基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
浦银安盛日日鑫
基金主代码
003228
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月30日
报告期末基金份额总额
3,531,849,757.74份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
(1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
业绩比较基准
人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银日日鑫A
浦银日日鑫B
下属分级基金的交易代码
003228
003229
报告期末下属分级基金的份额总额
1,573,824.58份
3,530,275,933.16份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )
浦银日日鑫A
浦银日日鑫B
本期已实现收益
6,393.74
29,461,032.81
2.本期利润
6,393.74
29,461,032.81
3.期末基金资产净值
1,573,824.58
3,530,275,933.16
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银日日鑫A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9205%
0.0022%
0.0863%
0.0000%
0.8342%
0.0022%
浦银日日鑫B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9575%
0.0022%
0.0863%
0.0000%
0.8712%
0.0022%
注:本基金收益分配按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为2016年11月30日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满1年。
2、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年11月30日至2017年5月29日。截止本报告期末,本基金建仓期尚未结束。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
康佳燕
公司旗下浦银安盛货币基金、浦银安盛日日盈货币基金、浦银安盛日日丰货币基金以及浦银安盛日日鑫货币基金基金经理。
2016年11月30日
-
11
康佳燕女士,香港大学工商管理硕士。2005年6月至2007年5月,先后就职于金盛人寿保险公司、泰信基金管理公司从事基金会计工作。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币基金基金经理。2014年7月起,兼任浦银安盛日日盈货币基金基金经理。2016年11月起, 兼任浦银安盛日日丰货币基金以及浦银安盛日日鑫货币基金基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年1季度央行执行了稳健中性的货币政策, 春节前取现走款、财政存款上缴以及外汇占款的持续下降使得流动性缺口增大,央行创设“临时流动性便利”对冲流动性缺口,3月份受到大盘转债发行冻结资金以及季末银行MPA考核的影响,中下旬以及月末资金面明显趋于紧张。在报告期内央行连续2次上调公开市场操作利率、MLF和SLF利率。整体看,1季度资金面持续处于紧平衡状态,回购利率在春节前和季末前维持较高水平。同业存单发行利率维持在4.5%左右的高位,短融收益率较去年底上行了约30bp。
在报告期内,本基金整体久期较短,配置的主要资产为同业存款,另均衡配置了短融、存单和回购。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为0.9205%,B 类净值收益率为0.9575%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
2,360,491,944.30
66.81
其中:债券
2,360,491,944.30
66.81
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
151,012,706.52
4.27
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
1,010,959,733.17
28.61
4
其他资产
10,893,020.20
0.31
5
合计
3,533,357,404.19
100.00
报告期债券回购融资情况
注:1.本报告期内本基金未发生债券回购融资。
2.报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
47
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
47.87
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
25.86
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
9.81
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-120天
16.19
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)-397天(含)
-
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.73
-
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
39,877,323.52
1.13
2
央行票据
-
-
3
金融债券
199,888,914.44
5.66
其中:政策性金融债
199,888,914.44
5.66
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
同业存单
2,120,725,706.34
60.05
8
其他
-
-
9
合计
2,360,491,944.30
66.83
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111711026
17平安银行CD026
4,000,000
399,355,814.60
11.31
2
111695057
16宁波银行CD146
2,000,000
199,873,133.88
5.66
3
111618190
16华夏CD190
2,000,000
199,583,894.73
5.65
4
111613108
16浙商CD108
2,000,000
196,977,774.78
5.58
5
070208
07国开08
1,700,000
169,709,393.44
4.81
6
111617319
16光大CD319
1,500,000
148,374,337.92
4.20
7
111790833
17东亚银行CD001
1,500,000
147,787,836.39
4.18
8
111614092
16江苏银行CD092
1,000,000
99,955,954.49
2.83
9
111696413
16宁波银行CD169
1,000,000
99,403,192.60
2.81
10
111608305
16中信CD305
1,000,000
99,094,777.25
2.81
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1787%
报告期内偏离度的最低值
-0.0310%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0448%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
10,893,020.20
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
10,893,020.20
开放式基金份额变动
单位:份
项目
浦银日日鑫A
浦银日日鑫B
报告期期初基金份额总额
3,513.65
2,001,018,753.98
报告期期间基金总申购份额
1,712,370.88
1,529,257,179.18
报告期期间基金总赎回份额
142,059.95
-
报告期期末基金份额总额
1,573,824.58
3,530,275,933.16
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
01
20170101-20170331
2,000,801,715.14
1,529,474,218.02
0.00
3,530,275,933.16
99.96
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同
3、 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书
4、 浦银安盛日日鑫货币市场基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所
查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2017年4月24日