基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 30日
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2017年 1月 1日至 12月 31日止。
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................... 错误!未定义书签。
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海联合新思路混合
基金主代码 002778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 11日
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,961,309.77份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2016年 11月 11日
下属分级基金的基金简称: 前海联合新思路混合 A 前海联合新思路混合 C
下属分级基金的交易代码: 002778 002779
报告期末下属分级基金的份额总额 39,184.16份 109,922,125.61份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,深入挖掘并充分理解国
内经济增长、改革及战略转型等“新思路”,发现价值被市场低估且具潜在国
内经济增长和战略转型所带来的投资标的。在合理控制风险并保持良好流动性
前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资策略 我们投资操作遵循了稳健的理念,研判市场情况进行仓位管理,深入挖掘并充
分理解国内经济增长、改革及战略转型等"新思路",重点配置在有较大长期发
展空间的国企改革、消费制造等行业,综合考虑公司成长性、安全性等方面精
选个股。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)*70%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新疆前海联合基金管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李华 郭明
联系电话 0755-82780666 010-66105799
电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开
发区维泰南路 1 号维泰大
厦 1506室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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办公地址 广东省深圳市福田区华富
路 1018号中航中心 26楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518031 100140
法定代表人 王晓耕 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.qhlhfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号企业天
地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构
新疆前海联合基金管理有限公司
深圳市福田区华富路 1018号中航中
心 26楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017年
2016年 11月 11日(基金合同生效
日)-2016年 12月 31日
前海联合新
思路混合 A
前海联合新思路混
合 C
前海联合新思路
混合 A
前海联合新思路混
合 C
本期已实现收益 44,091.63 17,749,287.31 -15,605.61 1,462,046.42
本期利润 20,925.08 13,212,900.10 -15,794.57 881,225.38
加权平均基金份
额本期利润
0.1712 0.0668 -0.0859 0.0041
本期加权平均净
值利润率
17.04% 4.31% -9.15% 0.27%
本期基金份额净
值增长率
21.29% 8.48% -8.40% 57.20%
3.1.2 期末数据
和指标
2017年末 2016年末
期末可供分配利
润
4,357.45 24,516,757.64 -14,837.01 181,801,970.16
期末可供分配基
金份额利润
0.1112 0.2230 -0.0839 0.5715
期末基金资产净
值
43,541.61 134,438,883.25 161,905.62 499,897,493.41
期末基金份额净
值
1.111 1.223 0.916 1.572
3.1.3 累计期
末指标
2017年末 2016年末
基金份额累计净
值增长率
11.10% 70.53% -8.40% 57.20%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合新思路混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 -7.49% 0.88% 1.81% 0.24% -9.30% 0.64%
过去六个月 18.07% 2.44% 3.50% 0.21% 14.57% 2.23%
过去一年 21.29% 1.75% 7.34% 0.19% 13.95% 1.56%
自基金合同
生效起至今
11.10% 1.65% 6.75% 0.20% 4.35% 1.45%
前海联合新思路混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.91% 0.90% 1.81% 0.24% -9.72% 0.66%
过去六个月 5.85% 1.31% 3.50% 0.21% 2.35% 1.10%
过去一年 8.48% 0.94% 7.34% 0.19% 1.14% 0.75%
自基金合同
生效起至今
70.53% 3.01% 6.75% 0.20% 63.78% 2.81%
注:本基金业绩比较基准为沪深 300指数收益率*30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)*70%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
前海联合新思路混合 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 5.0000 392,363,780.74 1,944,279.11 394,308,059.85
2016 - - - -
合计 5.0000 392,363,780.74 1,944,279.11 394,308,059.85
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】1842
号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股
份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信
恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基
金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末,本公司旗下共管理 13只开放式基金,包括 2只货币市场基金、5只债券型基
金、5只混合型基金和 1只指数型基金,另管理 10只专户产品,管理资产总规模超过 385亿元人
民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林材
本基金的
基金经理
2016年 11月
11日
- 10年
林材先生,药学硕士,
10 年证券基金投资
研究经验。 2011 年
10 月至 2015 年 7 月
任金元顺安基金经
理, 2008年 11月至
2011 年 10 月任民生
加银基金医药行业研
究员、基金经理助理。
2000 年 7 月至 2003
年 9月曾任职于广州
医药集团。2015年 9
月加入前海联合基
金,现任前海联合全
民健康混合兼前海联
合新思路混合、前海
联合添利债券、前海
联合沪深 300和前海
联合国民健康混合的
基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
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外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程
序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和
投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,
控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平
交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公
平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分
别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资
组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,
对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和
利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因
投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审
核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易
人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践
中检验和完善公平交易制度。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个
业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权
益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内国内经济整体运行平稳,经济增速韧性较强,环保、限产影响超预期,金融监管平
稳推进,央行货币政策维持市场紧平衡。报告期内本基金遵循一贯的稳健理念,动态地考虑市场
周期和市场阶段进行仓位管理,结合成长性、估值、收益风险比等方面,重点配置在大金融、人
工智能板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新疆前海联合新思路混合 A基金份额净值为 1.111元,本报告期基金份额净
值增长率为 21.29%;截至本报告期末新疆前海联合新思路混合 C基金份额净值为 1.223元,本报
告期基金份额净值增长率为 8.48%;同期业绩比较基准收益率为 7.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年的股票市场会比较复杂,从宏观方面来看,政府对经济增速的重视程度在下降,对经
济波动的容忍度在上升,经济增长更加注重质量而非速度。这意味着即使 2018年经济增速有所下
滑,只要不跌破政府容忍的底线,政府仍将将政策重点聚焦在防风险、去杠杆、调结构、促改革
上,货币政策和金融监管难有放松的可能性。2018年各种因素纷扰较多,例如通胀、汇率、基建
增速、财政政策、房地产增速等,如果抛开这些因素至下而上来看,又会发现