基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
送出日期:2018年03月30日
§1? 重要提示
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加纯债两年债券
基金主代码
003660
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月11日
基金管理人
中加基金管理有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,000,162,128.92份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中加纯债两年债券A
中加纯债两年债券C
下属分级基金的交易代码
003660
003661
报告期末下属分级基金的份额总额
1,000,159,948.92份
2,180.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
??在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
??1、封闭期投资策略??本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。??2、开放期投资策略??开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。??
业绩比较基准
??中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
??本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中加基金管理有限公司
杭州银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘向途
陈凯伦
联系电话
400-00-95526
0571-87253683
电子邮箱
service@bobbns.com
hes@hzbank.com.cn
客户服务电话
400-00-95526
95398
传真
010-83197627
0571-86475525
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
杭州市庆春路46号杭州银行大厦11楼资产托管部
办公地址
北京市西城区南纬路35号
杭州市庆春路46号
邮政编码
100050
310003
法定代表人
夏英
陈震山
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.bobbns.com
基金年度报告备置地点
北京市西城区南纬路35号
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年?
2016年11月11日(基金合同生效日)-2016年12月31日
中加纯债两年债券A
中加纯债两年债券C
中加纯债两年债券A
中加纯债两年债券C
本期已实现收益
36,399,087.42
72.30
3,752,617.13
7.12
本期利润
34,537,310.38
68.19
6,717,842.57
13.59
加权平均基金份额本期利润
0.0345
0.0313
0.0067
0.0062
本期加权平均净值利润率
3.40%
3.07%
0.67%
0.62%
本期基金份额净值增长率
3.45%
3.11%
0.67%
0.62%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配利润
7,146,427.01
79.42
3,752,617.13
7.12
期末可供分配基金份额利润
0.0071
0.0364
0.0038
0.0033
期末基金资产净值
1,008,409,824.33
2,261.78
1,006,877,791.49
2,193.59
期末基金份额净值
1.0082
1.0375
1.0067
1.0062
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
4.14%
3.75%
0.67%
0.62%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加纯债两年债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.72%
0.06%
-1.15%
0.06%
1.87%
-
过去六个月
1.97%
0.05%
-1.30%
0.05%
3.27%
-
过去一年
3.45%
0.06%
-3.38%
0.06%
6.83%
-
自基金合同生效起至今
4.14%
0.06%
-5.57%
0.09%
9.71%
-0.03%
中加纯债两年债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.63%
0.06%
-1.15%
0.06%
1.78%
-
过去六个月
1.80%
0.05%
-1.30%
0.05%
3.10%
-
过去一年
3.11%
0.06%
-3.38%
0.06%
6.49%
-
自基金合同生效起至今
3.75%
0.06%
-5.57%
0.09%
9.32%
-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
/
注:1.本基金基金合同于2016年11月11日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效已满一年。2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,已完成建仓,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
/
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中加纯债两年债券A
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
0.330
33,005,277.54
-
33,005,277.54
-
合计
0.330
33,005,277.54
-
33,005,277.54
-
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司,成立于2013年3月27日,是第三批银行系试点中首家获批的基金公司,注册资本为3亿元人民币,注册地为北京,股东分别为北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司,持股比例分别为62%、33%、5%。??报告期内,本公司共管理十七只基金,分别是中加货币市场基金(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、?中加心安保本混合型证券投资基金、?中加丰润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨宇俊
本基金基金经理
2016-11-11
-
9
金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)。
注:1、任职日期说明:杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。2、离任日期说明:无。3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
??为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定。公司通过事前控制、事中控制、事后控制的方法,保证各投资组合的公平交易,防止不同组合之间的利益输送,保护各类资产委托人的利益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
??本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》,对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
??根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性,未出现异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??报告期内,基金密切跟踪经济走势、监管政策、资金面波动变化,正确判断到货币政策收紧、金融严监管、去杠杆的背景下势必导致债券市场的利率上行。因此基金逐步降低组合的久期和杠杆水平,及时进行券种切换,严格甄别个券的估值和信用风险,有效规避债市大幅下跌的风险,提高了组合的收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末中加纯债两年债券A基金份额净值为1.0082元;本报告期内,基金份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为-3.38%;截至报告期末中加纯债两年债券C基金份额净值为1.0375元;本报告期内,基金份额净值增长率为3.11%,同期业绩比较基准收益率为-3.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??回顾2017年,主要受到金融去杠杆、货币政策收紧、监管政策趋严等影响,债市经历了剧烈调整,中债总净价指数较年初大幅下跌了4.70%,期间10年期国债收益率大幅上行了87.97BP,最高上探至3.99%。展望2018年,预计上半年在防风险去杠杆的背景下,货币政策仍将保持稳健中性,市场维持震荡格局。下半年债市或将迎来机会,主要基于以下几方面因素,其一,全球经济复苏不同步。在人民币升值背景下,出口对经济的拉动作用料将低于2017年的水平;其二,在融资渠道受限、融资成本抬升的压力下,预计实体融资需求将回落,对经济产生负面影响;其三,各债券品种收益率水平已经回升到历史高位水平(例如10年期政策性金融债也多数回升到近90%分位水平左右),对配置型的投资机构已具备充分吸引力,进一步大幅上行空间有限;其四,预计18年上半年监管政策逐步落地,下半年将进入执行阶段。随着金融市场更加规范化,金融监管给市场带来的不确定性将回落,债市将迎来更多的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
??在本报告期内,为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规,切实维护基金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,由督察长、监察稽核部门定期与不定期的对基金的投资、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。加强合规风险的事前控制,认真履行依法监督检查职责,促进基金运作的合法合规性和风险管理水平的提高;严格事前的监督审查和控制机制,对基金募集、市场营销、受托资产的投资管理、信息披露等方面均进行事先的合法合规审查工作;在风控系统中设置投资合规参数,对投资行为进行事中监控和预警;根据业务发展情况开展专项稽核,通过事后检查的方式促使投资运作合法合规。除此之外,公司监察稽核部门对各业务部门拟定的制度规范进行合规性审核,确保业务流程的合法合规;对公司员工进行法律法规宣导并组织合规培训,增强员工合规意识并营造公司整体的合规文化氛围。??同时,基金管理人还制定了具体、严格的投资授权流程和权限;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到真实、准确、完整、及时;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并根据相关规定呈报中国证监会或其派出机构以及公司董事会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??公司成立估值小组和风险内控小组。公司总经理任估值小组负责人,成员由投资研究部门负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成,主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员,主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。??本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,基金经理不参与决定本基金估值的程序。??本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。??上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;???2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份?额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;???3、本基金每份基金份额享有同等分配权;??4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;???5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;???6、截至2017年12月31日,本期利润分配33,005,277.54元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??本报告期,杭州银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??杭州银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人--中加基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??杭州银行股份有限公司依法对基金管理人--中加基金管理有限公司编制的本基金年度报告进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6? 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
毕马威华振审字第1801373号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的第1页至第33页的中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 (以下简称"中加纯债两年债券基金") 财务报表,包括2016年12月31日及2017年12月31日的资产负债表,自2016年11月11日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间及2017年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了中加纯债两年债券基金2016年12月31日及2017年12月31日的财务状况以及自2016年11月11日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中加纯债两年债券基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中加纯债两年债券基金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层负责评估中加纯债两年债券基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非中加纯债两年债券基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司治理层负责监督中加纯债两年债券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4) 对中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中加纯债两年债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中加纯债两年债券基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中加纯债两年债券基金管理人中加基金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
李砾、管祎铭
会计师事务所的地址
中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
审计报告日期
2018-03-28
§7? 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产?
附注号?
本期末?
2017年12月31日?
上年度末?
2016年12月31日?
资 产:
?
银行存款
7.4.7.1
385,579.19
100,215,253.24
结算备付金
6,136,167.37
-
存出保证金
22,312.89
-
交易性金融资产
7.4.7.2
1,150,061,387.40
601,429,000.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
1,150,061,387.40
601,429,000.00
资产支持证券投资
-
-
?贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
83,068,324.60
299,500,889.25
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
26,873,199.29
10,764,998.67
应收股利
-
-?
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,266,546,970.74
1,011,910,141.16
负债和所有者权益
附注号?
本期末?
2017年12月31日
上年度末?
2016年1