基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ?本报告中财务资料未经审计。 ?本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
南方甑智定期开放混合型发起式
基金主代码
002850
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年07月06日
报告期末基金份额总额
1,164,605,610.92份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方甑智”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
1.本期已实现收益
-16,151,429.97
2.本期利润
9,360,282.80
3.加权平均基金份额本期利润
0.0080
4.期末基金资产净值
1,114,745,180.37
5.期末基金份额净值
0.957
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;???2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.84%
0.35%
0.80%
0.12%
0.04%
0.23%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日至本报告期末不满1年;本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。?
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘文良
本基金基金经理
2016年7月6日
5年
北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2016年11月至今,任南方荣发、南方卓元基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理。
赵凤学
本基金基金经理
2016年7月6日
9年
北京大学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于北京建工集团有限公司、京能置业股份有限公司和首创置业股份有限公司。2008年4月至2015年8月任职于新华资产管理股份有限公司,先后担任研究员、投资经理等职务,自2011年6月起管理分红险和投资连结险的股票投资账户。2015年8月加入南方基金;2016年5月至今,任南方新兴混合基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理。
注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,在国内经济运行方面,经济运行总体平稳,多项主要指标没有明显的拖累,最新的PMI数据略超市场预期;经济结构不断调整和优化;物价水平总体平稳并且增速趋缓;人民币定价机制逐步改善,人民币贬值趋势逆转并且走势稳定。在京津冀一体化、一带一路、供给侧改革和转型升级等重要发展方向上稳步推进,与大宗商品有关的周期性行业和新兴行业发展势头不错;房地产行业调控政策力度和影响较大。在国际环境方面,中东地区和朝鲜半岛局势仍然不稳,欧美地区喜忧参半。三季度,在权益市场运行方面,中证全指指数上涨4.83%。上半年出现的流动性趋紧、国内经济运行状况不甚明朗、市场负面情绪增强等因素均有所好转。有色金属、钢铁和食品饮料等行业表现较好,传媒、公用事业和纺织服装等行业表现较差。三季度,在固定收益市场运行方面,中债总财富指数上涨0.33%。三季度,在安全资产(以固定收益为主)的投资操作方面,三季度债券市场以震荡为主,在收益率曲线平坦的背景下,本基金继续采取短期债券、同业存单到期滚动投资为主的策略,适当提高了组合杠杆,保持低久期、高静态,主要获取利息收益。在权益资产的投资操作方面,本基金在新兴产业和行业龙头公司方面进行了合理布局,重点参与了非银行金融、锂电池行业和新能源汽车的投资。展望未来,在经济运行方面,我们认为国际环境仍然存在一定的不确定性;国内经济环境不断改善,经济规模将稳定增长,经济结构将不断优化,经济转型将加快速度,与全球主要经济体相比,中国经济环境优势明显,特别是十九大的召开,将会对中国未来发展的方向、路线和举措进行明确的阐述,会对未来若干年的发展起到良好的指示作用。在纯债市场方面,目前债券市场可以提供较高的票息收益,具备较好的配置价值,但四季度难见趋势性机会,年底市场有望出现一轮抢跑行情。本基金将保持稳健的操作策略,考虑到持仓与定开期匹配因素,在严格控制信用风险的前提下,以短期品种到期滚动投资为主,重点配置中短期信用债,保持低久期、高静态,获取持有收益。在权益市场方面,目前的经济运行情况可以对股市走势起到支撑作用,市场对流动性的担忧有所缓解,以及十九大的召开,均有助于改善市场的情绪。我们对四季度的股市走势比较乐观。本基金将紧盯经济运行情况、政策变动趋势和市场情绪的波动情况,争取将积极把握市场可能出现的投资机会,争取为持有人获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
二季度,南方甑智混合基金净值增长约0.84%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
238,146,006.48
14.05
其中:股票
238,146,006.48
14.05
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,403,966,001.30
82.84
其中:债券
1,403,966,001.30
82.84
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
27,998,531.09
1.65
其他资产
24,701,368.41
1.46
合计
1,694,811,907.28
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
39,793.60
-
C
制造业
48,372,814.36
4.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
31,093.44
-
E
建筑业
63,226.00
0.01
F
批发和零售业
26,385.45
-
G
交通运输、仓储和邮政业
25,571.91
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
16,539,245.84
1.48
J
金融业
161,650,526.72
14.50
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
11,114,324.72
1.00
M
科学研究和技术服务业
136,500.00
0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
115,299.99
0.01
R
文化、体育和娱乐业
31,224.45
-
S
综合
-
-
合计
238,146,006.48
21.36
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002797
第一创业
3,008,200
38,143,976.00
3.42
2
600109
国金证券
2,500,064
29,325,750.72
2.63
3
002500
山西证券
2,500,000
28,250,000.00
2.53
4
002807
江阴银行
2,300,000
22,655,000.00
2.03
5
600999
招商证券
1,000,000
21,390,000.00
1.92
6
300367
东方网力
800,000
13,536,000.00
1.21
7
601555
东吴证券
1,100,000
13,431,000.00
1.20
8
601989
中国重工
1,751,100
11,662,326.00
1.05
9
002712
思美传媒
500,000
11,035,000.00
0.99
10
300113
顺网科技
500,000
9,600,000.00
0.86
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
363,895,461.60
32.64
5
企业短期融资券
862,530,000.00
77.37
6
中期票据
119,445,000.00
10.72
7
可转债(可交换债)
954,539.70
0.09
8
同业存单
57,141,000.00
5.13
合计
1,403,966,001.30
125.95
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
136176
16绿地01
500,000
47,585,000.00
4.27
2
122207
12骆驼集
420,000
42,033,600.00
3.77
3
101355009
13中铝业MTN001
300,000
30,687,000.00
2.75
4
041658059
16广汇能源CP002
300,000
30,234,000.00
2.71
5
011762037
17华谊兄弟SCP001
300,000
30,231,000.00
2.71
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
203,031.12
2
应收证券清算款
1,742,122.40
3
应收股利
-
4
应收利息
22,756,214.89
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
24,701,368.41
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
128013
洪涛转债
177,082.50
0.02
?
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
601989
中国重工
11,662,326.00
1.05
重大事项
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,164,605,610.92
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,164,605,610.92
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,007,389.62
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,007,389.62
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.86
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,007,389.62
0.86
9,900,000.00
0.85
自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
117,634.46
0.01
100,000.00
0.01
自合同生效之日起不少于3年
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,125,024.08
0.87
10,000,000.00
0.86
自合同生效之日起不少于3年
注: -
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
备查文件目录
备查文件目录
1、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同;???2、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议;???3、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2017年3季度报告原文。
存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
查阅方式
网站:http://www.nffund.com