936.80
2,866,165,121.10
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
95,000,262.50
58,000,327.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
27,009,851.96
44,491,730.33
应收股利
-
-
应收申购款
856.91
98.97
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,458,142,015.92
3,413,122,229.71
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
3,468,107.36
1,949,010.07
应付管理人报酬
2,531,997.38
3,485,375.07
应付托管费
421,999.56
580,895.84
应付销售服务费
75,244.05
117,387.34
应付交易费用
457,732.84
712,764.19
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
426,358.14
392,560.18
负债合计
7,381,439.33
7,237,992.69
所有者权益:
-
-
实收基金
2,312,824,312.72
3,397,166,152.73
未分配利润
137,936,263.87
8,718,084.29
所有者权益合计
2,450,760,576.59
3,405,884,237.02
负债和所有者权益总计
2,458,142,015.92
3,413,122,229.71
注:(1)报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.060元,基金份额总额2,312,824,312.72份。其中A类基金份额净值1.060元,基金份额总额2,174,531,671.33份;C类基金份额净值1.051元,基金份额总额138,292,641.39份。
(2)本基金基金合同于2016年4月13日生效,上年度可比期间为2016年4月13日至2016年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:华安安禧保本混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
216,127,006.68
50,408,836.36
1.利息收入
113,191,610.59
72,964,450.36
其中:存款利息收入
10,890,882.79
19,794,631.93
债券利息收入
94,539,301.40
44,869,105.83
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
7,761,426.40
8,300,712.60
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
76,095,541.48
2,191,571.54
其中:股票投资收益
110,809,186.84
3,391,161.20
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-37,641,327.55
-1,519,902.77
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,927,682.19
320,313.11
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
23,216,129.63
-26,277,579.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,623,724.98
1,530,393.85
减:二、费用
48,494,479.19
39,822,022.65
1.管理人报酬
36,264,802.61
30,91