国泰润泰纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2020年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年9月21日证监许可【2016】2155
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因证券市场价格受到经济因
素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存
在的不确定性的市场风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险,本基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低
于股票型基金和混合型基金,属于较低预期收益风险水平的投资品种。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的5%。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项,更新内容截止日为
2020年7月10日。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间:1998年3月5日
法定代表人:陈勇胜
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:021-31089000,400-888-8688
股权结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2019年11月15日,本基金管理人共管理119只开放式证券投资基金:
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括
2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基
金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎
证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300
指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双
利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合
型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指
数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180
金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级
债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券
投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混
合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合
型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭
期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资
基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配
置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金
(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证
券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券
投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指
数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉
灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互
联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对
收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证
新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长
交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业
板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券
型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基
金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资
基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合
型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证
券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易
型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证
券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债
债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优
势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券
投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证
券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资
基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投
资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型
证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚
享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略
收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而
来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券
投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫
保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基
金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型
而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资
基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债
券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰
民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基
金保本期到期变更而来)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基
金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数
增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注
册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算
机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有
期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰
惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投
资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通
信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证
券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三
年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金。另外,本基金
管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前
受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得
企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展
特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证
监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年
金、专户理财和QDII等管理业务资格。
三、主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982年1月至1992年10月
在中国建设银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经
理(主持工作)。1992年11月至1998年2月任国泰证券有限公司国际业务部总
经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998年3月至2015年10月在国
泰基金管理有限公司工作,其中1998年3月至1999年10月任总经理,1999年
10月至2015年8月任董事长。2015年1月至2016年8月,在中建投信托有限
责任公司任纪委书记,2015年3月至2016年8月,在中建投信托有限责任公司
任监事长。2016年8月至11月,在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资
有限责任公司任监事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司,
2016年11月至2020年4月任公司党委书记,2017年3月起任公司董事长、法
定代表人。
方志斌,董事,硕士研究生。2005年7月至2008年7月,任职宝钢国际经
营财务部。2008年7月至2010年2月,任职金茂集团财务总部。2010年3月至
今,在中国建银投资有限责任公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业
务经理,战略发展部业务经理、处长。2014年4月至2015年11月,任建投华
科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017年11月,任中国投资咨询有限
责任公司董事。2017年12月起任公司董事。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司
工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投
资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负
责人,战略发展部处长,现任战略发展部总经理助理。2014年5月起任公司董
事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负
责经济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997
年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融
分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研
究员;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT
SUISSE任副总裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基
金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。
2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许
保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业
部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996
年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017年
任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007
年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限公
司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集团
大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年7月至1995年8月,在西北电力
集团物资总公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月,在西北电力集团财
务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年8月,在国电西北公司财务部
任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月,在中国
电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主持工作)、总经理、党组副书记。
2012年10月至2014年11月,在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、
党组副书记。2014年11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成
员、党委委员。2019年4月起任公司董事。
周向勇,董事,硕士研究生,23年金融从业经历。1996年7月至2004年
12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。
2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级
业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总
经理助理,2012年11月至2016年7月任公司副总经理,2016年7月起任公司
总经理及公司董事。
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律
系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、
院长,兼任国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副
会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京
仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2015
年5月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。
常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行工作,
历任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副
处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党
委书记;2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007年起任工商银
行工会工作委员会常务副主任;2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014
年10月起任公司独立董事。
黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,
在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历
任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年7月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有
限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3
月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,
任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在
中国财政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。
1991年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生
导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风
险管理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在
中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2014年9月至2016年7
月任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016年8月至2018年1月任中国上
市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业
集团有限公司工作,历任审计部副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012
年3月至2016年7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年
1月至2016年11月,在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公
司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技(北京)有限公司独立董事。
2017年10月起任公司独立董事。
2、监事会成员
梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年8月至2006年6
月工作于中国建设银行辽宁省分行,曾任支行副行长、部门副总经理。2006年7
月至2012年8月工作于中国建银投资有限责任公司,其中,2007年4月至2008
年2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012年9月至2014年8月任建
投投资有限责任公司副总经理。2014年9月起先后任公司纪委书记、监事会主
席。
Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine
Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月,在Dresdner
Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月
任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential
Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014
年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。
2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12
月1日起任Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年12月起任公司
监事。
刘锡忠,监事,研究生。1989年2月至1995年5月,中国人民银行总行稽
核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月,在华北电力集团财务有限公司
工作,历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作,
历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部
主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金
管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年4月至2018年3月任
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3月
任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的
基金经理,2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)
的基金经理,2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的
基金经理,2019年7月起任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金经理。2019年4月起任投资总监(FOF)。2015年8月起
任公司职工监事。
吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至
2008年1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰
基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部
副总监,现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。
宋凯,监事,大学本科。2008年9月至2012年10月,任毕马威华振会计师
事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司,历任审计
部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3
月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
李辉,大学本科,19年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上
海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,
2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007
年7月任职于AIG集团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4
月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、
人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年8月至2017年2月任公
司总经理助理,2017年2月起担任公司副总经理。
封雪梅,硕士研究生,21年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职
于中国工商银行北京分行营业部;2001年5月至2006年2月任职于大成基金管
理有限公司,任高级产品经理;2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基
金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015年1
月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018年7
月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。
刘国华,博士研究生,25年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公
司、万家基金管理有限公司;2008年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担
任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019年3月起担任公
司督察长。
倪蓥,硕士研究生,18年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司
项目经理;2001年3月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信
息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019年6月起担任公司首席信
息官。
4、本基金的基金经理
(1)现任基金经理
胡智磊,硕士研究生,6年证券基金从业经历。曾任职于湘财证券股份有限
公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰
基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国
泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资
基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金和
国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。
(2)历任基金经理
本基金自成立之日起至2020年7月9日由韩哲昊担任基金经理,自2020
年7月10日至今由胡智磊担任基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
周向勇:总经理
执行委员:
张玮:总经理助理
委员:
邓时锋:FOF投资总监
吴向军:海外投资总监、国际业务部总监
胡松:养老金投资总监、养老金及专户投资(事业)部总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
第二部分 基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人/负责人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所
挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身
全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交
通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2019年9月30日,交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019年1-9
月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018
年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香
港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民
币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至
2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管
理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后
在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷
管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士
学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8
月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;
1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处
长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,交通银行托管证券投资基金436只。此外,交通银
行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、
养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII
证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
(一)直销机构
序号 机构名称 机构信息
1 国泰基金管理有限公司直销 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
柜台 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站:www.gtfund.com登录网上交易页面 智能手机APP平台:iphone交易客户端、Android交易客户端、“国泰基金”微信交易平台
电话:021-31081738 联系人:李静姝
(二)其他销售机构
本基金暂无其他销售机构,如今后有其他销售机构新增办理本基金的申购赎
回等业务,详见基金管理人网站。
二、注册登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:陈勇胜
联系人:辛怡
传真:021-31081800
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、丁媛
联系人:丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:魏佳亮
经办注册会计师:许康玮、魏佳亮
第四部分 基金的名称
国泰润泰纯债债券型证券投资基金
第五部分 基金类型和存续期限
1、基金类型:债券型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金的存续期间:不定期
第六部分 投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收
益。
第七部分 投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金
融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、
资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换
债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围
第八部分 投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益
率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略等多种
投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,
动态的对债券投资组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,并根
据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收
益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适
当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券
组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场
收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优
的债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预
测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,
在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中
获利
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场
风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之
间利差变化所带来的投资收益。
4、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进
行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关
系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合
的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用
统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提
下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
5、信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水
平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信
用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。
6、回购套利策略
回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结
合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额
收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
7、中小企业私募债投资策略
利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析
模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同
行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中
小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司
内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方
面的考虑。
8、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
第九部分 业绩比较基准
中证综合债指数收益率
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广
泛,具有较强的代表性和权威性,能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基
准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作
日在指定媒介上予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2018年12月31日,本报告所列财务数据未经审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 4,132,202,500.00 96.55
其中:债券 3,789,366,500.00 88.54
资产支持证券 342,836,000.00 8.01
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 76,000,234.00 1.78
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 805,239.63 0.02
7 其他各项资产 70,647,099.93 1.65
8 合计 4,279,655,073.56 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,531,232,000.00 35.80
其中:政策性金融债 316,482,000.00 7.40
4 企业债券 150,601,000.00 3.52
5 企业短期融资券 593,810,000.00 13.88
6 中期票据 1,513,723,500.00 35.39
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,789,366,500.00 88.58
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728010 17平安银行债 4,000,000 404,640,000.00 9.46
2 1728014 17华夏银行01 3,000,000 303,600,000.00 7.10
3 101453009 14铁道MTN001 2,300,000 233,496,000.00 5.46
4 101454038 14华能MTN001 2,200,000 223,102,000.00 5.22
5 101554013 15神华MTN001 2,000,000 204,340,000.00 4.78
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1889242 18工元10A1 3,000,000.00 213,960,000.00 5.00
2 1889156 18唯盈2A1_bc 1,000,000.00 50,140,000.00 1.17
3 1889273 18工元11A1 700,000.00 49,266,000.00 1.15
4 1889157 18唯盈2A2_bc 500,000.00 29,470,000.00 0.69
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风
险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产
配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法
规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“华夏银行”、“平
安银行”、“浦发银行”违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情况。
2017年12月31日,华夏银行股份有限公司北京分行、重庆分行等27家分
行、支行因为违反审慎经营规则等原因,分别接到北京银监局、重庆银监局等监
管机构的处罚决定。
2018年10月10日,华夏银行股份有限公司宁波分行等13家分行、支行因
为未经核准,违规任命高管人员并实质履行高管职责等原因,分别接到宁波银监
局等监管机构的处罚决定。
2018年8月3日,平安银行厦门分行等57家分行、支行因为部分个人非房
贷类信贷资金用途把控不力、违规流入房地产市场等原因,分别接到厦门银监局
等监管机构的处罚决定。
2018年1月19日,银监会四川监管局对浦发银行成都分行作出行政处罚决
定,对成都分行授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违
规行为依法查处,执行罚款46175万元人民币。此外,对成都分行原行长、2名
副 行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、
取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研
究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质
影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟
踪研究。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 42,627.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 70,604,472.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,647,099.93
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2018年12月31日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④
2017年3月1日至2017年12月31日 3.02% 0.02% 0.50% 0.05% 2.52% -0.03%
2018年度 4.70% 0.02% 8.12% 0.06% -3.42% -0.04%
2017年3月1日至2018年12月31日 7.86% 0.02% 8.66% 0.06% -0.80% -0.04%
注:2017年3月1日为基金合同生效日。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基
金财产中一次性支付基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付
日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四部分 对基金招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对2019年12月31日刊登的本基金招募说明书进行了更新,
更新的主要内容如下:
1、更新了“重要提示”中招募说明书修改事项等相关内容;
2、更新了“第三部分 基金管理人”中相关人员信息。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正
文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公
司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二零二零年七月十一日