0.0544% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年4月22日（基金合同生效日）起至12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
§2 基金简介 5
2.1基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 12
§4 管理人报告 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 19
§5 托管人报告 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 19
§6 审计报告 20
6.1审计报告基本信息 20
6.2审计报告的基本内容 20
§7年度财务报表 21
7.1 资产负债表 21
7.2 利润表 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 24
7.4 报表附注 25
§8投资组合报告 51
8.1期末基金资产组合情况 51
8.2期末按行业分类的股票投资组合 52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 56
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 56
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 56
8.12 投资组合报告附注 57
§9基金份额持有人信息 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 58
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 58
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 59
§10 开放式基金份额变动 59
§11重大事件揭示 59
11.1基金份额持有人大会决议 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 60
11.4 基金投资策略的改变 60
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 60
11.8其他重大事件 62
§12备查文件目录 63
12.1 备查文件目录 63
12.2存放地点 63
12.3查阅方式 63
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
国投瑞银和安债券型证券投资基金
基金简称
国投瑞银和安债券
基金主代码
002677
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年4月22日
基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
500,309,509.52份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银和安债券A
国投瑞银和安债券C
下属分级基金的交易代码
002677
002678
报告期末下属分级基金的份额总额
500,169,865.43份
139,644.09份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。
2、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。
债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
3、股票投资策略
基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会，在本基金合同约定范围内直接投资股票市场，努力获取超额收益。在股票投资方面，基金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
4、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘凯
王永民
联系电话
400-880-6868
010-66594896
电子邮箱
service@ubssdic.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-880-6868
95566
传真
0755-82904048
010-66594942
注册地址
上海市虹口区东大名路638号7层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
518035
100818
法定代表人
叶柏寿
田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
注册登记机构
国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年4月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日
国投瑞银和安债券A
国投瑞银和安债券C
本期已实现收益
12,268,089.64
2,395.16
本期利润
10,607,623.52
1,390.76
加权平均基金份额本期利润
0.0212
0.0131
本期加权平均净值利润率
2.09%
1.29%
本期基金份额净值增长率
2.10%
2.10%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
国投瑞银和安债券A
国投瑞银和安债券C
期末可供分配利润
10,609,388.71
2,890.95
期末可供分配基金份额利润
0.0212
0.0207
期末基金资产净值
510,779,254.14
142,535.04
期末基金份额净值
1.021
1.021
3.1.3累计期末指标
2016年末
国投瑞银和安债券A
国投瑞银和安债券C
基金份额累计净值增长率
2.10%
2.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银和安债券A：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.59%
0.18%
-1.90%
0.17%
2.49%
0.01%
过去六个月
1.49%
0.18%
-0.77%
0.14%
2.26%
0.04%
自基金合同生效起至今
2.10%
0.16%
-0.56%
0.13%
2.66%
0.03%
2．国投瑞银和安债券C：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.49%
0.17%
-1.90%
0.17%
2.39%
0.00%
过去六个月
1.59%
0.18%
-0.77%
0.14%
2.36%
0.04%
自基金合同生效起至今
2.10%
0.16%
-0.56%
0.13%
2.66%
0.03%
1、中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中债综合指数和沪深300指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2016年4月22日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银和安债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年4月22日至2016年12月31日)
1、国投瑞银和安债券A
/
2、国投瑞银和安债券C
/
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为2016年4月22日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银和安债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、国投瑞银和安债券A
/
2、国投瑞银和安债券C
/
注：本基金合同于2016年4月22日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同生效日为2016年4月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年12月底，在公募基金方面，公司共管理63只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘莎莎
本基金基金经理
2016-04-22
-
9
中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银。现任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金、国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银和安债券型证券投资基金和国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
李怡文
本基金基金经理、固定收益部副总监
2016-04-30
-
16
中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，曾任国投瑞银纯债债券型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金和国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理。现任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金和国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年中国资本市场出现较大的波动。年初，人民币出现一定的贬值，对资本市场造成较大冲击，股票市场两次熔断。2季度债市的信用事件频发,低评级信用债收益率大幅上行，企业融资环境有所收紧。后随着供给侧改革的推进以及经济的逐步企稳，PPI触底回升，结束了2011年以来的下行趋势，通胀有所回升。进入11月份，随着资金面逐步收紧，央行推动金融机构去杠杆，债券市场在12月份引来剧烈的调整。2016年海外事件冲击也较多，先有英国公投脱欧事件对资本市场有较大冲击，后有美国大选，特朗普胜出，市场对于美国加大基建投资、通胀回升的预期上升，海外市场的债券收益率大幅反弹。
受以上因素的综合影响，2016年前三季度债券收益率震荡为主，无风险收益率先上后下，年末大幅上行。信用利差全年整体上行。而股票市场则遭受两次熔断，后以震荡回升为主。本基金自2016年4月成立以来，债券持仓主要以高评级、低久期信用债为主，虽然没有参与到2季度的收益率下行的波段行情，但也较好回避了年末的调整。自成立以来，本基金逐步增加了对股票资产的配置，获得了一定的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A级份额净值为1.021元，C级份额净值为1.021元，本报告期A级份额净值增长率为2.10%，C级份额净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.56%。基金净值增长率高于业绩基准，主要原因在于债券组合保持低久期，权益类持仓以低估值的蓝筹为主，符合市场风格。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们预计中国经济增速大幅下滑的风险不大，通胀压力将保持一段时间，货币政策将保持中性偏紧。受此影响，我们预计债券市场的收益率将保持震荡，短期内或有一定的上行压力。本基金在债券投资方面，仍将精选个券,将选择适当的时机拉长组合久期。本基金将保持一定比例的股票资产配置，灵活操作，重点精选估值合理、基本面向好的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人高度重视风险控制，充分发挥监察稽核工作的作用，提高监察稽核工作的有效性，为公司业务规范运作提供保证和支持，确保公司的业务运作能切实贯彻执行法律、法规和公司内控制度。本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性，秉承瑞银集团重视风险重视管理的风控风格："将风险纳入全面、系统的管理流程中，以风险管理促业务发展"，建立和完善风险管理体系，应用国际先进的风险管理系统，在公司实行多层次全方位的风险管理，围绕业务风险点建立事前、事中、事后的风险控制措施，除开展日常的控制和监督工作外，本年度还重点安排对投资管理、公平交易管理以及研究支持、投资决策、交易执行等核心业务的管理工作开展专项自查，并对其它相关业务也安排了定期检查或专项审计，力争使公司的管理措施健全、有效。
本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、事中和事后全程监督，多环节控制，分别示例介绍如下：
事前审查审核：充分利用信息系统，将有关法律法规、基金合同和公司规定的各种投资禁止、投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置，基金投资如果超出限制，系统将拒绝执行指令并及时报警；在公司办公系统中建立研究报告质量控制、股票出入库调整、交易对手授信、询价、一级市场申购、投资授权、重大决策等常规性投研交相关的流程控制措施，明确审核人员以及审核责任，相关业务必须经过预先规定的审批程序后才能执行；非常规性的业务，由合规与风险控制委员会按一事一议的集体决策方式确定业务风险以及控制措施后执行；基金合同、招募说明书（更新）、基金定期报告、临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿，在上报核准和对外发布前必须经过监察稽核部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。
事中实时监控：交易部设立实时监控岗位，按照法律法规以及公司规定结合投资决策委员会、监察稽核部等确定的控制要求，对基金经理的投资指令进行执行前的审查，发现违法违规和越权行为，有权拒绝执行并及时报告监察稽核部、督察长；监察稽核部借助自行开发的盘中监控系统对基金当日投资交易行为进行监控，并借助办公系统中的业务审批流程，对基金投资的关键环节实行实时监控；运营部门也按照事先确定的规则对银行间、一级市场等特殊交易行为进行监控，并执行异常问题的及时报告机制。
事后检查督促：交易部每日对当日交易行为进行总结和报告，相关交易结果由基金经理进行确认；运营部结合每日估值结果对投资超标等行为进行提示；监察稽核部采取现场与非现场稽核结合，并以现场稽核为主的方式对基金投资进行检查。非现场稽核主要是通过计算机系统定期对期间内的交易行为进行稽查，从中分析是否有违规交易行为。现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查，发现问题及时报告并监督整改。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务�