0.0461% 基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年10月26日（基金合同生效日）起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
招商招盛纯债
基金主代码
003452
交易代码
003452
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月26日
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,037,453,558.65份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
招商招盛纯债A
招商招盛纯债C
下属分级基金的交易代码：
003452
003453
报告期末下属分级基金的份额总额
7,037,441,128.65份
12,430.00份
基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、个券挖掘策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略、中小企业私募债投资策略。本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
潘西里
郭明
联系电话
0755－83196666
010-66105799
电子邮箱
cmf@cmfchina.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-887-9555
95588
传真
0755－83196475
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年10月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
招商招盛纯债A
招商招盛纯债C
本期已实现收益
22,728,903.51
449,571.74
本期利润
-9,455,632.97
449,512.60
加权平均基金份额本期利润
-0.0034
0.0167
本期基金份额净值增长率
28.00%
27.28%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.2800
0.2728
期末基金资产净值
9,007,792,642.56
15,821.20
期末基金份额净值
1.2800
1.2728
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4、本基金合同于2016年10月26日生效，截至本报告期末成立未满1年，本报告期为非完整会计年度。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招盛纯债A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自基金合同生效起至今
28.00%
1.77%
-2.03%
0.16%
30.03%
1.61%
招商招盛纯债C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自基金合同生效起至今
27.28%
1.48%
-2.03%
0.16%
29.31%
1.32%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2016年10月26日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2016年10月26日生效，截至本报告期末基金成立未满1年，故本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金于2016年10月26日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至2016年12月31日，本基金管理人共管理116只基金，公募基金管理规模快速增长。截至2016年底，公募基金管理规模为3455亿元，行业排名第 9，非货币基金管理规模行业排名第7。
2016年度获奖情况如下：
金贝奖?2016中国最佳基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖?综合实力十强基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖?基金公司最佳风控能力奖 《21世纪经济报道》
华量奖?公募量化先锋奖 《每日经济新闻》
波特菲勒?最佳债券型基金产品奖（招商双债增强） 《新浪网》
金鼎奖?最具创新力公司 《每日经济新闻》
金鼎奖?最佳对冲型产品（复合策略） 《每日经济新闻》
观察家金融峰会?年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》
2016年度北京金融业十大卓越品牌?品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》
2016年度中国互联网金融金桔奖?最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》
2016东方财富风云榜?2016年度最佳基金公司 《东方财富网》?
2016东方财富风云榜?2016年度最受欢迎基金组合（招商超越组合） 《东方财富网》
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
许强
本基金基金经理
2016年10月26日
-
6
男，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任招商理财7天债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、招商招金宝货币市场基金、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商招惠纯债债券型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商招旭纯债债券型证券投资基金及招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济分析：
2016年经济基本平稳，房地产销售和投资阶段性回暖，基建投资增速稳定，制造业投资持续下滑。年内受低库存、需求不差和供给收缩驱动，工业品价格上涨，产能去化行业盈利能力改善。国际方面，美国总统大选特朗普获胜，减税、增支、贸易保护的组合政策引发市场对2017年全球通胀和联储持续加息的担忧。
CPI全年低位震荡，PPI三季度走出通缩区间，四季度快速上行。CPI方面，服务类和居住类价格对CPI拉动较大，食品价格表现弱势；PPI方面，供给侧改革收缩供给，叠加地产需求超预期、基建和PPP项目持续落地，钢铁、煤炭等部分工业品价格出现暴涨。
2016年货币政策整体以稳健中性为主。受制于人民币兑美元贬值预期，全年仅1次降准，央行整体以MLF/OMO/PSL等工具维持货币政策的灵活性，并通过锁短放长等手段提升了资金成本，主动引导金融去杠杆，对年底债券市场造成扰动。
债券市场回顾：
2016年债券市场大幅震荡：一季度地产景气度提升，经济需求端恢复力度强于预期，库存及供给收缩使工业品价格普遍上涨，通胀担忧加剧造成债券市场步入调整；二季度信用事件频发，避险情绪和流动性压力上升，信用利差拉大；三季度银行理财规模快速增长，银行协存和保险非标资产到期资金较多，英国脱欧致全球避险情绪提升，配置资金出手压低长端收益率，信用利差也降至历史低位；四季度金融去杠杆背景下货币政策趋紧，供给侧收缩推动工业品涨价，通胀预期上行，资金面紧张，债市承压。全年来看，基本面不差、流动性趋紧、避险情绪反复是影响债市大幅震荡的重要驱动因素。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，招商招盛纯债A份额净值为1.2800元，招商招盛纯债C份额净值为1.2728元。招商招盛纯债A份额净值增长率为28.00%，同期业绩基准增长率为-2.03%，基金业绩优于同期比较基准，幅度为30.03%；招商招盛纯债C份额净值增长率为27.28%，同期业绩基准增长率为-2.03%，基金业绩优于同期比较基准，幅度为29.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年债券市场，多空因素继续博弈，市场料维持震荡。一方面，政策调控房地产市场，财政赤字扩大空间有限，实体投资回报率低迷，经济仍有下行压力，中期来看基本面对债券市场仍有支撑；另一方面，中央去杠杆、防控金融风险的政策方针、通胀隐忧、联储持续加息预期、人民币贬值压力制约货币政策宽松空间，都对债券市场构成压力。
从资产配置的角度看，债券市场大幅调整后已具备中期价值，机构配债需求依然存在。以目前调控力度及后续地产销售跟踪来看，居民按揭贷款将随着调控力度增强显著下降，房贷这一优质资产的减少或使银行自营资金配债需求增加，保险资金在大量协存和非标到期的背景下，也会逐步增加高等级债券配置。从政府财政的角度，低利率环境有助于减轻政府利息负担，地方债务置换还将继续，财政赤字仍要扩大，需要偏宽松的货币政策配合。整体上对2017年债券市场并不悲观，但需耐心等待配置时机，预留好安全边际。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年，本基金托管人在对招商招盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年，招商招盛纯债债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商招盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商招盛纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商招盛纯债债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商招盛纯债债券型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：招商招盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
28,091,343.87
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
8,825,959,000.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
8,388,463,000.00
资产支持证券投资
437,496,000.00
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
156,141,480.22
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
9,010,191,824.09
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
1,714,375.25
应付托管费
571,458.41
应付销售服务费
4,014.17
应付交易费用
57,512.50
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
36,000.00
负债合计
2,383,360.33
所有者权益：
实收基金
7,037,453,558.65
未分配利润
1,970,354,905.11
所有者权益合计
9,007,808,463.76
负债和所有者权益总计
9,010,191,824.09
注：报告截止日2016年12月31日，招商招盛纯债A份额净值1.2800元，基金份额总额7,037,441,128.65份；招商招盛纯债C份额净值1.2728元，基金份额总额12,430.00份；总份额合计7,037,453,558.65份。
利润表
会计主体：招商招盛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
-6,394,217.40
1.利息收入
24,154,415.00
其中：存款利息收入
344,918.94
债券利息收入
21,876,052.62
资产支持证券利息收入
1,065,156.73
买入返售金融资产收入
868,286.71
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-567,330.85
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-643,217.71
资产支持证券投资收益
75,886.86
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-32,184,595.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,203,294.07
减：二、费用
2,611,902.97
1．管理人报酬
1,880,438.35
2．托管费
626,812.72
3．销售服务费
7,841.11
4．交易费用
57,512.50
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
39,298.29
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-9,006,120.37
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-9,006,120.37
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商招盛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,500,013,462.97
-
1,500,013,462.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-9,006,120.37
-9,006,120.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
5,537,440,095.68
1,979,361,025.48
7,516,801,121.16
其中：1.基金申购款
7,363,690,163.57
2,005,960,206.39
9,369,650,369.96
2.基金赎回款
-1,826,250,067.89
-26,599,180.91
-1,852,849,248.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
7,037,453,558.65
1,970,354,905.11
9,007,808,463.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
招商招盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2157号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据是否收取销售服务费，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为1,500,013,462.97份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0882号验资报告。《招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年10月26日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单�