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长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长盛有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一八年 六月
长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
鉴于长盛基金管理有 限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的限责任公司,按照相关法律规的定具备担基金管理人资格和能力;
鉴于中国银 行股份有限公司是一家依照法律合成立并效存续的行,按照相关法律规的定具备担任基金托管人资格和能力;
鉴于长盛基金 管理有限公司拟担任同享灵活配置混合型证券投资的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任长盛同享灵活配置混合型证券投资 的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任长盛同享灵活配置混合型证券投资 基金的托管人;
为明确长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理人和托之 间的权利义务关系,特制订本协议。
长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 ................................ ................................ ................................ ....................... 1
二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 ................................ ................................ ................... 2
三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 ................................ ................................ ....... 3
四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 ................................ ................................ ................... 6
五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 ................................ ................................ ................................ ....................... 7
六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 ................................ ................................ ................................ ....... 9
七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 ................................ ................................ ................................ ............. 11
八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核................................ ................................ ............................. 14
九、基金收益分配 九、基金收益分配 九、基金收益分配 九、基金收益分配 ................................ ................................ ................................ ......................... 17
十、基金信息披露 十、基金信息披露 十、基金信息披露 十、基金信息披露 ................................ ................................ ................................ ......................... 18
十一、基金费用 十一、基金费用 十一、基金费用 ................................ ................................ ................................ ............................. 19
十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 ................................ ................................ ............................. 22
十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 ................................ ................................ ................................ . 22
十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 ................................ ................................ ..................... 23
十五、禁止行为 十五、禁止行为 十五、禁止行为 ................................ ................................ ................................ ............................. 23
十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 ................................ ................................ ..... 23
十七、违约责任和划分 十七、违约责任和划分 十七、违约责任和划分 十七、违约责任和划分 十七、违约责任和划分 十七、违约责任和划分 ................................ ................................ ................................ ......... 24
十八、适用法律与争议解决方式 八、适用法律与争议解决方式 八、适用法律与争议解决方式 八、适用法律与争议解决方式 八、适用法律与争议解决方式 八、适用法律与争议解决方式 ................................ ................................ ................................ . 26
十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 ................................ ................................ ................................ ................. 26
二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 ................................ ................................ ................................ ................. 26
长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
一、托管协议当事人
(一)基金管理人或简称 “管理人 ”)
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区三路诺德金融主楼 10D
法定代表人 :周兵
成立时间: 1999 年 3月 26 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字【 1999 】6号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币壹亿捌仟玖佰万元整
经营范围:基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围:基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围:基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围:基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围:基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务
存续期间:持经营
(二)基金托管人或简称 “托管人 ”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人 :陈四清
成立时间: 1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理 结算经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理 结算经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理 结算经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理 结算经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理 结算经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理 结算票据贴现; 发行金融债券代理、兑付承销政府买卖票据贴现; 发行金融债券代理、兑付承销政府买卖票据贴现; 发行金融债券代理、兑付承销政府买卖票据贴现; 发行金融债券代理、兑付承销政府买卖票据贴现; 发行金融债券代理、兑付承销政府买卖票据贴现; 发行金融债券代理、兑付承销政府买卖从事同业拆借;提供信用证服务及担保 代理收付款项险从事同业拆借;提供信用证服务及担保 代理收付款项险从事同业拆借;提供信用证服务及担保 代理收付款项险从事同业拆借;提供信用证服务及担保 代理收付款项险险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 险箱服务;外汇存款贷兑换国际结算同业拆 借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理借;外汇票据的承兑和贴现款担保结、售发 行代理行股票以外 的币有价证券;买卖和代理自营行股票以外 的币有价证券;买卖和代理自营行股票以外的币有价证券;买卖和代理自营
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汇买卖;代客外信用卡的发行和理国及付款资 汇买卖;代客外信用卡的发行和理国及付款资 汇买卖;代客外信用卡的发行和理国及付款资 汇买卖;代客外信用卡的发行和理国及付款资 信调查、咨询见证业务; 信调查、咨询见证业务; 信调查、咨询见证业务; 组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖海外分支机 组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖海外分支机 组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行 业务;在港澳区分依据令发构经营与当地法律许可的一切银行 业务;在港澳区分依据令发或参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。
存续期间:持经营
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金本协议依据《中华人民共和国合同法》 、证券投资基金(以下简称 “《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运 作办法》 ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》 ”)、 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律与 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律与 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律与 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律与 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律与 《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金》(以下简称 《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金》(以下简称 “《基金合同》 《基金合同》 ”) 订立。
(二)目的
订立本协议的目是明确长盛同享灵活配置混合型证券投资基金托管 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 人和长盛同享灵活配置混合型证券投资基金管理之间在财产的保、 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义 务及职责,确保基金财产的安全护份额持有人合法权益。
(三)原则
基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签 订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同 》相应具除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同 》相应具除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同 》相应具除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同 》相应具含义。
若有抵触的,应以《基金合同》为准并依其条款解释
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律规的定对理投资运作进行监 (一)基金托管人根据有关法律规的定对理投资运作进行监 督:
1、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 、对基金的投资范围象进行监督。管理人应将拟股票 库、债券等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实 库、债券等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实 库、债券等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 际情况的变化,对各投资品种具体范围予以更新和调整并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投 资范围对的资进行监督:
本基金投资范围为具有良好流动性的融工,包括国内依法发行上市股 本基金投资范围为具有良好流动性的融工,包括国内依法发行上市股 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 票(包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股)权指期 货、债券币市场工具资产支持证以及法律规或中国监会允许基金投 货、债券币市场工具资产支持证以及法律规或中国监会允许基金投 货、债券币市场工具资产支持证以及法律规或中国监会允许基金投 货、债券币市场工具资产支持证以及法律规或中国监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资组合比例为 :股票占产的本基金投资组合比例为 :股票占产的0% -95% ,债券投资 ,债券投资 ,债券投资 占基金资产的比例为 0% -95% ;权证投资占基金产净值的比例不高于 ;权证投资占基金产净值的比例不高于 3% ;本 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后,应当持不低 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后,应当持不低 于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内政府债券,其中不包括 结算备付金、存出保证应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法 结算备付金、存出保证应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法 结算备付金、存出保证应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法 结算备付金、存出保证应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法 律法规。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当 如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)股票投资占基金产的比例为 0% -95% ;
(2)本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, )本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证后, 保持不低于基金资产净值 保持不低于基金资产净值 保持不低于基金资产净值 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中%的现金或者到期日在一年以内政府债券, 其中现金不包括结算备付、存出保证应收申购款等;
(3)本基金持有 )本基金持有 一家公司发行的 证券,其市值不超过基金资产净一家公司发行的 证券,其市值不超过基金资产净10 %;
(4)本基金管理 人)本基金管理 人)本基金管理 人)本基金管理 人且由本基金托管 人且由本基金托管 人且由本基金托管 人且由本基金托管 人的全部基金持有一家公司发 的全部基金持有一家公司发 的全部基金持有一家公司发 的全部基金持有一家公司发 行的 证券,不超过该10 %;
(5)本基金持有的 全部权证,其市值不得超过资产净3%;
(6)本基金管理 人)本基金管理 人且由本基金托管 人的全部基金持有同一权证,
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不得超过该权证的 10 %;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 )本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一资 产净值的 0.5 %;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 )本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例,不得超过 基金资产净值的 10 %;
(9)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净)本基金持有的 全部资产支证券,其市值不得超过净20 %;
(10 )本基金持有的同一(指信用级别资产支证券比例,不得超 )本基金持有的同一(指信用级别资产支证券比例,不得超 )本基金持有的同一(指信用级别资产支证券比例,不得超 )本基金持有的同一(指信用级别资产支证券比例,不得超 )本基金持有的同一(指信用级别资产支证券比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10 %;
(11 )本基金管理 人)本基金管理 人且由本基金托管 人的全部基金投资于同一原始 权益人的 各类资产支持证券,不得超过其合计规模10 %;
(12 )本基金应投资于信用级别评为 )本基金应投资于信用级别评为 BBBBBBBBB以上(含 以上(含 BBBBBBBBB)的资产支持证 )的资产支持证 )的资产支持证 券。基金持有资产支证期间,如果其信用等级下降、不再符合投标准应 券。基金持有资产支证期间,如果其信用等级下降、不再符合投标准应 券。基金持有资产支证期间,如果其信用等级下降、不再符合投标准应 券。基金持有资产支证期间,如果其信用等级下降、不再符合投标准应 券。基金持有资产支证期间,如果其信用等级下降、不再符合投标准应 在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(13 )基金财产参 )基金财产参 与股票发行申购,本基金所报的额不超过总 与股票发行申购,本基金所报的额不超过总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行公司次总;
(14 )本基 金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过)本基 金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过金资产净值的 40% ,债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展;
(15 )本基金在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过 )本基金在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过 )本基金在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过 )本基金在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过 基金资产净值的 10% ;
(16 )本基金在任何交易日终,持有的买入期货合约价值 与证券市)本基金在任何交易日终,持有的买入期货合约价值 与证券市)本基金在任何交易日终,持有的买入期货合约价值 与证券市之和,不得超过基金资产净值的 之和,不得超过基金资产净值的 95% ;其中,有价证券指股票、债(不含到期 ;其中,有价证券指股票、债(不含到期 ;其中,有价证券指股票、债(不含到期 ;其中,有价证券指股票、债(不含到期 ;其中,有价证券指股票、债(不含到期 日在一年以内的政府债券 日在一年以内的政府债券 日在一年以内的政府债券 日在一年以内的政府债券 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 )、权证资产支持券买入返售金融(不含质 押式回购)等;
(17 )本基金在任何交易日终,持 有的卖出期货合约价值不得超过)本基金在任何交易日终,持 有的卖出期货合约价值不得超过)本基金在任何交易日终,持 有的卖出期货合约价值不得超过有的 股票总市值20% ;
(18 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价,计(轧 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价,计(轧 )本基金所