基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
融通沪港深智慧生活灵活配置混合
基金主代码
003279
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月8日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
29,722,603.24份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该主题公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
涂卫东
田青
联系电话
(0755)26948666
(010)67595096
电子邮箱
service@mail.rtfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、(0755)26948088
(010)67595096
传真
(0755)26935005
(010)66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
1,083,617.02
本期利润
-1,303,987.58
加权平均基金份额本期利润
-0.0357
本期基金份额净值增长率
-6.32%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0199
期末基金资产净值
30,315,507.13
期末基金份额净值
1.0199
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-4.29%
1.30%
-4.27%
0.75%
-0.02%
0.55%
过去三个月
0.34%
1.09%
-5.06%
0.66%
5.40%
0.43%
过去六个月
-6.32%
1.21%
-6.01%
0.68%
-0.31%
0.53%
过去一年
2.42%
1.07%
-0.30%
0.55%
2.72%
0.52%
自基金合同生效起至今
1.99%
0.87%
3.86%
0.49%
-1.87%
0.38%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至2018年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力混合基金、融通收益增强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题精选混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何博
本基金的基金经理
2018年1月5日
-
6
何博女士,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理,现任融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的基金经理。
王浩宇
本基金的基金经理
2016年11月8日
2018年1月19日
8
王浩宇先生,香港城市大学和巴黎第九大学金融数学硕士、中国人民大学数学学士,金融风险管理师(FRM),8年证券投资从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司,曾任融通丰利四分法(QDII-FOF)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合、融通中国概念债券(QDII)基金的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,港股市场整体呈现出波动与分化的特征,恒生指数下跌3.22%,恒生国企指数下跌5.43%。汇率方面经历过山车,港币中间价最终录得0.86%涨幅。
一月份,港股强势开局,全球一枝独秀,随后市场快速调整,剧烈波动。港股市场波动率显著上升,HSI波动率指数、市场卖空比率均创2017年以来新高。宏观方面,年初以来,港股持续承压于内忧外患。对外,中美贸易摩擦、美元升值、美债收益率快速上行、欧洲政局动荡、资金撤离新兴市场等持续扰动市场情绪;对内,人民币贬值,金融去杠杆、资管新规下信用收紧,债务违约潮频现,棚改货币化收紧,部分投资者对中国经济增长前景转向悲观。流动性方面,南下资金在3月份后由净流入转为净流出,海外资金6月中下旬转持续流出,整体来看,二月中旬以来港股市场交易量较年初萎缩,市场增量资金有限,观望情绪浓厚。
港股市场持续分化。上半年,按恒生行业分类,仅能源业、公用事业两个板块录得涨幅,原材料业、综合业、电讯业三个板块跌幅靠前,累计跌幅均超过10%。细分行业来看,医疗保健、能源、公用事业涨幅领先;汽车、多元金融、硬件与设备跌幅领先。二月份调整以来,防御性板块表现较好,周期性板块表现落后,能源版块由于油价持续上升表现靓丽,汽车、电讯等版块受贸易战冲击巨大。
报告期内,基金配置仍以港股为主,其中,金融、石油石化、互联网配置比例较高。与中信港股通指数相比较,超配石油石化、非银金融、传媒;低配房地产、通信、电力及公用事业。上半年,主要增加了对日常消费品、电子、医疗保健、环保版块的配置;部分减持汽车、地产版块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0199元;本报告期基金份额净值增长率为-6.32%,业绩比较基准收益率为-6.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期,维持看多港股的观点。中国经济增长仍然具有相当韧性,企业盈利增速仍有望实现双位数增长。港股市场估值仍然具有相当的比较优势,对于南下和海外投资者仍然具有足够的吸引力。H股上市公司“全流通”试点和上市规则修订,对H股市场构成长期利好,有望提升市场交易活跃度,吸引越来越多的优质新经济公司在香港上市。
短期,港股市场有望延续高波动。中美贸易摩擦进展不确定,投资者对国内经济增长放缓、去杠杆、信用风险蔓延的担忧短期难以消除。但也不过分悲观。(1)近期政策有微调迹象,货币政策方面定向降准、公开市场投放、增强小微信贷供给能力、扩大MLF担保品范围;财政政策方面个税调整。近期密切关注7月下旬政治局年中经济工作会议;(2)港股的融资现金流情况和资产负债情况相对较好,紧信用对港股影响相对较小;(3)港股公司近期回购踊跃,8月份进入财报季,市场重新回到对基本面的关注上;(4)市场已经计入了非常悲观的预期,HSCEI隐含股权风险溢价上升至2017年2季度以来最高水平,RSI处于超卖区间,卖空成交占比一度突破15%;(5)近期人民币汇率、美元指数企稳。
行业比较来看,持续看好靠内需拉动,对外部冲击影响较小,盈利增长确定性较强的医疗保健、消费版块。在三去一降一补和环保监管加强的背景下,继续看好周期行业龙头集中度提升、高科技、高端装备制造版块的投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从2018年1月12日至2018年4月13日,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
从2018年4月20日至本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
3,897,454.05
2,837,042.52
结算备付金
-
-
存出保证金
150.94
136,401.47
交易性金融资产
26,373,968.89
50,537,427.20
其中:股票投资
26,373,968.89
49,539,727.20
基金投资
-
-
债券投资
-
997,700.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
41,565.68
11,491,143.88
应收利息
779.75
6,635.01
应收股利
112,037.77
-
应收申购款
3,804.75
10,605.70
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
30,429,761.83
65,019,255.78
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
3,941.92
2,325,121.70
应付管理人报酬
39,389.94
84,908.91
应付托管费
6,565.00
14,151.49
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
4,844.45
81,559.74
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
59,513.39
64,384.97
负债合计
114,254.70
2,570,126.81
所有者权益:
实收基金
29,722,603.24
57,360,816.29
未分配利润
592,903.89
5,088,312.68
所有者权益合计
30,315,507.13
62,449,128.97
负债和所有者权益总计
30,429,761.83
65,019,255.78
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0199元,基金份额总额29,722,603.24份。
利润表
会计主体:融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-824,495.98
3,203,074.52
1.利息收入
33,374.88
1,324,252.95
其中:存款利息收入
28,784.19
300,355.88
债券利息收入
193.97
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
4,396.72
1,023,897.07
其他利息收入
-
-
2.投资收益
1,359,309.62
9,999,371.84
其中:股票投资收益
1,016,568.08
8,679,575.95
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,200.00
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
343,941.54
1,319,795.89
3.公允价值变动收益
-2,387,604.60
-8,461,418.58
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
170,424.12
340,868.31
减:二、费用
479,491.60
3,426,965.11
1.管理人报酬
290,048.22
1,758,581.00
2.托管费
48,341.39
293,096.85
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
79,609.16
1,200,222.50
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
61,492.83
175,064.76
三、利润总额
-1,303,987.58
-223,890.59
减:所得税费用
-
-
四、净利润
-1,303,987.58
-223,890.59
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
57,360,816.29
5,088,312.68
62,449,128.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-1,303,987.58
-1,303,987.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-27,638,213.05
-3,191,421.21
-30,829,634.26
其中:1.基金申购款
22,418,508.69
1,225,921.73
23,644,430.42
2.基金赎回款
-50,056,721.74
-4,417,342.94
-54,474,064.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
29,722,603.24
592,903.89
30,315,507.13
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
309,607,255.17
1,127,351.03
310,734,606.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-223,890.59
-223,890.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-123,296,214.85
-1,691,811.22
-124,988,026.07
其中:1.基金申购款
5,270,530.42
80,980.03
5,351,510.45
2.基金赎回款
-128,566,745.27
-1,772,791.25
-130,339,536.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
186,311,040.32
-788,350.78
185,522,689.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张帆_____ ______颜锡廉______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
290,048.22
1,758,581.00
其中:支付销售机构的客户维护费
139,624.97
1,267,613.00
注:1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
48,341.39
293,096.85
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
3,897,454.05
25,144.78
22,646,730.08
217,169.03
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
26,373,968.89
86.67
其中:股票
26,373,968.89
86.67
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
3,897,454.05
12.81
7
其他各项资产
158,338.89
0.52
8
合计
30,429,761.83
100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为26,373,968.89元,占期末基金资产净值比例为87.00%。
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
工业
3,156,490.53
10.41
信息技术
3,701,175.28
12.21
日常消费品
611,470.92
2.02
原材料
1,059,523.77
3.49
金融
8,431,051.44
27.81
非日常生活消费品
2,267,998.02
7.48
房地产
2,246,777.19
7.41
公用事业
197,150.50
0.65
医疗保健
1,739,728.42
5.74
能源
2,962,602.82
9.77
合计
26,373,968.89
87.00
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
8,700
2,888,511.19
9.53
2
01288
农业银行
653,000
2,020,497.58
6.66
3
01398
工商银行
363,000
1,796,485.91
5.93
4
00388
香港交易所
9,000
1,790,744.40
5.91
5
00688
中国海外发展
78,000
1,699,942.53
5.61
6
00857
中国石油股份
276,000
1,389,192.73
4.58
7
00386
中国石油化工股份
226,000
1,335,689.61
4.41
8
00316
东方海外国际
19,500
1,256,050.38
4.14
9
01970
IMAXCHINA
62,300
1,255,350.61
4.14
10
02628
中国人寿
59,000
1,007,293.73
3.32
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00316
东方海外国际
1,151,783.71
1.84
2
00288
万洲国际
756,664.88
1.21
3
01530
三生制药
756,115.55
1.21
4
02018
瑞声科技
672,078.92
1.08
5
02007
碧桂园
573,356.71
0.92
6
01208
五矿资源
572,990.59
0.92
7
00586
海螺创业
572,120.64
0.92
8
00670
中国东方航空股份
534,723.57
0.86
9
01114
BRILLIANCECHI
464,411.94
0.74
10
02282
美高梅中国
385,180.13
0.62
11
02313
申洲国际
378,618.82
0.61
12
01177
中国生物制药
377,631.90
0.60
13
02689
玖龙纸业
374,481.60
0.60
14
01171
兖州煤业股份
374,446.76
0.60
15
01093
石药集团
372,062.64
0.60
16
00753
中国国航
370,199.97
0.59
17
01658
邮储银行
354,684.79
0.57
18
00968
信义光能
189,214.60
0.30
19
02357
中航科工
188,070.49
0.30
20
00916
龙源电力
178,169.51
0.29
注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
02899
紫金矿业
5,623,323.10
9.00
2
03888
金山软件
3,072,855.77
4.92
3
03898
中车时代电气
2,798,539.53
4.48
4
00934
中石化冠德
2,720,131.91
4.36
5
02333
长城汽车
2,675,481.98
4.28
6
01970
IMAXCHINA
2,492,025.33
3.99
7
01766
中国中车
2,352,388.61
3.77
8
01288
农业银行
2,160,386.53
3.46
9
00388
香港交易所
2,033,194.80
3.26
10
00386
中国石油化工股份
1,330,046.83
2.13
11
00857
中国石油股份
1,307,976.29
2.09
12
06886
HTSC
960,110.87
1.54
13
00688
中国海外发展
649,666.56
1.04
14
01336
新华保险
517,831.71
0.83
15
02282
美高梅中国
360,835.11
0.58
16
01171
兖州煤业股份
314,079.64
0.50
17
00700
腾讯控股
303,911.01
0.49
18
00968
信义光能
196,812.99
0.32
19
06098
碧桂园服务
41,620.83
0.07
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
10,117,997.61
卖出股票收入(成交)总额
31,911,219.40
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
150.94
2
应收证券清算款
41,565.68
3
应收股利
112,037.77
4
应收利息
779.75
5
应收申购款
3,804.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
158,338.89
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
1,168
25,447.43
0.00
0.00%
29,722,603.24
100.00%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
29.67
0.0001%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2016年11月8日 )基金份额总额
343,327,288.20
本报告期期初基金份额总额
57,360,816.29
本报告期基金总申购份额
22,418,508.69
减:本报告期基金总赎回份额
50,056,721.74
本报告期期末基金份额总额
29,722,603.24
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人重大人事变动
2018年7月28日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职务。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券
1
42,029,217.01
100.00%
29,420.76
100.00%
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
3
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华信证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源西部
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
西藏东方财富
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,终止瑞银证券交易单元一个。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国金证券
998,000.00
100.00%
6,400,000.00
100.00%
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
财达证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
第一创业
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
高华证券
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
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影响投资者决策的其他重要信息
影响投资者决策的其他重要信息
1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
融通基金管理有限公司
2018年8月27日