0.2306% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 16
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 19
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 20
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38
7.2 期末投资目标基金明细 ........................................................................................................... 38
7.3 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 39
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 40
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 44
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 46
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.13 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 46
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 49
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 49
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 50
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 52
12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 52
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 广发沪深 300联接
基金主代码 270010
交易代码 270010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 30日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,315,518,857.77份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C
下属两级基金的交易代码 270010 002987
报告期末下属分级基金的份额总额 728,545,573.47 份 586,973,284.30 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 20日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 9月 9日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密
跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
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市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收
益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C
本期已实现收益 23,716,565.87 19,683,099.47
本期利润 126,637,767.87 106,251,008.06
加权平均基金份额本期利润 0.1686 0.1529
本期加权平均净值利润率 10.76% 9.78%
本期基金份额净值增长率 11.22% 10.99%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C
期末可供分配利润 366,183,067.02 285,185,024.81
期末可供分配基金份额利润 0.5026 0.4859
期末基金资产净值 1,218,622,312.84 978,694,956.52
期末基金份额净值 1.6727 1.6674
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C
基金份额累计净值增长率 104.67% 15.63%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发沪深 300ETF 联接 A
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.17% 0.61% 4.73% 0.64% 0.44% -0.03%
过去三个月 6.56% 0.57% 5.80% 0.59% 0.76% -0.02%
过去六个月 11.22% 0.52% 10.26% 0.54% 0.96% -0.02%
过去一年 18.50% 0.61% 15.49% 0.63% 3.01% -0.02%
过去三年 71.38% 1.74% 66.00% 1.66% 5.38% 0.08%
自基金合同生
效起至今
104.67% 1.54% 93.12% 1.52% 11.55% 0.02%
广发沪深 300ETF 联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.13% 0.61% 4.73% 0.64% 0.40% -0.03%
过去三个月 6.45% 0.57% 5.80% 0.59% 0.65% -0.02%
过去六个月 10.99% 0.52% 10.26% 0.54% 0.73% -0.02%
自基金合同生
效起至今
15.63% 0.61% 13.64% 0.63% 1.99% -0.02%
（1）业绩比较基准：95%×沪深 300指数收益率+5%×银行同业存款收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年 12月 30日至 2017年 6月 30日）
广发沪深 300ETF 联接 A
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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广发沪深 300ETF 联接 C
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投
资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），
参股了证通股份有限公司。
截至 2017年 6月 30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投
资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300
指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）、广发
内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证
券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广发中证全
指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广
发鑫盛 18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型
证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配�