根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》” )等法律法规和《东吴增鑫宝
货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》” )的有关规定,为保护投资者利益,东吴
基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致并报中国证券
监督管理委员会上海监管局备案,对东吴增鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金” )的基金合同、托管协
议相关内容进行修订。
现将具体事项公告如下:
一、基金合同的修订内容
根据2017年10月1日起实施的《流动性风险管理规定》,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内
容进行了修订,具体修改内容请参见附件修改前后条款对照表。 本次修订是因相应的法律法规发生变动而
进行的,不需召开基金份额持有人大会。 本公司已就修订内容与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一
致,并报中国证监会上海监管局备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。本次修改后的基金合
同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。
二、重要提示
1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,可不经基金份额持有人大
会表决。
2、本基金管理人将在指定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招
募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。
3、 投资者可登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话
(400-821-0588、021-50509666)进行咨询、查询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相
关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二〇一八年三月二十六日
附件1:《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》修改前后条款对照表
附件2:《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》修改前后条款对照表
附件1:《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》修改前后条款对照表
章节 原表述 修改后表述
第一部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和
国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金
监督管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《关于实
施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规
定》和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称
“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市
场基金监督管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《关于实施<货币市场
基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律
法规。
第二部分
释义
增加《流动性风险规定》的释义:
13、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
第二部分
释义
增加流动性受限资产的释义:
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等
原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银
行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
五、申购和赎回的数量限制
6、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不
利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,
发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度
为负的情形时, 基金管理人应当对当日单个基金
份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%
以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用, 并将上
述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大
化的情形除外。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、如发生下列情形之一,基金管理人应当对当日单个基金份额持
有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请 (超过
基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费
用全额计入基金财产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无
益于本基金利益最大化的情形除外:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金
融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计低于10%且偏离度为负时。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
发生上述第1、2、3、5、7、8、9项暂停申购情形且
基金管理人决定暂停接受申购时, 基金管理人应
当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公
告。 对于上述第6项拒绝申购的情形,基金管理人
将在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。
如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款
项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除
时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
七、拒绝或暂停申购的情形
9、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申
请。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资
者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有
可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8、9、11项暂停申购情形且基金管理人决
定暂停接受申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。对于上述第6项拒绝申购的情形,基金管理人将在基金
管理人网站上公布相关申购上限设定。 如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除
时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
6、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份
额占前一开放日基金总份额的比例超过 20%时,本基金管理人可以对
该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回。
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其
他赎回申请一起,按上述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”方式处
理。 如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出
前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人
单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例
低于前述比例。
在不违反法律法规的前提下, 基金管理人在履行适当程序后,有
权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则,并在指定媒介上进行
公告。
第十二部
分基金的
投资
四、投资限制
除第(1)、(6)、(12)外,因证券市场波动、证券
发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有
规定的,从其规定。
四、投资限制
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款
与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
(15) 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩
余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策
性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于30%;
(16)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩
余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策
性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于20%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工
具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%; 前述金融工具包括
债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为
原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(20) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银
行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近
一个季度末净资产的10%;
除第(1)、(6)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
第十四部
分基金资
产估值
六、暂停估值的情形
3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值;
第十八部
分基金的
信息披露
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度
报告
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份
额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报
告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年
度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
本基金应当在年度报告、半年度报告中至少披露报告期末基金前
10名基金份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
第十八部
分基金的
信息披露
(六)临时报告
18、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊
余成本法” 计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值达到0.25%或正负偏离度绝对值达到0.5%的情
形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成
本法”计算的基金资产净值连续2个交易日出现负
偏离度绝对值超过0.5%的情形;
(六)临时报告
18、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基
金资产净值的正负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”确定
的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续2个交易日
出现负偏离度绝对值超过0.5%的情形;
27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
28、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款
与同业存单;
附件2:《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》修改前后条款对照表
章节 原表述 修改后表述
二、 订立托管
协议的依据、
目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办
法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称 《信息披露办法》)、《货币市场基
金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基
金监督管理办法>有关问题的规定》、《东吴
增鑫宝货币市场基金基金合同》(以下简称
《基金合同》)及其他有关规定制订。
本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基
金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题
的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《东吴
增鑫宝货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规
定制订。
三、 基金托管
人与基金管理
人之间的业务
监督和核查
除第(1)、(6)、(12)外,因证券市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
(15) 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续
期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计
不得低于30%;
(16)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额
的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存
续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计不得低于20%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具
占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工
具占基金资产净值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非
金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益
人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
(20)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行
的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一
个季度末净资产的10%;
除第(1)、(6)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人
合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。
3、本基金不得投资于以下金融工具:
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征
得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
七、 基金资产
净值计算和会
计核算
7、暂停估值的情形
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值;