基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2018年08月29日
§1? 重要提示
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。??本报告中财务资料未经审计。??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。??本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
东兴安盈宝
基金主代码
002759
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年06月03日
基金管理人
东兴证券股份有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,537,862,965.59份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
东兴安盈宝A
东兴安盈宝B
下属分级基金的交易代码
002759
002760
报告期末下属分级基金的份额总额
65,767,762.05份
5,472,095,203.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对市场资金供给情况的分析,对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
东兴证券股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈智勇
田东辉
联系电话
010-66551816
010-68858113
电子邮箱
chenzy_jj@dxzq.net.cn
tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
95309
95580
传真
010-66551452
010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金半年度报告备置地点
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
东兴安盈宝A
东兴安盈宝B
本期已实现收益
1,609,549.00
186,019,205.80
本期利润
1,609,549.00
186,019,205.80
本期净值收益率
1.9266%
2.0478%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
65,767,762.05
5,472,095,203.54
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金每日分配收益,按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴安盈宝A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3005%
0.0008%
0.0292%
0.0000%
0.2713%
0.0008%
过去三个月
0.9028%
0.0024%
0.0885%
0.0000%
0.8143%
0.0024%
过去六个月
1.9266%
0.0020%
0.1760%
0.0000%
1.7506%
0.0020%
过去一年
3.9923%
0.0016%
0.3549%
0.0000%
3.6374%
0.0016%
自基金合同生效起至今
7.7336%
0.0022%
0.7369%
0.0000%
6.9967%
0.0022%
东兴安盈宝B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3203%
0.0008%
0.0292%
0.0000%
0.2911%
0.0008%
过去三个月
0.9631%
0.0024%
0.0885%
0.0000%
0.8746%
0.0024%
过去六个月
2.0478%
0.0020%
0.1760%
0.0000%
1.8718%
0.0020%
过去一年
4.2419%
0.0016%
0.3549%
0.0000%
3.8870%
0.0016%
自基金合同生效起至今
8.2695%
0.0022%
0.7369%
0.0000%
7.5326%
0.0022%
注:本基金每日分配收益,按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-
注:1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。
2、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??东兴证券股份有限公司(股票简称"东兴证券",股票代码"601198",以下简称"本公司")是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市,是国内首家资产管理公司系上市证券公司。??本公司注册资本27.58亿元,总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务,形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。??本公司经中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2015】67号)于2015年1月8日获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2018年6月30日,本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴利债券型证券投资基金和东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金共7只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙继青先生
本基金基金经理
2016-06-03
-
10年
北京科技大学工学硕士,3年钢铁行业经验,10年证券行业经验。2007年10月加入东兴证券,2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员;2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员;2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月加入东兴证券基金业务部。现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。
张琳娜女士
本基金基金经理
2018-06-22
-
11年
金融学硕士毕业,11年证券基金行业从业经历。2007年4月至2012年2月任益民基金集中交易部交易员、副总经理,2012年3月至2018年1月任英大基金交易管理部副总经理,固定收益部总经理、基金经理,2018年1月12日加入东兴证券。现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
??基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法(修订)》。??基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。??基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,在参与申购之前,各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后,部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配;如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的,可由基金经理协商分配,协商不一致则由投资总监决定;对于银行间市场交易,应按照场外交易流程执行,由各基金经理给出询价区间,交易室根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易,并留存询价交易记录备查。??基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。??本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
??本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。??本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??2018年上半年资金面整体保持宽松状态。货币政策稳健中性,降准置换MLF,MLF质押品范围扩大,定向降准支持债转股,央行于六月末表态合理充裕,整体资金价格一路走低。??回顾上半年一年期存单收益从5.0的高位下至3.6,三个月期收益率从4.5下至2.9,市场交投火爆。其中4月央行超预期降准,市场做多情绪高涨,资金面极度紧张,资金价格高达两位数,其余时间包括季末资金都是非常宽松的状态。??在操作方面,本基金按照监管规定,各项指标合规的前提下,将存单作为主要投资方向,同时增加部分高评级债券的配置,保持流动性的同时,收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??2018年1月1日起至2018年6月30日,本基金A类份额净值收益率为1.9266%,业绩比较基准收益率为0.1760%,高于业绩比较基准1.7506%;本基金B类份额净值收益率为2.0478%,业绩比较基准收益率为0.1760%,高于业绩比较基准1.8718%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??展望下半年,货币政策稳健中性的整体思路未变,边际宽松不足以支撑资金价格继续下降,同时受制于国内宏观经济下滑、融资环境恶化、中美贸易战等内外部因素,没有大幅收紧的基础,处于过渡期的资管新规和理财新规将有利于短端品种收益率的稳定,因此我们将在严控信用风险和流动性风险的前提下,紧跟央行操作思路,持续为持有人带来稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??本报告期内2018年1月1日至2018年6月30日,根据相关法律法规和本基金基金合同要求及实际运作情况,本基金应分配且已分配利润187,628,754.80元;本基金本报告期无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在东兴安盈宝货币市场基金(以下简称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。??报告期内,本基金A类份额实施利润分配的金额为1,609,549.00元,本基金B类份额实施利润分配的金额为186,019,205.80元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:东兴安盈宝货币市场基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产?
本期末?
2018年06月30日?
上年度末?
2017年12月31日?
资 产:
?
?
银行存款
423,083.82
2,297,439,931.49
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
4,353,101,682.83
3,458,584,198.96
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
4,353,101,682.83
3,458,584,198.96
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
1,630,929,736.62
774,650,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
10,670,512.62
84,657,984.01
应收股利
-
-?
应收申购款
89,672.20
96,514.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
5,995,214,688.09
6,615,428,628.46
负债和所有者权益
本期末?
2018年06月30日
上年度末?
2017年12月31日
负 债:
?
?
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
438,478,902.28
100,088,729.87
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,648,496.19
2,650,192.79
应付托管费
439,599.02
706,718.04
应付销售服务费
67,803.70
108,206.01
应付交易费用
158,396.31
123,937.65
应交税费
-
-
应付利息
89,977.02
33,268.53
应付利润
16,400,042.42
25,701,889.39
递延所得税负债
-
-
其他负债
68,505.56
129,000.00
负债合计
457,351,722.50
129,541,942.28
所有者权益:
?
实收基金
5,537,862,965.59
6,485,886,686.18
未分配利润
-
-
所有者权益合计
5,537,862,965.59
6,485,886,686.18
负债和所有者权益总计
5,995,214,688.09
6,615,428,628.46
注:报告截止日2018年6月30日,A类基金份额净值1.0000元,B类基金份额净值1.0000元;基金份额总额5,537,862,965.59份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额65,767,762.05份,B类基金份额总额5,472,095,203.54份。
6.2 利润表
会计主体:东兴安盈宝货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至2018年06月30日?
上年度可比期间?
2017年01月01日至2017年06月30日?
一、收入
217,520,802.66
237,130,237.20
1.利息收入
214,769,918.03
237,532,866.23
其中:存款利息收入
23,670,305.72
51,325,442.62
债券利息收入
135,327,982.75
76,362,780.57
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
55,771,629.56
109,844,643.04
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,750,884.63
-402,629.03
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
2,750,884.63
-402,629.03
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
29,892,047.86
27,389,469.15
1.管理人报酬
13,923,611.66
14,765,596.33
2.托管费
3,712,963.20
3,937,492.37
3.销售服务费
564,542.09
548,041.56
4.交易费用
92.50
2,520.00
5.利息支出
11,610,127.27
8,053,470.92
其中:卖出回购金融资产支出
11,610,127.27
8,053,470.92
6.税金及附加
2,405.58
-
7.其他费用
78,305.56
82,347.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
187,628,754.80
209,740,768.05
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
187,628,754.80
209,740,768.05
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东兴安盈宝货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期?
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
6,485,886,686.18
-
6,485,886,686.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
187,628,754.80
187,628,754.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-948,023,720.59
-
-948,023,720.59
其中:1.基金申购款
32,900,971,161.80
-
32,900,971,161.80
2.基金赎回款
-33,848,994,882.39
-
-33,848,994,882.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-187,628,754.80
-187,628,754.80
五、期末所有者权益(基金净值)
5,537,862,965.59
-
5,537,862,965.59
项 目
上年度可比期间?
2017年01月01日至2017年06月30日?
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
6,692,579,749.87
-
6,692,579,749.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
209,740,768.05
209,740,768.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
2,651,403,441.23
-
2,651,403,441.23
其中:1.基金申购款
35,127,090,403.79
-
35,127,090,403.79
2.基金赎回款
-32,475,686,962.56
-
-32,475,686,962.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-209,740,768.05
-209,740,768.05
五、期末所有者权益(基金净值)
9,343,983,191.10
-
9,343,983,191.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
魏庆华
—————————
基金管理人负责人
魏庆华
—————————
主管会计工作负责人
王青
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
??东兴安盈宝货币市场基金(以下简称"本基金")根据2016年4月11日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予东兴安盈宝货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]720号)的批复,自2016年5月23日至2016年5月31日公开募集设立。本基金为货币市场基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,021,357,278.27元人民币,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)"瑞华验字[2016]01460014号"验资报告验证。经向中国证监会备案,《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》于2016年6月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,021,365,162.32份,其中认购资金利息折合7,884.05份。本基金基金管理人为东兴证券股份有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。??根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、1年以内(含1年)的银行存款;3、期限在1年以内(含1年)的债券回购;4、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");5、期限在1年以内(含1年)的同业存单;6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
??本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
??本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。