基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发优企精选混合
基金主代码 002624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 4日
报告期末基金份额总额 1,052,876,437.10份
投资目标
本基金力图把握优质企业的投资机会,通过深度研
究、精选个股,在控制风险并保持基金资产良好的
流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
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业绩比较基准
中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发优企精选混合 A 广发优企精选混合 C
下属分级基金的交易代
码
002624 010021
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,052,869,431.69份 7,005.41份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
广发优企精选混合 A 广发优企精选混合 C
1.本期已实现收益 187,213,121.72 9.38
2.本期利润 311,520,901.51 125.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.2908 0.0423
4.期末基金资产净值 2,426,250,557.97 16,143.90
5.期末基金份额净值 2.3044 2.3045
注:(1)本基金自 2020年 9月 22日起增设 C类份额,至披露时点不满一季度。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
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4
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发优企精选混合 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
14.76% 1.41% 5.70% 1.04% 9.06% 0.37%
过去六个
月
39.24% 1.24% 14.88% 0.86% 24.36% 0.38%
过去一年 55.91% 1.37% 15.37% 0.91% 40.54% 0.46%
过去三年 108.83% 1.26% 15.21% 0.87% 93.62% 0.39%
自基金合
同生效起
至今
140.57% 1.09% 26.89% 0.77% 113.68% 0.32%
2、广发优企精选混合 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合
同生效起
至今
-2.27% 1.07% -1.72% 0.58% -0.55% 0.49%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 8月 4日至 2020年 9月 30日)
1.广发优企精选混合 A:
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2.广发优企精选混合 C:
注:本基金自 2020年 9月 22日起增设 C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
傅友兴
本基金的基
金经理;广发
稳健增长开
放式证券投
资基金的基
金经理;广发
睿阳三年定
期开放混合
型证券投资
基金的基金
经理;广发睿
享稳健增利
混合型证券
投资基金的
基金经理;广
发稳健回报
混合型证券
投资基金的
基金经理;价
值投资部总
经理
2016-
08-04
2020-0
7-13
18年
傅友兴先生,经济学硕士,持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任天同基金管理有限
公司研究员、基金经理助理、
投委会秘书,广发基金管理有
限公司研究发展部研究员、基
金经理助理、研究发展部副总
经理、研究发展部总经理、权
益投资一部副总经理、广发聚
丰混合型证券投资基金基金
经理(自 2013 年 2 月 5 日至
2016年 2月 23日)、广发稳安
保本混合型证券投资基金基
金经理(自 2016年 2月 4日至
2017年 8月 4日)、广发多因
子灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2016 年 12
月 30日至 2018年 1月 9日)、
广发聚安混合型证券投资基
金基金经理(自 2017年 3月 1
日至 2018 年 3 月 14 日)、广
发鑫和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(自 2018年
1 月 29 日至 2019 年 8 月 15
日)、广发优企精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理(自 2016年 8月 4日至 2020
年 7月 13日)。
程琨
本基金的基
金经理;广发
逆向策略灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理;广发核
心精选混合
型证券投资
基金的基金
经理;广发行
2019-
05-07
- 14年
程琨先生,金融学硕士,持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任第一上海证券有限公
司研究员,广发基金管理有限
公司国际业务部研究员、研究
发展部研究员、基金经理助
理、广发消费品精选混合型证
券投资基金基金经理(自 2014
年 12月 8日至 2016年 2月 23
日)、广发大盘成长混合型证
券投资基金基金经理(自 2013
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业领先混合
型证券投资
基金的基金
经理
年 2月 5日至 2020年 2月 10
日)、广发稳安灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(自
2019年 4月 10日至 2020年 5
月 25日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决
策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
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三季度市场出现了较大幅度的波动,主要由于中美冲突加剧以及经济刺激政策退
出预期的强化,带来市场风险偏好以及流动性预期的改变。客观来看,全球市场的持
续高估已经构成了未来市场波动率持续上升的风险,主要是因为高估值股票对流动性
以及政策的依赖性过大,而政策有边际收紧的风险。从宏观基本面来看,国内外经济
都在持续复苏,但是疫情造成的中低收入人群消费能力下降以及中小企业倒闭,对未
来的经济潜在增速还是构成了一定的负面影响,而中美持续的冲突以及欧美国家疫情
的二次爆发也对经济复苏构成了持续的压力,市场基本面风险仍然存在。从市场表现
来看,三季度低估值股票表现相对较好,而前期涨幅较大的科技以及医药股票出现了
一定幅度的调整。
三季度由于申购规模增加,本基金持仓和仓位出现了一定的调整,增加了一些低
估值消费类股票的配置。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 14.76%,同期业绩比较基准收
益率为 5.70%;本基金 C类基金份额净值增长率为-2.27%,同期业绩比较基准收益率
为-1.72%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,187,407,260.22 88.89
其中:股票 2,187,407,260.22 88.89
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 264,357,764.94 10.74
7 其他资产 9,071,236.30 0.37
8 合计 2,460,836,261.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
264,544,558.50
10.90
C 制造业 1,189,336,482.43 49.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 92,028,143.32 3.79
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,796,232.09 5.27
J 金融业 50,331,600.00 2.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 188,035,252.89 7.75
M 科学研究和技术服务业 137,918,672.15 5.68
N 水利、环境和公共设施管理业 137,384,636.36 5.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,187,407,260.22 90.16
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 002027 分众传媒
23,300,52
7
188,035,252.89 7.75
2 600031 三一重工 7,300,054 181,698,344.06 7.49
3 601899 紫金矿业
28,500,00
0
175,275,000.00 7.22
4 603833 欧派家居 1,620,061 174,593,973.97 7.20
5 000895 双汇发展 3,000,082 158,794,340.26 6.54
6 600323 瀚蓝环境 4,906,046 137,369,288.00 5.66
7 603018 中设集团 9,600,315 117,603,858.75 4.85
8 002555 三七互娱 2,800,600 110,480,814.00 4.55
9 002697 红旗连锁
10,800,07
9
92,016,673.08 3.79
10 002557 洽洽食品 1,550,000 89,900,000.00 3.71
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,洽洽食品股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到合肥市质量技术监督局(合肥市市场监督管理局)的处罚。紫金矿业
集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。瀚蓝环境股
份有限公司在报告编制日前一年内曾受到佛山市工商行政管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 371,038.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,272.99
5 应收申购款 8,677,924.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,071,236.30
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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(元)
1 002555 三七互娱 19,170,000.00 0.79
大宗买入
流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发优企精选混合A 广发优企精选混合C
本报告期期初基金份额总额 858,783,979.59 -
本报告期基金总申购份额 895,743,726.41 7,005.41
减:本报告期基金总赎回份额 701,658,274.31 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,052,869,431.69 7,005.41
注:广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金自 2020年 9月 22日起增设 C类
份额类别,本报告期的相关数据按实际存续期计算。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 20200715-2020 - 300,8 260,000, 40,890,743. 3.88%
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
13
0809 90,74
3.90
000.00 90
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案,
本基金增设 C类基金份额(基金代码:010021),原份额转为 A类基金份额,同时根
据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改。详情可见本基金管理人网站
(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金新
增 C类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告》。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日