基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 27日
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 山证策略精选
基金主代码 003659
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月29日
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,174,702.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金积极通过大类资产的轮动配置,综合运用
多种策略,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行
投资,在把风险控制到较低水平的前提下,力争为基
金份额持有人创造持续而稳健的超额回报。
投资策略
本基金将采取积极的大类资产配置策略,注重风
险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的
股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。其
中:股票投资策略主要采用事件驱动策略和红利投资
策略作为核心的投资策略;固定收益类投资工具投资
策略将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货
币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确
定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券
选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益
率*50%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平
均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券
型基金、货币市场基金,属于证券投资基金中的中高
风险和中高预期收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 山西证券股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 薛永红 王永民
联系电话 0351-8686699 010-66594896
电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95573 95566
传真 0351-8686693 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://publiclyfund.sxzq.com:8000
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日)
本期已实现收益 -4,317,212.36
本期利润 -6,110,192.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0857
本期基金份额净值增长率 -10.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0595
期末基金资产净值 61,296,825.82
期末基金份额净值 0.9405
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
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益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.81% 1.48% -3.57% 0.64% 2.76% 0.84%
过去三个月 -3.01% 1.29% -4.07% 0.57% 1.06% 0.72%
过去六个月 -10.12% 1.26% -4.61% 0.58% -5.51% 0.68%
过去一年 -6.03% 1.01% 0.17% 0.47% -6.20% 0.54%
自基金合同
生效起至今
-5.95% 0.89% 5.84% 0.42% -11.79% 0.47%
注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率
*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、按基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自基金合同生效之日起六个月内
使基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有
控股性质。经过二十多年的发展,已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的
创新类证券公司。2010年9月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月
15日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002500,注册资本28.2873亿元。
公司股东资金实力雄厚,经营风格稳健,资产质量优良,盈利能力良好,其构成集
中体现了多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股
集团有限公司。
经过近三十年的发展,山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域,分布于财
富管理、资产管理、投资管理、投融资、研究、期货、国际业务等板块,具体包括:证
券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产
品等。同时,公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格,并获批开展债券质押式报
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价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励
行权融资、直接投资、柜台市场等业务。
公司控股中德证券有限责任公司,从事股票和债券的承销与保荐;全资控股格林大
华期货有限公司,从事商品期货经纪、金融期货及期货投资咨询业务;全资控股山证国
际金融控股有限公司,从事全面优质的经纪及零售证券、期货、投资理财、财富管理、
投资移民等金融产品及服务;全资子公司龙华启富投资有限责任公司,从事投资管理、
项目投资、财务顾问、经纪信息咨询等直接投资与管理业务。
公司设有分公司14家(管辖63家证券营业部),直辖营业部15家,2017年3月又获
19家营业部的筹建批复,期货营业网点27家。以上网点分布于山西各地市、主要县区及
北京、上海、天津、深圳、重庆、西安、宁波、大连、济南、福州等地,形成了以国内
主要城市为前沿,重点城市为中心,覆盖山西、面向全国的业务发展框架,为近120万
客户提供全面、优质的综合金融专业服务。
2014年3月19日,经中国证监会批准,山西证券股份有限公司成为首批获得公募业
务资格的证券公司。截至报告期末,山西证券股份有限公司(不含子公司)管理公募基
金资产规模27.5亿元,旗下管理5只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡文
本基金的
基金经理
2016-12-
29
- 9年
蔡文先生,复旦大学管理学硕
士。2006年12月至2008年11月
在毕马威财务咨询担任财务咨
询师;2008年11月至2009年12
月在美国Cowen Group投资银
行担任行业分析师;2010年2
月至2012年6月在汇丰晋信基
金管理有限公司担任研究员;2
012年7月,在华宸未来基金管
理有限公司担任高级研究员、
投资决策委员会委员。2014年1
0月至2015年12月任华宸未来
沪深300指数增强型发起式证
券投资基金(LOF)基金经理。2
016年2月加盟山西证券公募基
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金部,目前担任权益投资总监。
2016年7月起任山西证券保本
混合型证券投资基金基金经
理。2016年12月起担任山西证
券策略精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2018年1
月起担任山西证券改革精选灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
本基金管理人对外披露的离任日期;
2、除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的
任职日期和离任日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法
律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。
公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主
决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同
交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交
易,未出现清算不到位的情况,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股整体震荡走低,从2月初至6月底,上证综指区间涨跌幅为-18.20%,上证
50区间涨跌幅为-20.43%。在整体低迷的情况下,避险情绪加剧,除医药、食品饮料等
消费行业外,其他行业全线下跌。近两年监管层的政策方向是去杠杆、从严和全面监管,
确保不发生系统性金融风险。金融去杠杆是A股市场向下调整的部分原因,其他原因还
包括人民币对美元贬值、中美贸易的摩擦和市场对股权质押爆仓的担忧等因素。虽然在
本轮市场震荡下行中基金净值有一定的回撤,但通过配置一些防御性强个个股、具有业
绩增长潜力且估值较低的个股以及二季报业绩可能超预期的个股,如钢铁、水泥等周期
股,上半年基金的回撤比上证综指的回撤小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末山证策略精选基金份额净值为0.9405元;本报告期内,基金份额净值
增长率为-10.12%,同期业绩比较基准收益率为-4.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场目前面临金融周期趋于下行、股市资金供需环境低迷、中美贸易摩擦的不确定
性、人民币对美元贬值等相对不利的环境,因此下半年环境改善的空间有限。但是,经
历了上半年大幅调整之后,从估值看目前A股估值处于相对低位。同时,与国际市场对
比,A股估值在全球处于最低位置,低估值带来高安全边际,市场或许将迎来长期布局
机会。以沪深300为主的蓝筹股PB已进入低位区,银行、非银金融、地产等几个行业在
市盈率、市净率上都处于或接近历史地位。在不利环境下,估值水平在合理的基础上进
入低估区甚至接近历史低位的概率仍然存在,但由估值摆动带来的市场单边下行的阶段
已经结束。就行业看来,周期性板块如水泥、建材,政策扶持类板块如环保、计算机,
成长类板块如电子、通信等估值较低,投资价值显现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
同时,由具备丰富专业知识、两年以上相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价
及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。基金经理可参
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与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程
各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行
收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得
低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值;(4)每一基金份额享有同等分配权。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在山西证券策略精选
灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
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本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 12,408,532.31 10,049,398.71
结算备付金 405,654.99 1,406,506.05
存出保证金 91,004.21 232,218.10
交易性金融资产 6.4.7.2 46,498,770.00 65,848,402.50
其中:股票投资 46,498,770.00 65,848,402.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,900,351.83 32,979,351.80
应收利息 6.4.7.5 4,238.73 -5,127.90
应收股利 - -
应收申购款 295.57 1,294.07
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 62,308,847.64 110,512,043.33
负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末
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号 2018年06月30日 2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 196,974.01 1,866,723.01
应付管理人报酬 76,970.26 144,790.83
应付托管费
12,828.37 24,131.79
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 667,851.86 3,843,409.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 57,397.32 121,620.36
负债合计 1,012,021.82 6,000,675.74
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 65,174,702.10 99,876,882.90
未分配利润
6.4.7.1
0
-3,877,876.28 4,634,484.69
所有者权益合计 61,296,825.82 104,511,367.59
负债和所有者权益总计 62,308,847.64 110,512,043.33
注:1、报告截止日2018年06月30日,基金份额净值0.9405元,基金份额总额
65,174,702.10份。
6.2 利润表
会计主体:山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
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项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入 -4,259,760.15 8,583,964.12
1.利息收入 101,697.77 1,086,064.53
其中:存款利息收入
6.4.7.1
1
88,612.83 657,056.18
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
13,084.94 429,008.35
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-2,602,960.52 -6,495,527.09
其中:股票投资收益
6.4.7.1
2
-3,055,716.52 -7,598,693.87
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.4
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- -
股利收益
6.4.7.1
7
452,756.00 1,103,166.78
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.1
8
-1,792,979.87 13,470,504.31
4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
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填列)
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.1
9
34,482.47 522,922.37
减:二、费用 1,850,432.08 7,128,929.64
1.管理人报酬
6.4.10.
2.1
531,997.06 3,088,424.94
2.托管费
6.4.10.
2.2
88,666.16 514,737.49
3.销售服务费
6.4.10.
2.3
- -
4.交易费用
6.4.7.2
0
1,166,555.30 3,449,805.27
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用
6.4.7.2
1
63,213.56 75,961.94
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-6,110,192.23 1,455,034.48
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-6,110,192.23 1,455,034.48
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
99,876,882.90 4,634,484.69 104,511,367.59
二、本期经营活动产 - -6,110,192.23 -6,110,192.23
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生的基金净值变动
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-34,702,180.80 -2,402,168.74 -37,104,349.54
其中:1.基金申购款 2,036,464.14 14,224.73 2,050,688.87
2.基金赎回
款
-36,738,644.94 -2,416,393.47 -39,155,038.41
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
65,174,702.10 -3,877,876.28 61,296,825.82
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
499,921,635.62 -79,965.97 499,841,669.65
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,455,034.48 1,455,034.48
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-167,222,640.80 -1,081,394.64 -168,304,035.44
其中:1.基金申购款 666,819.70 -3,331.00 663,488.70
2.基金赎回
款
-167,889,460.50 -1,078,063.64 -168,967,524.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
- - -
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
16
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
332,698,994.82 293,673.87 332,992,668.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
侯巍
—————————
基金管理人负责人
汤建雄
—————————
主管会计工作负责人
张立德
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2343号《关于准予山西证券
策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准募集,由山西证券股份有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《山西
证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《山西证券策略精选灵活配
置混合型证券投资基金份额发售公告》发起,并于2016年12月29日募集成立。本基金为
契约型开放式,存续期限不定,首次发售募集的有效认购资金人民币499,548,762.79元,
折合499,548,762.79份基金份额;孳生利息人民币372,872.83元,折合372,872.83份基
金份额;以上收到的实收基金共计人民币499,921,635.62元,折合499,921,635.62份基
金份额。业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字【2016】第0477号验资报告
予以验证。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司,基金托管人为中国银行股份
有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《山西证券策略精选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基
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