基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
新华增强债券
基金主代码
002421
交易代码
002421
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年4月13日
基金管理人
新华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
161,796,220.80份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
新华增强债券A
新华增强债券C
下属分级基金的交易代码
002421
002422
报告期末下属分级基金的份额总额
114,505,069.80份
47,291,151.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。
首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
新华基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
齐岩
郭明
联系电话
010-68779688
010-66105798
电子邮箱
qiyan@ncfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008198866
95588
传真
010-68779528
010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
新华增强债券A
新华增强债券C
本期已实现收益
4,268,419.65
1,372,419.81
本期利润
-1,693,183.82
-1,675,792.12
加权平均基金份额本期利润
-0.0107
-0.0321
本期基金份额净值增长率
-1.03%
-1.24%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
新华增强债券A
新华增强债券C
期末可供分配基金份额利润
0.1106
0.1006
期末基金资产净值
127,167,387.83
52,046,615.60
期末基金份额净值
1.1106
1.1006
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华增强债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.11%
0.27%
-0.47%
0.13%
-0.64%
0.14%
过去三个月
-1.28%
0.24%
-0.11%
0.14%
-1.17%
0.10%
过去六个月
-1.03%
0.30%
0.62%
0.13%
-1.65%
0.17%
过去一年
2.36%
0.24%
-0.84%
0.11%
3.20%
0.13%
自基金合同生效起至今
11.06%
0.19%
-8.81%
0.12%
19.87%
0.07%
新华增强债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.15%
0.27%
-0.47%
0.13%
-0.68%
0.14%
过去三个月
-1.38%
0.24%
-0.11%
0.14%
-1.27%
0.10%
过去六个月
-1.24%
0.30%
0.62%
0.13%
-1.86%
0.17%
过去一年
1.91%
0.24%
-0.84%
0.11%
2.75%
0.13%
自基金合同生效起至今
10.06%
0.19%
-8.81%
0.12%
18.87%
0.07%
注:1、本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年4月13日至2018年6月30日)
新华增强债券A
/
新华增强债券C
/
注:1、本基金于2016年4月13日基金合同生效。
2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。
截至2018年6月30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
于泽雨
本基金基金经理,新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2016-04-13
2018-02-06
10
经济学博士,历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。
李显君
本基金基金经理,新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
2016-07-08
-
10
工商管理及金融学硕士,历任国家科技风险开发事业中心研究员、大公国际资信评估有限公司评级分析师、中国出口信用保险公司投资主办、中国人寿资产管理有限公司研究员和账户投资经理,先后负责宏观研究、信用评级、策略研究、投资交易、账户管理等工作。
注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华增强债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年长端利率债整体呈现牛市行情:一月上旬至中旬长端利率债在监管政策预期、流动性紧张、通胀担忧、股指连涨等多重因素打击下快速调整;一月中旬至三月中旬长端利率债呈现牛陡走势,主要原因是资管新规未正式出台、金融防风险重心从打击金融同业链条转向抑制城投等融资需求和非标等渠道、资金面明显改善、社融增速出现回落、基本面预期出现明显弱化、美股暴跌引发风险偏好下降、债券发行淡季等;三月中旬至四月中旬在存单利率见顶并快速回落、中美贸易摩擦升级引发基本面担忧、螺纹钢等大宗商品价格大幅回落、城投债发行放缓担忧等因素作用下,长端利率债收益率再次快速下行;四月中旬至六月中旬长端利率债迈入纠结震荡市,收益率波动显著放大,主要原因是投资者对短端经济韧性、货币政策空间、中美汇率等的担忧;六月中旬至下旬随着投资者对结构性去杠杆、表外清理、信用风险上升、贸易战发酵等逻辑逐步消化,形成了经济增速中期放缓的一致预期,长端利率债再次迎来显著行情。2018年上半年信用债行情大致分为两段:年初至四月中旬信用债在长端利率债的带动下呈现普涨行情,其中AAA及AA+品种收益率下行幅度最明显;四月中旬至六月底,受融资渠道收紧、盈利增速回落、再融资压力增大、资金链紧张等影响,信用违约事件愈演愈烈,AA+及以下品种收益率逐步反弹,AAA品种收益率继续下行,信用债市场恐慌情绪从二级市场逐渐传导至一级市场,导致中低等级信用债发行持续冷清、发行量大幅下降、发行利率飙升。
2018年上半年股市经历了短期上涨后即进入震荡巨幅下跌:一月份股市拥抱大蓝筹格局进一步加剧,银行和地产是股市上涨的主要推手;但二月份股市急速调整,跌幅最多的行业为非银金融、房地产和银行;三月份股市长期横盘,但月底中美贸易战的忧虑带来股市再度下跌,充分显示投资者心态不稳;四月份至六月份,受中美贸易争端加剧、国内经济增速下行预期加浓、股票市场股权质押平仓风险、信用违约事件频现等因素影响,股市继续出现大幅调整,同时新股IPO、定增等融资和再融资有所收紧,管理层对新经济产业独角兽企业融资以及CDR融资的加速推进,使得市场对资金面有所担忧,对原本较为脆弱的市场形成较大压力。
基金操作方面,债券投资部分,2018年上半年本基金主要在短期品种中挖掘高收益债券投资机会,重点关注产权关系稳定、主营业务持续性好、盈利能力较强、各项财务指标健康、负债规模和负债率适中的信用债,同时本基金适当参与了长端利率债的波段交易。股票投资部分,本基金主要关注各行业中具有长期竞争力的低估值、真成长和高股息标的,并根据市场情绪和估值情况将股票仓位保持在适当水平,本基金持仓品种多为蓝筹和白马标的,2018年上半年股市行情的巨幅波动也给本基金股票投资收益造成极大冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%;本基金C类份额净值为1.1006元,本报告期份额净值增长率为-1.24%,同期比较基准的增长率为0.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
债券投资方面,展望2018年下半年:从经济基本面来看,国内经济存在“深层次问题和突出矛盾”,面临“严峻挑战和不确定性”,但判断经济是否出现明显问题并进入下滑通道还需持续观察,下半年经济基本面关键看积极财政政策,重点在于基建投资力度,一旦经济数据出现改善,市场对经济悲观预期有所修正,则长端利率债将面临上行压力,此外原油价格上涨、中美互征关税及人民币兑美元贬值,使得国内通货膨胀预期面临提升可能;从债市供需来看,下半年利率债净发行压力巨大,在银行负债端整体收缩、负债成本攀升背景下,银行疲弱的配置需求需要消化供给压力,但如果银行资金成本逐渐下降,表内放贷受制于资本充足率限制和资产端压力,则银行配置需求也将逐步提升;从监管政策来看,当前中美贸易摩擦背景下,汇率升值+货币宽松政策组合存在滋生资产泡沫风险,汇率适度贬值和稳健中性货币政策是更优的政策组合,货币政策可能再度回到兼顾稳增长、调结构、去杠杆、稳汇率等多目标的微调模式,预计监管政策稳货币、宽信贷的格局不会发生变化,同时存在紧信用向宽信用转变的可能。整体来看,预计下半年长端利率债行情将比较颠簸,行情仍有可能持续,但收益率上行风险大于下行风险,单边上涨行情可能难再持续,大类资产配置从利率债和高等级信用债的“抱团取暖”向高收益债和类权益资产分流的趋势可能会逐步显现。
股票投资方面,截至六月底股市整体估值虽未完全到达底部但已趋于合理,低估值品种主要集中在权重类、蓝筹类和经济周期相关性较大的行业上,尤其是以沪深300为主的蓝筹股PB已进入低位区,银行、非银金融、地产等几个行业在市盈率、市净率上都处于或接近历史低位。展望2018年下半年,权重类估值较低能给市场提供支撑,但能否真正起到支撑作用还取决于经济预期的好坏,股市大级别反弹或反转需要经济、资金和监管方面的共同改善来促成。整体来看,下半年股市将成为未来中长线布局的重要阶段。
基金操作上,债券投资方面,2018年下半年本基金将采取短久期配置和长久期交易的策略,重点挖掘产权关系稳定、主营业务持续性好、盈利能力较强、各项财务指标健康、负债规模和负债率适中的短久期、高收益信用债,同时密切关注长久期利率债的波段交易机会,并择时、择机开展杠杆操作。股票投资方面,本基金将着重关注各行业中具有长期竞争力的低估值标的,坚守价值投资理念和均衡配置思路,并结合市场整体情况做好仓位管理;此外本基金将积极关注转债市场,综合考虑转债个性化条款和市场行情,积极参与一级市场申购,同时重点关注二级市场上转股溢价率低、流动性好且正股估值低、业绩优异的大盘转债。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工:
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责:
① 制定估值制度并在必要时修改;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准证券估值的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
二、基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金会计职责:
① 获得独立、完整的证券价格信息;
② 每日证券估值;
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部门的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程;
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯;
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人,或者基金资产净值低于5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对新华增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,新华增强债券型证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,新华增强债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华增强债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2018年8月27日
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:新华增强债券型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
18,720,673.61
2,673,259.09
结算备付金
70,454.55
73,291.31
存出保证金
11,950.88
40,557.62
交易性金融资产
209,014,640.79
261,895,311.73
其中:股票投资
36,020,524.09
49,785,557.43
基金投资
-
-
债券投资
172,994,116.70
212,109,754.30
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
2,300,000.00
7,300,000.00
应收证券清算款
430,111.23
1,739,588.96
应收利息
4,968,570.20
4,506,741.50
应收股利
-
-
应收申购款
2,153.28
1,084.44
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
235,518,554.54
278,229,834.65
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
35,399,782.30
48,014,727.98
应付证券清算款
410,251.87
1,362,398.39
应付赎回款
19,981,835.20
407,772.02
应付管理人报酬
123,594.41
161,278.91
应付托管费
35,312.69
46,079.69
应付销售服务费
17,648.67
14,879.59
应付交易费用
53,091.25
92,271.90
应交税费
35,384.15
-
应付利息
6,546.22
59,313.15
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
241,104.35
460,140.44
负债合计
56,304,551.11
50,618,862.07
所有者权益:
-
-
实收基金
161,796,220.80
203,076,191.58
未分配利润
17,417,782.63
24,534,781.00
所有者权益合计
179,214,003.43
227,610,972.58
负债和所有者权益总计
235,518,554.54
278,229,834.65
注:报告截止日2018年6月30日,A类基金份额净值1.1106元,基金份额114,505,069.80份,C类基金份额净值1.1006元,基金份额47,291,151.00份。
6.2 利润表
会计主体:新华增强债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-1,467,986.31
22,305,118.43
1.利息收入
6,334,697.26
9,611,338.44
其中:存款利息收入
17,438.45
27,092.84
债券利息收入
6,266,690.87
9,183,539.41
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
50,567.94
400,706.19
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,184,184.64
9,328,286.47
其中:股票投资收益
1,525,467.18
6,258,793.41
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-900,261.91
1,906,910.69
资产支持证券投资收益
-
-