基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 2 页 共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 3 页 共 17 页
§2 基金产品概况
基金简称 中金中证 500
基金主代码 003016
交易代码 003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 22日
报告期末基金份额总额 164,749,902.74份
投资目标
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,
在力求对中证 500指数进行有效跟踪的基础上,
通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与
风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不
超过 8.0%。
投资策略
本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基
金,股票投资策略为本基金的核心策略,通过复
制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增
强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具
有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并
根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最
后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相
关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期
货投资策略。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资
基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金中证 500A 中金中证 500C
下属分级基金的交易代码 003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 92,495,950.30份 72,253,952.44份
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 4 页 共 17 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 3月 31日 )
中金中证 500A 中金中证 500C
1.本期已实现收益 5,257,581.52 4,746,690.38
2.本期利润 3,096,745.92 2,147,258.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0389 0.0308
4.期末基金资产净值 144,382,458.26 112,405,236.87
5.期末基金份额净值 1.5610 1.5557
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证 500A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.98% 1.29% -1.66% 1.17% 3.64% 0.12%
过去六个
月
7.38% 1.20% 0.99% 1.13% 6.39% 0.07%
过去一年 45.30% 1.25% 22.87% 1.26% 22.43% -0.01%
过去三年 42.80% 1.38% 2.63% 1.44% 40.17% -0.06%
自基金合
同生效起
至今
56.10% 1.25% -2.20% 1.29% 58.30% -0.04%
中金中证 500C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个 1.88% 1.29% -1.66% 1.17% 3.54% 0.12%
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 5 页 共 17 页
月
过去六个
月
7.16% 1.20% 0.99% 1.13% 6.17% 0.07%
过去一年 44.72% 1.25% 22.87% 1.26% 21.85% -0.01%
过去三年 40.91% 1.38% 2.63% 1.44% 38.28% -0.06%
自基金合
同生效起
至今
44.09% 1.28% -2.20% 1.32% 46.29% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 6 页 共 17 页
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 7 页 共 17 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金
的基金
经理
2017 年 3
月 28日
- 10年
魏孛先生,统计学博士。
2010年8月至2014年10月,
在北京尊嘉资产管理有限
公司从事 A 股量化策略开
发。2014 年 11 月加入中金
基金管理有限公司,历任高
级经理,量化专户投资经
理,现任量化指数部基金经
理。
耿帅军
本基金
的基金
经理
2020年 10
月 29日
- 9年
耿帅军先生,理学硕士。历
任国泰君安证券股份有限
公司研究所金融工程分析
师,中信证券股份有限公司
研究部副总裁、金融工程分
析师,中国国际金融股份有
限公司研究部执行总经理、
金融工程分析师。现任中金
基金管理有限公司量化指
数部基金经理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 8 页 共 17 页
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求
最大利益,没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输
送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金采用量化选股的方法来力争获取超越业绩基准的收益。2021年一季度,
相对于业绩基准,获取了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型,争取在超额收
益方面有更好的表现。
2021年一季度,A 股市场整体经历了较大的波动。以春节为界,节前市场情绪高涨,大盘成
长风格延续了过去两年强势表现,带动市场整体走高;节后风险偏好回落,大/小市值、成长/价
值风格明显切换。整个一季度内,沪深 300 指数由 5211.29 下跌 3.13%至 5048.36 点,中证 500
指数由 6367.12点下跌 1.78%至 6254.07点。中证 500指数表现优于沪深 300指数。
展望未来,在经历了春节后投资者情绪快速降温的市场阶段之后,A 股市场结构性估值偏高
的风险已有所释放;但考虑到流动性边际收紧预期依然存在,外围市场的不确定性仍然较高,A
股市场微观结构尚有整理需求等,我们认为:短期来看,市场整体或正逐渐步入以震荡走势为主
的“盘整期”。期间,市场或有阶段性反弹行情,但整体出现趋势上行或下行走势的概率可能不
算太高;自下而上的结构性机会可能主要来自于业绩增长预期与估值水平匹配度较高的行业板块。
而以长期战略视角来看,我们认为:以下两方面的结构性变化仍值得投资者关注,一是反映
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 9 页 共 17 页
中国经济消费升级、产业升级等长期趋势的泛消费、高端制造、研发创新等行业或将继续受益于
中国经济高质量发展趋势,仍具有长期战略配置价值;二是中国资本市场的机构化、国际化等长
线趋势对 A股的市场生态、投资行为等影响深远,重视基本面变化、关注配置价值的价值投资、
长期投资理念将使得基本面高质量公司依然是中长线资金的战略配置标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中金中证 500A类份额净值增长率为-0.44%,同期业绩比较基准收益率为-0.95%,
中金中证 500C类份额净值增长率为-5.10%,同期业绩比较基准收益率为-5.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 10 页 共 17 页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 241,244,804.21 89.65
其中:股票 241,244,804.21 89.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,602,760.00 5.43
其中:债券 14,602,760.00 5.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,893,452.39 3.30
8 其他资产 4,360,705.42 1.62
9 合计 269,101,722.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,805,019.00 0.70
B 采矿业 5,219,997.00 2.03
C 制造业 142,352,247.96 55.44
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,941,548.00 1.15
E 建筑业 6,728,358.00 2.62
F 批发和零售业 10,912,877.23 4.25
G 交通运输、仓储和邮政业 8,210,112.00 3.20
H 住宿和餐饮业 106,275.00 0.04
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,015,954.00 5.46
J 金融业 6,847,961.54 2.67
K 房地产业 6,021,926.04 2.35
L 租赁和商务服务业 2,364,356.50 0.92
M 科学研究和技术服务业 3,461,588.00 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 4,583,774.00 1.79
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 11 页 共 17 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 242,373.00 0.09
Q 卫生和社会工作 658,115.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 4,310,586.60 1.68
S 综合 18,010.00 0.01
合计 220,801,078.87 85.99
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 930,279.00 0.36
B 采矿业 - -
C 制造业 14,207,039.18 5.53
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
24,036.12 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
568,221.90 0.22
J 金融业 3,732,618.00 1.45
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
23,987.02 0.01
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 926,850.00 0.36
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,443,725.34 7.96
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末,本基金未持有港股通投资股票。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 12 页 共 17 页
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300274 阳光电源 49,300 3,538,754.00 1.38
2 300012 华测检测 119,460 3,404,610.00 1.33
3 600143 金发科技 147,800 3,208,738.00 1.25
4 603486 科沃斯 22,600 3,084,900.00 1.20
5 002709 天赐材料 37,300 3,044,053.00 1.19
6 002138 顺络电子 85,700 2,843,526.00 1.11
7 600132 重庆啤酒 25,235 2,808,403.15 1.09
8 600079 人福医药 90,700 2,791,746.00 1.09
9 601966 玲珑轮胎 59,400 2,779,920.00 1.08
10 002572 索菲亚 83,500 2,749,655.00 1.07
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002841 视源股份 7,500 977,400.00 0.38
2 601166 兴业银行 40,200 968,418.00 0.38
3 600690 海尔智家 30,600 954,108.00 0.37
4 600600 青岛啤酒 11,100 939,504.00 0.37
5 002415 海康威视 16,800 939,120.00 0.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,602,760.00 5.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,602,760.00 5.69
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 13 页 共 17 页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019640 20国债 10 126,000 12,594,960.00 4.90
2 019645 20国债 15 20,000 2,007,800.00 0.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末,本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末,本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期末,本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末,本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 14 页 共 17 页
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 110,821.94
2 应收证券清算款 3,504,797.41
3 应收股利 -
4 应收利息 215,685.45
5 应收申购款 529,400.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,360,705.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 15 页 共 17 页
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中金中证 500A 中金中证 500C
报告期期初基金份额总额 77,997,814.79 70,765,413.17
报告期期间基金总申购份额 40,268,067.61 19,265,886.17
减:报告期期间基金总赎回份额 25,769,932.10 17,777,346.90
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 92,495,950.30 72,253,952.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,014,198.78
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,014,198.78
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
0.62
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 16 页 共 17 页
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金依法合规参与了部分基金管理人股东中金公司承销期内承销的证券,具
体情况请见本基金本报告期内发布的有关重大关联交易的公告。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
中金中证 5002021年第 1季度报告
第 17 页 共 17 页
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166
传真:(86)010-66159121
中金基金管理有限公司
2021年 4月 22日