基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
东兴安盈宝货币市场基金2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月
23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
东兴安盈宝货币市场基金2017年半年度报告
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1.2 目录
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 41
7.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ....................................................................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 43
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................... 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 45
7.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 46
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..................................... 48
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 48
东兴安盈宝货币市场基金2017年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................ 49
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 51
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 51
东兴安盈宝货币市场基金2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月3日
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,343,983,191.10份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属两级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属两级基金的份额总额 69,879,361.30份 9,274,103,829.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争超越业绩比较
基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货币政
策的研究,确定组合平均剩余到期期限;通过对各期限各品种的
流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对
市场资金供给情况的分析,对组合平均剩余期限及投资品种比例
进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳
定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴证券股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有
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限公司
信息披露负责
人
姓名 陈智勇 田东辉
联系电话 010-66551816 010-68858113
电子邮箱 chenzy_jj@dxzq.net.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 95309 95580
传真 010-66551452 010-68858120
注册地址
北京市西城区金融大街5
号(新盛大厦)12、15层
北京市西城区金融大街3号
办公地址
北京市东城区东直门南大
街3号国华投资大厦12层
北京市西城区金融大街3号
A座
邮政编码 100007 100808
法定代表人 魏庆华 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金半年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东兴证券股份有限公司
北京市东城区东直门南大街3号
国华投资大厦12层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
本期已实现收益 951,270.18 208,789,497.87
东兴安盈宝货币市场基金2017年半年度报告
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本期利润 951,270.18 208,789,497.87
本期净值收益率 2.02% 2.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末基金资产净值 69,879,361.30 9,274,103,829.80
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
累计净值收益率 3.60% 3.86%
注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金每日分配收益,按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)东兴安盈宝A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(A级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3425% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.3133% 0.0009%
过去三个月 1.0264% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.9379% 0.0013%
过去六个月 2.0206% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.8446% 0.0016%
过去一年 3.4222% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 3.0673% 0.0023%
自基金合同生效日起至
今(2016年06月03日
-2017年06月30日)
3.5977% 0.0023% 0.3821% 0.0000% 3.2156% 0.0023%
(2)东兴安盈宝B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(B级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3624% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.3332% 0.0009%
过去三个月 1.0863% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.9978% 0.0013%
东兴安盈宝货币市场基金2017年半年度报告
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过去六个月 2.1409% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.9649% 0.0016%
过去一年 3.6695% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 3.3146% 0.0023%
自基金合同生效日起至
今(2016年06月03日
-2017年06月30日)
3.8639% 0.0023% 0.3821% 0.0000% 3.4818% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
东兴安盈宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年6月3日-2017年6月30日)
注:1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期
为基金合同生效之日起6个月内,截至本报告期末已完成建仓但距建仓结束不满一年。
2、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
东兴安盈宝A 业绩比较基准
2016-06-03 2016-07-29 2016-09-23 2016-11-18 2017-01-13 2017-03-10 2017-05-05 2017-06-30
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5
1
0.5%
0%
东兴安盈宝B 业绩比较基准
2016-06-03 2016-07-29 2016-09-23 2016-11-18 2017-01-13 2017-03-10 2017-05-05 2017-06-30
3
2
2
1.5%
1%
0.5%
0%
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注:1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期
为基金合同生效之日起6个月内,截至本报告期末已完成建仓但距建仓结束不满一年。
2、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东兴证券股份有限公司(股票简称"东兴证券",股票代码"601198",以下简称"本
公司")是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理股份有限公司作为
主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市,
是国内首家资产管理公司系上市证券公司。
本公司注册资本27.58亿元,总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨
询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售
业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证
券投资基金管理业务,形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务
体系。
本公司经中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2015】67号)于2015年1月8日
获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2017年6月30日,本公司管理东兴改革
精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴
众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴量化多策略灵
活配置混合型证券投资基金和东兴兴利债券型证券投资基金共6只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕姝仪
女士
本基金
基金经
理
2016年6月3
日
- 3年
中国人民大学经济学硕
士,3年证券从业经历。曾
就职于中山证券有限责任
公司资产管理部固收投资
助理、民生加银基金管理
有限公司固收交易员的职
位。2015年9月加入东兴证
券股份有限公司基金业务
部,现任东兴安盈宝货币
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市场基金基金经理、东兴
兴利债券型证券投资基金
基金经理。
孙继青
先生
本基金
基金经
理
2016年6月3
日
- 9年
北京科技大学工学硕士,3
年钢铁行业经验,9年证券
行业经验。2007年10月加
入东兴证券,2007年10月
至2012年3月任东兴证券
研究所钢铁行业研究员;
2012年3月至2013年6月任
东兴证券资产管理部投资
品行业研究员、宏观策略
研究员;2013年6月至2014
年9月任东兴证券资产管
理部投资经理。2014年9
月加入东兴证券基金业务
部。现任东兴改革精选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东兴蓝海财
富灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东兴安
盈宝货币市场基金基金经
理。
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定
确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的
聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行
为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年金融防风险、去杠杆引发的流动性变化是货币基金投资的主线。在这一轮调
整过程中,短期债券收益率跟随同业存单出现了较大幅度上升,同业存单利率升幅高于
回购利率升幅,利差有所扩大。在超储率偏低的情况下,银行间市场资金面在4月下旬
以来明显偏紧,尤其是非银机构的融资成本上升较为明显。货币市场利率的间歇性冲高
使负债端不稳定,进而进行全市场的杠杆去化。监管带来的冲击下,同业存单利率在2
季度显著高于同期限的AAA评级信用债,具备较高的投资价值。
报告期内,本基金采取了较为灵活的配置策略,应对资金面的脉冲式波动。在资产
的类别配置上逐步增配了存款和债券回购,存单配置以高等级为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2017年1月1日起至2017年6月30日,本基金A类份额净值收益率为2.0206%,业绩比
较基准收益率为0.1760%,高于业绩比较基准1.8446%;本基金B类份额净值收益率为
2.1409%,业绩比较基准收益率为0.1760%,高于业绩比较基准1.9649%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初以来,央行在公开市场操作并无明显投放,银行超储率并未有明显且持续的回
升,资金面收紧以及金融去杠杆政策使实体经济承压,下半年资金面的走势主要取决于
基本面拐点带来的监管节奏变化,基本面的预期差也给债券市场带来投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合
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同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责
估值工作决策和执行的专门机构,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理
可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内2017年1月1日至2017年6月30日,根据相关法律法规和本基金基金合同
要求及实际运作情况,本基金应分配且已分配利润209,740,768.05元;本基金本报告期
无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在东兴安盈
宝货币市场基金(以下简称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金A类份额实施利润分配的金额为951,270.18元,本基金B类份额实
施利润分配的金额为208,789,497.87元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
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6.1 资产负债表
会计主体:东兴安盈宝货币市场基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产: