基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
东方红沪港深混合
基金主代码
002803
前端交易代码
002803
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年7月11日
报告期末基金份额总额
1,176,565,198.15份
投资目标
本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,把握沪港通等后续资本市场开放形势下A股与港股市场互联互通的投资机会,寻求基 金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,即确定权益类资产和固定收益类资产的投资比例;然后通过比较各行业所处的发展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等在不同行业间进行动态配置;最后通过比较A股与港股市场同类公司的质地及估值水平等要素,进行个券选择,构建合理的投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数× 40% +恒生指数×40% +中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
6,879,678.15
2.本期利润
16,459,063.72
3.加权平均基金份额本期利润
0.0164
4.期末基金资产净值
1,211,347,506.08
5.期末基金份额净值
1.030
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.98%
0.42%
-2.04%
0.58%
4.02%
-0.16%
注:过去三个月指2016年10月1日-2016年12月31日。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)截止日期为 2016 年 12月 31 日。
(2)本基金合同于 2016 年7 月11日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
(3)本基金建仓期 6 个月,即从 2016 年 7 月 11 日起至 2017 年 1 月 10 日,至本报告期
末,本基金尚处于建仓期。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
林鹏
本基金基金经理,兼任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资部总监,兼任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年7月11日
-
19年
硕士,曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、执行董事;现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资部总监兼任东方红睿丰混合、东方红睿阳混合、东方红睿元混合、东方红睿逸定期开放混合、东方红睿华沪港深混合、东方红沪港深混合、东方红中国优势混合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年第四季度,货币宽松的大背景出现了改变,在金融去杠杆的大背景之下,社会流动性开始趋紧,债券市场出现了比较大幅度的调整。同时,特朗普的当选意味着未来美国可能会加大财政投入,这引发了对通胀和美元加大加息力度的担忧,导致人民币汇率出现大幅贬值。这些不稳定因素都打击了市场的风险偏好,使得股票市场也随之出现调整。
在这个震荡的时间段,本产品加大了建仓的力度,主要方向依然是我们长期看好、并且与宏观经济关联度相对不大的消费、医药、科技等行业。我们坚定认为,中国经济的长期发展还有空间,各行各业的龙头公司面临比过去20年更好的行业内竞争环境,虽然2017年全球不确定性依然高企,但优秀公司的价值可望得到市场进一步的认同。
报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年12月31日,本基金份额净值为1.030元,份额累计净值为1.030元。报告期内,本基金份额净值增长率为1.98%,同期业绩比较基准收益率为-2.04%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
737,199,120.96
54.60
其中:股票
737,199,120.96
54.60
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
383,000,000.00
28.37
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
226,731,191.02
16.79
8
其他资产
3,216,200.68
0.24
9
合计
1,350,146,512.66
100.00
注:其中通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为183,546,456.93元,占基金资产净值比例15.15%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
535,704,129.10
44.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,705,917.66
0.22
E
建筑业
118,924.74
0.01
F
批发和零售业
4,725.01
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
9,458.68
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
293,486.70
0.02
J
金融业
293,262.14
0.02
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
14,522,760.00
1.20
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
553,652,664.03
45.71
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品
103,107,215.82
8.51
工业
6,749,077.95
0.56
公用事业
34,939,989.96
2.88
金融
30,252,328.20
2.50
医疗保健
8,497,845.00
0.70
合计
183,546,456.93
15.15
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002415
海康威视
3,299,251
78,555,166.31
6.48
2
000333
美的集团
2,217,696
62,472,496.32
5.16
3
600887
伊利股份
3,184,800
56,052,480.00
4.63
4
0175
吉利汽车
8,370,000
55,479,030.87
4.58
5
600519
贵州茅台
160,853
53,749,029.95
4.44
6
2020
安踏体育
2,300,000
47,628,184.95
3.93
7
600196
复星医药
1,949,812
45,118,649.68
3.72
8
601012
隆基股份
3,199,934
42,847,116.26
3.54
9
600660
福耀玻璃
1,633,217
30,426,832.71
2.51
10
1336
新华保险
950,000
30,252,328.20
2.50
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,969,014.13
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
320,398.20
5
应收申购款
926,788.35
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,216,200.68
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
851,450,541.47
报告期期间基金总申购份额
458,931,246.72
减:报告期期间基金总赎回份额
133,816,590.04
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,176,565,198.15
注:总申购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金转换业务)。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会批准设立东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2017年1月20日