基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起3月31日止。
基金产品概况
基金产品情况
基金简称
汇添富上海国企ETF联接
交易代码
003194
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年9月18日
报告期末基金份额总额
2,969,655,365.45份
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
业绩比较基准
中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征
本基金为中证上海国企ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
目标基金基本情况
基金名称
中证上海国企ETF
基金主代码
510810
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016年7月28日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2016年8月29日
基金管理人名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )
1.本期已实现收益
3,137,939.99
2.本期利润
25,179,584.55
3.加权平均基金份额本期利润
0.0084
4.期末基金资产净值
2,888,666,289.28
5.期末基金份额净值
0.9727
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.03%
0.55%
1.25%
0.55%
-0.22%
0.00%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的《基金合同》生效日为2016年9月18日,截止本报告期末,基金成为未满1年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年9月18日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
楚天舒
中证上海国企ETF、上海国企ETF联接的基金经理,指数与量化投资部副总监。
2016年9月18日
-
17年
国籍:中国。学历:南开大学经济学博士。从业经历:曾任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证券交易所、华宝兴业基金管理公司,2014年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2016年8月8日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年9月18日至今任上海国企ETF联接的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾17年一季度,上海国企指数表现相对平稳,伴随整体市场进入盘整阶段,本基金业绩表现跟随上海国企指数。本基金作为市场上跟踪上海国资国企改革的主题型指数基金,在投资策略上力求紧跟上海国企改革步伐。从一季度来看,上海国企改革政策稳步推进,在一年一度的上海国资工作会议上,上海市有关领导对2017年上海国资国企改革工作做了具体布置,有望对全年上海国资国企改革起到重要的指导作用。会议提出,上海国资国企的调结构、促转型工作在2017年将积极推进,相应资本市场运作也将持续落地,这将对上海国企A股上市公司起到较为正面的作用。作为全国国资重镇,上海国企改革的推进力度将成为市场关注的热点,本基金也将通过合理的投资策略密切跟进改革。
报告期内,本基金按照基金合同,遵循ETF联接基金的投资原则,指数化被动投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与中证上海国企改革指数一致的收益。报告期末,本基金持有目标ETF份额90%以上,符合基金合同的要求,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内基金的业绩表现
报告期内国企联接基准上涨1.25%,本基金在报告期内累计收益率为1.03%,收益率落后业绩比较基准-0.22%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0147%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
27,554,927.23
0.95
其中:股票
27,554,927.23
0.95
2
基金投资
2,712,784,417.50
93.84
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
147,765,836.54
5.11
8
其他资产
2,754,415.28
0.10
9
合计
2,890,859,596.55
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
33,480.00
0.00
B
采矿业
-
-
C
制造业
5,799,927.26
0.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
479,516.00
0.02
E
建筑业
1,837,667.00
0.06
F
批发和零售业
2,375,596.54
0.08
G
交通运输、仓储和邮政业
4,015,278.81
0.14
H
住宿和餐饮业
476,808.80
0.02
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,972,582.60
0.07
J
金融业
5,379,694.90
0.19
K
房地产业
4,003,678.60
0.14
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
96,803.10
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
14,000.62
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
505,818.00
0.02
S
综合
564,075.00
0.02
合计
27,554,927.23
0.95
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600104
上汽集团
93,922
2,383,740.36
0.08
2
600018
上港集团
392,789
2,317,455.10
0.08
3
601601
中国太保
64,200
1,760,364.00
0.06
4
600000
浦发银行
99,474
1,592,578.74
0.06
5
600606
绿地控股
151,100
1,204,267.00
0.04
6
600663
陆家嘴
52,270
1,202,210.00
0.04
7
600602
云赛智联
116,000
1,089,240.00
0.04
8
600741
华域汽车
59,228
1,078,541.88
0.04
9
600170
上海建工
215,400
1,051,152.00
0.04
10
600009
上海机场
33,828
1,014,163.44
0.04
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
上海国企
股票型
交易型开放式
汇添富基金管理股份有限公司
2,712,784,417.50
93.91
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,030,818.65
2
应收证券清算款
45,072.00
3
应收股利
-
4
应收利息
33,863.76
5
应收申购款
1,644,660.87
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,754,415.28
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600602
云赛智联
1,089,240.00
0.04
重大事项停牌
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
2,566,688,263.32
报告期期间基金总申购份额
848,422,485.22
减:报告期期间基金总赎回份额
445,455,383.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
2,969,655,365.45
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年1月17日至2017年3月31日
398,918,792.74
514,523,355.59
300,000,000.00
613,442,148.33
20.66
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件;
2、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年4月24日