基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
建信天添益货币
基金主代码
003391
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月18日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,925,456,589.75份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
下属分级基金的交易代码:
003391
003392
003393
报告期末下属分级基金的份额总额
303,045,962.12份
349,232,371.26份
17,273,178,256.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
下属分级基金的风险收益特征
-
-
-
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
江苏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
王凯宁
联系电话
010-66228888
025-58588217
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
wangkaining@jsbchina.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
-
传真
010-66228001
-
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年10月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
本期已实现收益
6,039,782.29
14,241,968.41
713,367,526.75
199.88
519,283.05
22,379,401.53
本期利润
6,039,782.29
14,241,968.41
713,367,526.75
199.88
519,283.05
22,379,401.53
本期净值收益率
4.1603%
3.8353%
4.1625%
0.6115%
0.5558%
0.6302%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末基金资产净值
303,045,962.12
349,232,371.26
17,273,178,256.37
93,655.58
475,253,408.81
7,066,430,772.79
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
累计净值收益率
4.7973%
4.4124%
4.8189%
0.6115%
0.5558%
0.6302%
金额单位:人民币元
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信天添益货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0791%
0.0007%
0.3403%
0.0000%
0.7388%
0.0007%
过去六个月
2.1415%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
1.4610%
0.0006%
过去一年
4.1603%
0.0009%
1.3500%
0.0000%
2.8103%
0.0009%
自基金合同生效起至今
4.7973%
0.0016%
1.6274%
0.0000%
3.1699%
0.0016%
建信天添益货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0018%
0.0007%
0.3403%
0.0000%
0.6615%
0.0007%
过去六个月
1.9809%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
1.3004%
0.0006%
过去一年
3.8353%
0.0009%
1.3500%
0.0000%
2.4853%
0.0009%
自基金合同生效起至今
4.4124%
0.0019%
1.6274%
0.0000%
2.7850%
0.0019%
建信天添益货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0791%
0.0007%
0.3403%
0.0000%
0.7388%
0.0007%
过去六个月
2.1415%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
1.4610%
0.0006%
过去一年
4.1625%
0.0009%
1.3500%
0.0000%
2.8125%
0.0009%
自基金合同生效起至今
4.8189%
0.0015%
1.6274%
0.0000%
3.1915%
0.0015%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金基金合同于2016年10月18日生效,基金成立当年年净值收益率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
建信天添益货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
6,039,782.29
-
-
6,039,782.29
2016
199.88
-
-
199.88
合计
6,039,982.17
-
-
6,039,982.17
建信天添益货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
14,241,968.41
-
-
14,241,968.41
2016
519,283.05
-
-
519,283.05
合计
14,761,251.46
-
-
14,761,251.46
建信天添益货币C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
713,367,526.75
-
-
713,367,526.75
2016
22,379,401.53
-
-
22,379,401.53
合计
735,746,928.28
-
-
735,746,928.28
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2017年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金,共计95只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2016年10月18日
-
10
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2018年1月15日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
高珊
本基金的基金经理
2016年10月18日
-
11
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月20日起任建信货币市场基金的基金经理;2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:
当时间窗为1日时,配了31458对投资组合,有6807对投资组合未通过T检验,其中3392对投资组合的正溢价率占优频率小于55%, 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,2509对平均溢价率低于2%,其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中,有20对投资组合的贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;
当时间窗为3日时,配了34512对投资组合,有8794对投资组合未通过T检验,其中3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,4523对平均溢价率低于5%,其它357对平均溢价率超过5%的投资组合,有5对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;
当时间窗为5日时,配了35964对投资组合,有10419对投资组合未通过T检验,其中4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,5809对平均溢价率低于10%,其它95对平均溢价率超过10%的投资组合,有3对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,发达国家相继步入经济复苏阶段,寻求加快货币政策正常化的步伐。美国经济在一季度短暂下跌后快速恢复,美联储自10月开始正式启动加息缩表;欧洲经济接过美国经济的复苏大旗成为全球经济的新领军者并公布了未来缩减QE的计划;日本经济摆脱长期低通胀的困扰,萎靡不振的消费也开始改观。而中国经济尚处于筑底期,新经济在体量上不足以抵消旧经济的收缩;与此同时,过低的利率水平和过于宽松的流动性却在刺激金融加杠杆,加剧资产价格泡沫、助推资金脱实向虚。由于发展中的结构性问题尚未得到根本解决,贸然收紧货币政策去杠杆可能引起经济的大幅波动,不利于经济转型的平稳过渡。
2017年以来人民币贬值预期明显弱化,且特朗普税改方案弱于预期将削弱市场对美国经济增长的信心,这将支撑人民币汇率在未来一段时间内保持偏强态势。但当前的稳态依然是严格资本管制之下的稳态,人民币汇率的市场化改革和对人民币资产信心的增强尚需时日。
资金方面,2017全年大部分时间维持偏紧状态,且极易受到季节性因素的影响,货币市场七天质押式回购利率中枢水平持续走高,存款和存单利率也在年尾呈现剧烈波动的上行。春节期间的临时降准累计释放流动性接近2万亿,央行呵护市场流动性意图明显,无惧持续净回笼。但预计春节后央行为了巩固去杠杆的成果,上调逆回购利率的预期仍然较强。去年10月1号施行的流动性新规整体对于存单偏利空,考虑过渡期安排,在18年更可能出现存单长期限供给加大,存单曲线将进一步陡峭化。
债券市场方面,2017年全年经历了大约三次调整,第一次是由于春节后的两次加息及MPA考核推动成本冲击,第二次是由于二季度监管竞争开启,加剧了合规性冲击,第三次是在十九大期间,一行三会领导陆续就加强金融监管发言以及经济数据的持续稳定引发市场预期调整。此外,资管新规出台对理财规模还将造成了一定的冲击,外来债市的趋势性机会,还要等待央行货币政策的转向。
建信天添益货币市场基金在2017年度秉承了一贯的稳健投资风格,维持偏低的久期和中性的杠杆比例,并且有效的根据市场情况投资资金市场和债券市场,重点配置中高等级银行的存款存单以及交易所逆回购,从容应对了季节性申赎对基金规模带来的冲击,并为投资人带来了合理的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期天添益A基金净值收益率4.1603%,波动率0.0009%,天添益B基金净值收益率3.8353%,波动率0.0009%,天添益C基金净值收益率4.1625%,波动率0.0009%,业绩比较基准收益率1.3500%,波动率0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,发达国家的政治局面存在极大的不确定性。随着美国就业数据的改善,预计美联储上半年加息3次。新任主席鲍威尔上台之后,美国股市应声大跌,引发全球股市动荡,也带动A股展开了一波惨烈的下跌。中国的对外出口行业可能会面对来自美国贸易保护主义更多的挑战。供给侧结构性改革任重道远,需求不振和产能过剩等矛盾依然突出,房地产政策全面收紧也使得2018年经济不确定性加大,经济增长还靠消费升级。
国内方面,根据最新公布的贷款数据,1月融资有较为明显的表外转表内情况。一旦金融去杠杆趋于结束,债券转入牛市的条件就完全具备。考虑到全球经济转弱的迹象更加明显,以及权益市场的表现,目前可以对债市乐观一些,后续的主要不确定性来自于金融机构去杠杆到底何时能够基本结束。目前除棚改和异地扶贫之外,银行项目贷款已基本停滞,信托在政策高压下也放款谨慎,平台融资环境全面收紧。财政部推进地方政府城投存量债务的梳理工作,制定存量债务化解方案,通过合规PPP项目、专项债等方式,推动平台公司的转型发展。另外,资管新规对于打破刚兑不会妥协,资管产品收缩带动的信用债资产调整期可能较长。因此2018年的货币政策可能继续呈现稳健偏中性的态势。
综上所述,建信天添益货币市场基金将在2018年继续保持稳健的投资风格,以高等级存款存单和高收益逆回购为主,高评级信用债券为辅,在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化为投资人获得合理的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配。本年度建信天添益货币A应分配利润为6,039,782.29元,建信天添益货币B应分配收益为14,241,968.41元,建信天添益货币C应分配收益为713,367,526.75元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管建信天添益货币市场基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《建信天添益货币市场基金基金合同》、《建信天添益货币市场基金托管协议》的约定,对建信天添益货币市场基金的基金管理人—建信基金管理有限责任公司2017年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2