基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月三十一日§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
博时鑫泽混合
基金主代码
003434
交易代码
003434
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月17日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
400,038,578.05份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
下属分级基金的交易代码
003434
003435
报告期末下属分级基金的份额总额
399,981,133.63份
57,444.42份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
张燕
联系电话
0755-83169999
0755-83199084
电子邮箱
service@bosera.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568
95555
传真
0755-83195140
0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
本期已实现收益
32,971,186.96
4,404.08
595,868.94
-
本期利润
53,882,638.65
5,613.59
-553,085.86
-
加权平均基金份额本期利润
0.1346
0.1376
-0.0018
-
本期基金份额净值增长率
13.51%
14.43%
-0.10%
-
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
期末可供分配基金份额利润
0.0844
0.0847
-0.0009
-
期末基金资产净值
453,496,420.54
65,149.92
400,381,238.46
-
期末基金份额净值
1.134
1.134
0.999
-
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本基金合同于2016年8月24日生效,C类在2017年2月14日有初始份额申购确认,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布基金资产净值、基金份额净值和基金累计份额净值等指标。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时鑫泽混合A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.94%
0.68%
2.31%
0.41%
1.63%
0.27%
过去六个月
12.28%
0.63%
5.01%
0.35%
7.27%
0.28%
过去一年
13.51%
0.48%
10.65%
0.32%
2.86%
0.16%
自基金合同生效起至今
13.40%
0.44%
9.80%
0.33%
3.60%
0.11%
2.博时鑫泽混合C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.85%
0.68%
2.31%
0.41%
1.54%
0.27%
过去六个月
12.28%
0.63%
5.01%
0.35%
7.27%
0.28%
自基金合同生效起至今
14.43%
0.59%
9.34%
0.35%
5.09%
0.11%
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按50%、50%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年10月17日至2017年12月31日)
1、博时鑫泽混合A
/
2、博时鑫泽混合C
/
注:本基金合同于2016年10月17日生效,C类在2017年5月25日有初始份额申购确认。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时鑫泽混合A
/
2、博时鑫泽混合C
/
注:本基金合同于2016年10月17日生效,C类在2017年2月14日有初始份额申购确认。合同生效当年以及新增份额期间按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年4季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证50ETF、博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%,同类排名分别为前1/8和前1/6;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/6;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级(B)今年以来净值增长率为43.97%,同类基金中排名前1/6;混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%,同类基金排名位居前1/6,博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%,同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别为32.12%,同类基金排名位于前1/12,博时互联网主题灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为23.79%、24.01%,同类基金中排名位于前1/3。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%,同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为3.63%,同类170只基金中排名前10,博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%,同类基金排名位于前1/10,博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/8,博时裕安纯债债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6;货币基金类,博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为4.26%、4.23%,在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。
QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%,同类排名均位于前2/4。
2、 其他大事件
2017年12月13日—12月15日,由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁奖典礼活动”和由时代周报主办的“2017(南翔)年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大奖。
2017年12月8日,由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金融峰会”暨“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开,博时基金实力荣获“年度卓越综合实力基金公司”奖项。
2017年12月5日,北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨年度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力,在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。
2017年11月27日,由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年(第三届)CFAC中国金融年会在深召开,博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大奖”,值得一提的是,这是博时基金第三次获得该项殊荣。
2017年11月24日,由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机构。
2017年10月19日,外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。
2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。
2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。
2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017年6月17日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。
2017年5月12日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月20日,博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上,获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。
2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金牛基金”。
2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王曦
基金经理
2016-10-17
-
9.5
2008年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点混合基金、博时新趋势混合基金、博时混合基金的基金经理。现任博时新策略混合基金、博时新收益混合基金、博时新价值混合基金、博时鑫源混合基金、博时鑫瑞混合基金、博时鑫泽混合基金、博时鑫丰混合基金、博时鑫泰混合基金、博时鑫惠混合基金的基金经理。
金晟哲
研究部副总经理/基金经理
2016-10-24
-
5.5
2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金、博时睿利事件驱动混合(LOF)基金、博时睿益定增混合基金、博时睿丰定开混合基金、博时价值增长混合基金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本着为客户创造绝对收益的目标,权益部分在定增仓位已经达到合意水平的情况下,抓住市场机会进行了二级市场的波段操作;固定收益部分则继续配置了高信用评级的同业存单。
2017年许多白马股票经历了盈利与估值的戴维斯双击,2018年尽管部分行业基本面仍将持续,但已经很难赚到估值的钱。相反,由于机构持仓或基本面的潜在变化,存在涨盈利不涨估值甚至杀估值的可能,已经不是市场上性价比最高的板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金A类基金份额净值为1.134元,份额累计净值为1.134元,本基金C类基金份额净值为1.134元,份额累计净值为1.134元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为13.51%,本基金C基金份额净值增长率为14.43%,A类同期业绩基准增长率10.65%,C类同期业绩基准增长率为9.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为宏观经济层面最大的变化不是短期的经济数据会变强或变弱,而是我们看待宏观经济应当从过去5年持续下行的惯性预期、转变为以某个增长水平为中枢的平稳波动,这对于资产配置意义重大。此外,供给侧改革和制造业升级仍然会是产业演绎的重点,供给侧改革将以包括环保在内的各种方式持续深化,制造业升级则将在竞争格局较好的板块中创造超额收益。从买变化和估值比较的角度,看好航空、传媒、银行、以及部分竞争格局稳固的制造业。
出于对航空安全和准点率的诉求,航空运力增速已经放缓、行业竞争格局迎来拐点,客座率水平开始反季节性提升,未来行业将演绎出类似煤炭、钢铁的“供给侧改革”行情;叠加票价上限放开的预期,大公司将明显受益。
传媒行业经历2年多的政策打压、估值下杀后,目前部分公司的前瞻估值已经降至20x,未来12个月将呈现收入增速加速、估值易上难下的情形,从内生增速和估值匹配的角度已经非常有吸引力。
银行业有望面临10年来最为健康的总需求形势。政府财政纪律的提升、供给侧改革对企业杠杆率的优化、以及企业资本开支的回升有望成为18年经济的最大亮点,这些因素将带来银行股18年的估值提升。
经过过去5年的惨烈厮杀,部分制造业子行业已经完成了行业集中度的提升和竞争格局的优化,留下来的企业大多是行业成本优化的引领者,而环保等因素则进一步提升了行业壁垒。这些变化将导致未来2-3年行业波动下降、同时龙头企业拿走更大份额的行业利润。具有类似特征并且估值合理的板块包括造纸、部分建材子行业、以及光伏、电子和新能源汽车的个别子板块。
从操作上,组合将继续秉持为客户创造绝对收益的原则,持续关注中期的产业趋势和板块之间估值的相对吸引力,并择机在预期差较大的板块和个股上赚取超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2017年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《投资者适当性管理制度》、《非标投资业务投资管理流程手册》、《债券信用风险处置预案》。修订了《黄金租赁业务管理制度》、《债券池管理办法》、《反洗钱工作管理办法》、《风险管理委员会制度》、《博时基金管理有限公司费用开支管理规定》、《博时基金大宗交易制度》、《博时基金关于规范全国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》、《博时基金管理有限公司基金资产估值委员会制度》等制度文件。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,曾于2017年10月16日至2017年11月20日出现了连续20个工作日持有人少于200人的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
26,541,130.00
11,740,597.70
结算备付金
5,810,851.40
16,431,437.78
存出保证金
222,033.96
19,856.90
交易性金融资产
327,158,441.02
352,132,805.01
其中:股票投资
265,984,141.52
104,469,636.41
基金投资
-
-
债券投资
61,174,299.50
247,663,168.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
93,000,000.00
-
应收证券清算款
-
20,052,087.63
应收利息
2,005,273.66
444,517.17
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
454,737,730.04
400,821,302.19
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
164,635.50
-
应付赎回款
11,856.06
-
应付管理人报酬
303,054.74
271,950.39
应付托管费
75,763.72
67,987.62
应付销售服务费
6.23
-
应付交易费用
375,829.70
45,125.72
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
245,013.63
55,000.00
负债合计
1,176,159.58
440,063.73
所有者权益:
-
-
实收基金
400,038,578.05
400,734,714.37
未分配利润
53,522,992.41
-353,475.91
所有者权益合计
453,561,570.46
400,381,238.46
负债和所有者权益总计
454,737,730.04
400,821,302.19
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额总额400,038,578.05份。其中A类基金份额净值1.134元,基金份额总额399,981,133.63份;C类基金份额净值1.134元,基金份额总额57,444.42份。
7.2 利润表
会计主体:博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
60,843,006.78
214,419.72
1.利息收入
8,371,536.55
1,362,912.99
其中:存款利息收入
318,236.29
120,183.80
债券利息收入
6,484,726.46
428,250.36
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,568,573.80
814,478.83
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
31,555,115.29
-
其中:股票投资收益
30,742,707.07
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
812,408.22
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
20,912,661.20
-1,148,954.80
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,693.74
461.53
减:二、费用
6,954,754.54
767,505.58
1.管理人报酬
3,341,168.74
504,737.52
2.托管费
835,292.19
126,184.39
3.销售服务费
26.50
-
4.交易费用
2,393,650.74
50,432.99
5.利息支出
2,436.37
-
其中:卖出回购金融资产支出
2,436.37
-
6.其他费用
382,180.00
86,150.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
53,888,252.24
-553,085.86
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
53,888,252.24
-553,085.86
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
400,734,714.37
-353,475.91
400,381,238.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
53,888,252.24
53,888,252.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-696,136.32
-11,783.92
-707,920.24
其中:1.基金申购款
301,431.89
14,635.36
316,067.25
2.基金赎回款
-997,568.21
-26,419.28
-1,023,987.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
400,038,578.05
53,522,992.41
453,561,570.46
项目
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
200,950,780.30
-
200,950,780.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-553,085.86
-553,085.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
199,783,934.07
199,609.95
199,983,544.02
其中:1.基金申购款
199,884,348.18
199,682.50
200,084,030.68
2.基金赎回款
-100,414.11
-72.55
-100,486.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
400,734,714.37
-353,475.91
400,381,238.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
———————————————————————————
基金管理人负责人:江向阳主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策以及下述内容外的会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计估计变更的说明:
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年9月8日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度净损益减少642,900.05元。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司("招商银行")
基金托管人
招商证券股份有限公司("招商证券")
基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司
基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司
基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司
基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司
基金管理人的股东
博时资本管理有限公司
基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司
基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
招商证券
1,001,191,402.37
54.42%
-
-
7.4.4.1.2权证交易
无。
7.4.4.1.3债券交易
无。
7.4.4.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
招商证券
7,520,500,000.00
92.67%
1,564,000,000.00
21.92%
7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券
732,186.47
54.42%
217,255.27
57.85%
关联方名称
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券
-
-
-
-
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,341,168.74
504,737.52
其中:支付销售机构的客户维护费
1,582.10
649.22
注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
835,292.19
126,184.39
注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.4.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
合计
博时基金
-
1.34
1.34
合计
-
1.34
1.34
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
合计
博时基金
-
-
-
合计
-
-
-
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.10%/当年天数。
本基金于2016年10月17日(基金合同生效日)至2017年5月24日止期间未产生销售服务费。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
26,541,130.00
243,983.62
11,740,597.70
76,556.33
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603080
新疆火炬
2017-12-25
2018-01-03
新股未上市
13.60
13.60
1,187.00
16,143.20
16,143.20
-
603161
科华控股
2017-12-28
2018-01-05
新股未上市
16.75
16.75
1,239.00
20,753.25
20,753.25
-
002923
润都股份
2017-12-28
2018-01-05
新股未上市
17.01
17.01
954.00
16,227.54
16,227.54
-
300664
鹏鹞环保
2017-12-28
2018-01-05
新股未上市
8.88
8.88
3,640.00
32,323.20
32,323.20
-
600258
首旅酒店
2017-01-10
2018-01-08
非公开发行限售
19.22
26.56
260,145.00
4,999,988.50
6,909,451.20
-
600258
首旅酒店
2017-01-10
2018-01-08
非公开发行限售
-
26.56
52,029.00
-
1,381,890.24
-
601877
正泰电器
2017-02-27
2018-02-22
非公开发行限售
17.58
24.70
284,414.00
4,999,998.12
7,025,025.80
-
601969
海南矿业
2017-02-13
2018-02-08
非公开发行限售
10.14
8.60
246,548.00
2,499,996.72
2,120,312.80
-
600072
中船科技
2016-12-09
2018-12-10
非公开发行限售
13.58
11.76
369,838.00
5,022,400.04
4,349,294.88
-
600258
首旅酒店
2017-01-10
2019-01-10
非公开发行限售
19.22
24.79
260,146.00
5,000,004.52
6,449,019.34
-
600258
首旅酒店
2017-01-10
2019-01-10
非公开发行限售
-
24.79
52,029.00
-
1,289,798.91
-
601877
正泰电器
2017-02-27
2019-02-22
非公开发行限售
17.58
24.07
284,414.00
4,999,998.12
6,845,844.98
-
601969
海南矿业
2017-02-13
2019-02-11
非公开发行限售
10.14
8.09
246,549.00
2,500,006.86
1,994,581.41
-
000519
中兵红箭
2017-01-25
2018-01-30
非公开发行限售
12.13
9.50
414,348.00
5,026,041.24
3,936,306.00
-
000519
中兵红箭
2017-01-25
2019-01-28
非公开发行限售
12.13
8.85
414,349.00
5,026,053.37
3,666,988.65
-
002503
搜于特
2016-11-11
2018-11-15
非公开发行限售
12.60
5.25
396,826.00
5,000,001.30
2,083,336.50
-
002568
百润股份
2016-12-15
2018-12-17
非公开发行限售
21.98
12.39
230,000.00
5,055,400.00
2,849,700.00
-
002503
搜于特
2016-11-11
2018-11-15
非公开发行限售
-
5.25
396,825.00
-
2,083,331.25
-
002531
天顺风能
2016-11-11
2018-11-19
非公开发行限售
6.72
7.66
507,929.00
3,413,282.88
3,890,736.14
-
002537
海联金汇
2016-11-17
2018-11-19
非公开发行限售
25.58
9.17
135,992.00
3,478,669.54
1,247,046.64
-
002537
海联金汇
2016-12-15
2018-12-17
非公开发行限售
-
9.17
163,190.00
-
1,496,452.30
-
7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:份)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
128029
太阳转债
2017-12-22
2018-01-16
配债未上市
100.00
100.00
6,248.00
624,800.00
624,800.00
-
128029
太阳转债
2017-12-27
2018-01-16
新债未上市
100.00
100.00
10.00
1,000.00
1,000.00
-
注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601600
中国铝业
2017-09-12
公告重大事项
6.67
2018-02-26
7.28
1,000,000.00
7,577,787.00
6,670,000.00
-
002919
名臣健康
2017-12-28
公告重大事项
35.26
2018-01-02
38.79
821.00
10,311.76
28,948.46
-
300730
科创信息
2017-12-25
公告重大事项
41.55
2018-01-02
45.71
821.00
6,863.56
34,112.55
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为211,848,170.07元,属于第二层次的余额为115,310,270.95元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次61,161,341.63元,第二层次290,971,463.38元,无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
265,984,141.52
58.49
其中:股票
265,984,141.52
58.49
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
61,174,299.50
13.45
其中:债券
61,174,299.50
13.45
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
93,000,000.00
20.45
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
32,351,981.40
7.11
8
其他各项资产
2,227,307.62
0.49
9
合计
454,737,730.04
100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
11,891,986.21
2.62
C
制造业
95,030,926.59
20.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,604,386.06
1.02
E
建筑业
21,908,605.88
4.83
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
43,573,010.94
9.61
H
住宿和餐饮业
16,030,159.69
3.53
I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,274,424.55
1.82
J
金融业
39,587,700.00
8.73
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
16,895,718.40
3.73
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20
0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
8,154,900.00
1.80
S
综合
-
-
合计
265,984,141.52
58.64
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
313,500
22,007,700.00
4.85
2
600176
中国巨石
1,170,000
19,059,300.00
4.20
3
600115
东方航空
2,301,600
18,896,136.00
4.17
4
002027
分众传媒
1,199,980
16,895,718.40
3.73
5
600258
首旅酒店
624,349
16,030,159.69
3.53
6
601877
正泰电器
568,828
13,870,870.78
3.06
7
002078
太阳纸业
1,350,000
12,528,000.00
2.76
8
601012
隆基股份
319,957
11,659,233.08
2.57
9
600029
南方航空
935,000
11,145,200.00
2.46
10
601398
工商银行
1,600,000
9,920,000.00
2.19
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600176
中国巨石
33,264,927.32
8.31
2
601012
隆基股份
28,943,092.48
7.23
3
600782
新钢股份
26,234,683.16
6.55
4
000932
华菱钢铁
24,657,933.89
6.16
5
300115
长盈精密
24,161,121.52
6.03
6
002310
东方园林
23,471,181.94
5.86
7
601398
工商银行
23,414,050.00
5.85
8
601336
新华保险
21,465,232.38
5.36
9
002555
三七互娱
20,985,269.64
5.24
10
601600
中国铝业
19,828,467.00
4.95
11
300433
蓝思科技
19,786,611.00
4.94
12
002624
完美世界
17,527,512.60
4.38
13
600409
三友化工
17,086,543.84
4.27
14
600115
东方航空
16,734,194.66
4.18
15
601988
中国银行
16,733,078.00
4.18
16
002241
歌尔股份
15,648,995.95
3.91
17
603626
科森科技
15,574,275.60
3.89
18
600027
华电国际
15,119,055.00
3.78
19
601998
中信银行
14,602,397.48
3.65
20
600029
南方航空
14,418,544.00
3.60
21
000546
金圆股份
13,774,833.00
3.44
22
002812
创新股份
13,609,854.00
3.40
23
601233
桐昆股份
13,087,309.17
3.27
24
002027
分众传媒
12,571,863.00
3.14
25
600703
三安光电
12,225,488.63
3.05
26
002078
太阳纸业
12,105,205.65
3.02
27
601688
华泰证券
11,223,567.00
2.80
28
600827
百联股份
10,793,956.81
2.70
29
300097
智云股份
10,772,737.07
2.69
30
002456
欧菲科技
10,715,323.04
2.68
31
600900
长江电力
10,589,548.60
2.64
32
601636
旗滨集团
10,588,301.40
2.64
33
000338
潍柴动力
10,446,368.26
2.61
34
600884
杉杉股份
10,157,671.67
2.54
35
600031
三一重工
10,139,436.12
2.53
36
000519
中兵红箭
10,052,094.61
2.51
37
601877
正泰电器
9,999,996.24
2.50
38
600258
首旅酒店
9,999,993.02
2.50
39
002517
恺英网络
9,270,922.00
2.32
40
601992
金隅集团
9,187,737.39
2.29
41
600887
伊利股份
9,099,045.84
2.27
42
000951
中国重汽
8,843,418.79
2.21
43
600585
海螺水泥
8,788,240.64
2.19
44
002236
大华股份
8,658,286.00
2.16
45
601668
中国建筑
8,531,178.00
2.13
46
600009
上海机场
8,084,690.20
2.02
47
000725
京东方A
8,011,213.00
2.00
注:本项 “买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000001
平安银行
34,047,705.00
8.50
2
601988
中国银行
33,919,963.00
8.47
3
600782
新钢股份
31,731,780.83
7.93
4
000932
华菱钢铁
30,014,377.56
7.50
5
601398
工商银行
29,248,630.15
7.31
6
300115
长盈精密
27,486,613.86
6.87
7
600176
中国巨石
21,274,896.96
5.31
8
601012
隆基股份
21,255,025.16
5.31
9
300433
蓝思科技
20,989,089.20
5.24
10
002310
东方园林
19,006,053.81
4.75
11
002812
创新股份
18,158,763.30
4.54
12
600409
三友化工
17,636,106.67
4.40
13
002241
歌尔股份
17,409,020.51
4.35
14
002555
三七互娱
16,043,349.79
4.01
15
000546
金圆股份
14,886,661.00
3.72
16
603626
科森科技
14,524,738.64
3.63
17
600027
华电国际
14,161,035.00
3.54
18
600703
三安光电
13,668,366.09
3.41
19
601998
中信银行
13,470,905.77
3.36
20
601233
桐昆股份
13,086,400.79
3.27
21
601600
中国铝业
12,721,454.00
3.18
22
002624
完美世界
12,489,679.57
3.12
23
000725
京东方A
12,285,838.00
3.07
24
601688
华泰证券
12,077,560.00
3.02
25
002456
欧菲科技
11,398,364.00
2.85
26
600827
百联股份
11,023,404.63
2.75
27
600900
长江电力
10,631,195.58
2.66
28
601636
旗滨集团
10,365,907.22
2.59
29
000338
潍柴动力
10,000,034.38
2.50
30
300097
智云股份
9,856,045.34
2.46
31
600031
三一重工
9,837,994.00
2.46
32
600884
杉杉股份
9,403,778.90
2.35
33
002517
恺英网络
9,251,483.51
2.31
34
000951
中国重汽
9,090,281.75
2.27
35
600887
伊利股份
8,891,801.71
2.22
36
601992
金隅集团
8,545,053.00
2.13
37
002236
大华股份
8,527,625.65
2.13
38
601003
柳钢股份
8,023,145.00
2.00
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
993,291,147.42
卖出股票的收入(成交)总额
884,719,839.68
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
37,336,000.00
8.23
其中:政策性金融债
37,336,000.00
8.23
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
4,768,299.50
1.05
8
同业存单
19,070,000.00
4.20
9
其他
-
-
10
合计
61,174,299.50
13.49
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
170210
17国开10
400,000
37,336,000.00
8.23
2
111794936
17大连银行CD048
200,000
19,070,000.00
4.20
3
113011
光大转债
10,000
1,043,700.00
0.23
4
132013
17宝武EB
9,830
956,164.10
0.21
5
113015
隆基转债
6,170
730,589.70
0.16
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒(002027)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2017年6月8日,分众传媒信息技术股份有限公司发布公告称,因临时报告信息未披露、披露不及时、不完整及未按股东大会授权范围内购买银行理财产品等原因,被广东证监局处以出具警示函的行政监管措施。
对该股票投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
222,033.96
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,005,273.66
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,227,307.62
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113011
光大转债
1,043,700.00
0.23
2
132007
16凤凰EB
594,230.00
0.13
3
127004
模塑转债
331,186.80
0.07
4
113012
骆驼转债
75,302.80
0.02
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
601877
正泰电器
7,025,025.80
1.55
定向增发
2
601877
正泰电器
6,845,844.98
1.51
定向增发
3
600258
首旅酒店
8,291,341.44
1.83
定向增发
4
600258
首旅酒店
7,738,818.25
1.71
定向增发
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
博时鑫泽混合A
199.00
2,009,955.45
399,797,401.20
99.95%
183,732.43
0.05%
博时鑫泽混合C
5.00
11,488.88
-
-
57,444.42
100.00%
合计
204.00
1,960,973.42
399,797,401.20
99.94%
241,176.85
0.06%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
博时鑫泽混合A
35,562.51
0.01%
博时鑫泽混合C
2,504.03
4.36%
合计
38,066.54
0.01%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
博时鑫泽混合A
0~10
博时鑫泽混合C
-
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
博时鑫泽混合A
0~10
博时鑫泽混合C
-
合计
0~10
§10开放式基金份额变动
单位:份
项目
博时鑫泽混合A
博时鑫泽混合C
基金合同生效日(2016年10月17日)基金份额总额
200,950,780.30
-
本报告期期初基金份额总额
400,734,714.37
-
本报告期基金总申购份额
204,818.39
96,613.50
减:本报告期基金总赎回份额
958,399.13
39,169.08
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
399,981,133.63
57,444.42
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 45000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
招商证券
1
1,001,191,402.37
54.42%
732,786.47
54.42%
-
中信建投
1
832,470,870.95
45.25%
608,792.29
45.25%
-
国泰君安
1
6,071,480.95
0.33%
4,439.99
0.33%
-
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
招商证券
-
-
7,520,500,000.00
92.67%
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
594,900,000.00
7.33%
-
-
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额
占比
机构
1
2017-01-01~2017-12-31
399,797,401.20
-
-
399,797,401.20
99.94%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
博时基金管理有限公司
二〇一八年三月三十一日