-0.1546% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2018年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金由大成景荣保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。大成景荣保本混合型证券投资基金于 2016 年 4 月 25 日至 2016 年 5 月 20 日进行募集，并于 2016 年 5 月 25 日正式成立，保本周期为 2 年，第一个保本期自 2016 年 5 月 25 日至2018 年 5 月 25 日。大成景荣保本混合型证券投资基金第一个保本期于 2018 年 5 月 25 日到期，由于在第一个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，按照《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“大成景荣债券型证券投资基金”。大成景荣保本混合型证券投资基金的第一个保本期到期操作期间为保本期到期日，即2018 年 5 月 25 日。自 2018 年 5 月 26 日起，大成景荣保本混合型证券投资基金正式转型为大成景荣债券型证券投资基金，转型后的《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年5月26日（基金合同生效日）起至6月30日止。
基金产品概况
转型后：
基金简称
大成景荣债券
交易代码
002644
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年5月26日
报告期末基金份额总额
89,472,335.53份
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高 于业绩比较基准的投资收益，为者提供长期稳定回报。
投资策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是债券型基金，预期收益及风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成景荣债券A
大成景荣债券C
下属分级基金的交易代码
002644
002645
报告期末下属分级基金的份额总额
89,472,333.73份
1.80份
转型前：
基金简称
大成景荣保本混合
交易代码
002644
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年5月25日
报告期末基金份额总额
1,526,449,480.70份
投资目标
通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资采用CPPI恒定比例组合保险原理，将基金资产优化分配在安全资产和风险资产上；并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与安全资产在投资组合中的比重，在大概率保证风险资产可能的损失金额不超过扣除相关费用后的安全垫的基础上，积极参与分享市场可能出现的风险收益，从而在保证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增值。本基金投资的安全资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、同业存单、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益品种及国债期货。风险资产主要投资于股票、权证等权益类品种及股指期货。
业绩比较基准
人民银行公布的两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金保证人
深圳市高新投集团有限公司
下属分级基金的基金简称
大成景荣保本混合A
大成景荣保本混合C
下属分级基金的交易代码
002644
002645
报告期末下属分级基金的份额总额
1,526,449,478.90份
1.80份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年5月26日 － 2018年6月30日 ）
大成景荣债券A
大成景荣债券C
1.本期已实现收益
5,571,247.51
0.05
2.本期利润
-2,061,605.72
-0.03
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0122
-0.0167
4.期末基金资产净值
92,108,637.40
1.85
5.期末基金份额净值
1.0290
1.0280
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年4月1日 － 2018年5月25日 ）
大成景荣保本混合A
大成景荣保本混合C
1.本期已实现收益
5,066,212.14
-
2.本期利润
627,556.37
0.02
3.加权平均基金份额本期利润
0.0004
0.0111
4.期末基金资产净值
1,590,421,812.62
1.88
5.期末基金份额净值
1.042
1.044
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现（转型后）
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景荣债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.25%
0.27%
-1.38%
0.26%
0.13%
0.01%
大成景荣债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.53%
0.28%
-1.38%
0.26%
-0.15%
0.02%
自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2018年5月26日生效，截至报告期末本基金合同转型未满一年。本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。
基金净值表现（转型前）
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景荣保本混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.00%
0.19%
0.30%
0.01%
-0.30%
0.18%
大成景荣保本混合C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.06%
0.21%
0.30%
0.01%
0.76%
0.20%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止本基金转型前，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄万青女士
本基金基金经理
2016年5月25日
-
22年
经济学硕士。1999年5月加入大成基金管理有限公司研究部，历任研究部研究员，固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月20日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年1月25日起担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
孙丹女士
本基金基金经理
2017年5月8日
-
10年
经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理；2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员。2016年5月5日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2016年6月22日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙丹女士
本基金基金经理
2018年5月26日
-
10年
经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理；2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员。2016年5月5日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2016年6月22日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
黄万青女士
本基金基金经理
2018年5月26日
-
22年
经济学硕士。1999年5月加入大成基金管理有限公司研究部，历任研究部研究员，固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月20日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年1月25日起担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第2季度，中美贸易战愈演愈烈，加上国内去杠杆的进一步推进和信用风险事件的频繁出现，整体证券市场波动加大，上证指数跌10.14%，中小板综指跌13.39%，创业板综指跌14.83%，大小风格指数一起下跌。从行业板块来看，根据WIND资讯的行业算术平均，食品饮料是本季度唯一上涨的行业，医药、钢铁、休闲服务等跌幅相对少一些，综合、传媒、国防军工、建材、地产等板块跌幅较大，跌幅在17%以上，整个市场的悲观气氛浓重。
本基金在2018年5月25日转型为债券型基金，部分客户由于产品性质的改变而开始赎回，在二季度末本基金的规模大幅下降。操作上，在5月25日之前，考虑到客户可能要大比例赎回，加上对权益市场的谨慎，我们对权益仓位进行了全面的减持，回避了一段下跌。在6月底，分析大盘经过大幅的下跌，权益市场存在反弹的机会，故调整了部分股票仓位。
债券市场方面，由于5月25日保本周期结束，所以债券组合基本是非常短的久期，未能享受到本轮利率债的上涨。本基金转型后，由于规模较小，固定收益部分基本是以存款和逆回购为主。
报告期内基金的业绩表现
截至本基金转型前，本基金A基金份额净值为1.042元，A基金份额净值增长率为0.00%，C基金份额净值为1.044元，C基金份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为0.30%。转型后至本报告期末，本基金A份额净值为1.0290元，A基金份额净值增长率为-1.25%，C基金份额净值为1.028元，C基金份额净值增长率为-1.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.38%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
转型后：
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
14,226,400.00
13.26
其中：股票
14,226,400.00
13.26
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
4,169,367.20
3.89
其中：债券
4,169,367.20
3.89
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
34,000,000.00
31.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
54,539,992.10
50.84
8
其他资产
348,121.81
0.32
9
合计
107,283,881.11
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
10,505,100.00
11.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
438,000.00
0.48
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,977,900.00
3.23
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
305,400.00
0.33
S
综合
-
-
合计
14,226,400.00
15.45
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000333
美的集团
30,000
1,566,600.00
1.70
2
300170
汉得信息
80,000
1,299,200.00
1.41
3
000538
云南白药
10,000
1,069,600.00
1.16
4
002456
欧菲科技
50,000
806,500.00
0.88
5
002008
大族激光
15,000
797,850.00
0.87
6
600332
白云山
20,000
761,000.00
0.83
7
002415
海康威视
20,000
742,600.00
0.81
8
300059
东方财富
50,000
659,000.00
0.72
9
600809
山西汾酒
10,000
628,900.00
0.68
10
000938
紫光股份
10,000
626,000.00
0.68
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
3,872,387.20
4.20
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
296,980.00
0.32
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
4,169,367.20
4.53
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
019571
17国债17
38,720
3,872,387.20
4.20
2
132012
17巨化EB
3,100
296,980.00
0.32
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
220,394.65
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
127,627.36
5
应收申购款
99.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
348,121.81
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
144,396,189.17
8.98
其中：股票
144,396,189.17
8.98
2
基金投资
-
0.00
3
固定收益投资
330,140,476.10
20.54
其中：债券
330,140,476.10
20.54
资产支持证券
0.00
0.00
4
贵金属投资
-
0.00
5
金融衍生品投资
0.00
0.00
6
买入返售金融资产
594,279,000.17
36.97
其中：买断式回购的买入返售金融资产
0.00
0.00
7
银行存款和结算备付金合计
533,650,709.14
33.20
8
其他资产
5,127,612.03
0.32
9
合计
1,607,593,986.61
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
72,763,637.75
4.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
55,786,822.04
3.51
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
527,746.38
0.03
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
15,317,983.00
0.96
S
综合
-
-
合计
144,396,189.17
9.08
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000538
云南白药
180,017
21,054,788.32
1.32
2
300059
东方财富
805,196
11,417,679.28
0.72
3
600570
恒生电子
173,732
10,926,005.48
0.69
4
000938
紫光股份
138,200
9,734,808.00
0.61
5
600588
用友网络
303,220
7,865,526.80
0.49
6
002439
启明星辰
276,300
6,703,038.00
0.42
7
000977
浪潮信息
276,400
6,453,940.00
0.41
8
300251
光线传媒
527,900
5,664,367.00
0.36
9
603496
恒为科技
152,442
5,556,510.90
0.35
10
603019
中科曙光
104,900
5,002,681.00
0.31
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
3,875,484.80
0.24
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
30,024,000.00
1.89
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
890,991.30
0.06
8
同业存单
295,350,000.00
18.57
9
其他
-
-
10
合计
330,140,476.10
20.76
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
111811061
18平安银行CD061
2,000,000
197,740,000.00
12.43
2
111711507
17平安银行CD507
1,000,000
97,610,000.00
6.14
3
011800692
18深能源SCP004
300,000
30,024,000.00
1.89
4
019571
17国债17
38,720
3,875,484.80
0.24
5
123006
东财转债
4,610
578,232.30
0.04
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
165,661.35
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,961,851.87
5
应收申购款
98.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,127,612.03
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目
大成景荣债券A
大成景荣债券C
基金合同生效日（ 2018年5月26日 ）基金份额总额
1,526,449,478.90
1.80
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
26,130.09
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
1,437,003,275.26
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
报告期期末基金份额总额
89,472,333.73
1.80
开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目
大成景荣保本混合A
大成景荣保本混合C
报告期期初基金份额总额
1,637,683,435.94
1.80
报告期期间基金总申购份额
17,545.35
-
减:报告期期间基金总赎回份额
111,251,502.39
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
报告期期末基金份额总额
1,526,449,478.90
1.80
基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20180401-20180527
900,242,000.00
-
900,242,000.00
0.00
0.00%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
-当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2018 年 5 月 22 日发布了《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》，大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期于2018 年 5 月 25 日到期，随后转型为大成景荣债券型证券投资基金，《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》及《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》自2018 年5月26日起生效，具体详见相关公告。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件；
2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》；
4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》；
5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》；
6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》；
7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2018年7月20日