天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
日期:二〇一八年七月
重要提示
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年4月6日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2016】670号)。本基金基金合同于2016年6月16日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会接受本基金募集注册的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金投资中小企业私募债券,基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金,但是高于债券型基金与货币市场基金。本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2018年06月16日,有关财务数据和净值变现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层成立日期:2004年11月8日法定代表人:井贤栋客服电话:95046联系人:司媛组织形式:有限责任公司注册资本及股权结构:天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司CEO。卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理,君正国际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究员。祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝(中国)网络技术有限公司北京分公司资深总监。付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经理。郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英联律师事务所主任律师。张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院教授。贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。
2、监事会成员基本情况
李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。李渊,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投资有限公司法务总监。韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公司互联网金融业务部总经理。付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司监察稽核部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金经理,分管公司固定收益投资业务。周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商务及产品业务。熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
王林先生,工商管理硕士,17年证券从业经验。历任长城证券有限责任公司分析师、嘉实基金管理有限公司研究员、中国人寿资产管理公司投资经理、建信基金管理有限公司投资经理。2014年11月加盟本公司,历任本公司机构投资部副总经理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月至2017年8月),现任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基金经理。熊军先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。邓强先生,首席风控官。肖志刚先生,股票投资总监,基金经理。黄颖女士,研究总监。王登峰先生,固定收益部总经理,基金经理。钱文成先生,基金经理。刘冬先生,基金经理。陈国光先生,基金经理。姜晓丽女士,基金经理。王林先生,基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD法定代表人:彭纯住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号邮政编码:200120注册时间:1987年3月30日注册资本:742.62亿元基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号联系人:陆志俊电话:95559交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。截至2018年3月31日,交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。2018年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91亿元。交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。(二)主要人员情况彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。(三)基金托管业务经营情况截至2018年3月31日,交通银行共托管证券投资基金350只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:
(1)天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:井贤栋
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:司媛
客服电话:95046
2)天弘基金管理有限公司网上直销平台
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层
电话:(010)83571739
传真:(010)83571840
联系人:许丛立
网址:www.thfund.com.cn
(3)天弘基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层
电话:(010)83571789
联系人:申向阳
(4)天弘基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元
电话:(021)50128808
联系人:张欣露
(5)天弘基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心16层05室
电话:(020)38927920
联系人:周波
(6)天弘基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401
电话:0755-32980136
联系人:胡珊珊
(7)天弘基金管理有限公司四川分公司
办公地址:四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707号
电话:028-65159777
联系人:谭博
2、其他销售机构:
(1)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市新区银城中路188号法定代表人:彭纯电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:张作伟客户服务热线:95559网址:www.bankcomm.com(2)江西银行股份有限公司住所:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号办公地址:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号法定代表人:陈晓明电话:0791-86790794联系人:万俊客户服务热线:400-78-96266网址:www.jx-bank.com(3)泉州银行股份有限公司住所:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号法定代表人:傅子能电话:0595-22551071联系人:傅彩芬客户服务热线:400-88-96312网址:www.qzccbank.com(4)营口银行股份有限公司住所:营口市新海大街99号办公地址:营口市新海大街99号法定代表人:刘庆山电话:0417-2878819联系人:杨志程客户服务热线:40078-96178网址:www.bankofyk.com(5)天津农村商业银行股份有限公司住所:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层办公地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层法定代表人:殷金宝电话:022-83872155联系人:满与谦客户服务热线:96155网址:www.trcbank.com.cn(6)上海华信证券有限责任公司住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人:郭林联系人:周德建客户服务热线:4008205999网址:www.shhxzq.com(7)华泰证券股份有限公司住所:南京市江东中路228号办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场法定代表人:周易电话:025-83290537传真:025-51863323联系人:庞晓芸客户服务热线:400-8888-168、95597网址:www.htsc.com.cn(8)华西证券股份有限公司住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人:杨炯洋电话:010-52723297联系人:朱蕴涛客户服务热线:95584网址:www.hx168.com.cn(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法人代表;陈柏青电话:0571-26888888联系人:韩爱彬客服电话:400-0766-123网站:www.fund123.cn(10)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼法定代表人:其实电话:186-1170-5311联系人:丁姗姗客户服务热线:400-181-8188网址:www.1234567.com.cn(11)上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)法定代表人:杨文斌电话:13916988520联系人:陆敏客户服务热线:400-700-9665网址:www.ehowbuy.com(12)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼法人代表:凌顺平电话:13675861499联系人:吴杰客服电话:400-877-3772网址:www.5ifund.com(13)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉电话:13911828608联系人:刘洋客服电话:400-920-0022网址:www.licaike.com(14)深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法定代表人:薛峰电话:0755-33227950联系人:童彩平客服电话:400-6788-887网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com(15)北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层法定代表人:闫振杰电话:010-59601366-7024联系人:刘静客服电话:400-888-6661网址:www.myfund.com(16)珠海盈米财富管理有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法人代表:肖雯电话:13923214111联系人:黄敏嫦客服电话:020-89629066网址:www.yingmi.cn(17)上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法人代表:郭坚电话:15921301165联系人:程晨客服电话:400-866-6618网址:www.lu.com(18)北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层法人代表:梁越电话:18641514414联系人:张鼎客服电话:400-898-0618网址:www.chtfund.com(19)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法人代表:张跃伟电话:021-20691832联系人:詹慧萌客服电话:400-820-2899网址:www.erichfund.com(20)中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层法人代表:彭运年电话:010-59336519联系人:孙雯客服电话:010-59336512网址:www.jnlc.com(21)北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层法人代表:胡伟电话:18513699505联系人:陈铭洲客服电话:400-068-1176网址:www.jimu.com(22)嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法人代表:赵学军电话:13811039451联系人:余永健客服电话:400-021-8850网站:www.harvestwm.cn(23)北京钱景基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012法人代表:赵荣春电话:18501250851联系人:陈剑炜客服电话:400-893-6885网站:www.dyxtw.com(24)泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人:林卓电话:021-65681111-119联系人:徐江客服电话:400-641-1999网站:www.taichengziben.com(25)中经北证(北京)资产管理有限公司注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场四层404法人代表:徐福星电话:13811685981联系人:王晨客服电话:400-600-0030网址:www.bzfunds.com(26)深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室法人代表:齐小贺电话:0755-83999907-806联系人:黄晶龙客服电话:0755-83999907网址:www.jinqianwo.cn(27)上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼法人代表:冯修敏电话:18001713632/021-54677088-6726联系人:甄宝林客服电话:400-821-3999网址:www.chinapnr.com(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层法人代表:杨懿电话:18502354557联系人:文雯客服电话呢:400-166-1188网址:8.jrj.com.cn(29)上海中正达广基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法人代表:黄欣电话:13774232592联系人;戴珉微客服电话:400-676-7523网址:www.zzwealth.cn(30)浙江金观诚基金销售有限公司注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室办公地址:浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼法人代表:徐黎云电话:0571-88337717联系人:孙成岩客服电话:400-068-0058网址:www.jincheng-fund.com(31)大泰金石基金销售有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室办公地址:南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园法人代表:袁顾明电话:021-22267994联系人:赵明客服电话:400-928-2266网址:www.dtfunds.com(32)北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO塔319层法人代表:钟斐斐电话:15910450297联系人:侯芳芳客服电话:400-061-8518网站:www.ncfjj.com(33)北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室办公地址:北京海淀区中关村海淀北2街10号泰鹏大厦12楼法定代表人:张琪电话:18910449680联系人:吴翠客服电话:010-62675369网址:www.xincai.com(34)北京懒猫金融信息服务有限公司注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119号办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号法定代表人:许现良电话:010-56050820联系人:李雪客服电话:400-150-0882网址:www.lanmao.com/mymoney(35)北京广源达信投资管理有限公司注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉电话:15201586214联系人:王永霞客服电话:400-623-6060网址:www.niuniufund.com(36)上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富电话:021-68882280联系人:徐亚丹客服电话:400-820-9463网址:www.wind.com.cn(37)众升财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人:李招弟电话:13611256407联系人:李艳客服电话:400-059-8888网址:www.wy-fund.com(38)北京晟视天下投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层法定代表人:蒋煜联系人:陈幸欣电话:18310599275客服:400-818-8866网址:www.shengshiview.com(39)北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室办公地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室法定代表人:陈超电话:15011323441联系人:黄立影客服电话:400-088-8816网址:jr.jd.com(40)北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号法定代表人:王伟刚电话:18001102931联系人:丁向坤客服电话:400-619-9059网址:www.fundzone.cn(41)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809法定代表人:戎兵电话:13520443582联系人:张得仙客服电话:400-6099-200网址:www.yixinfund.com(42)奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室法定代表人:TEOWEEHOWE电话:13424264100联系人:叶健客服电话:400-684-0500网址:www.ifastps.com.cn(43)北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址:中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号法定代表人:梁蓉电话:010-66154828-8047联系人:王瑶客服电话:400-626-2818网址:www.5irich.com(44)北京格上富信基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室法定代表人:安立欣电话:15600355787联系人:张林客服电话:400-080-5828网址:www.licai.com(45)上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室法定代表人:王翔电话:17721005485联系人:吴鸿飞客服电话:400-820-5369网址:www.jiyufund.com.cn(46)凤凰金信(银川)基金销售有限公司注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公地址:朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼法定代表人:程刚电话:18701236910联系人:陈旭客服电话:400-810-5919网址:www.fengfd.com(47)申银万国期货有限公司注册地址:上海市东方路800号7、8、10楼办公地址:上海浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼法定代表人:李建中联系人:史艺斐电话:18701852901客服:400-888-7868网址:www.sywgqh.com(48)乾道金融信息服务(北京)有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室法定代表人:王兴吉联系人:刘金佩电话:15901073209客服:400-088-8080网址:www.qiandaojr.com(49)深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼办公地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园B3栋7F法定代表人:赖任军联系人:刘昕霞电话:18825819005客服:400-950-0888网址:www.jfzinv.com(50)北京植信基金销售有限公司注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号法定代表人:杨纪峰联系人:吴鹏电话:18701358525客服:4006-802-123网址:www.zhixin-inv.com(51)上海凯石财富基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4F法定代表人:陈继武联系人:王哲宇电话:021-63333319客服:400-643-3389网址:www.vstonewealth.com(52)杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼法定代表人:陈刚电话:15925665590联系人:张丽琼客服电话:0571-86655920网址:www.cd121.com(53)深圳盈信基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910-A3-1法定代表人:苗宏升联系人:王清臣电话:13522300698客服:4007-903-688网址:www.fundying.com(54)江西正融资产管理有限公司注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3333号绿地新都会38栋2108室法定代表人:陆雯联系人:傅翌乔电话:13879129841客服:0791-86692560网址:www.jxzrzg.com.cn(55)上海朝阳永续基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼办公地址:上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼法定代表人:廖冰联系人:陆纪青电话:15902135304客服:400-998-7172网址:www.998fund.com(56)嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司注册地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室法定代表人:孙伟电话:15510846151联系人:孙颖客服:400-883-2993网址:www.jsrxfund.com(57)南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:刘汉青电话:025-66996699-887226联系人:王锋客服:95177网址:www.sujijin.com(58)上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路700号5层01、02、03室办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层法定代表人:胡燕亮电话:021-50810687联系人:李娟客服:400-025-6569网址:wacaijijin.com(59)中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层法定代表人:弭洪军电话:18521506916联系人:黄鹏客服:400-876-5716网址:www.cmiwm.com(60)天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层法定代表人:李修辞电话:13811914597联系人:杨雪客服电话:010-59013828网址:www.wjasset.com(61)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司注册地址:山东省青岛市香港东路195号9号楼701室办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室法定代表人:任淑桢电话:010-66121830联系人:周映筱客服电话:0532-66728591网址:www.hongtaiwealth.com(62)上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平电话:010-88066632联系人:仲秋玥客服电话:400-817-5666网址:www.amcfortune.com(63)和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城b座法定代表人:李淑慧电话:13810222517联系人:董亚芳客服电话:400-360-000网址:www.hgccpb.com(64)通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路799号3号楼9楼法定代表人:马刚电话:021-60818249联系人:杨徐霆客服电话:95156网址:www.tonghuafund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构,并及时公告。
(二)注册登记机构名称:天弘基金管理有限公司住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层法定代表人:井贤栋电话:(022)83865560传真:(022)83865563联系人:薄贺龙(三)律师事务所和经办律师名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:俞卫锋电话:021-31358666传真:021-31358600经办律师:黎明、陈颖华联系人:陈颖华(四)会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹电话:(021)23238888传真:(021)23238800经办注册会计师:薛竞、周祎联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:混合型、发起式基金。
六、基金的投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获取长期稳健收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金的主体投资策略是在资产配置基础上精选个股投资。该策略分两个层次:第一层是大类资产配置,即识别股票市场的系统性风险,根据系统性风险的大小来确定股票仓位,剩余仓位进行固定收益资产投资;第二层是精选个股投资。根据价值投资原理,精选基本面优良、估值合理甚至明显低估个股进行投资,以最小化风险暴露、最大化投资收益。1、资产配置策略本基金资产配置策略的核心是识别股票市场的系统性风险,根据系统性风险的大小来合理确定股票仓位,并对剩余仓位进行固定收益资产投资。识别系统性风险的方法,第一是判断系统性风险的来源。系统性风险主要的来源是:货币紧缩、经济快速衰退、投资者去杠杆、经济危机、金融危机、社会危机、战争、传染性疾病等,当以上风险事件发生时,股票市场往往伴随着估值中枢的整体、快速下移,此时,市场呈普跌的趋势,选股无效。第二是预判系统性风险的爆发。货币紧缩、经济快速衰退、投资者去杠杆等因素可以通过观察政策动向、经济金融指标来判断;经济危机、金融危机等可以通过经济的内在逻辑分析,以及观察市场变化、企业尤其金融企业的资产负债状况来判断,重大的金融危机往往都是资产负债表危机;社会危机、战争、传染性疾病等可以通过观察社会群体性事件的进展、军事动向、新闻报道来判断。以上这些因素中,货币紧缩、经济快速衰退、投资者去杠杆是最常见的系统性风险因素,当宏观经济政策或监管政策发生重大变化时,进行密切跟踪和细致分析,以研判是否将引发系统性风险,并及时规避系统性风险。本基金对系统性风险分为高、中、低三个层级,与之相对应,将股票仓位划分为低、中、高三个层级,以使组合的风险承担与市场环境相匹配。2、股票投资策略(1)总体策略在股票投资方面,本基金通过自上而下与自下而上相结合,在规避系统性风险基础上精选个股。精选个股的前提是规避系统性风险。当市场存在系统性风险时,整体估值中枢下移,个股盈利的增长往往对抗不了估值的负贡献,难以实现正的投资收益;当市场不存在系统性风险时,整体估值中枢稳定甚至向上抬升,精选盈利增长确定的个股,可以享受盈利增长和估值变化的乘积效应,最大化投资收益。个股的选择以价值投资原理为指引,以基本面研究为核心,以价值股和价值成长股为重点,着重精选股价低于内在价值的个股进行投资,以尽可能降低风险暴露,规避个股的非系统性风险,使个股投资的风险承担与预期收益相匹配。(2)行业精选策略本基金通过定性和定量相结合的方法,对子行业的成长阶段、景气程度、发展趋势、增长速度、竞争格局、创新空间等要素分析,得出子行业相对优势的排序,并对排名靠前的子行业进行重点投资。行业的统计数据(包括官方权威数据和第三方数据等)是对行业发展情况较好的量化反映,但是传统的数据来源存在着针对性不够、时效性不强、精确度不高的缺点,本基金将利用公司大数据平台,整合海量数据,针对性的建立量化模型并进行数据分析,科学筛选有投资价值的子行业。此外,本基金将依据不同子行业的特点差别化地调整量化模型,不断提高模型的准确度。(3)个股投资策略本基金在行业配置的基础上,通过定性和定量研究相结合的办法,重点筛选基本面良好、估值合理甚至明显低估的价值股或价值成长股进行重点投资。1)定性研究主要关注行业趋势、竞争能力、公司治理等因素。A、行业趋势:本基金优选行业趋势好、景气周期向上的公司;B、竞争能力:本基金优先选择行业地位稳定、具有核心竞争力、增长前景明确的公司;C、公司治理:公司是否有清晰、合理的发展战略,是否具有良好的治理结构,管理团队的品质、格局、进取心、执行能力都是重要的考虑因素。2)定量研究主要关注成长性、财务稳健性、分红收益和估值优势等因素。A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额、股息率等;C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值;D、分红收益:静态和动态股息率等。3、债券等固定收益类资产的投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。(1)久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。(2)收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。(3)债券类属选择本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。(4)个债选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。(5)信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。(6)中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采用谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。4、权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。5、股指期货等投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过卖出开仓方式进行套期保值操作,不进行净多或净空操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
(二)投资决策流程
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
(1)本基金管理人每月定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。
(2)投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,确定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。
(3)基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。
(4)金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算,并提供数量化风险分析报告,行业分析师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。
(5)基金经理根据量化风险分析报告,在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下,采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易成本。
九、业绩比较基准
本基金投资业绩的比较基准为:中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%。中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,较好地反映了A股市场的总体趋势,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准;中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,可以更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。适合作为本基金固定收益部分的比较基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,基金管理人和基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2018年度第1季度报告:
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,311,554.96 52.75
其中:股票 16,311,554.96 52.75
2 基金投资 — —
3 固定收益投资 — —
其中:债券 — —
资产支持证券 — —
4 贵金属投资 — —
5 金融衍生品投资 — —
6 买入返售金融资产 — —
其中:买断式回购的买入返售金融资产 — —
7 银行存款和结算备付金合计 6,457,211.32 20.88
8 其他资产 8,156,254.43 26.37
9 合计 30,925,020.71 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 — —
B 采矿业 — —
C 制造业 9,363,254.81 31.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 — —
E 建筑业 — —
F 批发和零售业 — —
G 交通运输、仓储和邮政业 — —
H 住宿和餐饮业 — —
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,772,693.17 19.23
J 金融业 1,175,606.98 3.92
K 房地产业 — —
L 租赁和商务服务业 — —
M 科学研究和技术服务业 — —
N 水利、环境和公共设施管理业 — —
O 居民服务、修理和其他服务业 — —
P 教育 — —
Q 卫生和社会工作 — —
R 文化、体育和娱乐业 — —
S 综合 — —
合计 16,311,554.96 54.33
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 109,241 2,771,444.17 9.23
2 600183 生益科技 127,600 2,263,624.00 7.54
3 600419 天润乳业 32,500 1,435,850.00 4.78
4 600271 航天信息 41,300 1,044,477.00 3.48
5 600771 广誉远 19,400 952,928.00 3.17
6 300059 东方财富 55,000 931,150.00 3.10
7 600519 贵州茅台 1,338 914,683.56 3.05
8 300523 辰安科技 11,500 728,870.00 2.43
9 300036 超图软件 33,600 697,872.00 2.32
10 300365 恒华科技 14,300 643,357.00 2.14
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
11.3其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,630.74
2 应收证券清算款 8,119,434.34
3 应收股利 —
4 应收利息 155.38
5 应收申购款 4,033.97
6 其他应收款 —
7 待摊费用 —
8 其他 —
9 合计 8,156,254.43
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2016年6月16日,基金业绩数据截至2018年3月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016/06/16-2016/12/31 1.88% 0.25% 4.00% 0.47% -2.12% -0.22%
2017/01/01-2017/12/31 3.82% 0.30% 9.10% 0.39% -5.28% -0.09%
2018/01/01-2018/03/31 1.06% 0.66% -0.91% 0.71% 1.97% -0.05%
自基金合同生效日(2016/06/16)-2018/03/31 6.89% 0.36% 12.42% 0.47% -5.53% -0.11%
本基金投资业绩的比较基准为:中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券、期货交易或结算费用;7、基金的银行汇划费用;8、基金的开户费用、账户维护费用;9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2018年1月29日公告的《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”中相关内容;
2、更新了“一、绪言”中相关内容;3、更新了“二、释义”中相关内容;
4、更新了“三、基金管理人”中相关内容;5、更新了“四、基金托管人”中相关内容;6、更新了“五、相关服务机构”中相关内容;7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容;
8、更新了“九、基金的投资”中相关内容;
9、更新了“十、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;10、更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;
11、更新了“十三、基金资产的估值”中相关内容;
12、更新了“十七、基金的信息披露”中相关内容;
13、更新了“十八、风险揭示”中相关内容;
14、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中相关内容;15、更新了“二十三、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年七月三十日