基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2017年03月31日
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 2 页 共 63 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年【03】月
【15】日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 3 页 共 63 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ....................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 49
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ........................................................................... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 55
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 55
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 4 页 共 63 页
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 56
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 57
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 58
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 62
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 63
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 63
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 5 页 共 63 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加心享混合
基金主代码 002027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月02日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,848,163,440.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C
下属分级基金的交易代码 002027 002533
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,605,908,534.94份 242,254,905.08份
2.2 基金产品说明
投资目标
在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配
置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济
发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控
制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份
额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断
不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大
类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构
建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择
策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,
力争实现长期稳健的绝对收益。
业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+70%*中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 6 页 共 63 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 刘向途 张建春
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com
zhangjianchun@cebbank.
com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-66226080 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽
大街65号317号
北京市西城区太平桥大街
25号、甲25号光大中心
办公地址 北京市西城区南纬路35号
北京市西城区太平桥大街
25号光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 闫冰竹 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.bobbns.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国北京东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层
注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 7 页 共 63 页
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中加心享混合A
2016年
2015年12月02日-2015年
12月31日
本期已实现收益 104,469,315.13 3,088,151.25
本期利润 71,134,318.07 3,919,060.42
加权平均基金份额本期利润 0.0280 0.0014
本期加权平均净值利润率 2.74% 0.14%
本期基金份额净值增长率 3.29% 0.14%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 89,257,915.96 3,088,151.25
期末可供分配基金份额利润 0.0343 0.0011
期末基金资产净值 2,695,166,450.90 2,776,912,358.14
期末基金份额净值 1.0343 1.0014
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 3.43% 0.14%
3.1.4 期间数据和指标
中加心享混合C
2016年
2015年12月02日-2015年
12月31日
本期已实现收益 3,104,138.44 -
本期利润 1,971,278.65 -
加权平均基金份额本期利润 0.0330 -
本期加权平均净值利润率 3.19% -
本期基金份额净值增长率 3.79% -
3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 9,174,405.80 -
期末可供分配基金份额利润 0.0379 -
期末基金资产净值 251,429,310.88 -
期末基金份额净值 1.0379 -
3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 8 页 共 63 页
基金份额累计净值增长率 3.79% -
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、自2016年3月29日,本基金增加收取销售服务费的C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(中加心享混合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.09% 0.12% -1.26% 0.29% 0.17% -0.17%
过去六个月 2.25% 0.10% 0.56% 0.27% 1.69% -0.17%
过去一年 3.29% 0.08% -4.26% 0.44% 7.55% -0.36%
自基金合同生效日起
至今(2015年12月02
日-2016年12月31日)
3.43% 0.07% -2.06% 0.44% 5.49% -0.37%
注:本基金基金合同生效日为2015年12月2日。
阶段
(中加心享混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.69% 0.23% -1.26% 0.29% 1.95% -0.06%
过去六个月 4.07% 0.16% 0.56% 0.27% 3.51% -0.11%
自本基金增加C类基金
份额起至今(2016年03
月29日-2016年12月31
日)
3.79% 0.14% 0.04% 0.29% 3.75% -0.15%
注:自2016年3月29日起,本基金增加C类基金份额。
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 9 页 共 63 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2015年12月2日生效,至本报告期末,本基金合同生效满一年。
2、根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制规定。
注:1、本基金基金合同于2015年12月2日生效,至本报告期末,本基金合同生效满一年。
2、根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
中加心享混合A 业绩比较基准
2015-12-02 2016-01-26 2016-03-24 2016-05-18 2016-07-14 2016-09-06 2016-11-08 2016-12-31
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
中加心享混合C 业绩比较基准
2016-03-29 2016-05-06 2016-06-16 2016-07-25 2016-08-31 2016-10-18 2016-11-24 2016-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 10 页 共 63 页
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立(2015年12月02日)以来尚未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司,成立于2013年3月27日,是第三批银行
中加心享混合A 业绩比较基准
2015年 2016年
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
中加心享混合C 业绩比较基准
2016年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 11 页 共 63 页
系试点中首家获批的基金公司,注册资本为3亿元人民币,注册地为北京,股东分别为
北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院,持股比例分别为62%、
33%、5%。
报告期内,本公司共管理十三只基金,分别是中加货币市场基金(基金代码:A类000331,
C类000332)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000552,C类
000553),中加纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000914)、中加改革红利灵
活配置混合型证券投资基金(基金代码:001537)、中加心享灵活配置混合型证券投资
基金(基金代码 :A类002027,C类002533)、中加心安保本混合型证券投资基金(基
金代码:002440)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(基金代码: A类002881 ,C类
002882 )、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(基金代码:003155)、中加丰盈纯债
债券型证券投资基金(基金代码:003428)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基
金(基金代码:A类003660,C类003661)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(基金代
码:003445)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(基金代码;003673)、中加丰泽纯债
债券型证券投资基金(基金代码:003417)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张旭
本基金
基金经
理
2015年12月
02日
- 8
硕士研究生,曾就职于东
软集团、隆圣投资管理有
限公司,2012年3月至2015
年3月就职于银华基金管
理有限公司,任年金和特
定客户资产管理计划投资
经理,2015年3月加入中加
基金管理有限公司,任中
加改革红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
(2015年8月13日至今)、
中加心享灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
(2015年12月2日至今)、
中加心安保本混合型证券
投资基金基金经理(2016
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 12 页 共 63 页
年3月23日至今)。
闫沛贤
投资研
究部副
总监兼
固定收
益部总
监、本基
金基金
经理
2015年12月
28日
- 8
英国帝国理工大学金融学
硕士、伯明翰大学计算机
硕士学位。2008年至2013
年曾任职于平安银行资金
交易部、北京银行资金交
易部,担任债券交易员。
2013年加入中加基金管理
有限公司,现任投资研究
部副总监兼固定收益部总
监、中加货币市场基金基
金经理(2013年10月21日
至今)、中加纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理(2014年3月24
日至今)、中加纯债债券
型证券投资基金基金经理
(2014年12月17日至今)、
中加心享灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
(2015年12月28日至今)、
中加丰泽纯债债券型证券
投资基金基金经理(2016
年12月19日至今)。
注:1、任职日期说明:张旭的任职日期以本基金基金合同生效为准,闫沛贤的任职日期以增聘公告
为准。
2、离任日期说明:无。
3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 13 页 共 63 页
资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金
持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定。公司通过事前控制、事中控制、事后控制的方法,保
证各投资组合的公平交易,防止不同组合之间的利益输送,保护各类资产委托人的利益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》,对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期,本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同
日反向交易控制的