基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
招商招益两年债券
基金主代码
002815
交易代码
002815
基金运作方式
契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日
2016年12月15日
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
15,722,031.31份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
招商招益两年债券A
招商招益两年债券C
下属分级基金的交易代码
002815
002816
报告期末下属分级基金的份额总额
10,732,358.25份
4,989,673.06份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。具体投资策略包括:
(1)资产配置策略、(2)久期策略、(3)类属配置策略、(4)信用债投资策略、(5)杠杆投资策略、(6)再投资策略、(7)资产支持证券的投资策略、(8)国债期货投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
招商基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
潘西里
王永民
联系电话
0755-83196666
010-66594896
电子邮箱
cmf@cmfchina.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555
95566
传真
0755-83196475
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
1、招商招益两年债券A
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年12月15日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
9,389,764.13
7,094,194.19
290,754.82
本期利润
11,961,197.21
4,524,937.45
290,754.82
加权平均基金份额本期利润
0.0634
0.0234
0.0015
本期基金份额净值增长率
6.15%
2.30%
0.20%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0800
0.0250
0.0015
期末基金资产净值
10,739,277.77
197,812,098.85
193,287,161.40
期末基金份额净值
1.001
1.025
1.002
2、招商招益两年债券C
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年12月15日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
631,200.18
466,650.78
19,068.00
本期利润
813,192.29
282,482.33
19,068.00
加权平均基金份额本期利润
0.0596
0.0204
0.0014
本期加权平均净值利润率
5.65%
2.01%
0.14%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0744
0.0217
0.0014
期末基金资产净值
4,989,987.81
14,167,097.31
13,884,614.98
期末基金份额净值
1.000
1.022
1.001
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招益两年债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.94%
0.04%
2.91%
0.05%
-1.97%
-0.01%
过去六个月
2.75%
0.05%
4.31%
0.06%
-1.56%
-0.01%
过去一年
6.15%
0.06%
8.85%
0.07%
-2.70%
-0.01%
自基金合同生效起至今
8.81%
0.06%
8.27%
0.08%
0.54%
-0.02%
招商招益两年债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.65%
0.03%
2.91%
0.05%
-2.26%
-0.02%
过去六个月
2.47%
0.05%
4.31%
0.06%
-1.84%
-0.01%
过去一年
5.68%
0.06%
8.85%
0.07%
-3.17%
-0.01%
自基金合同生效起至今
8.00%
0.06%
8.27%
0.08%
-0.27%
-0.02%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
//
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
//
注:本基金于2016年12月15日成立,截至2016年12月31日基金成立未满1年,故成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金于2016年12月15日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
2018年获奖情况如下:
债券投资能力五星基金公司·海通证券
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取债券) 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券) 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国基金报》
明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》
明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》
明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》
Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券)《中国证券报》
金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》
致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》
致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》
致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》
金牛奖·三年期海外金牛私募投资经理(多策略)《中国证券报》
中国金融科技先锋榜·2018中国AI金融先锋榜《证券时报》
中国金融科技先锋榜·2018年中国智能投顾新锐榜《证券时报》
金帆奖·2018年度基金管理公司《21世纪经济报道》
2018年度教育扶贫先锋企业《国际金融报》
金鼎奖·最具潜力基金公司《每日经济新闻》
离岸中资基金大奖·最具创意产品·香港中资基金业协会、彭博
中国网金融扶贫先锋榜·中国网精准扶贫先锋机构《中国网》
金砖奖·最佳资产配置奖《南方都市报》
金禧奖·2018最佳基金投研团队《投资时报》
腾讯理财通金企鹅奖·最佳债券基金奖·腾讯、晨星
中国金融金领带奖·年度卓越海外投资基金《华尔街见闻》
公募基金20周年行业特别评选·卓越影响力基金公司《界面·财联社》
公募基金20周年行业特别评选·最佳互联网金融服务基金公司《界面·财联社》
金蝉奖·2018年度基金管理公司《华夏时报》
基情20年最受欢迎基金公司·东方财富、天天基金
天天基金6周年定投榜·东方财富、天天基金
2018年东方风云榜连续三年稳回报基金·东方财富、天天基金
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
康晶
本基金基金经理
2016年12月15日
-
7
男,理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,招商安本增利债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商安泰债券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定;
3、报告截止日至批准送出日期间,自2019年01月16日起康晶先生离任本基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过五次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾:
报告期内,国内经济面临内外部的压力,增速有所放缓,全年GDP增速6.6%,四个季度GDP增速分别为6.8%,6.7%,6.5%和6.4%,呈现阶梯型下行的态势。分产业看,第一产业增加值64734亿元,同比增长3.5%,增速较上年降低0.4%;第二产业增加值366001亿元,同比增长5.8%,增速较上年降低0.3%;第三产业增加值469575亿元,增长7.6%,增速较上年降低0.4%。投资方面,2018年全国投资增长缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速加快。全年全国固定资产投资(不含农户)635636亿元,比上年增长5.9%,增速比前三季度加快0.5%。其中,民间投资394051亿元,增长8.7%,比上年加快2.7%。分产业看,第一产业投资增长12.9%,比上年加快1.1%;第二产业投资增长6.2%,加快3.0%,其中制造业投资增长9.5%,加快4.7%,是2018年为数不多的亮点;第三产业投资增长5.5%,其中基础设施投资增长3.8%。生产方面,2018年全国工业生产平稳增长,新产业增长较快。全年全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,增速缓中趋稳。分三大门类看,采矿业增加值增长2.3%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业增加值分别比上年增长11.7%、8.9%和8.1%,增速分别比规模以上工业快5.5%、2.7%和1.9%,新的经济动能规模较小,但增速较快。消费方面,全年社会消费品零售总额380987亿元,同比增长9.0%,创下2003年以来的新低,除了整体消费的疲弱,原油价格大幅下降和汽车消费显著下滑也是拖累消费同比增速的重要因素。
2018年社会融资规模增量累计19.26万亿元,比上年少增3.14万亿元。社融增速从年初开始持续萎缩,增速持续创下新低,一方面受到融资需求不振的影响,另一方面也与监管政策对融资渠道的限制有关。从结构来看,2018年对实体经济发放的人民币贷款增加15.67万亿元,同比多增1.83万亿元;委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票等非标融资近年来首次净减少,其中委托贷款较上年减少1.61万亿元,同比多减2.38万亿元;信托贷款减少6901亿元,同比多减2.95万亿元;未贴现的银行承兑汇票减少6343亿元,同比多减1.17万亿元;债券融资方面,得益于二季度以来债券市场整体利率下行和市场风险偏好的回升,债券融资较上年有大幅增长,全年企业债券净融资2.48万亿元,同比多增2.03万亿元。“宽信用”是2018年四季度以来的政策的着力点,其重要观测指标即社融增速,目前从财政政策到货币政策都在为“宽信用”服务,但效果有限,社融增速何时触底将值得关注。
债券市场回顾:
2018年债券市场行情整体呈现牛市行情。1月上旬由于监管政策频发、海外利率快速上行,导致债券收益率冲高,创本轮收益率高点。但随后由于央行积极操作,通过临时降准等操作使得资金面维持整体宽松局面,收益率出现了一定幅度的下行。3月由于资金超预期宽松,叠加中美贸易摩擦引发风险偏好下降,触发了一轮收益率下行。4月份央行降准,市场收益率出现快速下行,但是此后资金面超预期收紧,导致债市出现明显回调。进入6月份之后,由于信用收缩格局日益明显、信用风险集中爆发引发风险偏好下降,债市行情出现显著分化,利率债收益率明显下行,信用利差尤其是中低等级信用利差显著走阔。8月份-9月份中下旬,由于政策转向宽信用,叠加滞涨预期扰动,债市再度出现回调,此后由于基本面下行迹象愈加显著、宽信用乐观预期出现预期差以及股市下跌引发风险偏好显著回落,导致债券收益率再次下行,在海外市场出现波动和10月社融不及预期的影响下,四季度债券收益率加速下行。
基金操作回顾:
回顾2018年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为6.15%,同期业绩基准增长率为8.85%,C类份额净值增长率为5.68%,同期业绩基准增长率为8.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们预计未来经济增长仍有进一步下行压力。主要有以下两个逻辑:首先,地产部门未来趋于回落。今年以来地产开发商为回笼资金加快开工对经济形成支撑,但是当前地产销量增速回落迹象日趋明显,棚改货币化政策调整、PSL投放量明显回落意味着三四线城市失去了房地产销售的重要支撑,2019年地产部门的回落尤其是施工端的回落将对经济形成下行压力。其次,出口增速可能回落。除了中美贸易摩擦这一不确定性之外,海外主要经济体逐渐步入经济下行周期,需求增速面临放缓,对中国外需这是不利因素。通胀方面,我们认为通胀压力可控。由于通胀从根本上由总需求所决定,经济回落过程中,通胀压力总体可控,主要是对市场预期形成阶段性扰动。
政策面方面,在宽信用取得明显成效之前,当前的政策立场不会发生根本变化。货币政策将维持中性偏宽松的立场,为宽信用创造相对有利的货币环境,但资金利率大幅下行概率也不大,预计将维持流动性的相对宽松。
从市场本身来看,我们认为债券收益率仍有进一步下行空间,预计未来伴随着基本面压力的进一步加大,银行体系资产可得性下降,期限利差仍有压缩空间。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商招益两年定期开放债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了带强调事项段的审计报告。
投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:招商招益两年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末2018年12月31日
上年度末2017年12月31日
资产:
银行存款
15,728,417.22
1,234,993.62
结算备付金
931,818.18
295,600.36
存出保证金
3,893.74
929.04
交易性金融资产
-
252,093,100.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
-
252,093,100.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
10,930.92
6,142,952.01
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
16,675,060.06
259,767,575.03
负债和所有者权益
本期末2018年12月31日
上年度末2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
47,419,608.87
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
505,393.12
-
应付管理人报酬
62,812.62
107,920.11
应付托管费
20,937.55
35,973.39
应付销售服务费
2,093.48
3,606.73
应付交易费用
2,687.50
6,827.53
应交税费
1,870.21
-
应付利息
-
64,442.2