-0.8673% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
大成中证360互联网+大数据100指数
交易代码
002236
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年2月3日
报告期末基金份额总额
132,593,488.07份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中证360互联网A
中证360互联网C
下属分级基金的交易代码
002236
003359
报告期末下属分级基金的份额总额
126,959,335.80份
5,634,152.27份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ）
中证360互联网A
中证360互联网C
1．本期已实现收益
-4,701,272.18
-235,616.10
2．本期利润
-10,283,217.18
-436,299.51
3．加权平均基金份额本期利润
-0.0921
-0.0902
4．期末基金资产净值
141,197,258.78
6,255,827.51
5．期末基金份额净值
1.112
1.110
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中证360互联网A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-8.02%
1.16%
-8.63%
1.28%
0.61%
-0.12%
中证360互联网C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-8.19%
1.16%
-8.63%
1.28%
0.44%
-0.12%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
夏高先生
本基金基金经理
2016年2月3日
-
6年
工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日起担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度，市场在雄安新区公布的刺激下短暂冲高之后，开始快速下跌。五月中旬之后，大盘蓝筹股和绩优股率先止跌企稳并反弹。进入六月份，中小盘股票也见底回升。六月中旬，美联储再次加息，符合市场预期；中国央行继续保持稳健中性的货币政策，确保流动性平稳，有利于资本市场的稳定。MSCI宣布A股将纳入其新兴市场指数，这将进一步推动A股的国际化，有利于中国资本市场的持续健康发展。在本季度，上证指数下跌0.93%，沪深300指数上涨6.10%，中证360互联网+大数据100指数下跌9.10%。
在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为2.36%，日均偏离度为0.10%，各项指标均符合基金合同的要求。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为1.112元，本报告期基金份额净值增长率为-8.02%；截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为1.110元，本报告期基金份额净值增长率为-8.19%；同期业绩比较基准收益率为-8.63%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
134,404,981.96
90.59
其中：股票
134,404,981.96
90.59
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
11,714,389.98
7.90
8
其他资产
2,241,665.88
1.51
9
合计
148,361,037.82
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采矿业
-
0.00
C
制造业
82,990,830.01
56.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
批发和零售业
8,820,772.90
5.98
G
交通运输、仓储和邮政业
-
0.00
H
住宿和餐饮业
-
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
29,047,195.24
19.70
J
金融业
2,461,821.50
1.67
K
房地产业
-
0.00
L
租赁和商务服务业
2,370,632.00
1.61
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
-
0.00
R
文化、体育和娱乐业
7,425,413.00
5.04
S
综合
1,214,208.00
0.82
合计
134,330,872.65
91.10
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
0.00
0.00
B
采掘业
0.00
0.00
C
制造业
66,469.69
0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00
E
建筑业
0.00
0.00
F
批发和零售业
0.00
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00
H
住宿和餐饮业
0.00
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62
0.01
J
金融业
0.00
0.00
K
房地产业
0.00
0.00
L
租赁和商务服务业
0.00
0.00
M
科学研究和技术服务业
0.00
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00
P
教育
0.00
0.00
Q
卫生和社会工作
0.00
0.00
R
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00
S
综合
0.00
0.00
合计
74,109.31
0.05
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002530
金财互联
46,500
1,369,890.00
0.93
2
600180
瑞茂通
96,700
1,357,668.00
0.92
3
002388
新亚制程
126,100
1,354,314.00
0.92
4
300264
佳创视讯
152,000
1,343,680.00
0.91
5
603999
读者传媒
60,100
1,341,432.00
0.91
6
603703
盛洋科技
74,400
1,336,968.00
0.91
7
300128
锦富技术
158,400
1,330,560.00
0.90
8
300184
力源信息
105,900
1,317,396.00
0.89
9
600619
海立股份
121,080
1,317,350.40
0.89
10
000823
超声电子
91,300
1,316,546.00
0.89
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002879
长缆科技
1,313
23,660.26
0.02
2
002882
金龙羽
2,966
18,389.20
0.01
3
300670
大烨智能
1,259
13,760.87
0.01
4
300672
国科微
1,257
10,659.36
0.01
5
300671
富满电子
942
7,639.62
0.01
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值（元）
公允价值变动（元）
风险说明
IC1707
IC1707
1
1,220,600.00
28,640.00
-
公允价值变动总额合计（元）
28,640.00
股指期货投资本期收益（元）
-238,640.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
87,360.00
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
274,415.61
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,652.78
5
应收申购款
1,965,597.49
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,241,665.88
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002879
长缆科技
23,660.26
0.02
新股流通受限
2
002882
金龙羽
18,389.20
0.01
新股流通受限
3
300670
大烨智能
13,760.87
0.01
新股流通受限
4
300672
国科微
10,659.36
0.01
新股流通受限
5
300671
富满电子
7,639.62
0.01
新股流通受限
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位：份
项目
中证360互联网A
中证360互联网C
报告期期初基金份额总额
103,531,273.19
2,021,571.49
报告期期间基金总申购份额
42,372,506.59
6,736,264.45
减:报告期期间基金总赎回份额
18,944,443.98
3,123,683.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
报告期期末基金份额总额
126,959,335.80
5,634,152.27
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；
2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2017年7月19日